Formalização de abordagens comuns ao comércio - página 16
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mesmo que seja em volume e tempo e preço e ... Mesmo que seja "diabos em trajes de banho listrados", meu propósito da discussão é aprender a distinguir em manipulação de movimentos de preços e demanda/fornecimento
e também densidade ))))
Estou bem ciente de que os volumes movem o preço, mas, imho, a liquidez dos mercados hoje em dia é enorme, e os volumes só podem ser vistos na história...
Cada carrapato tem as seguintes informações: tempo, preço, volume, ECN. Acho que não há nada menos histórico no mercado?
Os dois últimos parâmetros apenas caracterizam o tipo de Trader: como grandes e pequenos jogadores "manipulam" (trabalho) com certos volumes e através de certos ECNs (ou seja, rotas e estratégias de manuseio). Ao contrário do tumblr, o Time and Sales exibe todos os negócios, mesmo aqueles que não estavam a preço de mercado, independentemente de estarem escondidos (Dark pools) ou "staked". Grosso modo, a estrutura de nível das ordens limitadas é exibida com correção para o volume de ordens ocultas, e a moldura T&S exibe a dinâmica de execução dos volumes de todas as ordens de mercado. O gráfico da T&S é provavelmente o gráfico mais preciso do símbolo com as informações mais completas sobre os volumes executados.
Só então, imho, é possível falar sobre a formalização das abordagens.
Onde podemos obter a história da fita?
A propósito, esqueci de fechar uma posição, ou seja, a abertura é descrita, mas a posição total das ordens de mercado é zero, ou seja, é claro, mas o que acontece quando uma ordem grande (ou um grupo de ordens) fecha uma posição - quem irá garantir a sobreposição de posições de ordens opostas?
onde posso obter a história da fita?
Cada carrapato tem as seguintes informações: tempo, preço, volume, ECN. Acho que não há nada menos histórico no mercado?
Os dois últimos parâmetros apenas caracterizam o tipo de Trader: como grandes e pequenos jogadores "manipulam" (trabalham) certos volumes e através de certas ECNs (ou seja, rotas e estratégias de manuseio). Ao contrário do tambor na ração, o Time and Sales mostra todos os negócios, mesmo aqueles que não estavam a preço de mercado, independentemente de estarem escondidos (piscinas negras) ou "apostados". Grosso modo, a estrutura de nível das ordens limitadas é exibida, corrigida pela quantidade de ordens ocultas, e o quadro de T&S exibe a dinâmica de execução dos volumes de todas as ordens de mercado. O gráfico da T&S é provavelmente o gráfico mais preciso do símbolo com as informações mais completas sobre os volumes executados.
Só então, imho, é possível falar sobre a formalização das abordagens.
Sim, a T&S fornece a descrição mais completa da história comercial. E para aqueles que sabem como utilizá-lo, não é ruído :) Comecei agora a classificação não pelas informações necessárias para o método comercial, mas pela idéia geral por trás disso. E as informações de T&S podem ser usadas em diferentes métodos.
Sim, a T&S fornece a descrição mais completa da história comercial. E para aqueles que sabem como usá-lo, não é ruído :) Comecei agora a classificação não pelas informações necessárias para o método comercial, mas pela idéia geral por trás disso. E as informações de T&S podem ser usadas em diferentes métodos.
Talvez se estamos tentando formalizar, deveríamos começar com um paradigma a partir do qual possamos construir.
Posso propor o seguinte paradigma, dentre os muitos contraditórios:
Mercado e informação. O mercado é um mecanismo para determinar o valor atual de um ativo. Na sociedade econômica moderna esta tarefa é mais do que real, há um crescimento constante das exigências para a precisão da estimativa no tempo e no preço. O valor de um bem é determinado por um conjunto de informações sobre ele. Normalmente as informações são determinadas em relação a outros objetos (ou sobre um conjunto vazio de tais objetos, um "axioma"). A informação tem um horizonte de influência e uma função de grau de influência ao longo do tempo, "comprar o boato, vender o fato".
Comerciante. Em linguagem comum, um comerciante nada mais é do que um avaliador. A profissão de avaliador sempre foi necessária. A tarefa de cada Trader é avaliar o valor real (justo) das mercadorias. Ele expressa sua estimativa com a ajuda de suas posições, o peso de sua opinião é determinado pelo tamanho da posição. A soma de todas as opiniões dos Traders, ponderada pelo tamanho de suas posições, determina, em última instância, o valor atual do ativo. Bons avaliadores recebem bônus - lucros de negócios, maus avaliadores recebem penalidades - perdas, maus avaliadores eventualmente deixam o negócio, eles são substituídos por novos.
Eficiência. Com o passar do tempo, o ritmo no qual a informação afeta o mercado está aumentando constantemente. Isto se deve ao crescimento da tecnologia e à globalização da economia. Qualquer estratégia de avaliação, (ainda mais se for eficaz) é, por sua vez, informação que é absorvida pelo mercado durante um período de tempo, ou "não há estratégias permanentemente lucrativas, isto é, grails". Qualquer padrão histórico é também informação, que é absorvida pelo mercado em um determinado período de tempo, destruindo assim qualquer indício de estacionaridade.
PS. Uma conseqüência de tal paradigma, um bom comerciante (lucrativo) beneficia a sociedade econômica proporcionalmente ao tamanho de suas posições. :)
Lembro-me de ter estudado "Fundamentos da Teoria da Transferência de Informações" - a disciplina mais estúpida, como eu pensava na época - e esta disciplina acreditava que a informação tinha várias propriedades qualitativas: objetividade, confiabilidade, completude, exatidão, relevância, utilidade, valor, atualidade
A mesma fita mencionada acima, até que ponto ela atende às propriedades que eu salientei? Você não acha que aumentar os dados de informação (quero dizer a fita), pode levar ao engano/engano próprio, como dados históricos OHLC não podem ser pouco confiáveis na maioria dos casos, pois existem muitas fontes de OHLC histórica, mas os volumes e a fita são uma "categoria seleta" - e esta informação simplesmente não pode ser cruzada. Não me lembro onde vi um documento, acho que foi uma dissertação, houve uma análise de dados do mercado Forex de diferentes fontes e a conclusão foi que o principal fornecedor de informações foi a Bloomberg e a Reuters, e parece que a Reuters é um fornecedor de cotações e eles (Reuters) confirmam que algumas cotações são filtradas.antes de eu ter tempo de perguntar-lhe, você mesmo tocou no assunto da informação, lembro-me de ter estudado "Fundamentos da Teoria da Transferência de Informação" - a disciplina mais estúpida, como eu pensava na época, por isso esta disciplina acreditava que a informação tinha várias propriedades qualitativas: objetividade, confiabilidade, completude, exatidão, relevância, utilidade, valor, atualidade
A mesma fita corresponde às propriedades que eu mencionei? Você não acha que aumentar os dados de informação (quero dizer a fita), pode levar ao engano/engano próprio, porque os dados históricos OHLC não podem ser pouco confiáveis na maioria dos casos, pois existem muitas fontes de OHLC histórica, mas os volumes e a fita são uma "categoria seleta" - e esta informação simplesmente não pode ser cruzada. Não me lembro onde vi um documento, acho que foi uma dissertação, houve uma análise de dados do mercado Forex de diferentes fontes e a conclusão foi que o principal fornecedor de informações foi a Bloomberg e a Reuters, e parece que a Reuters é um fornecedor de cotações e eles (Reuters) confirmam que algumas cotações são filtradas.Sim, você está certo, existem várias "Teorias da Informação", em informática, neurofisiologia, genética, criptografia e transmissão de dados, teoria de jogos, lógica matemática, etc.
O paradigma utiliza a noção de informação próxima à teoria dos jogos e à lógica matemática, onde ela está muito bem formalizada. Por exemplo, informações que não são "realizadas" no sistema (teoria) não têm nenhum objeto, ou seja, um elemento do sistema que ele satisfaz (para a teoria, não dedutível dela), ou então, é falso para o sistema (contraditório para a teoria).
Engano ou auto-engano são conceitos muito subjetivos neste contexto. A eficácia das soluções depende diretamente da quantidade e do valor das informações processadas, levando em conta o custo de processamento. A fita carrega 4 componentes do tick: tempo, preço, seu volume e rota de execução (estratégia). Um típico gráfico de carrapato do varejo tem apenas tempo e preço.
A disponibilidade de informações de intercâmbio, já é uma questão retórica (ou melhor, técnica), e não tem influência na formalização das abordagens. É apropriado lembrar que o Forex é um mercado fechado, ao contrário de outros mercados, em termos de participantes e informações.
O trabalho de cada Trader é estimar o valor real (justo) da mercadoria.
PS. Uma consequência deste paradigma, um bom comerciante (rentável) beneficia a sociedade econômica proporcionalmente ao tamanho de suas posições. :)
Qual é o "valor real (justo) de uma mercadoria"?
E qual é exatamente o benefício que um comerciante lucrativo traz à sociedade?