Da teoria à prática - página 1709

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Alexander_K:

A propósito, eu às vezes volto à idéia de que provavelmente o melhor indicador de desacoplamento é o OI.

Mas apenas como um indicador de divergência, ou seja, como um conselheiro que toma a decisão final de entrar em uma negociação no momento em que o preço atinge um determinado intervalo de decisão.

Obviamente, não pode funcionar como um TS auto-suficiente.

Como não existe OI no terminal, e você parece ser capaz de calculá-lo por alguma fórmula, então cole-o aqui mesmo. Vamos tentar no meu TS. Se isso levar ao Verdadeiro Graal (Quiet House de acordo com a classificação do Dreamer), nós nos regozijaremos. А?

OI é uma pista.

Ou seja, existem apenas dois conceitos de mercado que deveriam estar girando na sua cabeça - volume e a que preço.

Pessoalmente só fui capaz de construir um indicador desse tipo com eles.

Pesquisaram muito só para obter informações de volume e preço diretamente do gráfico.

Mas provavelmente há muitas maneiras....

Não posso afixar.

Alguém ainda tem que perder para que o vencedor possa tomar um pouco de chá e pão preto.

 
Renat Akhtyamov:

OI é uma pista

Ou seja, existem apenas dois conceitos de mercado que deveriam estar circulando em sua cabeça - volume e a que preço.

Pessoalmente só fui capaz de construir um indicador desse tipo com eles.

Estudei muito só para obter informações sobre volumes e preços diretamente do gráfico.

Mas provavelmente há muitas maneiras....

Não posso afixar.

Alguém tem que perder de qualquer maneira, para que o vencedor possa tomar um pouco de chá e pão preto.

Mostre-me uma foto.

 
Vizard_:

Mostre-me uma foto.

uma foto?

Vou descrevê-lo virtualmente.

dois pares de arbitragens dentro do spread combinado

como os eva e o chif.

um é ligeiramente mais alto, o outro mais baixo

e uma, uma ejeção que os troca

esta é a estratégia

Também é possível negociar em um par, mas não há nada a ser coberto, pois o risco é enorme.

Além disso, um par sem uma descrição do outro não é informativo.

 
Renat Akhtyamov:

uma foto?

Vou descrevê-lo virtualmente.

dois pares de arbitragens dentro do spread combinado

como o eva e o chiff

um é ligeiramente mais alto, o outro mais baixo

e uma vez, um espigão que os troca.

esta é a estratégia

negociar em um par também é possível, mas você precisa se proteger, pois o risco é enorme.

você tem que cobrir a diferença entre os dois pares.

Deslizamento.

 
Vizard_:

Espalhamento.

Sim, e é muito pequeno se for desenhado corretamente

Alexander escreveu no donut que ele pode ir até 600 pips.

No entanto, deve vir a ser a nosso favor

 
Maxim Kuznetsov:

duas áreas altamente correlacionadas separadas por um espigão de notícias são destacadas.

vermelho é pré-evento, azul é pós-evento. A compensação é exatamente 72 horas de barras (3 dias, quarta-feira, quinta-feira, sexta-feira).

literalmente pouco depois da hora H, a ACF está pouco menos de 1 e gradualmente caindo.

...


 
Aleksey Nikolayev:

...


este desenho animado deve estar na página inicial o tempo todo

com a obrigatoriedade de visualizá-lo antes da publicação e da compra :-)

 
https://quantdare.com/risk-free-curves/
Towards the Risk-Free Curve: Logarithmic vs. Arithmetic Returns ⋆ Quantdare %
Towards the Risk-Free Curve: Logarithmic vs. Arithmetic Returns ⋆ Quantdare %
  • quantdare.com
As Nassim Taleb states, ideas come and go, stories stay. So today Maximiliano and myself are going to build for you a story which hopefully will carve in your mind the importance of doing things right; or put differently, of using logarithmic returns instead of arithmetic returns when you should. To do so, we will use once again a common...
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