Что подать на вход нейросети? Ваши идеи... - страница 27
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Не поможет никакой супер компьютер, достаточно минимальных знаний о характере рынков.
Пчела без супер компьютера облетает тысячи цветков за несколько километров и безошибочно несет прибыль в свой улей.))
Не поможет никакой супер компьютер, достаточно минимальных знаний о характере рынков.
Пчела без супер компьютера облетает тысячи цветков за несколько километров и безошибочно несет прибыль в свой улей.))
у пчелы была фора в миллионы лет и миллиарды пчёл недолетевших до цветка или обратно до улья.
у пчелы была фора в миллионы лет и миллиарды пчёл недолетевших до цветка или обратно до улья.
Соглашусь, что миллионы лет и миллиарды у пчелы в истории. У человека может быть не меньше))
===========
Если просто смотреть на график цены то непонятно почему она разворачивается.
А вот если внимательно посмотреть на OHLC то начинают замечаться определенные закономерности в поведении цены.
От симметричности OHLC поведение меняется и уже можно прогнозировать поведение в будущем.
Вот пример.
Цифры показывают варианты поведения цены в будущем. Окончательный вариант идеи еще не завершен, но суть думаю ясна. На картинке используются только цены OHLC без учета НС.
Обстановочка поменялась.
"Привет! 😊 Я ищу способ создать советника для торговли, который мог бы анализировать запросы через Telegram и автоматически определять параметры для торговли. Например, если я напишу 'хочу купить iPhone' в телеграмме, GPT самостоятельно определит соответствующие параметры для сделки. Есть ли у кого-то опыт в интеграции Telegram с MQL4 или использовании искусственного интеллекта для анализа таких запросов? Буду признателен за любую информацию или советы! Это просто идея, спасибо! 😄✨"
Теперь ваш запрос выглядит еще более приветливо и дружелюбно!
Всего лишь 3 входа
in[1] = Close[1] - Close[2];
in[2] = Close[2] - Close[3];
in[3] = Close[3] - Close[4];
Оптимизация весов за 2021 год
Форвард почти за 2 года: с 2022 по 2023-10-29
В чём подвох? — Это один из сотни или из тысячи сетов. Никогда не найдёшь его среди сливных.
А в чём приятная новость? — Нейронка может работать на любых данных, лишь бы они хоть чуть-чуть отражали то, что происходит на графике
Те же условия: 3 входа, только нормализованы в диапазон от -1 до 1.
Обучение за 10 лет
Форвард почти за 2 года: с 2022 по 2023-11-26
Уже сделок больше, хоть и неестественно выглядит на фоне более хаотичного оптимизируемого периода.
Болячки всё те же: рабочий сет не найдёшь среди сотен и тысяч других подгонок, но лишний раз подтверждает, что можно работать на форексе, оглядываясь всего лишь на последние три свечки.
Те же условия: 3 входа, только нормализованы в диапазон от -1 до 1.
Обучение за 10 лет
Форвард почти за 2 года: с 2022 по 2023-11-26
Уже сделок больше, хоть и неестественно выглядит на фоне более хаотичного оптимизируемого периода.
Болячки всё те же: рабочий сет не найдёшь среди сотен и тысяч других подгонок, но лишний раз подтверждает, что можно работать на форексе, оглядываясь всего лишь на последние три свечки.
4 входа
Оптимизация с 2000 года за 22 года
Форвард почти за 2 года: с 2022 по 2023-11-27
Попробую припаять RNN к этой MLP. Может быть такие сеты будут появляться чаще в списке.
Столкнулся с одним эффектом: при оптимизации весов обычной MLP (2 слоя по 3 нейрона, да и других архитектур) нейронка открывает только один вид позиций: либо бай, либо сел. То есть, те позиции, которые считает нужными, чтобы заработать.
Есть ли идеи, как добровольно-принудительно не просто "заставить" её изучать как и бычий и медвежий настрой графика, а "направить" мягко?
Пробовал принудительно ставить флаг на поочерёдное открытие (если сейчас открыл сел, то в следующий раз обязательно ищи бай и открывай, и так по кругу). Результатов не принесло, да и грубо это и топорно.
Пробовал добавить на выход функцию активации SoftMax, на которую пустил 3 выхода: бай, сел и ожидание. Затем извращался так, чтобы ожидание играло роль закрытия позиции, чтобы нейронка (оптимизатор, то есть) пытался как-то перестроить веса таким образом, чтобы он был вынужден открывать баевские позиции.
В сетах на дне оптимизатора можно такие настройки найти, где открываются два вида позиций, но вот в топе - ни одного. Обучаешь год, в котором преобладал медвежий тренд, вот он настойчиво открывает только сел. А приличные коррекции либо пропускает, либо селит на них.
Я понимаю, что нейронка сама по себе - это что-то вроде машки - она усредняет веса так, чтобы взять максимум. То есть, идёт лёгким путём. Но сложным - она ведь заработает больше. И именно на оптимизируемом периоде, бери - не хочу.
Но нет, как только её принуждаешь открывать два вида позиций - она даже не хочет быть переобученной.
Играя с третьим состоянием в SoftMax, оптимизатор так подбирал веса, что состояние SELL просто заигрывало с состоянием HOLD, а на нейрон BUY вообще клала.
Вот, любопытно, как уговорить нейронку открываться в обе стороны при оптимизации? Не хочется браться за q-таблицу или принудительно вводить штрафы, коэффициентом понижать веса, ведущие к селовскому нейрону
Есть или что-то более изящное, простое и понятное
Столкнулся с одним эффектом: при оптимизации весов обычной MLP (2 слоя по 3 нейрона, да и других архитектур) нейронка открывает только один вид позиций: либо бай, либо сел. То есть, те позиции, которые считает нужными, чтобы заработать.
Подскажите, есть идеи, как добровольно-принудительно не просто "заставить" её изучать как и бычий и медвежий настрой графика, а "направить" мягко?
Пробовал принудительно ставить флаг на поочерёдное открытие (если сейчас открыл сел, то в следующий раз обязательно ищи бай и открывай, и так по кругу). Результатов не принесло, да и грубо это и топорно как-то.
Пробовал добавить на выход функцию активации SoftMax, на которую пустил 3 выхода: бай, сел и ожидание. Затем извращался так, чтобы ожидание играло роль закрытия позиции, чтобы нейронка (оптимизатор, то есть) пытался как-то перестроить веса таким образом, чтобы он был вынужден открывать баевские позиции.
В сетах на дне оптимизатора можно такие настройки найти, где открываются два вида позиций, но вот в топе - ни одного. Обучаешь год, в котором преобладал медвежий тренд, вот он настойчиво открывает только сел. А приличные коррекции либо пропускает, либо селит на них.
Я понимаю, что нейронка сама по себе - это что-то вроде машки - она усредняет веса так, чтобы взять максимум. То есть, идёт лёгким путём. Но сложным - она ведь заработает больше. И именно на оптимизируемом периоде, бери - не хочу.
Но нет, как только её принуждаешь открывать два вида позиций - она даже не хочет быть переобученной.
Играя с третьим состоянием в SoftMax, оптимизатор так подбирал веса, что состояние SELL просто заигрывало с состоянием HOLD, а на нейрон BUY вообще клала.
Вот, любопытно, как уговорить нейронку открываться в обе стороны при оптимизации? Не хочется браться за q-таблицу или принудительно вводить штрафы, коэффициентом понижать веса, ведущие к селовскому нейрону
Есть или что-то более изящное, простое и понятное
обучи две сетки - одну только в buy вторую в sell
включи обе :-)
потом добавь сеть (или просто алг.) разрешения коллизий - чтобы одновременно в разные стороны не торговали