Da teoria à prática - página 1503
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Obrigado, Rena!
Realmente, é um artigo de classe. Talvez o melhor que eu já vi em algum tempo.
é para dois
Isso não é uma resposta, está vazio (desculpe-me)
porque é melhor ler desta maneira:
Quem é melhor? É a mesma coisa.
Isso não é uma resposta, é um espaço em branco (desculpe-me)
Vejo que eles jogaram fora a bandeira : bem, acho queeles estão pedindo perdão, a nossa conseguiu!
Vejo que eles jogaram a bandeira fora: bem, eu acho que eles estão pedindo perdão, nós conseguimos!
É uma imitação de cortesia, senhor!
Procuramos a chave do mercado... Perdidos...
Se você tem alguma idéia sobre a "lei da raiz do tempo", estrutura periódica do mercado de acordo com Gann e sem ela, somas cumulativas de incrementos, processo de deriva (aka drift, aka central tendency), a magia e a filosofia do mercado, você é bem-vindo.
Provavelmente, a lei da raiz do tempo é conhecida por todos há muito tempo, mesmo sem mim - pela primeira vez parece ser mencionada no trabalho de Einstein "Sobre o movimento de pequenas partículas suspensas em um líquido estacionário exigido pela teoria molecular-cinética do calor" (1905) lá sobre o processo Wiener e mostra a dependência do caminho das partículas no tempo - é óbvio que não se pode ter lucro com tal processo idealista - isto é indiretamente mencionado por Peters discutindo sobre o comportamento dos instrumentos em diferentes segmentos de mercado (http://baguzin.Mas como os mercados diferem significativamente do modelo ideal, duas classes de situações podem ser distinguidas: mercado persistente e antipessoal - parece ter sido discutido aqui no fórum há muito tempo e provavelmente não há necessidade de esfregá-lo novamente - simplesmente porque o forex é na maioria das vezes retornável na maior parte do tempo e o pacote de trajetórias (em média) é mais compacto e o grau de casulo é ligeiramente menor que o grau 1/2 (este grau mostra a velocidade de dispersão das trajetórias extremas, induz ao comércio em modo de quebra/reversão de tendência após a exaustão do movimento (como se estivesse na mosca), exceto, é claro, para situações como um breakxit e uma guerra cambial (então a persistência se torna maior e as corridas dos movimentos de tendência se tornam imprevisivelmente mais longas) às vezes o grau aumenta para 1 e muito raramente acima de 1 (em tal estado pode durar um tempo muito curto) - em contraste, não funciona no mercado de ações, porque os instrumentos lá são de repente persistentes...
Como o comércio automatizado é muito estimado aqui e eu não tive sucesso nele, desculpe-me por ter deitado lixo no assunto, vou apenas notar que fazendo a análise manual com uma pequena porção de ocultismo posso fazer suposições de que alguma parte da trajetória está no limite da probabilidade (o envelope) e depois seguir o movimento ao longo da suposta fronteira e usar alguns conjuntos bastante triviais para entrar com confirmação ou agressivamente sem confirmação - esperando o colapso de volta para o casulo / a espessura da viga... eu não sei, eu não sei... - eu não sei... eu não sei... Se eu não tiver uma prova rigorosa disso, mas isso pode ser confirmado pela seguinte suposição: se de repente aparecer uma tendência estável em alguma moeda (que não queremos), então se a carteira não mudar de direção, ela atinge alguma suavização / média de comportamento (algo como a lei dos grandes números)
Caso você pegue um gerador (um simples gerador IID) e tente negociar virtualmente a partir das fronteiras do pacote, ele será fictício, porque o gerador não tem memória e os números gerados não estão conectados - o gerador não se importa onde a trajetória está no momento e cada movimento seguinte é sempre igual probabilidade para cima/para baixo (o mercado real não se importa) - os casulos estatísticos são apenas aparência tendo a mesma natureza dos modos de distribuição de números na loteria esportiva e é melhor ir direto para a fábrica do que tentar usar números IID aleatórios para obter lucro e vice-versa
Em princípio, estas coisas já são bem conhecidas, por isso nem é preciso ler tudo o que foi dito acima...
Quem melhor? É a mesma coisa.
Bem, Max, ele o tem em um formato mais legível, desculpe.
Resta encontrar um cara de camisa, Eagle com letra maiúscula, que converteria os incrementos nas atas para uma distribuição gaussiana, por exemplo, por um ano, e eu mostraria como o Graal é etiquetado em tais dados.
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Só para o caso de, se você pegar um gerador (gerador IID simples) e tentar negociar virtualmente a partir de limites de pacotes, será uma futilidade fútil, uma vez que o gerador não tem memória e os números gerados não estão relacionados - o gerador não se importa onde a trajetória está no momento e cada movimento seguinte é sempre igual probabilidade para cima/para baixo (o mercado real se importa) - casulos estatísticos são apenas uma visão que tem a mesma natureza de um modo de distribuição de números da loteria esportiva e é melhor ir direto para a fábrica do que tentar nos números aleatórios IID
Em princípio, estas coisas já são bem conhecidas, por isso nem é preciso ler tudo acima...
você gera 10 milhões de números, faz uma distribuição de acordo com o número de gerações desse número
repetir o procedimento
obter a mesma distribuição
e aqui está - uma tendência desde que se invista mais na contra tendência do que na tendência (sem mais mistério)Bem, Max, ele o tem em um formato mais legível, desculpe.
Resta encontrar um cara de camisa, Eagle com letra maiúscula, que converteria os incrementos em minutos para uma distribuição gaussiana, por exemplo, por um ano, e eu mostraria como o Graal é etiquetado em tais dados.
Eu não consegui que funcionasse em Python, por isso peço desculpas profusamente.
mas funciona em R.
Ou você vai para Vladimir ou Trickster, ou terá que usar o R
https://www.mql5.com/ru/forum/316065/page7#comment_12219249
Eu não queria trabalhar em Python, por isso peço desculpas profundas.
mas em R funciona.
https://www.mql5.com/ru/forum/316065/page7#comment_12219249
Sim, isso é bom.