Da teoria à prática - página 1708

 
Alexander_K:

Não, eu ainda preciso de algum tipo de indicador de desacoplamento. Sem ele, hoje em todos os pares com NZD, meu TS teria perdido o depósito inteiro.

É definitivamente necessário para ofícios como o seu. E se você fizer isso com média, o número de parâmetros TS cresce muito.

 
Maxim Kuznetsov:

Mais idéias devem ser lançadas :-)

Onde e como o preço se desloca não é muito importante, mas

Mas o preço frequentemente (quase sempre) entra em autocorrelação quando há um forte movimento de contra-tendência.

por causa do ar fresco :

você pode abrir a tabela e encontrar a área onde a ACF é quase 1. Não está muito longe e é bastante específico.

Tais eventos são pouco freqüentes, mas arruinarão as estatísticas de distribuição porque os "degraus/barras/incrementos" são simplesmente idênticos. É assim mesmo, é assim que o mercado funciona.

Ou seja, algumas pequenas áreas nas estatísticas nas quais tudo se baseia, entrarão duas vezes.

Tirei um tempo para fazer outra captura de tela do mesmo evento:

destacando duas áreas altamente correlacionadas separadas por um espigão de notícias.

vermelho - antes dos eventos, azul - depois dos eventos. Offset - exatamente 72 horas de bares (3 dias, quarta-feira, quinta-feira, sexta-feira).

Pouco depois das horas, a ACF é pouco menos de 1 e está caindo gradualmente.

Talvez alguém se aperceba disso, ou isso só virá a calhar.

 
Maxim Kuznetsov:

Futuros e opções são derivados em primeiro lugar e são mecanismos auto-reguladores que impedem que o processo fique fora de controle.

que soou um pouco assustador :-) como explicar isso aos técnicos... eles são aderentes entrantes, não uma forma de trapacear, como soou antes

Adiantar é algo completamente diferente.
 
Vladimir Baskakov:
Adiante é diferente

forward é uma taxa de liquidação a termo dos bancos para todos os tipos de liquidações.
isso é compreensível, mas esse é o problema deles :-)

eles também estão errados com o forward, risco cambial e tudo isso...este indicador é apenas sobre volatilidade

 
Alexander_K:

As antigas escrituras dizem: "Mergulhe suas mãos em mel para que o dinheiro se agarre a elas".

Este procedimento deve ser feito diariamente e o Graal irá encontrá-lo.

Como é o comércio?

 
Maxim Kuznetsov:

forward é a taxa de liquidação a termo dos bancos para todos os tipos de liquidações.
isso é compreensível, mas esse é o problema deles :-)

eles também estão errados com o forward, risco cambial e tudo isso...este indicador é apenas sobre volatilidade

Não, há taxas de juros, desconto, prêmio. Os bancos não estão errados.
 
Renat Akhtyamov:

como é o comércio?

Nada de novo até agora:


Muito poucos ofícios...

O problema estava e ainda está com o indicador de desacoplamento. Ontem não permitia negócios na NZD e com razão, e hoje não permitia negócios na AUD e provavelmente foi a decisão errada...

 

Em geral, o fórum está ficando mais embotado e mais embotado. Não há raiva, não há sede de combater o mercado, não há fogo.

Pelo que li ultimamente, o único post memorável é este:

Fórum sobre comércio, sistemas comerciais automatizados e estratégias comerciais de teste

Análise quântica por Duca

Maxim Romanov, 2019.11.13 09:57

Por simplicidade, e para começar, vamos considerar o modelo como bidimensional, é mais fácil assim. A tarefa é substituir nosso tempo em segundos pelo tempo de mercado. Como o tempo nada mais é do que o número de processos que ocorreram, ele deve ter uma estrutura semelhante para o mercado. Nosso tempo não tem nada a ver com o mercado, é um fato.

Daí a pergunta, que processos afetam o preço? O único processo fundamental é o comércio, por isso assumi usar o comércio em vez do tempo. Mas talvez algo mais possa ser usado como tempo, algo mais fundamental e preço de condução?

Se nos expandirmos para um modelo tridimensional, então quando você compra um ativo, você também está vendendo outro ativo. Portanto, o preço é influenciado por essas mesmas transações não apenas de um ativo, mas também de outro. Para simplificar, deixe-nos ter um estoque e ele é comprado com rublos. Mas no processo de compra do estoque, não há apenas uma revalorização do estoque, mas também uma revalorização do rublo. E se não houve atividade comercial no estoque durante uma hora, ainda havia atividade comercial no rublo. Assim, o tempo do rublo foi mais longe do que o tempo do estoque. No momento da transação de compra da ação, a revalorização da ação ocorreu uma vez, enquanto o rublo poderia ter ocorrido pelo menos 1000 vezes.

Acontece que o tempo para os dois ativos corre em velocidades diferentes, e o preço reflete o estado atual das coisas.

Então o que pode ser tomado como tempo, além das transações, alguma idéia?


Um certoMaxim Romanov está pensando corretamente para resolver o mistério do próprio tempo do mercado. Obviamente, ele é atormentado pela idéia de que o Graal está ali - no espaço-tempo curvo. Hehe... Esse é o caminho certo para a Verdade. Mas desde o desejo secreto de olhar para lá até sua verdadeira encarnação, ela precisa de muito trabalho. Sim.

Maxim Romanov
Maxim Romanov
  • www.mql5.com
Добавил тему Тестер в мультипотоке При тестировани тяжелых советников, одновременно использующих 28 торговых инструментов в тестере очень сильно падает скорость. Тестер работает в 1 потоке и не задействует все ресурсы компа. Сейчас десктопные процессоры имеют до 64 потоков. Вот и Само адаптирующийся алгоритм совершенствуется. Тест за 2,5 года...
 
Alexander_K:

Nada de novo até agora:


Muito poucos ofícios...

O problema estava e ainda está com o indicador de desacoplamento. Ontem não autorizou negócios na NZD e com razão, e hoje não perdeu negócios na AUD e esta foi provavelmente a decisão errada...

em audi i barbeei hoje, é claro

isso é um disparate, agiu dessa maneira

temos uma situação de arbitragem

o indicador de ruptura de que você está falando é um graal em si

quanto a ninguém - fiz tal indicador no outro dia, estou trabalhando nele há 10 anos

Comecei-a no tópico "Expert Advisor of the World", há uma versão desatualizada dela.

Mesmo neste, eu fiz 20 vezes o depósito.

voltei muitas vezes a este tema, estudei e estudei

meu instinto sentia - tudo deveria ser arbitrage, deveria haver arbitragem

impulsos, flutuações e tendências são todos arbitragens por uma razão

de fato, é!!!!

lucratividade - até 100% por dia

assim enxamear e permanecer neste caminho

 
Renat Akhtyamov:


A propósito, eu às vezes volto à idéia de que provavelmente o melhor indicador de desacoplamento é o OI.

Mas somente como um indicador de divergência, ou seja, como um Consultor Especialista que toma a permissão final para entrar em uma profissão no momento em que o preço atinge uma determinada faixa de decisão.

Obviamente, não pode funcionar como um TS auto-suficiente.

Como não existe OI no terminal, e você parece ser capaz de calculá-lo por alguma fórmula, então cole-o aqui mesmo. Vamos tentar no meu TS. Se isso levar ao Verdadeiro Graal (Quiet House de acordo com a classificação do Dreamer), nós nos regozijaremos. А?