Nossa Masha!
A proximidade com a série não é necessária. A curva pode ser qualquer coisa, desde que ela dê sinais sobre a transição da derivada para 0.
O alisamento não elimina sinais falsos - devido ao atraso, novos sinais que antes eram bons aparecerão.
Pode-se simplesmente limitar o número de entradas(posições abertas) e entrar apenas na tendência [mais] global.
Não são desenhadas flechas suficientes :)
E se você levar em conta todos os sinais com seus preços desencadeantes, a perda é maior do que o lucro.
Filtrar sinais falsos é uma super tarefa, imho.
A única solução é um preço de defasagem (período mais longo МА), mas não é a melhor opção.
Gostaria de entender os sinais pelos quais você pode dizer se um indicador é uma máquina onduladora ou não.
Pp. 2 e 3 são questionáveis, é claro.
2. Ainda haverá sinais falsos (a imagem pode mostrar um plano muito mais duro com caudas espessas inerentes nos retornos). Assim, a exigência de lisura significa pelo menos algum atraso - por exemplo, a entrada somente por barras formadas. Estas caudas grossas são uma emboscada, que muitas vezes cria: o padrão nas barras completas nos dá um sinal de entrada, mas muito tarde, porque a última barra já foi longe demais durante sua formação. Isto é na verdade um lucro duplamente perdido - tanto na entrada como na saída. No caso de uma pequena amplitude do próprio segmento de muve, podemos muito bem perder na posição - apesar do fato de que a curva da muve foi localizada "corretamente" e deve parecer levar a um lucro. Bem, todos sabemos muito bem o que é um apartamento.
3. nossa curva cortada não parecerá monótona devido ao atraso mortal, pois não será "colada" das seções mudas. Muito provavelmente aparecerá como uma curva com raras e fortes seções de inclinação ascendente (sobre tendências) e muito mais freqüentes seções de inclinação descendente rasa (sobre planos) - com m.o.s. da ordem de zero.
Talvez a lisura deva ser abandonada? Ou talvez seja melhor manter a lisura, mas permitir a sobrecorreção? Não, não, não uma olhada no futuro, mas exatamente e apenas um redesenho.
E por último, já no ponto 1. Não tenho certeza de que a proximidade da curva BP deva ser um requisito. Por exemplo, a introdução da diferenciação torna o atraso de fase menor, mas leva a pequenos picos próximos ao extremo do gráfico (como a LRMA). E é um mashup agradável e suave, afinal de contas!
P.S. Isto acabou de me ocorrer a respeito dos índios que redesenharam os índios. Sistemas baseados no redesenho de indicadores que não olham para o futuro podem ser testados. Em vez de calcular antecipadamente todos os indicadores históricos, vamos fazer os cálculos "on the fly", no momento de uma operação comercial no Expert Advisor. Deixe-os redesenhar mais tarde, para o inferno com eles. Os resultados dos testes ainda corresponderão à realidade.
A proximidade com a série não é necessária. A curva pode ser qualquer coisa, desde que ela dê sinais sobre a transição da derivada para 0.
Não se trata de uma questão de princípio. Se você puder garantir a proximidade, parece melhor fazê-lo - a imagem será mais clara.
A suavidade não pode excluir sinais falsos - devido ao atraso surgirão novos sinais que antes eram bons.
Mas, a suavidade nos permitirá no futuro usar o mapeador padrão para resolver o problema. Em caso de função não suave, torna-se tão complicado, que eu não sei como resolver tais problemas. Portanto, não há escolha - apenas suavidade!
Podemos simplesmente limitar o número de entradas (posições abertas) e entrar apenas na tendência [mais] global.
Não é principal - se você quiser pode ir a um alisamento mais forte que resolva o problema que você mencionou.
goldtrader 19.01.2009 13:31.
É uma super tarefa filtrar sinais falsos, imho.
Esta tarefa é uma prioridade máxima para nossa EA. Que isso seja resolvido! Caso contrário, talvez não precisemos de todo este alarido.
2) De qualquer forma, sinais falsos estarão presentes (a imagem pode mostrar um plano muito mais firme com caudas grossas inerentes a ele). Assim, a exigência de lisura significa pelo menos algum atraso - por exemplo, a entrada somente por barras formadas.
Talvez a lisura deva ser rejeitada? Ou talvez seja melhor manter a suavidade, mas permitir o desenho a descoberto? Não, não, não uma olhada no futuro, mas exatamente e apenas um redesenho.
Mathemat, posso mostrar estritamente, que do ponto de vista do TS concreto não há diferença, se ele funcionará por indicador de reavaliação ou por indicador de atraso (todas as outras condições sendo iguais). Portanto, só podemos falar de reinícios/atrasos se supusermos sua estreita conexão. Vamos falar de "overrift/lag" em termos de FZ, ou seja, de atraso, é mais acadêmico e correto do ponto de vista do senso comum. Mais adiante em seu posto estão variações sobre o mesmo tópico.
Formulemos os requisitos básicos que uma curva tão suave deve satisfazer:
1. proximidade com a BP original. Isto é compreensível - não devemos desenhar o MA na lua.
2. Suavidade. Ela não deve produzir "sinais falsos".
Sobre a autoria da idéia, estou disposto a argumentar. O mais provável é que esta idéia seja tão antiga quanto o MA. :))
E em geral o assunto é interessante para mim - estou engajado nele. Naturalmente, nem tudo é tão bonito como em seu desenho. É evidente que lhe faltam muitas flechas.
Agora em ordem:
- O sinal de abertura/reversão deve, na prática, ser uma inflexão do MA. A igualdade do derivado a zero dará uma "prateleira" após a qual o MA poderá se mover na mesma direção.
- O requisito principal do ponto 1 estará sempre em conflito com o ponto 2.
- Para tornar МА próximo do ideal, ele deve ser adaptável.
Até agora, acredito que tal sistema não dará lucro sem uma MM agressiva.
Esta é a tarefa que está sendo priorizada para nossa Masha. Deixe-a decidir! Ou então não precisamos de todo este alvoroço.
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Todos nós conhecemos as desvantagens das médias móveis - retardamento e/ou sobre-estiramento no lado direito do quociente. A essência deste fenômeno é uma incapacidade fundamental de ver o futuro, e a natureza fará qualquer coisa para nos impedir de infringir suas leis fundamentais. Isto não quer dizer que não podemos prever o futuro, mas uma análise de série temporal (TSA) pode revelar padrões ocultos e explorá-los com sucesso de uma forma ou de outra. Infelizmente, o uso de algoritmos comuns para criar preços médios móveis não leva a TS rentáveis em sua base. Agora vamos assumir que existe um algoritmo natural para МА, que é o melhor (lucrativo) para um comerciante. Vamos tentar construí-la a partir de considerações gerais.
Suponha que temos a BP inicial (série Open H1, a figura mostra verde) e um muving que suaviza este kotir (azul) e pelos sinais a partir dos quais nossa EA abre/fecha posições (setas). Entraremos no mercado imediatamente após a saída e sempre na direção oposta (ver fig.), o sinal para abrir uma posição será igual a zero derivado de nosso MA "ideal" (o lugar de suas pausas).
Formulemos os requisitos básicos que uma curva tão suave deve satisfazer:
1. Proximidade da BP inicial. É claro - não devemos desenhar o MA na lua.
2. Suavidade. Ela não deve produzir "sinais falsos".
3. A curva de Equidade, que será composta de picado da BP inicial (seta para seta), deve estar aumentando.
Se isso é tudo, podemos começar a construir um funcional, cuja minimização permitirá obter um filtro digital de baixa passagem recursiva que é ótimo em termos de velocidade de crescimento do equilíbrio por conta, para TS trabalhando em seus sinais.
Sugestões/adições são aceitas!
P.S. A idéia pertence a mim e a Korey. O esboço aqui.