Da teoria à prática - página 1489
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Esta "existência sem dúvida legítima" não é uma existência sem provas matemáticas.
Infelizmente.
E há muitas perguntas, como por exemplo:
"como você determinou que a existência, se existe, é um padrão?"
"qual é o tipo de tendência?"
"por que eles são diferentes"?
"de onde veio o conceito de alternância deles?"
"em que base teria lucro e então leva em conta a existência de spreads, comissões e swaps"?
Você está preparado para responder razoavelmente a estas perguntas e provar que este é, de fato, o caso?
E acontece que praticamente qualquer teoria de "autor " neste fórum, sendo colocada à prova de tais questões, simplesmente se revelará insustentável.
Para provar algo, é preciso primeiro fazer etapas pequenas, microscópicas, mas certamente confiáveis matematicamente fundamentadas e calculadas, a fim de provar algo com base nessa base. Se algo pode ser comprovado com base em tal base.
Você não deve "provar" aqui, mas continuar a fazer seu (possivelmente único) sistema TSS de acompanhamento de tendências ("trading")
Quaisquer explicações em particular (se você realmente precisar delas)
Há sequer uma pessoa que possa provar matematicamente pelo menos uma tendência de mercado constante e imutável que possa ser calculada matematicamente por qualquer pessoa e ter certeza de que ela (a tendência) realmente existe? (E não me diga que você tem desenvolvimentos super-secretos que ninguém precisa saber e que eles funcionam em algum lugar - isto é paranóia que beira a loucura).
Caso contrário, parece que há um fórum de "gênios não reconhecidos", francamente...
E além deAlexander_K... não há ninguém aqui que esteja sequer são...
Mas até mesmo ele acredita em algum tipo de bruxas e afins, que em geral não podem deixar de causar alarme, mas, no entanto, pelo menos tentam falar cientificamente e, o que é importante, razoavelmente sobre métodos que podem realmente funcionar e sempre.
Eu não estou tentando me fazer parecer com Dantes. Não. Não quero ofender ninguém. Estou apenas declarando os fatos como eles são, traçando outra linha.
A lei básica do mercado é que qualquer padrão que permita a você obter lucro é de curta duração. Isto lembra bastante a famosa canção de Winnie the Pooh sobre um objeto estranho - o mel. Matematicamente pode ser expressa através de modelos de teoria de jogos matemáticos, mas não faz sentido prático (para negociação).
Você não deve "provar" aqui, mas continuar a fazer seu (possivelmente único) sistema de TSS seguindo a tendência ("trading")
Quaisquer explicações em particular (se você realmente precisar delas)
Um sistema de "TSS trend follow ("trading")" - implica uma análise da situação do mercado ou uma seqüência específica de abertura de ordens?
Boas e excelentes perguntas, Che. Por que não existe um conceito unificado de entender o mercado e todos tentam superá-lo na medida de sua educação, dentro de sua visão de mundo e não estão categoricamente dispostos a ouvir os outros?
Eis a minha opinião sobre o assunto.
Eu já fiz provavelmente um bilhão de estudos sobre o assunto - a SB é ou não o mercado? E é justamente aqui que reside o problema principal.
O processo aleatório mais apropriado para descrever o mercado é o movimento Laplace. Então, o que vemos? Todos os momentos centrais podem diferir por ordens de magnitude em um determinado momento, e coincidir em outro momento.
Você deu números uma vez: o mercado é 98% SB, e 2% é laplace motion. Receio que os números reais sejam diferentes: 75/25 ou mesmo 50/50.
Infelizmente, estamos lidando com um processo aleatório com memória, um processo não-markoviano. Além disso, a "memória", ou seja, a dependência de valores seqüenciais de preços uns dos outros formando simplesmente gigantescos, inconcebíveis do ponto de vista da teoria do processo aleatório, tendências, nem sempre está presente, mas aparece episodicamente.
Em resumo, temos um processo mal estudado em termos de física e matemática modernas. Então, o que fazer? É por isso que todos trabalham o máximo que podem.
Não se pode aplicar ao mercado os métodos de luta que, idealmente, podem até derrotar a SB (como Martingale ou o indicador Warlock, baseado na convergência da soma das variáveis aleatórias independentes para a distribuição Gaussiana) ou fórmulas a partir das equações lineares de movimento, como faz o Automat.
O mercado, como um Janus de duas caras, vai desfazer as duas estratégias. Portanto, uma estratégia realmente funcional deve combinar ambas as abordagens - aleatória e determinista. E isto é difícil, muito difícil.
P.S. Faz muito tempo que não escrevo um rabisco desses, mas as perguntas do Che valem a pena.
Boas e excelentes perguntas, Che. Por que não existe um conceito unificado de entender o mercado e todos tentam superá-lo na medida de sua educação, dentro de sua visão de mundo e categoricamente não querem ouvir os outros?
Eis a minha opinião sobre o assunto.
Eu fiz provavelmente um bilhão de estudos sobre o assunto - a SB é ou não o mercado? E é exatamente aqui que reside o problema principal.
O processo aleatório mais apropriado para descrever o mercado é o movimento Laplace. Então, o que vemos? Todos os momentos centrais podem diferir por ordens de magnitude em um determinado momento, e coincidir em outro momento.
Você deu números uma vez: o mercado é 98% SB, e 2% é laplace motion. Receio que os números reais sejam diferentes: 75/25 ou mesmo 50/50.
Infelizmente, estamos lidando com um processo aleatório com memória, um processo não-markoviano. Além disso, a "memória", ou seja, a dependência de valores seqüenciais de preços uns dos outros formando simplesmente gigantescos, inconcebíveis do ponto de vista da teoria dos processos aleatórios, tendências, nem sempre está presente, mas aparece episodicamente.
Em resumo, temos um processo mal estudado em termos de física e matemática modernas. Então, o que fazer? É por isso que todos trabalham o máximo que podem.
Não se pode aplicar ao mercado os métodos de luta que, idealmente, podem até derrotar a SB (como Martingale ou o indicador Warlock, baseado na convergência da soma das variáveis aleatórias independentes para a distribuição Gaussiana) ou fórmulas a partir das equações lineares de movimento, como faz o Automat.
O mercado, como um Janus de duas caras, vai desfazer as duas estratégias. Portanto, uma estratégia realmente funcional deve combinar ambas as abordagens - aleatória e determinista. E isto é difícil, muito difícil.
P.S. Faz muito tempo que eu não escrevia tais rabiscos, mas as perguntas do Che valem a pena.
"TSS trend following ("trading") system" - implica uma análise da situação do mercado ou uma característica da seqüência de abertura da ordem?
E também, por exemplo, a presença dos seguintes elementos, conceitos e definições:
tendências locais, compostas, anteriores, pré-existentes, atuais, visíveis, ocultas;
barras anteriores, atuais, emparelhadas, suas propriedades e estados;
eventos, estados, inversão, reequilíbrio, zonas de continuidade, pontos específicos;
visualização da próxima tendência, controle da volatilidade acumulada e retorno;
ganhos atuais e acumulados nas tendências atuais e ocultas;
controle das operações básicas (B,S), movimentos (pullback, rollover, ascensão, reversão),
inversão, continuação, ociosidade), locais (início, meio, fim de uma tendência)
controlando a volatilidade e a rentabilidade das tendências e dos negócios
otimização de tamanhos de lotes, abertura e fechamento de pedidos;
exibindo (durante a depuração) o tamanho das tendências atuais e outros dados necessários.
Isto é suficiente? Ou está faltando algo?
E também, por exemplo, ter os seguintes elementos, conceitos e definições:
tendências locais, compostas, anteriores, anteriores, atuais, visíveis, ocultas;
barras anteriores, atuais, emparelhadas, suas propriedades e estados;
eventos, estados, inversão, reequilíbrio, zonas de continuidade, pontos específicos;
visualização da próxima tendência, controle da volatilidade acumulada e retorno;
ganhos atuais e acumulados nas tendências atuais e ocultas;
controle das operações básicas (B,S), movimentos (pullback, rollover, ascensão, reversão),
inversão, continuação, ociosidade), locais (início, meio, fim de uma tendência)
controlando a volatilidade e a rentabilidade das tendências e dos negócios
otimização de tamanhos de lotes, abertura e fechamento de pedidos;
exibindo (durante a depuração) o tamanho das tendências atuais e outros dados necessários.
Isto é suficiente? Ou está faltando algo?
Total :
Nada funcionará, infelizmente, para um quarenta e dois!
Por outro lado, o diabo não é tão mau quanto parece. Em um programa já em andamento com o recheio acima, que dá muito bons resultados, há apenas um pouco mais de 160 linhas
Continua.
Portanto, vamos nos contentar com o fato de que o mercado tem uma propriedade 50/50 aleatória/não aleatória. Que esta seja uma hipótese de trabalho.
Iniciando esta linha, me pareceu que eu poderia facilmente lidar com a tarefa - basta transformar a BP em um processo aleatório e usar as regularidades da SB, a saber: constância de variância resultante da equação de Einstein-Smoluchowski, retorno ao ponto de partida em 66% dos casos em SB bidimensional, convergência da soma de muitas variáveis aleatórias independentes para a distribuição Gaussiana, etc., para ter um lucro.
Infelizmente, este acabou se revelando um problema insolúvel. Nenhuma transformação da BP original permite levá-la a um processo puramente aleatório.
Assim, tive que iniciar uma longa e entediante busca pela KEY ao acaso/não aleatória do estado atual do mercado. E esta é a abordagem correta a ser adotada.
Todo comerciante precisa saber - como exatamente eles podem ganhar dinheiro no mercado em condições ideais para eles. O problema de obter lucro em algum modelo idealizado - aleatório ou não aleatório - deve ser resolvido incondicionalmente.
Mais uma vez, meu modelo é um processo aleatório de Ornstein-Uhlenbeck com a propriedade de voltar à média. Eu sei como capitalizá-lo.
Portanto, a tarefa mais difícil, mas realizável, é ter a certeza de que todas as condições deste modelo sejam cumpridas no momento da entrada no comércio. Para este fim, meu TS tem até 4 (quatro) chaves - parâmetros que avaliam a proximidade da condição atual do mercado com este modelo.
Resultados, estatísticas, sinais - tudo isso a partir de 1º de setembro.
Agora o mais importante - cada comerciante deve ter um modelo sobre o qual possa ganhar e uma chave, definindo se o mercado satisfaz este modelo aqui e agora.
Tudo.
Mais uma vez, meu modelo, é um processo aleatório Ornstein-Uhlenbeck com a propriedade de voltar à média. Eu sei como ganhar dinheiro com isso.
Devo ter perdido algo....
E quanto ao último depósito de 100 dólares - houve algumas capturas de tela, depois para cima e nem mesmo uma pitada de sucesso comercial e "rasgando bolsos" e "indo para a fábrica".
Portanto, a tarefa mais difícil, mas realizável, é ter a certeza de que todas as condições deste modelo sejam cumpridas no momento da entrada no comércio. Para este fim, meu TS tem até 4 (quatro) chaves - parâmetros que avaliam quão próximo está o estado atual do mercado a este modelo.
É "elementar, Watson! (C) - use StopLosses e você verá tudo imediatamente!
E a chave, que determina se o mercado aqui e agora satisfaz este modelo.
é "Elementar, Watson!" (C) - use o testador de estratégia MT4 /MT5