Formalização de abordagens comuns ao comércio - página 31
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Na minha opinião, o nível local horizontal é a zona de liquidez e tudo mais que lhe é atribuído, tem suas próprias regras. Mas uma inclinada é um nível horizontal e há outras considerações para sua formação.
Você poderia dar um exemplo "em seus dedos" do processo de transição (processo de transformação) de uma linha inclinada em uma horizontal?
Isso é muita flexão de dedos, não é?))
Você já ouviu falar do ventilador Fibonac? Tais dedos.
Portanto, acho que chegamos ao ponto de estudar o Perfil do Mercado, que Avals calmamente insinua ;) e que, de fato, este fio nos trouxe até nós.
Acho que é necessário um fio à parte para analisá-lo em detalhes :)
Você poderia dar um exemplo "em seus dedos" do processo transitório (o processo de transformar) de uma linha inclinada em uma horizontal?
Você pode dar um exemplo do processo de transição "em seus dedos" (o processo de transformação) de uma linha inclinada em uma linha horizontal?
Não sei como as linhas inclinadas se tornam horizontais, mas pelo contrário, acho que sim: os níveis inclinados, assim como outros níveis, estão relacionados a padrões de alocação de liquidez, ou simplesmente - como as pessoas colocam ordens de limite pendentes e estereótipos na percepção das informações gráficas das pessoas.
Suponha que o preço formou um extremo - por exemplo, um mínimo local. Alguns comerciantes queriam comprar nos pullbacks e aqueles que não tiveram a sorte de fazer pedidos acima do mínimo local não ficaram satisfeitos. Eles vêem que o preço subiu sem eles, então decidem esperar pela retirada novamente e colocar novos pedidos de limite, mas mais perto dos preços atuais. Eles formaram uma zona de apoio e o preço estabeleceu um novo mínimo local, mas maior do que o anterior. Novamente, todos aqueles que fizeram pedidos abaixo deste extremo foram deixados de fora da tendência. Da mesma forma, novos comerciantes animados por uma tendência mais pronunciada também se juntaram aos compradores dispostos. Mas agora existem 2 pontos através dos quais uma linha reta pode ser traçada, como todos foram ensinados na escola na aula de geometria)))))). E se torna uma profecia auto-realizada - uma diretriz de massa para compras e não apenas por pedidos limitados, mas por mercado quando o preço se aproxima da linha. Isto é, no início, antes da formação de 2 pontos, era uma tentativa desorganizada de se conectar com a tendência em um pullback, e depois se torna um estereótipo gráfico de massa, que está enraizado na percepção geométrica da informação gráfica pelo homem. Depois que o terceiro ponto é formado e se coincide com uma linha traçada através dos dois anteriores - mais comerciantes já vêem e acreditam nisso.
Por trás da maioria dos métodos especulativos está algum tipo de estereótipo no comércio. Aqueles que exibem este estereótipo podem ser chamados de "grupo-alvo" (TG) - suas ações que tentamos prever e que presumivelmente se tornarão a fonte de nossos lucros. Estamos interessados em ações que possam ser descritas formalmente - ou seja, sistêmicas. Tendo descrito todas as opções de comércio sistêmico possíveis, descreveremos várias subclasses de TFs e como elas podem ser usadas para comércio. Isto é, devemos descrever o esquema geral de tomada de decisões comerciais.
A primeira filial é a abertura e o fechamento de um comércio. De forma correspondente, as TFs serão tanto as de abertura quanto as de fechamento. Para fechar negócios, há duas opções principais - fechar lucro e fixar prejuízo.
Para abrir uma posição, podemos formalizar as regras de abertura. Puramente formal, é um conjunto de filtros e operações booleanas entre eles: se (A<>=B) e/ou/não (C<>=D) ........ (vamos chamá-lo de FILTROS) A saída pode ser imediatamente uma ordem de compra ou venda no mercado, ou uma unidade computacional (CU) que coloca uma ordem pendente a um determinado preço.
Para fechar uma posição há duas opções principais - ou o nível ou a hora de saída é especificado na entrada e não muda, ou é recalculado no curso do comércio (saída por sinal). No primeiro caso seria imediatamente VB, no segundo caso seria FILTERS-VB.
Em geral, devemos encontrar uma estratégia de massa ou uma parte de massa comum das estratégias FILTERS-WB. E depois criar uma estratégia que a utilize de forma eficaz. Você pode chamá-lo de contra-estratégia)))
Mas FILTROS e UB podem ser representados não como um conjunto rígido de filtros e um UB, mas como muitos conjuntos com configurações ligeiramente diferentes (faixa de parâmetros). A TF não é exatamente homogênea e alguma diversidade pode ser assumida. Por exemplo, não estabelecemos pedidos estritamente a um preço, mas dentro de um determinado intervalo. Mas neste caso, cada parâmetro terá que ter um peso - ou seja, sua prevalência na TF terá que ser contabilizada.
Em geral, a formalização pode ser feita descrevendo os mais populares FILTERS-WBs ou mesmo separadamente WBs. Por exemplo, um WB separado e generalizado é a colocação de paradas atrás de extremos. Mas criar uma contra-estratégia para um sistema tão maciço nem sempre é trivial.
Naturalmente, a massividade também muda com o tempo. Mas a definição de massa pode fazer parte do bloco FILTRO. Ou seja, identificar a fase do mercado em que muitos participantes estão dispostos a aderir a esta estratégia. Ou contexto, se preferir ;).
Opções mais complexas são contabilizadas para os TFs que entraram no mercado e depois prevêem sua saída.
O provérbio "Toda porca astuta tem um parafuso astuto" ou sua versão vulgar :). Só é desejável procurar por porcas mais difundidas para que o parafuso fosse suficientemente universal.
P.S. Bulkiness significa do ponto de vista financeiro, e não o número total de comerciantes, embora também afete a quantidade de dinheiro que estará em jogo.
Niederhoffer, em sua Especulação Prática, que ele escreveu depois de sua fusão, tem uma carta curiosa, provavelmente sobre o assunto.