Борьба: эффективный рынок и ТС с положительным мат ожиданием. Кто победит? - страница 13
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Ларри Уильямс :) отвечает:
1. Понятие эффективности рынка введено не мной, а создателями теории эффективных рынков. О том что это значит можете прочитать ив их трудах.
Если приток денег на рынок / (отток денег с рынка+коммисия рынка)>1 - значит существует приток денег на рынок и рынок эффективен.
Если приток денег на рынок / (отток денег с рынка+коммисия рынка)<1 - значит существует отток денег на рынок и рынок неэффективен.
При существовании неэффективности рынка в течении достаточного количества рынка все деньги будут с него выведены, что приведёт к нулевому обороту рынка, отсутствию прибыли инфраструктур рыночных и их исчезновению (банкротству) и соответственно исчезновению рынка.
Величина расчитываемая по формуле: 1- (приток денег на рынок / (отток денег с рынка+коммисия рынка))= степень эффективности показывает степень эффективности рынка, если она меньше нуля, то степень отрицательная (рынок не эффективен), если она больше нуля - положительная ( рынок эффективен). Также степень эффективности позволяет сравнивать эффективность различных рынков между собой.
2. Тренд и флет - условные обозначения величины внебаровой волатильности на данном тайм фрейме. (тренд на М5, может быть флетом на Д1). Тренд и флет - фазы рынка, тренд - фаза рынка с большой внебаровой волатильностью, флет - фаза рынка с малой внебаровой волатильностью.
3. Период МА в адаптивном индикаторе зависить должен не от "расстояниями между границами", а от внебаровой волатильности. Просто в данном примере простого индика внебаровая волатильность измеряется расстоянием между полосами Боллинждера.
О входе... Дело в том что О, С, Н, L возникают из барового представления графика. Представления графика бывают разные: свечи, бары, линейный, крестики-нолики, каги, ренко.... Но сам график является тиковым! Поэтому чтобы построить настоящий адаптивный индикатор его надо строить по тиковому графику. Если стоить по другому - искажения неминуемые в представлениях графика не дадут максимально точно адаптировать индикатор к рынку.
Внебаровая волатильность - это волатильность создаваемая некоторым количеством баров. Простой индикатор измерения её - полосы Болинждера. Внутрибаровая волатильность - это волатильность внутри баров. Для её измерения можно пользоваться индикаторм ATR.
Эффективность индикатора? Её можно измерять множеством методов.
Эффетивность ТС зависит от эффективности каждого из её элементов: правил входа, правил выхода, правил управления капиталом и риском.
Я думаю для измерения эффектиности ТС следует создать индекс эффективности из: % прибыльных сделок, мат. ожидания, среднее время на сделку, максимальная просадка, сумма времени (открытых позиций), которое проведено в минусовом балансе.
А про трал, правил входа и управление лотом читайте в постах что были раньше. Я там подробно это описал.
И так во многих вопросах. Допустим взять пресловутый тренд. Ввожу определение
Тренд это функция вида y(x)=ax+b. Уравнение прямой на плоскости. Что тогда получается тренд есть всегда коэффициент a определяет угол наклона. Все господа вперед, а где же тогда флэт ?
мат определение флэта ?
мат поределение фазы ? и т.д
Просто когда мы оперируем понятиями, не имеющими строго математического описания непонятно что запихивать в конструкцию
if{}
А если мы не понимаем, то как же это все объяснить этой дурной железяке компу, он то вообще складывать только умеет 0 с 1.
А зачем определять фазу рынка? ТС должна быть переворотной.
Тренд не может быть определён функцией y(x)=ax+b, так как ценовой график является так называемой неаналитической фунцией и поэтому анализ цены как графика функции - это мат. бред.
Для адаптивной ТС не нужно определять фазу рынка. Хватит рисовать: "if (TREND) " Это для адаптивной ТС не нужно!
ТС должна быть переворотной.
ТС должна быть переворотной.
Что непонятного? Канально переворотная система.
Не трендоследущая, а именно канально-переворотная при любом состоянии рынка: флете, канале, тренде.
ТС должна быть переворотной.
Что непонятного? Канально переворотная система.
Не трендоследущая, а именно канально-переворотная при любом состоянии рынка: флете, канале, тренде.
ТС должна быть переворотной.
Что непонятного? Канально переворотная система.
Не трендоследущая, а именно канально-переворотная при любом состоянии рынка: флете, канале, тренде.
:-) Победим - наше дело правое! Победа будет за нами!
Люди!!!! Напишите адаптивный индикатор, описан на 12 страницы этой темы.
Люди!!!! Напишите адаптивный индикатор, описан на 12 страницы этой темы.
Тока я не понял зачем 2 параметра, если их можно выразить через один: коэфицент_адаптации/коэффициент_пропорциональности
Люди!!!! Напишите адаптивный индикатор, описан на 12 страницы этой темы.
Спасибо. Щас попробуем награфике!
Тока я не понял зачем 2 параметра, если их можно выразить через один: коэфицент_адаптации/коэффициент_пропорциональности
Для лучшего понимания действий индиккатора.