Pensamentos sobre o aleatório - página 15

 
Demi:
Na teoria da probabilidade, o teorema do macaco infinito.)))))))))))))))))

Somos todos primatas altamente evoluídos.
 

Meu argumento é que mesmo que o mercado seja completamente aleatório, é possível fazer uma série de acordos com uma taxa de sucesso suficientemente alta. O principal é conseguir mais macacos))))

Pessoalmente, acho que as citações são um coquetel clássico de componentes determinísticos e estocásticos.

 
alexeymosc:

Somos todos primatas altamente evoluídos.

Não é verdade, alguns de nós ainda estamos tentando passar da fase de coacervar).
 
Demi:

Meu argumento é que mesmo que o mercado seja completamente aleatório, é possível fazer uma série de acordos com uma taxa de sucesso suficientemente alta. O principal é conseguir mais macacos))))

Pessoalmente, acho que as citações são um coquetel clássico de componentes determinísticos e estocásticos.


Logicamente, mas o determinístico ainda é "irradiado" por parâmetros flutuantes, mais as próprias influências externas seguem um padrão aleatório (a menos, é claro, que o mercado seja impulsionado exclusivamente pela ZOG) e, portanto, a resposta refletirá essa aleatoriedade.

Em outras palavras, a aleatoriedade nas cotações não é apenas aditiva (ruído), que pode ser filtrada de forma brusca com uma qualidade ou outra, mas também ferozmente multiplicativa, embutida tanto no próprio mercado quanto no ambiente externo.

 
alsu:

1. lógico, mas o determinístico ainda é "irradiado" por parâmetros flutuantes, mais as próprias influências externas seguem um padrão aleatório (a menos, é claro, que o mercado seja movido exclusivamente pela ZOG), e, portanto, a resposta refletirá essa aleatoriedade.

2. Em outras palavras, a aleatoriedade nas cotações não é apenas aditiva (ruído), que pode ser filtrada de forma brusca com uma qualidade ou outra, mas também ferozmente multiplicativa, embutida tanto no próprio mercado quanto no ambiente externo.



1. chamo-lhe não-estacionariedade. Se as citações fossem estacionárias, não haveria nada para falar.

2. Tudo está amontoado no componente estocástico.

 
Demi:

... Um "coquetel" de componentes determinísticos e estocásticos.


É mais preciso falar de um componente evolutivo do que de um componente determinístico.
 
alsu:

Logicamente, mas determinístico ainda é "irradiado" por parâmetros flutuantes, mais as próprias influências externas seguem um padrão aleatório (a menos, é claro, que o mercado seja movido exclusivamente pela ZOG), e, portanto, a resposta refletirá essa aleatoriedade.

Em outras palavras, a aleatoriedade nas cotações não é apenas aditiva (ruído), que pode ser filtrada de forma brusca com uma qualidade ou outra, mas também ferozmente multiplicativa, embutida tanto no próprio mercado quanto no ambiente externo.


Toda essa nerdidade se encaixa perfeitamente no modelo aditivo de sinal+ruído ;)
 
avtomat:

Todo esse absurdo se encaixa perfeitamente no modelo aditivo sinal+ruído ;)

... somente você não conhecerá as características do ruído (a menos que você seja um verdadeiro gênio matemático), o que significa que você não será capaz de usar métodos padrão (ou mais exatamente, você não obterá resultados), já que eles são 99% paramétricos, ou seja, assumir uma variante particular de ruído (BHP ou derivado dele). Mais precisamente, é possível utilizá-los, mas não há como avaliar sua validade, ou seja, se os resultados estão corretos ou não.
 
alsu:

... Somente você não conhecerá as características do ruído (a menos que você seja um verdadeiro gênio da matemática, é claro), o que significa que você não será capaz de usar métodos padrão (mais exatamente, você não obterá o resultado), já que eles são 99% paramétricos, ou seja, assumir a certa variante do ruído (GSR ou derivado dele). Mais precisamente, é possível utilizá-los, mas não há como avaliar sua validade, ou seja, se os resultados estão corretos ou não.


Quais características de ruído você precisa para fins comerciais? Não há necessidade de conhecer as características específicas do ruído. Bem, talvez você queira determinar essas características? Então a pergunta pode ser relevante - por quê?

E note que por alguma razão você não levanta a questão, ou mesmo a menciona, da caracterização do sinal. Mas o que conta é o sinal. E ruído é ruído... ;)

 
avtomat:


Que características de ruído você precisa para fins comerciais? Não há necessidade de conhecer as características específicas do ruído. Bem, talvez você queira definir estas características? Então a pergunta - por quê?

E note que por alguma razão você não levanta a questão, ou mesmo a menciona, da caracterização do sinal. Mas o que conta é o sinal. E ruído é ruído... ;)


Não minta, que características o ruído tem é bem conhecido - a densidade de distribuição e a função de correlação, pelo menos. E podem até ser muito diferentes para diferentes ruídos. Tomemos o ruído "térmico" e "de impulso", por exemplo.


Tomemos um exemplo simplificado, mas está muito próximo da situação real do mercado. Que o mercado seja um elo oscilante com os parâmetros w (freqüência natural) e a (amortecimento). Ambos não são quantidades constantes, mas processos aleatórios (que sejam gaussianos) com tempo de correlação Tw, Ta >> 1 (em outras palavras, temos um loop com "parâmetros flutuantes", ou seja, um sistema quase-linear). Uma mistura aditiva de dois processos é alimentada para a entrada do laço:

1. ruído branco n(t) - será uma tal "fração", ruído térmico

Fluxo generalizado Poisson de pulsos L(t) com intensidade l também "flutuante": Tl >> 1. Este será um fluxo de dados fundamentais (notícias, por exemplo) entrando no mercado.

Na saída do sistema temos um preço - o resultado do processamento de dois ruídos pelo loop (processos absolutamente aleatórios, sem determinismo, lembre-se. No entanto, não estou dizendo que a produção não pode ser prevista em algumas áreas, mas sim o contrário!)

A primeira questão é quais são as características do processo aleatório de saída, e a segunda questão é o que deve ser considerado um sinal (note que as negociações não são feitas pelo preço do "sinal" mas pelo preço do "sinal+ruído").