Pensamentos sobre o aleatório - página 20

 
sergeyas:

Há alguns anos, este tópico foi explorado para cima e para baixo no fórum e abandonado por não proporcionar nenhum benefício tangível (também há fotos lá).

... ... e abandonado no meio do caminho, sem ser completado...

sergeyas:

Trata-se de ajustar o TS à natureza mutável do mercado ao longo do tempo.

Exatamente certo. Exatamente. O TS é como um sistema coerente.

 
sergeyas:

Trata-se de ajustar o TS à natureza mutável do mercado ao longo do tempo.

É um sistema estranho se ele requer ajuste a algo que não é muito claro, mudando constantemente, rápida e imprevisivelmente.

 
tara:

Um sistema estranho, se ele requer ajuste a algo que não é bem compreendido, mudando constantemente, rápida e imprevisivelmente.


Esta estranheza parece ocorrer, em grande parte, por causa da inércia do pensamento. Um exemplo primordial desta inércia de pensamento é a abordagem probabilístico-estatística para descrever o mercado, que em suas manifestações extremas rejeita militantemente tudo e mais alguma coisa.
 
avtomat:
tara:

Um sistema estranho, se ele requer ajuste a algo que não é muito claro, mudando constantemente, rápida e imprevisivelmente

.


Esta estranheza parece ocorrer, em sua maioria, por causa da inércia do pensamento. Um exemplo notável desta inércia de pensamento é a abordagem probabilístico-estatística para descrever o mercado, em suas manifestações extremas rejeitando militantemente tudo e mais alguma coisa.

Sim, uma tentativa de adaptar um modelo estatístico à não-estacionariedade do processo seria um exemplo digno:(
 
avtomat: Um exemplo primordial desta inércia de pensamento é a abordagem probabilístico-estatística para descrever o mercado, que em suas manifestações extremas rejeita militantemente tudo e mais alguma coisa.

A propósito, eu não rejeito tudo e todos.

Gosto de sua abordagem (elo inercial), mas ainda não descobri como aplicá-la.

 
Mathemat:

A propósito, não estou rejeitando nada e tudo.

Gosto de sua abordagem (elo inercial), mas ainda não descobri como aplicá-la.


Alexey, eu estava falando em geral, sem significar exatamente você ou qualquer outra pessoa. Afinal, esta abordagem probabilístico-estatística é muito difundida em todo o mundo. Isso foi conseguido graças ao falso "muda social" com o rótulo "mercado eficiente", que é embrulhado na consciência das massas (e na terminologia do muda social - o rebanho) por todos os meios.
 

Eu também não acredito na eficiência do mercado.

Para ser mais preciso, os indicadores mais simples - bolsas, envelopes, RSI, etc. - são tão primitivos, que em termos de tal uso o mercado será absolutamente eficaz. Não há outro destino para tal uso de citações.

A ineficiência do mercado é revelada apenas por métodos suficientemente sutis que levam em conta sua estrutura (o que estes métodos claramente não fazem).

Não me interessa qual será o método da teoria da informação discutido pelo iniciador do tópico anteriormente no tópico de seleção de características. Que seja apenas uma dependência volitiva, definida pelo modelo GARCH e outros. O importante é que este modelo dita a ineficiência do mercado.

 
E eu gosto de Margarita.
 
tara:
E eu gosto de Margarita.

Aquele com o mestre? ;))
 
Que com lógica.