Da teoria à prática - página 604
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E você tem o Graal de ouro puro em seu quadro.
Analisei os quantitativos de 100% das distribuições da soma de incremento e os comparei com os quantitativos do próprio preço para a mesma trama histórica:
Preto - quantil 100% para a soma dos incrementos na janela deslizante=8 horas
Roxo - quantil 100% para o preço na mesma janela.
Taki são dois processos diferentes que geram distribuições de probabilidade diferentes.
Se utilizarmos o quantil dinâmico de 100% para a soma dos incrementos, obtemos a seguinte imagem:
Não excluo que se você trabalhar em uma janela deslizante = 24 horas (a conselho de meu amigo Bas'a) e usar um quantil dinâmico de 99%, você pode obter uma imagem semelhante à sua.
Projeto Graal #100500.
2. Gráficos de rentabilidade do sistema comercial usando o tick MAs para especificar a entrada do negócio.
2.1. ALPARI_MT5
2.2. ROBOFOREX_ECN
2.3. ROBOFOREX_CENT
2.4. ROBOFOREX_CENT período mais longo
Conclusões:
1. Podemos ver traços de resultados agrupados em algumas estruturas (há um peixe!).
2. Vemos alguma semelhança de estruturas formadas sobre contas de diferentes corretores e tipos.
No entanto, em contas de corretores e tipos diferentes, mesmo em um mesmo período de tempo (2.1-2.3), é observada uma diferença significativa de características quantitativas.
4. Como o intervalo de teste muda (2,3-2,4), as características quantitativas flutuam, mas a parte essencial das características gerais permanece inalterada.
Referência.
Foram necessárias cerca de 5000 kernel-horas (4 testes X 2 dias X 50 kernels) de testador para obter apenas estes resultados.
Projeto Graal #100500.
....
1.10. Uma vez que fortes perturbações rompem o modelo de comércio de canais, a área de aplicabilidade deste modelo não deve se aproximar das áreas de fortes perturbações previstas.
etc.
Todas as 600500 páginas aqui citadas são uma tentativa de olhar para 1,9 sozinho com completo desrespeito à 1,10, o que torna 1,9 sem sentido algum.
Não... Não posso mais fazer isso. Vou buscar uma rolha. (с)
A propósito, até que eu tenha tido uma chance, o ponto 1.10 está correto apenas na parte destacada. O seguinte é incorreto.
Conclusões:
1. Você pode ver vestígios de resultados de agrupamento em algumas estruturas (há peixes!).
...
Foram necessárias cerca de 5000 kernel-horas (4 testes X 2 dias X 50 kernels) de tempo de teste para obter estes resultados sozinhos.
Conclusões:
1. Vestígios de resultados de agrupamentos em algumas estruturas podem ser vistos (há peixes!).
Estas estruturas flutuarão com o tempo. É o mesmo que em qualquer trama restrita de SB - haverá "padrões", mas eles mudarão no futuro.
Para uma verificação qualitativa, é melhor tomar uma parcela de rendimento (mostrará estabilidade ao longo do tempo), e não na parcela de encaixe, mas no OOS.
Estes padrões flutuarão com o tempo. É o mesmo que em qualquer trama SB restrita - haverá "padrões", mas eles mudarão no futuro.
Para uma verificação qualitativa, é melhor tomar um gráfico de rendimento (mostrará estabilidade ao longo do tempo), e não na trama de ajuste, mas no OOS.
Gráfico de rendimento Outubro 2015 - Setembro 2018
Intervalo de ajuste de março de 2018 a setembro de 2018.
Não... Não aguento mais. Vou tentar. (с)
A propósito, antes de ficar bêbado, o ponto 1.10 só é verdadeiro na parte da declaração destacada. O subseqüente é incorreto.
Horror. Em um velho laptop em um SciLab rudimentar, leva apenas algumas horas para descobrir que peixe comer.(Assim, você compartilharia a metodologia.
Caso contrário, é meio descarado.
E em relação ao ponto 1.10 um pouco mais tarde haverá imagens para ilustrar o efeito da disposição: "O escopo do modelo não deve se aproximar das áreas de fortes distúrbios projetados.
P.S.
Sem comércio na área de fortes distúrbios (notícias).
Comércio sem restrições na área de fortes distúrbios.
O resultado é óbvio. Uma estratégia de canal de ricochete (para dentro) é incompatível com áreas de forte movimento de preços.
Bem, você poderia compartilhar a metodologia.
Caso contrário, é um pouco infundado.
E em relação a 1.10 haverá imagens mais tarde para ilustrar o impacto da disposição: "A área de aplicabilidade deste modelo não deve se aproximar das áreas de fortes perturbações previstas.
Quanto ao 1.10. Se as notícias etc. forem para a fronteira do canal, não faz diferença para nós. Se a partir da fronteira em direção ao centro, nós os trabalhamos. Em ambos os casos, não nos importamos se o canal muda (colapsa, em sua terminologia) ou não.
Cronograma de rendimento Outubro 2015 - Setembro 2018
O intervalo de adaptação de março de 2018 a setembro de 2018.
Outra coisa) bom resultado. Mais média a ser jogada fora?
Mesmo obter um processo aleatório a partir de um gerador de números aleatórios dará algum desvio em relação ao processo ideal.
Os RNGs computadorizados são pseudo-aleatórios.
Outra coisa) um bom resultado. Mais médias?