Formalização de abordagens comuns ao comércio - página 15
Você está perdendo oportunidades de negociação:
- Aplicativos de negociação gratuitos
- 8 000+ sinais para cópia
- Notícias econômicas para análise dos mercados financeiros
Registro
Login
Você concorda com a política do site e com os termos de uso
Se você não tem uma conta, por favor registre-se
Você quer dizer manipular notícias, relatórios, boatos, publicações?
Não, apenas técnicas comerciais.
// Há muito tempo atrás, nos anos setenta, quando a URSS estava comprando grãos na troca, havia uma situação engraçada. Os volumes de grãos eram muito grandes e, em vez de fazer pequenas compras durante o ano, a URSS, obedecendo à burocracia do plano estatal, despejava dinheiro todos os anos no mesmo período,
A URSS, obedecendo à burocracia do Gosplan, empilhava-se na troca como um elefante faminto todos os anos, ao mesmo tempo. Bem, antes de tudo, era esperado e os preços mesmo antes das compras incluíam a antecipação das necessidades da URSS.
e rastejou para cima. Em segundo lugar, os próprios volumes levaram o preço ainda mais longe. O mesmo volume poderia ter sido tecnicamente adquirido dentro de um ano a um preço mais baixo.
Não, apenas métodos comerciais.
// Há muito tempo atrás, nos anos setenta, quando a URSS estava comprando grãos na troca, havia uma situação engraçada. Os volumes de compras de grãos foram muito grandes e, em vez de fazer pequenas compras durante o ano, a URSS, obedecendo à burocracia do plano estatal, despejou dinheiro todos os anos no mesmo período,
A URSS, obedecendo à burocracia do Gosplan, empilhava-se na troca como um elefante faminto todos os anos, ao mesmo tempo. Bem, antes de tudo, era esperado e os preços mesmo antes das compras incluíam a antecipação das necessidades da URSS.
e rastejou para cima. Em segundo lugar, os próprios volumes levaram o preço ainda mais longe. O mesmo volume poderia ter sido tecnicamente adquirido dentro de um ano a um preço mais baixo.
ou seja, a divisão por manipulação tem o propósito de esconder o interesse de alguém, obtendo um bom preço de entrada/saída ou de levar os outros a perdas? Grosseiramente falando, para proteger o próprio ou para tirar o de outro.
Isto é, a divisão com o propósito de manipulação - para esconder o interesse de alguém, obtendo um bom preço de entrada/saída ou para levar outros a perdas? Grosseiramente falando - proteger o que é seu ou tirar o que não é seu.
1) trabalhar conscientemente com volumes, que não afetam o mercado
2 Trabalhando com volumes que possam afetar o mercado
------------------------------
Eu deixaria as coisas como estão.
A próxima grande seção de comércio pode ser a de estratégias de acumulação/distribuição. Sua essência é que uma certa parte dos participantes do mercado pode tender a acumular uma grande posição agregada longa ou curta, e então começar a fechar suas posições em massa, criando um movimento oposto. Mais uma vez, estamos falando apenas de uma parte dos participantes do mercado - o mercado é neutro e o volume de calções abertos é igual ao volume de calções abertos, se alguém os comprou então alguém os vendeu exatamente.
A estes métodos podem ser referidos os Elliottianos, que essencialmente olham para a dinâmica de acumulação/distribuição para comerciantes de diferentes horizontes de investimento.
Métodos de sentimento, que tentam jogar na deflagração de bolhas especulativas.
Vários métodos de análise da posição agregada dos comerciantes unidos em alguma base: por exemplo, com base em relatórios CFTC sobre as posições de grandes especuladores/hedgers/todos os outros.
O que eles têm em comum é o oscilador, que é essencialmente o valor relativo (e às vezes absoluto) da posição cumulativa do grupo considerado. Nem sempre é calculado a partir dos dados de preços. Algumas vezes são utilizados dados de outros mercados (opções, por exemplo), vários indicadores de agências especiais, etc.
Slava, defina o que você ia estudar e analisar. Esta igualdade só é verdadeira para o último. Acho que você começou com as forças no copo e as forças prontas para cobrir os volumes no copo.
Naturalmente, por qualquer período determinado, você vendeu exatamente tanto quanto você comprou, quem duvidaria disso.
Foi com isto que ele começou:
Existem geralmente 4 forças: liquidez para vender, liquidez para comprar, compradores de mercado, vendedores de mercado.
Você pode abreviar: LS, LB, MB, MS. Você pode pensar neles como funções de preço e tempo, e a produção é volume para comprar ou vender: LS(P,t)=V, etc.
Ele mesmo identificou forças com volumes. Eu, por outro lado, pedi-lhe para explicar como funciona uma tal "transição p-n-p", qual é o sentido de chamar oferta e demanda de forma diferente e qual é a diferença para o mercado entre MB e MS
Ao considerar a MB >> Desigualdades do tipo LS, o autor implica implicitamente que os modelos são conhecidos pela MB e, portanto, fixa o fato de sua execução. Não há MB na pilha, portanto, os desejos de entrada no mercado podem e devem ser contabilizados pelo fato da execução, não pelo fato da concepção. Se qualquer ordem de mercado não tiver sido executada, ela não terá efeito no mercado até que seja executada na dp e dt relevantes. Entendo o que você está dizendo e o que outros estão me apontando. Sobre o desejo de executar no mercado em algum momento. Ou para comercializar ordens que não foram totalmente executadas na primeira vez. Eu defendo que a parte não executada não deve entrar no modelo até que ele seja executado, caso contrário a contabilidade fantasma resultará na contabilidade do desejo primeiro (desejo MV) e depois na execução (execução MV). Isto não são mais 4 forças, mas mais e além disso são forças de natureza diferente em relação ao mercado.
@Avals: como você pode ver, mesmo aqueles que parecem entender o que você quer dizer, não o entendem totalmente. Duvido que alguém entenda sua transição das 4 forças para a divisão das abordagens comerciais. Eu gostaria de uma formalização mais rigorosa. O que eu vejo até agora é que você, tendo dividido a oferta e a demanda em mercado e limitado os volumes de pedidos, os chamou de maneira diferente - as 4 forças, e citou opiniões comumente conhecidas sobre abordagens comerciais (TA, FA, especulação, investimento, arbitragem). Parecem peças não relacionadas.
Conclusão: dividir a oferta e a demanda no mercado em termos de limites e volumes de pedidos market+stop. Temos MS, MB, LS e LB. A relação destes volumes nos permite prever o movimento do mercado. Suponha-se. Existem diferentes abordagens para o comércio no mercado. É do conhecimento geral. Eu acrescentaria: toda esta abordagem com MS, MB, LS e LB só é aplicável após o fato, sobre a história, quando MB e MS se tornaram conhecidos. Utilidade?
Direi desde já que não tenho uma formalização matemática rigorosa disto, nem preciso fazê-lo. É apenas por conveniência. Certas proporções dessas forças levam a certos eventos que são refletidos no gráfico. Se, por exemplo, a liquidez for baixa em algum ponto da faixa negociada em comparação com o mercado, haverá alta volatilidade, e o incremento de preços O resultado final dependerá da relação entre as ordens de compra e venda do mercado.
Eles não vão, imho, pelo menos um assunto sério nos últimos seis meses, que precisa de estatísticas, eu vou derramar no fio da avalanche para a imaginação.
quanto ao subtexto: ótimo! mas eu tiraria FA da forma de ganhar, porque não é mesmo trabalho de empresas de investimento e outros, mas de instituições governamentais (provavelmente jogos políticos, acho que tendências sazonais, globalização e economia global em geral) - acho que economistas e políticos ganham dinheiro, enquanto os participantes do mercado usam FA para notícias e informações privilegiadas
E mais uma coisa: eu não sei nem como formulá-lo, mas para o comércio existem apenas duas quantidades físicas: preço e tempo, então como conectar esses dois parâmetros em uma abordagem comum?
Creio que a última idéia é apenas parcialmente relevante para o Forex. Acho que esse volume não é menos importante para formalizar a abordagem.
Deixe-me explicar por que: de modo geral, um comerciante negocia com informações. Os tipos de negociantes diferem em tipos de informação e seus horizontes (grau de influência da informação em função do tempo), que ele leva em conta. O tamanho do Trader (volume e horizonte de negócios), quantidade e tipo de informação que ele usa, determina a estrutura organizacional ideal do Trader (fundo de hedge, banco, comerciante privado, etc.).
Os operadores Forex modernos utilizam informações conscientemente escassas, pois não há como determinar objetivamente as opiniões dos operadores de diferentes tipos no período de tempo em questão. Em parte, tais informações são fornecidas pelo volume de negócios, mais precisamente pelo Time & Sales - uma faixa de transações atuais e passadas, que contém as informações sobre os preços, onde as transações foram feitas, seu volume, tempo e market makers (ECNs), através dos quais estas transações foram feitas. A popularidade do forex deve-se a sua acessibilidade (liquidez, portanto alavancagem), mas não à quantidade ou qualidade das informações que podem ser negociadas.
@Avals: como você pode ver, mesmo aqueles que parecem entender o que você quer narrar não o entendem totalmente. Duvido que alguém entenda sua mudança das 4 forças para a divisão das abordagens comerciais. Eu gostaria de uma formalização mais rigorosa. O que eu vejo até agora é que você dividiu a oferta e a demanda em mercado e limitou os volumes de pedidos, chamou-os de forma diferente - as 4 forças, e citou opiniões comumente conhecidas sobre abordagens comerciais (TA, FA, especulação, investimento, arbitragem). Parecem peças não relacionadas.
Conclusão: dividir a oferta e a demanda no mercado em termos de limites e volumes de pedidos market+stop. Temos MS, MB, LS e LB. A relação destes volumes nos permite prever o movimento do mercado. Suponha-se. Existem diferentes abordagens para o comércio no mercado. É do conhecimento geral. Eu acrescentaria: toda esta abordagem com MS, MB, LS e LB só é aplicável após o fato, sobre a história, quando MB e MS se tornaram conhecidos. Utilidade?
A questão não está em sua avaliação. A questão é que é uma descrição da infra-estrutura que sustenta os preços. Quase todos os métodos, seus desafios e problemas podem ser descritos em termos dessas forças. Seja a manipulação descrita acima ou a questão da formação de níveis de apoio e resistência, é fácil de descrever em termos dessas 4 forças. Em geral, esta é uma base que é necessária especialmente para aqueles que não compreendem completamente ou não estão familiarizados com estes conceitos. Não estou sugerindo usá-las diretamente para projetar um sistema comercial, mas ajuda a entender o que esperar e onde procurar por níveis/medidas de entrada/saída. É claro, dentro da estrutura de um método comercial específico.
É possível ganhar dinheiro diretamente da aritmética? :) Provavelmente somente se você for um professor e um pouco. Mas você ainda precisa saber aritmética - é a base. Assim é com liquidez e mercado
Penso que este último ponto é apenas parcialmente relevante para o forex. Acredito que o volume não é menos importante para formalizar a abordagem.
Estou bem ciente de que os volumes movem o preço, mas, imho, a liquidez dos mercados de hoje é enorme e os volumes só podem ser vistos na história. Talvez, os mercados de ações ou mercadorias forneçam menos liquidez e você pode calcular o volume que movimentará o preço, mas nos "mercados de papel" apenas alguns poucos proponentes podem ter informações não apenas sobre volumes futuros, mas também sobre os atuais.
embora volume e tempo e preço e ... mesmo "diabos em trajes de banho listrados", meu propósito da discussão é aprender a identificar movimentos de preços em manipulação, e oferta/demanda
há omissões na tabela "todas as transações". Isto pode ser visto pelos números da transação: 35508966, depois 35508979 e assim por diante. Eu não sei que tipo de corretor e software, mas parece que nem todos são acordos de mercado