Formalização de abordagens comuns ao comércio - página 32
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Deve-se dizer que o próprio Niederhoffer, embora considerado um grande comerciante, etc., me causa pessoalmente um sentimento controverso. Por exemplo, neste livro, ele dá alguns conselhos, um deles é estabelecer limites de parada. OK, mas o que dizer dele? Leia no início, e cito de memória: "Eu nunca poderia imaginar que o mercado da Ásia Central não é como o americano". Acontece que um banco asiático pode cair mais de 90% e depois não subir". De qualquer forma, a queda em que niederhoffer foi queimada foi de 99%. Obviamente, o cara estava sentado sobre suas perdas e não colocou nenhuma parada. Um cliente típico de cem dólares da empresa de corretagem. Um homem de grafite, mas um milhão de vezes maior em tamanho. :)
Sim, é melhor não dar ouvidos aos gurus :) Mas as páginas do livro que você postou são sobre o assunto. Embora não diga diretamente lá porque se deve procurar as fases certas para o sistema, mas acho que é uma consideração de mudar o estereótipo de massa, como escrevi no post anterior. E, puramente tecnicamente, um filtro adicional.
Isto é uma coisa boa, mas há uma série de problemas em particular com a validade estatística de tais filtros. Mais precisamente, sua avaliação correta em cada caso. Mas este não é o assunto desta linha :)
Há algumas coisas que eu não gosto nessa classificação. Por exemplo, o ponto dois, de acordo com minhas observações, esta categoria se divide em mais duas. Primeiro, aqueles que acreditam na previsibilidade que realmente tentam colocar alguns eventos reais por trás dos indicadores. E aqueles, dos quais há muitos, apoiadores da curva. Eles não se importam com o que causa o que, desde que duas linhas coincidam em sua tela no testador. Taleb tem um grande exemplo disso, embora eu o tenha tirado do contexto, mas é realmente ótimo. "Um diretor da LTSM, justificando a política financeira da empresa, disse certa vez: "Toda noite de outono, a caminho de casa, eu vejo folhas caídas no chão. É de acordo com as leis estatísticas"" As folhas acabam por cair, não por causas naturais, mas de acordo com seus números estúpidos. Erm... se deixou levar. De qualquer forma, e o terceiro parágrafo é provavelmente melhor falar não sobre a variabilidade do grau de previsibilidade, mas a variabilidade dos padrões, o que por sua vez leva à variabilidade da "previsibilidade" e assim por diante. E uma pequena questão, eu não gosto muito do RSI no contexto do "swing" do autor em generalizações. Caso contrário, sim, excelente comida para reflexão.
É um caso muito raro em que eu gosto de escrever - todos IMHO.
Há algumas coisas que eu não gosto nessa classificação. Por exemplo, o ponto dois, de acordo com minhas observações, esta categoria se divide em mais duas. Primeiro, aqueles que acreditam na previsibilidade que realmente tentam colocar alguns eventos reais por trás dos indicadores. E aqueles, dos quais há muitos, apoiadores da curva. Eles não se importam com o que causa o que, desde que duas linhas coincidam em sua tela no testador. Taleb tem um grande exemplo disso, embora eu o tenha tirado do contexto, mas é realmente ótimo. "Um diretor da LTSM, justificando a política financeira da empresa, disse certa vez: "Toda noite de outono, a caminho de casa, eu vejo folhas caídas no chão. É de acordo com as leis estatísticas"" As folhas acabam por cair, não por causas naturais, mas de acordo com seus números estúpidos. Erm... se deixou levar. De qualquer forma, e o terceiro parágrafo é provavelmente melhor falar não sobre a variabilidade do grau de previsibilidade, mas a variabilidade dos padrões, o que por sua vez leva à variabilidade da "previsibilidade" e assim por diante. E uma pequena questão, eu não gosto muito do RSI no contexto do "swing" do autor em generalizações. Caso contrário, sim, excelente comida para reflexão.
É um caso muito raro em que tenho o prazer de escrever - todo IMHO.
Rapazes, desculpem-me se este posto vai parecer para alguém um aborrecimento e não o assunto do ramo, eu, de minha parte, acho que o nome do ramo - mesmo a tempo.
Eu mesmo conheci o trabalho de W. Niederhoffer e, em particular, seu trabalho em março deste ano - eu queria escrever uma coruja, mas não tinha certeza de quanto disso foi explicado ali, embora alguns elementos de seu trabalho certamente encontrarão sua aplicação em especialistas no trabalho. Portanto, aqui estão trechos de minha sinopse com páginas e os pontos mais interessantes (básicos) de seu trabalho sobre o assunto, talvez alguém sistematize todo esse material e coloque uma ramificação no fórum, como B.Williams e suas estratégias ou cálculo de lote por R.Vince... Eu mesmo ainda estou maduro para a implementação de seu trabalho ...
O que ele recomenda..:
1. O sistema de contra-tendência baseado nas mudanças de volatilidade de um instrumento (índice VIX) (o análogo de Jack Schwager é possível).
Se for > 30% - vá longo, < 25% - vá curto. Contra-estratégia TS - p173-175 (Verifique os analógicos dos indicadores de volatilidade e sua interpretação)
2. TA - Que se lixe!!! :-))) Incluindo os osciladores com seus níveis de sobre-compra/sobre-venda. :-)))
3. Ele recomenda o uso de tabelas de preços (O,High, LOW, CLOSE) - talvez algum tipo de análise de castiçal.
Como ele diz - significa negociar de acordo com o movimento de preços reais. 325.
4. Cálculo da correlação do símbolo - p. 301-304. 301-304... - é sua variante.
5. Recomenda o uso de elementos de análise estatística no TS - elementos de análise estatística.
6. Ciclicalidade (natural) - sobre-comprado/sobre-vendido. nasdaq - será 1000, Dow - 7500 - sua previsão - justificada...
7. A conclusão de seu trabalho - também é de interesse.
P.S. Esse é, na minha opinião, o objetivo de seu trabalho, não excluo que você possa encontrar algo mais útil e mais detalhado em seu trabalho...
Eu estava interessado neste homem, que perdeu tudo ao comprar ações e ações de bancos asiáticos, mas depois gradualmente, alegadamente, se recuperou ao hipotecar o imóvel... De qualquer forma, ele tinha uma história esclarecedora para contar, IMHO.
Obrigado.