Formalização de abordagens comuns ao comércio - página 11
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Claro que está no copo.
"MB e MS são de fato negócios realizados" - não, isso também não é verdade, é apenas uma ordem que pode não ser honrada. É exatamente uma "tentativa".
Uma ordem de mercado que não foi (não será?) executada e, portanto, não afetou (não afetará) de forma alguma o mercado, mas nós a levamos em conta para a previsão. Isto é uma piada ou o quê?
O ruído de preço pode ser considerado como tudo o que nos é desconhecido, de modo que tudo o que o sistema é incapaz de reconhecer é o ruído de preço. Acho que Ichor sugeriu trabalhar certos momentos, e estes momentos são ruído para algumas pessoas e pão para outras.
Separando nestes volumes os volumes de ordens limitadas e de mercado obtemos MB+LB = MS+LS.
e se não houver diferença entre MB e LB para o mercado
Hmm, vamos ser honestos - sim ou não? há ou não barulho de preço? com todo respeito ao tópico do tópico, mas imho, estamos apenas batendo no pavimento. Quero definir o conceito de ruído de preço, pois ele determina a formalização do TS para negociação. Vou repetir mais uma vez - se houver ruído de preço, então há um ponto em TS probabilístico e não há necessidade de perder tempo com TA. Se qualquer movimento de preços não for ruído, então precisamos separar os movimentos onde há manipulação e onde havia compradores e vendedores
O que você quer dizer com "ruído"? E em relação ao mercado - há negócios sobre a história, ou licitações/aski. Em que princípio você chamaria alguns deles de ruído?
O que você quer dizer com "ruído"? E em termos de mercado - há negócios sobre a história, ou Licitações/Propostas. Em que princípio você chamaria alguns deles de ruído?
Wiki descreve perfeitamente o conceito de ruído - flutuações aleatórias de natureza física diferente, distinguindo-se pela complexidade da estrutura temporal e espectral - visualmente sobre o movimento de preços mais baixos do TF em um mercado fino parece assim. Para ser mais específico: na M1 TF, o movimento de preços parece ruído.
Wiki descreve perfeitamente o conceito de ruído - flutuações aleatórias de natureza física diferente, distinguindo-se pela complexidade da estrutura temporal e espectral - visualmente sobre o movimento de preços mais baixos do TF em um mercado fino parece assim. Para ser mais específico: no M1 TF, o movimento de preços parece ruído.
A aleatoriedade é relativa ao conhecimento de um observador específico, ou de um TS específico. Para você os movimentos na M1 são caóticos, e para outros talvez não.
Uma ordem de mercado que não foi (não será?) executada e, portanto, não afetou (não afetará) de forma alguma o mercado, mas nós a levamos em conta para a previsão. É uma piada ou o quê?
Você está usando as abreviações introduzidas por Slava nesta linha
Avals 15.07.2011 19:04
Geralmente 4 forças: liquidez para vender, liquidez para comprar, compradores de mercado, vendedores de mercado. Você pode abreviá-las: LS, LB, MB, MS.
Isto é, trata-se de forças. MV tem uma enorme força e desejo (garantido com liquidez apropriada) de cobrir LS a 1.000
mas o próximo LS está pairando em 1.020
A promiscuidade é relativa ao conhecimento de um observador em particular, ou de um TS em particular. Para você os movimentos na M1 são promíscuos, para outros talvez não.
Para tornar o tópico construtivo, o tópico parece um círculo de radioamadores, aos quais foram dados componentes de rádio (resistores, capacitores, transistores...) durante as primeiras aulas lhes foi dito "quem faz o quê". E em vez de aprender a ler circuitos e montar dispositivos de rádio de forma independente e continuar a desenvolver circuitos independentes, os radioamadores novatos se deixaram levar e começaram a estudar as junções p-n-p a nível molecular, começaram a serrar capacitores ......
Eu quis dizer que a Vita apontou corretamente - não é importante quem fornece liquidez e como as ordens são tecnicamente executadas, ou melhor, está escrito sobre isso nas primeiras páginas, entretanto eu gostaria de aprender a formalizar as abordagens de negociação, então eu tentei tornar a discussão construtiva - o que ou para que TS nós podemos separar em termos de formalização de tarefas para o desenvolvimento da MTS . Aqui está um pouco do que estou falando:
"ESTRATÉGIAS COMERCIAIS ALGORÍTMICAS BÁSICAS".
VWAP (VolumeWeighted AveragePrice)
A estratégia visa executar uma ordem dentro de um determinado período de tempo a um preço melhor do que o preço médio ponderado para o período estabelecido.
O robô executa a ordem principal dentro de um intervalo de tempo especificado, de acordo com um cronograma baseado em dados históricos de volume comercial. Uma estratégia de VWAP é projetada para comercializar durante o intervalo de tempo completo, portanto deve manter uma parte da ordem não executada até o final do período estabelecido. Ao predeterminar os volumes comerciais projetados ao longo de todo o período estabelecido, a VWAP programa a execução da ordem e não responde em grande parte a mudanças inesperadas no volume comercial atual.
Funciona bem onde é necessário um impacto mínimo no mercado.
Acredita-se que se um comércio tem um preço abaixo do valor VWAP, ele é bem sucedido, pois o valor do ativo aumentará no futuro e poderá ser vendido a um preço mais alto.
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TWAP (Preço médio ponderado pelo tempo)
A estratégia visa executar a ordem principal dentro de um determinado período de tempo, dividindo-a e executando-a parcialmente em intervalos especificados.
O robô executa o pedido de maneira uniforme durante o período. Como a VWAP, esta estratégia mantém parte da ordem não executada até o final do período. Ao contrário da VWAP, ela programa a ordem antes de tudo para alcançar uma execução uniforme e não leva em conta os volumes comerciais previstos. Assim, a TWAP garante execução igualitária de ordens no intervalo de tempo selecionado, mas tem maiores riscos de impacto de mercado, pois não leva em conta as mudanças previstas nos volumes de negociação.
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ImplementaçãoShortfall
O objetivo da estratégia é executar a ordem com a relação ideal de custos de transação e risco de impacto no mercado.
O cronograma utiliza dados históricos, mas é mais sensível a mudanças nos volumes das filas de pedidos do que o VWAP porque esta estratégia não tem um período definido de execução de pedidos. Isto significa que a estratégia não tem que distribuir a execução da ordem por todo o período como o VWAP, mas pode acelerar ou retardar a execução da ordem dependendo das condições do mercado. No entanto, como esta estratégia se baseia predominantemente em dados históricos de volume, ela não reage imediatamente a picos inesperados nos volumes de negociação, o que tem vantagens e desvantagens. Em outras palavras, esta estratégia precisa obter a confirmação de que a tendência mudou antes de começar a reagir.
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Pode funcionar bem para alcançar um equilíbrio entre o "alfa" ascendente e a ação do mercado - o nível correto de agressividade da estratégia é crucial aqui.
Porcentagem de volume de vendas
O objetivo da estratégia é executar uma ordem ou dentro dos limites do volume de negócios da ordem em um determinado período.
Participa do mercado naquela porcentagem do volume total de negociação que é selecionada pelo usuário. Normalmente utilizado em mercados rápidos. Responde bem a picos de volume inesperados.
IgorM, de uma grande altura: prédios, carros, pessoas, tudo é comparável a insetos. De que altura você está olhando?