Da teoria à prática - página 1705
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Aqui está um artigo interessante - Metodologia para determinar o tamanho ideal da amostra para prever séries temporais não estacionárias".
Também faz algum tipo de previsão da série
Na verdade, tais regiões levam à própria sobreposição no histograma dos incrementos. Em termos do teorema de Glivenko-Kantelli, há uma violação da condição de independência da amostragem. A dependência positiva (coeficiente de correlação positiva), obviamente, leva ao histograma de pico, e a correlação negativa leva à planicidade. Além disso, a heterogeneidade da amostragem (violação de outra condição deste teorema) pode muito bem levar a um histograma duplo.
Por exemplo, é possível, mais ou menos, remover correlações diurnas da amostra. É bastante simples - tudo o que cai no canal em torno do SMA diário deslocado por meio dia é descartado :-) Também por 2 e 3 dias.
O resto do canal não contém correlações de múltiplos de 24 horas. A única questão é como executar corretamente tal canal (obviamente, ele deve levar em conta o desvio na largura, mas não nas bandas), de modo a não jogar muito fora.
você terá duas distribuições - as que você deixou cair e as que você deixou :-)
Aqui está um artigo interessante - Metodologia para determinar o tamanho ideal da amostra para prever séries temporais não estacionárias".
Ele também faz algumas previsões da série.
À primeira vista, parece um retorno à idéia original do ramo. É quando pegamos uma amostra de cento e quinhentos trilhões de incrementos e os usamos para desenhar um histograma, e então ficamos surpresos que a amostra de incrementos durante algumas horas (o tempo de realização da transação) não corresponda a este histograma.
Entretanto, o artigo introduz estatísticas que podem ser bastante calculadas e podemos pensar se este modelo de não-estacionariedade (epsilon-stationarity) é adequado para nossos propósitos. Para isso,o tamanho mínimo da amostra T calculado como sugerido deve ser comparável ao tempo de vida útil dos negócios.
por exemplo, é possível, mais ou menos, remover correlações diurnas da amostra. Muito simplesmente, tudo no canal em torno do SMA diário deslocado por meio dia é descartado :-) Também por 2 e 3 dias.
O resto do canal não contém correlações de múltiplos de 24 horas. A única questão é como desenhar corretamente tal canal (aparentemente, ele deve levar em conta o desvio na largura, mas não nas bandas), a fim de não jogar muito fora.
Receio que o algoritmo geralmente funcione bem separando lobos e cabras apenas da história).
Receio que teremos um algoritmo que separa esplendidamente os lobos dos caprinos apenas na história)
minha SB já está racionada para a volatilidade...meditar sobre o quadro, obrigado ))
Eu o informarei em particular, para não incitar os trolls aqui)
Vou comprar o graal.
Disposto a dar entre $9 e $10, excluindo as taxas de transferência.
Vou comprar o graal.
Estou disposto a pagar entre $9 e $10, excluindo as taxas de transferência.
É mais barato jogar fora.
;)
Vou comprar o graal.
O Graal... O grande símbolo do povo sofredor do mundo, incluindo os pigmeus e papuas.
Sou preguiçoso demais para escrever qualquer coisa neste fórum, mas se alguém precisar falar comigo, basta gritar com uma lágrima em sua voz: "O Graal!" e eu estou lá...
O Graal... O grande símbolo do povo sofredor do mundo, incluindo Pigmeus e Papuas.
Já sou preguiçoso para escrever qualquer coisa neste fórum, mas se alguém precisar falar comigo, tudo o que tem que fazer é gritar com uma lágrima na voz: "O Graal!" e eu estou lá...
O Graal... O grande símbolo do povo sofredor do mundo, incluindo Pigmeus e Papuas.
Já sou preguiçoso para escrever qualquer coisa neste fórum, mas se alguém precisar falar comigo, tudo o que tem que fazer é gritar com uma lágrima na voz: "O Graal!" e eu estou lá...
esta linha é muito parecida com aquele filme: