Da teoria à prática - página 602

 
Novaja:
Você precisa fazer algum tipo de transformação sobre o preço.


É exatamente esse tipo de conversão que se precisa saber.

Eu já estava pensando em talvez contar somas de incrementos de algum indicador de memória de processo (talvez Hearst ou alguma correlação), então seria algo como quebra de canal inferior esperar pelo retorno da memória, canal superior esperar por nenhuma memória.

 
Martin Cheguevara:
Certo. Há uma pergunta. Identificar um apartamento no tempo. Tente fazer isso. Se o fizer, considere o dinheiro que você ganhará. O problema é este. Como o mercado é 98% aleatório, ele é quase infinitamente versátil. Portanto, se alguém tiver uma implementação específica de definição de um apartamento, favor publicar os resultados. Como há prática aqui... por exemplo, no meu comércio, é um verdadeiro flagelo. A cada duas ou três semanas eu tenho que olhar muitos gráficos e analisá-los a olho nu. Se há flutuações periódicas globais ou não.
Mesmo obter um processo aleatório a partir de um gerador de números aleatórios dá algum tipo de desvio em relação ao ideal.
 
Novaja:
Não é uma declaração "direta" para entender, significa que é difícil ver algumas coisas para o resultado do próprio preço, você precisa fazer alguma conversão do preço para ver os efeitos necessários, e eles são, eu lhe asseguro.

Sua confiança se baseia em:

- Experiência pessoal de negociação bem sucedida?

- Cálculo matemático rigoroso?

- Opinião de outros?

- O princípio "eu penso assim"?

Ou isso é mais um palpite do que uma certeza, afinal?

 
Natalja Romancheva:

Sua confiança se baseia em:

- Experiência pessoal de negociação bem sucedida?

- Cálculo matemático rigoroso?

- Opinião de outros?

- O princípio "eu penso assim"?

Ou é mais um palpite do que uma certeza, afinal?

Qual é a sua opinião sobre suas perguntas? Qual é a sua resposta?

Meu: Há algo sobre o preço, há algo sobre o preço, de qualquer forma, além do preço, não temos outras informações e nenhuma outra escolha.

 
Natalja Romancheva:

Sua confiança se baseia em:

- Experiência pessoal de negociação bem sucedida?

- Cálculo matemático rigoroso?

- Opinião de outros?

- O princípio "eu penso assim"?

Numa lógica simples - se há uma oscilação de preços de várias vezes o spread, então é o peixe a capturar...
 
Andrei:
Numa lógica simples - se há uma oscilação de preços de várias vezes o spread, então é o peixe a capturar...
Não é um fato
 
Yuriy Asaulenko:

Qual é a sua opinião sobre suas perguntas? Qual é a sua resposta a eles?

Minha opção é a última - ouso apenas especular...

E é verdade que a essência de 600 páginas deste lançamento de graal é a seguinte:

Procurando por uma fórmula matemática mágica para as linhas SUP e RES, que funcionam mais ou menos como na figura:

supres



E o preço, hipnotizado pela beleza das construções matemáticas, é simplesmente obrigado a correr entre o vermelho e o verde levados pelos fluxos de deriva, passeios aleatórios, Erlang,

quantiles, todos os tipos de distribuições. Tudo isso deve encher sacos (carteiras, bolsos, contas de cartão de crédito) com uma inundação de verde e/ou madeira.

Mas todos os artifícios teóricos são tão demorados, que ainda não é razoável anexar o graal já construído pelo menos a uma conta demo.

Está tudo correto? O assunto está correto? Nada está faltando?

:-)

 
Alexander_K2:

Olhei para o quantil 100% de probabilidade para a janela deslizante = 8 horas para GBPUSD:

Loucos... Ou seja, com o tempo "vemos" uma mudança galopante na função densidade de probabilidade do preço (enfatizo - preço, não a soma dos incrementos), quando o quantil de 100% de nível, cobrindo 100% das cotações na janela deslizante muda de 1 (na verdade todos os dados estão dentro do desvio padrão) para 5,5.

Chegou a hora de enrolar as varas.

Deixe duas varas (M1;M5):

Um para uma série de preços virtuais, quando as lacunas são excluídas, e em vez de uma lacuna (tamanho anormal da barra) aos preços é adicionado (subtraído) delta igual ao tamanho da lacuna, em vez da lacuna excluída é uma barra do tamanho do atr médio antes da lacuna.

A segunda é para uma série de lacunas sem o restante dos preços.

 
Yuriy Asaulenko:
Acho que não.
Por que isso acontece?
 
Natalja Romancheva:

Isto é correto? A essência está correta? Nada está faltando?

:-)

Quase. Se desenhamos o MA ao redor do centro, o preço realmente terá que passar de um lado do canal para o outro. A única questão que permanece por resolver é se o preço se move ou se o canal segue o preço. E então...

Agora só temos que adicionar um pouco de óleo (ou seja, para dividir uma tendência plana) e o moinho da felicidade funcionará.