Da teoria à prática - página 603
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A única questão restante é se o preço está vacilante ou se o canal está indo atrás do preço.
O canal é naturalmente competitivo em termos de preços.
O canal vai pelo preço naturalmente.é para Sat)
Minha opção é a última - ouso apenas especular...
E é correto que a essência de 600 páginas deste arremesso em torno do graal é a seguinte
Está certo? O essencial é correto? Nada está faltando?
:-)
E em seu desenho você tem o Graal de ouro puro.
Acabei de olhar para as quantidades de 100% das distribuições das somas dos incrementos e comparei-as com as quantidades do próprio preço para a mesma trama histórica:
Preto - quantil 100% para a soma dos incrementos na janela deslizante=8 horas
Roxo - quantil 100% para o preço na mesma janela.
Taki são dois processos diferentes que geram distribuições de probabilidade diferentes.
Se utilizarmos o quantil dinâmico de 100% para a soma dos incrementos, obtemos a seguinte imagem:
Não descarto que se você trabalhar em uma janela deslizante = 24 horas (a conselho de meu amigo Bas'a) e usar um quantil dinâmico de 99%, você pode obter uma imagem semelhante à sua.
isto é para o submarino).
Se o canal é baseado no preço, por que o preço deve seguir o canal? O canal naturalmente seguirá o preço.
Se o preço fosse seguir os dados do canal, seria o contrário.
E é verdade que o ponto de 600 páginas deste lançamento de grãos é o seguinte:
Você está procurando uma fórmula matemática mágica para as linhas SUP e RES, que funcionam mais ou menos como na figura:
O preço, hipnotizado pela beleza da matemática, tem que se apressar entre o vermelho e o verde.
O canal seguirá naturalmente o preço.Se o canal é baseado no preço, por que o preço deve seguir o canal? É claro que o canal irá seguir o preço.
por que você faria isso? havia alguma intriga no tópico ))))
Sua confiança se baseia em:
- Experiência pessoal de negociação bem sucedida?
- Cálculo matemático rigoroso?
- Opinião de outros?
- O princípio "eu penso assim"?
Ou é mais um palpite do que uma certeza?
Sobre estatísticas.
))
Há três tipos de mentiras: mentiras, mentiras gritantes e estatísticas. (с)
E você tem o Graal de ouro puro em seu quadro.
Analisei os quantitativos de 100% das distribuições da soma de incremento e os comparei com os quantitativos do próprio preço para a mesma trama histórica:
Preto - quantil 100% para a soma dos incrementos na janela deslizante=8 horas
Roxo - quantil 100% para o preço na mesma janela.
Taki são dois processos diferentes que geram distribuições de probabilidade diferentes.
Se utilizarmos o quantil dinâmico de 100% para a soma dos incrementos, obtemos a seguinte imagem:
Não excluo que se você trabalhar em janela deslizante = 24 horas (a conselho de meu amigo Bas'a) e usar 99%-quantidade, você pode obter uma foto semelhante à sua
Projeto Graal #100500.
1. Pressupostos assumidos (exigir prova ou confirmação prática).
1.1 A qualquer momento, um perfil de mercado é definido como alguma função do histórico coletado do preço em determinados níveis.
1.2 Os altos do perfil de mercado definem os limites de um canal de flutuação de preços.
1.3 A seqüência temporal dos perfis de mercado nos dá um canal de resistência de apoio.
1.4 Assume-se que a parte interna do canal é um poço potencial para o preço, e de forma correspondente, em caso de pequenos distúrbios, o preço tende a se aproximar do preço médio (plano).
1.5 Com perturbações significativas, o preço irá sair do canal e deslizar para o exterior do canal (tendência) para formar uma nova estrutura de canal.
1.6 Múltiplos canais podem ser construídos a qualquer momento usando diferentes profundidades de história e métodos de coleta e transformação de dados históricos.
1.7 O tempo, como fator de influência em intervalos de tempo inferiores a um dia, só pode ser considerado em termos da chegada de transtornos significativos (notícias).
A quantificação do tempo está relacionada com a chegada dos ticks de preço. Como conseqüência, não faz sentido buscar a periodicidade em pequenos intervalos de tempo.
1.8 A profundidade prática da história para traçar perfis de canais é significativa no tempo, portanto a quantização em uma escala de minutos pode ser usada para estas construções.
1.9 Para especificar as fronteiras de um canal, é necessário usar o histórico do tick e algum método para corrigir a decisão relativa à previsão de desenvolvimento futuro de preços.
Em particular, deve ser possível determinar a probabilidade de o preço estar no declive interno ou externo do canal naquele momento.
1.10. Uma vez que fortes perturbações rompem o modelo de comércio de canais, a área de aplicabilidade deste modelo não deve se aproximar das áreas de fortes perturbações previstas.
etc.
Todas as 600500 páginas aqui citadas são uma tentativa de abordar apenas 1,9 e ignorar completamente 1,10, o que torna 1,9 insignificante.
Sobre estatísticas.
Aparentemente, isto é algum tipo de estatística secreta.
Nenhuma estatística deste tipo é encontrada nesta linha.
O que é impresso aqui parece dar apenas esperança, não certeza.