Da teoria à prática - página 1496
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Aqui está algo no mercado - a memória - que me impede de simplesmente empurrá-la para o uso da teoria do processo aleatório.
Não consigo chegar ao fundo da questão... E a assimetria provavelmente não tem nada a ver com isso...
Dê-me sua chave para o mercado! Dê-me isso. Aqueles que estiverem interessados agradecerão.
Penso que se as fórmulas de Renat fossem anexadas ao seu TS, seria a chave. De alguma forma me parece que a única chave é saber como e onde as ordens estão localizadas.
Comece aqui.
Não, o início está aqui:
:))
Comece aqui.
Esta é basicamente a razão pela qual o pipsing e o escalpe são tão populares.
As chances de se deparar com uma cauda gorda ao fazer um acordo são pequenas, e os cidadãos estão cortando a massa. No entanto, há uma chance e depois o fim da linha. Se tivermos em nosso bolso o indicador de quebra, que indica que estamos agora na ponta da cauda e é proibido entrar no comércio, então o Graal está a nossos pés.
Parece-me que nenhum indicador pode detectar isto com antecedência:
A menos que você defina um pêndulo de travamento que mude a cada minuto por uma certa distância, algo como um guindaste de parada...
e a única maneira de pelo menos revelá-lo depois é acelerar o preço, ou seja, a segunda derivada.Comece aqui.
e aqui está provavelmente tudo o que você pode pensar com pedidos para ter lucro:
De acordo com meus testes, os que mais funcionam estão aqui:
superior direito
canto inferior esquerdo
A parte superior esquerda - está perdendo no apartamento, pois está constantemente perdendo muito dinheiro, e as tendências, mesmo as maiores, são muito pequenas e improváveis de cobrir perdas, e o spread não dará tanto lucro
inferior direito - a taxa de inversões, a continuação do preço é muito pequena para se ajustar a um flat ou tendência no tempo.
Em relação à assimetria...
Eu comparei a assimetria da densidade de probabilidade de movimento Laplace e a BP real. E as séries reais e seus incrementos.
Elas coincidem quase completamente. Sou preguiçoso demais para publicar provas...
Conclusão: Nem a assimetria da amostragem da série de preços, nem a assimetria da distribuição dos incrementos podem servir como medida da memória do mercado.
É claro que não pode e não deve. A memória é a dependência de um parâmetro (distribuição) em relação a outro, o anterior. Não é um parâmetro tomado separadamente. Mais uma vez, um fato trivial dos livros didáticos.
Por exemplo, a dependência de x[i] em x[i-1]. E por um x[i] você não consegue ver a memória por si só.
Alexander, onde estará (ou já existe) uma conta PAMM? Onde procurar?
Conta PAMM... Eu ainda não sei. Não entendo algo aí - ainda tenho que estudar como o dinheiro é dividido entre os parceiros...
Abrirei um sinal em 1º de setembro.
E isto não é um anúncio. É só para que aqueles que sofrem possam ver o Graal e acreditar nele.
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Da teoria à prática
Martin_Apis_Bot Cheguevara, 2019.08.29 11:21
Bonito.
Aparentemente, estamos trabalhando na mesma direção, apenas os métodos para lucrar com este belo quadro alienígena (o que está em baixo à direita) são diferentes.
Conta PAMM... Eu ainda não sei. Não entendo algo aí - ainda preciso estudar como o dinheiro é dividido entre os parceiros...
Abrirei um sinal em 1º de setembro.
E isto não é um anúncio. É só para aqueles que sofrem ver o Graal e acreditar nele.
Vamos falar sério.
Talvez então todos nos inscrevamos para o seu sinal e o levemos ao topo em assinantes.