Formalização de abordagens comuns ao comércio
Esta linha foi criada para sistematizar as abordagens ao comércio. Vou colocar minhas idéias para começar, para não esquecer :)
O que é necessário para obter uma vantagem? Com base na organização da licitação (leilão duplo), as forças são quatro. Os mercados cotados também se resumem essencialmente a este padrão. Os dois primeiros representam liquidez de compra e venda (ordens de limite). Os dois segundos compram no mercado e vendem no mercado (as ordens de parada também estão essencialmente no mercado). Aqueles para o mercado criam os movimentos e na verdade pagam por eles do seu próprio bolso (escorregamento). Os limites contra-atacam esses movimentos. Áreas Limite Densas de Chapas criam níveis/zonas de resistência e suporte. Zonas/zonas de aumento de mercado e ordens de parada criam zonas de acionamento de preços. Estas zonas estão distribuídas de forma desigual em preço e tempo.
A tarefa de negociar é aprender em certos momentos a avaliar corretamente a proporção de potenciais dessas forças (não necessariamente todas as quatro). Não apenas sua distribuição atual, mas também por algum tempo à frente. Por exemplo, a mesma sanção é uma tentativa de estimar a acumulação de potenciais compradores ou vendedores no mercado. O potencial é alto e provavelmente será realizado, o que levará ao aumento do preço na direção correspondente. Como estimar este potencial - há várias opções. Mas todos eles descansam sobre peculiaridades do comércio, comportamento típico dos comerciantes, capital limitado à sua disposição, etc. Tudo isso pode ser chamado de restrições.
A tarefa de negociar é aprender em certos momentos a avaliar corretamente a proporção de potenciais dessas forças (não necessariamente todas as quatro). Não apenas sua distribuição atual, mas também por algum tempo à frente. Por exemplo, a mesma sanção é uma tentativa de estimar a acumulação de potenciais compradores ou vendedores no mercado. O potencial é alto e provavelmente será realizado, o que levará ao aumento do preço na direção correspondente. Como estimar este potencial - há várias opções. Mas todos eles descansam sobre peculiaridades do comércio, comportamento típico dos comerciantes, capital limitado à sua disposição, etc. Tudo isso pode ser chamado de restrições.
Em geral, existem 4 forças: liquidez para vender, liquidez para comprar, compradores de mercado, vendedores de mercado. Você pode abreviar: LS, LB, MB, MS.
Você pode representá-los como funções de preço e tempo, e a produção é volume para comprar ou vender: LS(P,t)=V, etc.
É evidente que é impossível determinar os valores exatos destas funções para momentos futuros de tempo e preço. Na verdade, é desnecessário - suas proporções são suficientes e não a preço/tempo individual, mas total a alguma faixa de preço/tempo.
Índices como MB(dp1,dt1)>>MS(dp1,dt1) compradores no mercado em um determinado intervalo de tempo e preços muito mais vendedores. E se também MB(dp1,dt1)>LS(dp1,dt1) então o preço subirá mais do que dp1 no tempo dt1.
Deixe-me dizer desde já que não tenho uma formalização matemática rigorosa disto, assim como a necessidade disto. É simplesmente por conveniência de percepção. Certas proporções dessas forças levam a certos eventos, que são refletidos no gráfico. Se, por exemplo, a liquidez for baixa em algum momento da faixa negociada em relação ao mercado, a volatilidade será alta, e o incremento de preço no final dependerá da relação entre as ordens de mercado para comprar e vender.
O importante é, naturalmente, que essas forças são interdependentes dos valores anteriores. Para simplificar, os compradores do mercado que abrirem posições em algum momento (ou a alguns preços) se tornarão vendedores do mercado ou vendedores de liquidez. Basicamente, estas relações são rastreadas na história para prever com alguma certeza a correlação destas forças no futuro.
Você pode representá-los como funções de preço e tempo, e a produção é volume para comprar ou vender: LS(P,t)=V, etc.
É evidente que é impossível determinar os valores exatos destas funções para momentos futuros de tempo e preço. Na verdade, é desnecessário - suas proporções são suficientes e não a preço/tempo individual, mas total a alguma faixa de preço/tempo.
Índices como MB(dp1,dt1)>>MS(dp1,dt1) compradores no mercado em um determinado intervalo de tempo e preços muito mais vendedores. E se também MB(dp1,dt1)>LS(dp1,dt1) então o preço subirá mais do que dp1 no tempo dt1.
Deixe-me dizer desde já que não tenho uma formalização matemática rigorosa disto, assim como a necessidade disto. É simplesmente por conveniência de percepção. Certas proporções dessas forças levam a certos eventos, que são refletidos no gráfico. Se, por exemplo, a liquidez for baixa em algum momento da faixa negociada em relação ao mercado, a volatilidade será alta, e o incremento de preço no final dependerá da relação entre as ordens de mercado para comprar e vender.
O importante é, naturalmente, que essas forças são interdependentes dos valores anteriores. Para simplificar, os compradores do mercado que abrirem posições em algum momento (ou a alguns preços) se tornarão vendedores do mercado ou vendedores de liquidez. Basicamente, estas relações são rastreadas na história para prever com alguma certeza a correlação destas forças no futuro.
Para mim, quaisquer ineficiências são baseadas em limitações reais e na discrição de um mercado em particular. Por exemplo, a separação dos comerciantes por horizonte de detenção de posição, ou colocando ordens de parada, alocação de liquidez, etc. Características puramente técnicas associadas à organização comercial, estereótipos na negociação, tempo, restrições legislativas, financeiras.
Esta é a divisão dos comerciantes em horizontes de posse de posição e seu comportamento estereotipado que determina a memória do mercado. O horizonte em si forma a "memória da conta" - isto é, enquanto mantendo uma posição e tendo um lucro ou perda de papel não registrado, eles são forçados a se lembrar, e a profundidade da memória é determinada pelo momento em que a posição foi mantida. A segunda, que se segue em parte à primeira, é a profundidade média da análise histórica para os comerciantes (análise técnica) desse horizonte. Além disso, os comerciantes não especulativos podem contribuir para a memória relacionada ao seu ciclo comercial. Por exemplo, os hedgers que lidam com produtos agrícolas podem ter seu ciclo determinado pelo ciclo de cultivo, etc. Em geral, os negociantes podem ser divididos em grupos/subgrupos com ciclo semelhante no comércio (como regra, não periódico). Esta ciclicidade é o que determina a memória do mercado. É claro que esta divisão é relativa e há muitas maneiras de dividir os comerciantes, incluindo os que não têm sentido. O grupo sensato é aquele cujos participantes começam e/ou terminam seu ciclo comercial (abrir uma negociação - fechá-la) quase nos mesmos momentos. Eles andam em "filas amigáveis", como Neo escreveu. Basicamente, a divisão correta nestes grupos e a forma de calcular o início e o possível fim de seu ciclo na série de preços é a base para prever a correlação futura de forças no mercado/limite de touros/barras. É a necessidade crescente para o grupo de abandonar o comércio. Por quê, escreveu acima. O tempo interno é determinado novamente dentro da estrutura de um determinado grupo e seu ciclo. Na prática, a tarefa é calcular a pose cumulativa do grupo sob observação na série cronológica do início do ciclo. Mas este é apenas um método, geralmente em uma implementação contrária à verdade. Sobre o que Neo ou FelixWhite escreveram. Embora eu deva dizer imediatamente que este último não escreveu nada específico e eu não possa julgar seus sucessos. Eu o mencionei porque ele é freqüentemente lembrado)))).
P.S. Dentro da estrutura de limites/barragens de mercado é conveniente entender e estabelecer objetivos para outros métodos de comercialização. E nem todos os métodos precisam de uma alocação em grupo, por exemplo. Há também métodos mais simples.
Esta é a divisão dos comerciantes em horizontes de posse de posição e seu comportamento estereotipado que determina a memória do mercado. O horizonte em si forma a "memória da conta" - isto é, enquanto mantendo uma posição e tendo um lucro ou perda de papel não registrado, eles são forçados a se lembrar, e a profundidade da memória é determinada pelo momento em que a posição foi mantida. A segunda, que se segue em parte à primeira, é a profundidade média da análise histórica para os comerciantes (análise técnica) desse horizonte. Além disso, os comerciantes não especulativos podem contribuir para a memória relacionada ao seu ciclo comercial. Por exemplo, os hedgers que lidam com produtos agrícolas podem ter seu ciclo determinado pelo ciclo de cultivo, etc. Em geral, os negociantes podem ser divididos em grupos/subgrupos com ciclo semelhante no comércio (como regra, não periódico). Esta ciclicidade é o que determina a memória do mercado. É claro que esta divisão é relativa e há muitas maneiras de dividir os comerciantes, incluindo os que não têm sentido. O grupo sensato é aquele cujos participantes começam e/ou terminam seu ciclo comercial (abrir uma negociação - fechá-la) quase nos mesmos momentos. Eles andam em "filas amigáveis", como Neo escreveu. Basicamente, a divisão correta nestes grupos e a forma de calcular o início e o possível fim de seu ciclo na série de preços é a base para prever a correlação futura de forças no mercado/limite de touros/barras. É a necessidade crescente para o grupo de abandonar o comércio. Por quê, escreveu acima. O tempo interno é determinado novamente dentro da estrutura de um determinado grupo e seu ciclo. Na prática, a tarefa é calcular a pose cumulativa do grupo sob observação na série cronológica do início do ciclo. Mas este é apenas um método, geralmente em uma implementação contrária à verdade. Sobre o que Neo ou FelixWhite escreveram. Embora eu deva dizer imediatamente que este último não escreveu nada específico e eu não possa julgar seus sucessos. Eu o mencionei porque ele é freqüentemente lembrado)))).
P.S. Dentro da estrutura de limites/barragens de mercado é conveniente entender e estabelecer objetivos para outros métodos de comercialização. E nem todos os métodos precisam de uma alocação em grupo, por exemplo. Há também métodos mais simples.
Quando aplicada aos métodos de acumulação de sentimentos críticos, a declaração do problema parece algo parecido com isto:
1. definir um grupo alvo que caminhe amigavelmente. Mais precisamente, o que pode ser um elo para um grupo desse tipo. O mais simples é o horizonte de manter a pose. Por exemplo, para jogadores intraday, é bastante claro quais são os limites de seu ciclo.
2) Determinar com base em 1 os pontos de partida do ciclo de acumulação. Talvez em alguns casos, 1 do início do ciclo possa ser considerado o final do ciclo anterior. Então, precisamos de um método formal para encontrar o fim do anterior.
3. Um método de cálculo do processo de acumulação de uma posição/sentimento agregado deste grupo a partir da série de preços. Isso significa uma certa ação elementar de preço que aumenta a gama de produtos considerada em um certo valor calculado. Pode haver vários tipos de ações de preços e o aumento na faixa de preços é bastante arbitrário. O ideal seria que a ação do preço e o método de cálculo derivassem logicamente de 1.
4. A forma de verificação do modelo resultante. Acho que é um sistema comercial ou várias variantes implementando a etapa final do processo de acumulação - fechamento de posições.
1. definir um grupo alvo que caminhe amigavelmente. Mais precisamente, o que pode ser um elo para um grupo desse tipo. O mais simples é o horizonte de manter a pose. Por exemplo, para jogadores intraday, é bastante claro quais são os limites de seu ciclo.
2) Determinar com base em 1 os pontos de partida do ciclo de acumulação. Talvez em alguns casos, 1 do início do ciclo possa ser considerado o final do ciclo anterior. Então, precisamos de um método formal para encontrar o fim do anterior.
3. Um método de cálculo do processo de acumulação de uma posição/sentimento agregado deste grupo a partir da série de preços. Isso significa uma certa ação elementar de preço que aumenta a gama de produtos considerada em um certo valor calculado. Pode haver vários tipos de ações de preços e o aumento na faixa de preços é bastante arbitrário. O ideal seria que a ação do preço e o método de cálculo derivassem logicamente de 1.
4. A forma de verificação do modelo resultante. Acho que é um sistema comercial ou várias variantes implementando a etapa final do processo de acumulação - fechamento de posições.
Vou tentar estabelecer um objetivo comercial especulativo geral.
1. Você precisa de movimento para ter lucro. Ou seja, o lado do mercado deve ser mais forte do que o lado do limite correspondente. Por exemplo, para comprar, é necessário entrar antes do momento em que o lado MB absorve o lado LS dentro de uma faixa de preço significativa. Isto é, é necessário determinar o momento de um determinado impulso.
2. Você deve entrar antes ou no início da viagem. Para a mesma compra, você pode entrar no lado MB ou no lado LB. A primeira opção é entrar no início do drive alvo. A segunda é uma previsão adicional de que LB>MS.
3. você precisa sair em algum estágio da viagem a tempo. Você pode sair por mercado ou por limites, ou seja, do lado do MS ou LS.
Em vista do exposto acima, o desafio geral é o ponto 1. O que é necessário é uma forma de identificar momentos de aumento de atividade por parte de compradores ou vendedores. Esta atividade pode ser causada por fatores externos, como o influxo de dinheiro novo, e fatores internos, causados pelo comportamento do preço e pela reação dos participantes a ele. Os métodos que utilizam os primeiros fatores incluem o seguimento de tendências. Os segundos são mais interessantes. Deveríamos prestar mais atenção a estes fatores. E o mais importante, os métodos de sua identificação oportuna.
a) Métodos de saneamento. Podemos distinguir o saneamento de saída - isto é quando compradores ou vendedores fecham seus negócios. Sanção de entrada - métodos gerais de entrada por TA, ou outros motivos de entrada, mas calculados através de preço/tempo/volume.
Esta é a seção mais extensa. Com base no fato de que a fonte de informação disponível publicamente para os comerciantes é preço, tempo e volume, os pontos de acionamento são definidos através deles ou de suas combinações. Os métodos mais simples estão usando apenas um componente dos três. Por exemplo, o preço. Os comerciantes fazem encomendas de forma desigual para abrir e fechar uma negociação por preço. Em sua forma pura, é redondo em níveis e extremos.
O segundo é o tempo astronômico separadamente. Esta é principalmente a hora do dia e os comunicados à imprensa. Especialmente para o Forex, onde por si só determina o equilíbrio de poder entre o limite e o lado do mercado. Que usa os mesmos sistemas noturnos, efeitos diferentes sobre os limites da sessão, etc. O uso do volume isolado do preço e do tempo não parece ter nenhum efeito.
Mas a maioria dos métodos utiliza combinações de tempo, preço e volume para identificar os momentos de acionamento. Qual combinação depende de qual combinação é mais utilizada (financeiramente falando). Você pode começar com combinações de pares elementares. Quanto mais simples, melhor, até certo ponto.
A combinação de preço e tempo. O mais simples é alterar o preço em um tempo fixo. A segunda é fixar adicionalmente o início da contagem pelo tempo astronômico (ou intervalo de tempo). Por exemplo, isto está mudando de preço desde o início de alguma sessão ou após o comunicado à imprensa. A terceira maneira é tomando algum preço como ponto de referência - a mudança de preço por um tempo fixo após o preço ter passado algum nível, por exemplo. Além disso, o objetivo do cálculo pode não ser o preço ou sua mudança, mas a mudança de tempo. Por exemplo, tempo de atingir um novo extremo, tempo de preço a um determinado nível(Perfil de Mercado).
Variantes interessantes também são fornecidas por combinações de preço e volume e tempo e volume.
Penso que variantes mais complexas que utilizam os três componentes são mais corretas e convenientes de calcular através de uma combinação de componentes mais simples (em pares e separadamente). Quanto mais complexa a combinação, menos chance ela tem de se espalhar e, portanto, de refletir corretamente as intenções dos outros. imha. A eficácia de certas combinações depende da microestrutura do mercado em particular. Principalmente é a composição dos participantes e as regras da organização do comércio.
b) Mudança cíclica na atividade - a atividade dos compradores no mercado é substituída pela atividade dos vendedores. O comércio de baloiços parece estar no cerne da questão
1. Você precisa de movimento para ter lucro. Ou seja, o lado do mercado deve ser mais forte do que o lado do limite correspondente. Por exemplo, para comprar, é necessário entrar antes do momento em que o lado MB absorve o lado LS dentro de uma faixa de preço significativa. Isto é, é necessário determinar o momento de um determinado impulso.
2. Você deve entrar antes ou no início da viagem. Para a mesma compra, você pode entrar no lado MB ou no lado LB. A primeira opção é entrar no início do drive alvo. A segunda é uma previsão adicional de que LB>MS.
3. você precisa sair em algum estágio da viagem a tempo. Você pode sair por mercado ou por limites, ou seja, do lado do MS ou LS.
Em vista do exposto acima, o desafio geral é o ponto 1. O que é necessário é uma forma de identificar momentos de aumento de atividade por parte de compradores ou vendedores. Esta atividade pode ser causada por fatores externos, como o influxo de dinheiro novo, e fatores internos, causados pelo comportamento do preço e pela reação dos participantes a ele. Os métodos que utilizam os primeiros fatores incluem o seguimento de tendências. Os segundos são mais interessantes. Deveríamos prestar mais atenção a estes fatores. E o mais importante, os métodos de sua identificação oportuna.
a) Métodos de saneamento. Podemos distinguir o saneamento de saída - isto é quando compradores ou vendedores fecham seus negócios. Sanção de entrada - métodos gerais de entrada por TA, ou outros motivos de entrada, mas calculados através de preço/tempo/volume.
Esta é a seção mais extensa. Com base no fato de que a fonte de informação disponível publicamente para os comerciantes é preço, tempo e volume, os pontos de acionamento são definidos através deles ou de suas combinações. Os métodos mais simples estão usando apenas um componente dos três. Por exemplo, o preço. Os comerciantes fazem encomendas de forma desigual para abrir e fechar uma negociação por preço. Em sua forma pura, é redondo em níveis e extremos.
O segundo é o tempo astronômico separadamente. Esta é principalmente a hora do dia e os comunicados à imprensa. Especialmente para o Forex, onde por si só determina o equilíbrio de poder entre o limite e o lado do mercado. Que usa os mesmos sistemas noturnos, efeitos diferentes sobre os limites da sessão, etc. O uso do volume isolado do preço e do tempo não parece ter nenhum efeito.
Mas a maioria dos métodos utiliza combinações de tempo, preço e volume para identificar os momentos de acionamento. Qual combinação depende de qual combinação é mais utilizada (financeiramente falando). Você pode começar com combinações de pares elementares. Quanto mais simples, melhor, até certo ponto.
A combinação de preço e tempo. O mais simples é alterar o preço em um tempo fixo. A segunda é fixar adicionalmente o início da contagem pelo tempo astronômico (ou intervalo de tempo). Por exemplo, isto está mudando de preço desde o início de alguma sessão ou após o comunicado à imprensa. A terceira maneira é tomando algum preço como ponto de referência - a mudança de preço por um tempo fixo após o preço ter passado algum nível, por exemplo. Além disso, o objetivo do cálculo pode não ser o preço ou sua mudança, mas a mudança de tempo. Por exemplo, tempo de atingir um novo extremo, tempo de preço a um determinado nível(Perfil de Mercado).
Variantes interessantes também são fornecidas por combinações de preço e volume e tempo e volume.
Penso que variantes mais complexas que utilizam os três componentes são mais corretas e convenientes de calcular através de uma combinação de componentes mais simples (em pares e separadamente). Quanto mais complexa a combinação, menos chance ela tem de se espalhar e, portanto, de refletir corretamente as intenções dos outros. imha. A eficácia de certas combinações depende da microestrutura do mercado em particular. Principalmente é a composição dos participantes e as regras da organização do comércio.
b) Mudança cíclica na atividade - a atividade dos compradores no mercado é substituída pela atividade dos vendedores. O comércio de baloiços parece estar no cerne da questão
aqui está um exemplo de como você pode tentar destacar comerciantes de um determinado horizonte com base na combinação preço/volume. Observamos as oscilações de um determinado parâmetro. Temos, por exemplo, um balanço ascendente (de impulso) e um balanço correcional depois dele. Assumimos que a oscilação corretiva é causada principalmente pela tomada de lucros pelos participantes da TF inferior. Calcular o volume volumétrico total do impulso e do balanço de correção. Subtrair o volume correcional do volume de impulso. O valor recebido é uma estimativa aproximada do volume de posição de jogadores com TF mais alta (e de movimentos de preço, respectivamente). Então, podemos estimar aproximadamente seu nível médio de entrada, por exemplo, pela mediana da distribuição de volume de acordo com o balanço de impulso, ou de uma forma mais trivial. Ela pode ser considerada como um novo ponto de referência tanto em termos de preço quanto de tempo. Um movimento em direção ao balanço de impulso significa um lucro no papel para o grupo em questão, um movimento abaixo disso significa uma perda. Se a próxima oscilação for novamente um impulso e uma correção, então teremos 2 pontos de referência e o valor volumétrico total das posições dos jogadores negociados do grupo em questão. A criticidade do volume acumulado, assim como os objetivos de preço e tempo dos jogadores, determinarão os pontos de entrada - eles criarão o impulso.
Naturalmente, isto também é alguma média/coeficiência. Não podemos passar sem isso. Como escrevi acima, deveria haver modelos bastante simples, mas ao mesmo tempo refletindo o que estamos procurando com precisão suficiente. E então a prática é o critério da verdade - teste de estratégias específicas baseadas em hipóteses, análise de resultados, pesquisa adicional, novas hipóteses, etc. Afinal de contas, não conhecemos a priori a microestrutura de um mercado específico - apenas hipóteses e seus testes. Talvez hipóteses ainda mais simples sejam mais eficazes. Por exemplo, considere castiçais de uma determinada armação sem balanços. Por exemplo, considerar como correção a sombra superior de um candelabro em alta (a sombra inferior de um candelabro em baixa).
Naturalmente, isto também é alguma média/coeficiência. Não podemos passar sem isso. Como escrevi acima, deveria haver modelos bastante simples, mas ao mesmo tempo refletindo o que estamos procurando com precisão suficiente. E então a prática é o critério da verdade - teste de estratégias específicas baseadas em hipóteses, análise de resultados, pesquisa adicional, novas hipóteses, etc. Afinal de contas, não conhecemos a priori a microestrutura de um mercado específico - apenas hipóteses e seus testes. Talvez hipóteses ainda mais simples sejam mais eficazes. Por exemplo, considere castiçais de uma determinada armação sem balanços. Por exemplo, considerar como correção a sombra superior de um candelabro em alta (a sombra inferior de um candelabro em baixa).
Obrigado pela perspicácia, muito interessante.
О! E sem batalhas com alienígenas).
Para mim mesmo, se você mexer mais um pouco, acontece que analisar um instrumento é como analisar o movimento de um carro quando se estuda o fluxo da cidade inteira.
O mercado vinculou tudo, moedas, energia, metais, alimentos e estoques. Se você continuar e continuar, de repente me vi às taxas de juros, no entanto
apesar de ser perfeitamente lógico e natural.
Mischek:
О! E sem batalhas com alienígenas).
Para mim mesmo, se você mexer mais um pouco, acontece que analisar um instrumento é como analisar o movimento de um carro quando se estuda o fluxo da cidade inteira.
O mercado vinculou tudo, moedas, energia, metais, alimentos e estoques. Se você continuar e continuar, de repente me vi às taxas de juros, no entanto
apesar de ser perfeitamente lógico e natural.
sim, interligar mercados é um tópico interessante e uma parte muito influente do mercado comercializando diferentes variantes de spread trading. Grande parte do volume é gerada por eles
É interessante refletir sobre o que está por trás dos vínculos entre mercados e instrumentos. Provavelmente, no início era uma conexão através do ciclo produtivo ou financeiro comum, mas agora esta conexão está principalmente na cabeça dos investidores e não uma orientação racional para alguns fundamentos. Há uma orientação para eles, mas através do prisma dos estereótipos existentes no mercado agora. Ou seja, ele se baseia em métodos de cálculo da sobre/subavaliação de um ativo com base na comparação com os preços de outros ativos, ou alguma combinação de ativos. Os investidores procuram ativos subvalorizados em relação aos seus pares (como eles vêem). Os especuladores captam estas tendências e tentam entrar e sair antes dos investidores, reduzindo seus ganhos potenciais ou mesmo aumentando suas perdas. Reforçando, assim, a conexão.
Outra questão é se se deve tentar lucrar com os investidores tornando-se um spreader ou mesmo com os erros dos especuladores e como isso pode ser feito. Ou como "limpar" os preços das negociações dos comerciantes espalhados. Há muito o que discutir)).
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