Nossa Masha! - página 18
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>> boa noite.
Então você é apenas mais um charlatão, estou certo?
Meu ponto de vista é muito simples. Você esfregou o tomo de Shiryaev aqui e depois você faz desenhos de volatilidade. Onde você colocou a famosa "volatilidade é volátil" de Shiryaev? Isto foi dito exatamente em sua palestra, onde ele relatou sobre a pesquisa de Pastukhov.
Quero dizer, você é apenas mais um charlatão, estou certo?
Meu ponto de vista é muito simples. Você esfregou o tomo de Shiryaev aqui, e agora você está fazendo desenhos de volatilidade. Onde você colocou a famosa "volatilidade é volátil" de Shiryaev? Foi dito exatamente em sua palestra, onde ele estava relatando as pesquisas de Pastukhov.
é óbvio que seu conhecimento termina com a leitura deste fórum. leia shiryaev.... Mas não perca seu tempo. Trabalhe em sua profissão.
é óbvio que seu conhecimento termina com a leitura deste fórum. leia Shiryaev's .... mas não perca seu tempo. trabalhe em sua especialidade.
Você não tem idéia do quanto minha principal especialidade corresponde ao que Shiryaev escreveu.
Mas não é essa a questão. A questão é que você está basicamente espalhando informações errôneas. Há muitas pessoas aqui que o fazem por ignorância ou falta de compreensão, mas você se refere à matemática e à autoridade - e isso é inaceitável. É inaceitável atribuir suas próprias falácias aos matemáticos. Se você mente, então minta em seu próprio nome. Não há necessidade de denegrir a autoridade.
Você não tem idéia do quanto minha principal especialidade corresponde ao que Shiryaev escreveu.
Mas não é essa a questão. A questão é que você está basicamente divulgando informações incorretas. Há muitas pessoas aqui que o fazem por ignorância ou mal-entendido, mas você se refere à matemática e à autoridade - e isto é inaceitável. É inaceitável atribuir suas próprias falácias aos matemáticos. Se você mente, então, minta em seu próprio nome. não há necessidade de negar a autoridade.
Você escreve volatilidade é volátil. Eu não estou discutindo com essa.... Parece que você está a caminho de escrever um RMS para a volatilidade......
E o que diz? Você já leu? Seu livro é uma das chaves.
Você já está fazendo de mim um Pentágono ameaçador.
Sobre o que estou enganado, e Shiryaev ou outra pessoa não está, minha querida? Quem eu difamei e com o quê?
Tenha uma conversa construtiva.
....
Tenha uma conversa construtiva.
Sinto muito, mas até agora é tudo apenas conversa verbal. Podemos começar a lançar fórmulas?
Digamos um sistema de RCS que em sua opinião deveria (pode) funcionar ou funcionar?
Dei meu RCS aqui na 'Teoria dos fluxos aleatórios e FOREX', mas a discussão foi para o lado. Eu gostaria de falar sobre modelos. Para pesquisá-las. Para encontrar critérios de comparação que nos permitam escolher o melhor modelo de todos. Há muitas perguntas.
Podemos passar nosso tempo fazendo piquetes, ou podemos tentar enriquecer o conhecimento um do outro. Eu não entendo alguns dos termos que você mencionou. Mas isto se deve muito provavelmente ao fato de que você estuda fontes inglesas (americanas) e eu estudo as fontes russas.
A pesquisa de ineficiência de mercado (todos os tipos de indicadores como Hearst e seus análogos) tem os mesmos problemas. A fase ideal (o número de pontos a calcular) sempre muda como para o EMA regular, é claro para todos os participantes, exceto para o quantum respeitado, ou seja, quando o mercado se torna eficiente, a tendência vai passar. Você pode tentar construir indicadores adaptativos da ineficiência do mercado, mas é pouco provável que seja mais eficiente do que um esforço semelhante para o pulso.
A certeza que vem da experiência prática é que é impossível construir UM MA perfeito adaptável e parar por aí. Matematicamente provando isto eu acho que é possível, mas eu mesmo não o fiz. Um mashup perfeito requer muitos parâmetros "escondidos", o que torna quase impossível a construção.
Acrescentando outras ferramentas, os mashups podem aumentar drasticamente o número de lucros.
Quando você estiver em nossa área, pegue um balde com o que quer que esteja consumindo lá. Tenho certeza de que haverá uma sensação na viela mais próxima.
Você escreve volatilidade é volátil. Eu não estou discutindo com essa.... - Você não discute porque não entende o quanto Shiryaev está certo e o que fazer quanto à sua retidão.
Parece que você está a caminho de escrever um CDS para volatilidade...... - Que bobagem, não preciso atribuir minhas próprias ilusões. Não estou interessado na volatilidade em princípio, da forma como é considerada por Markowitz e sua empresa.
E o que diz? Você já leu? Seu livro é uma das chaves. - Não, cara! eu só olhava fotos em seus livros e artigos. Para aqueles que não entendiam, eu estava sendo sarcástico.
Você já está me tornando o Pentágono. - Não se lisonjeie e tenha cuidado ao ler seus cargos. O Pentágono e o ameaçador são muito bem pensados por você.
Em que estou enganado e Shiryaev ou outra pessoa não está, minha querida? Quem foi vilipendiado e por quê? - Você escreve sobre suas próprias fabricações e imediatamente cita autoridades como prova - isto não é correto.
Tenha uma conversa construtiva. - Como você mesmo não pode ver, a conversa mais construtiva neste tópico é sobre a Masha.
Já chega, estou acabado.
Sinto muito, mas até agora é tudo apenas conversa verbal. Devemos começar a estabelecer as fórmulas?
Digamos que um sistema CDS que em sua opinião deveria (pode) funcionar ou funciona?
Dei aqui meu sistema 'Teoria dos fluxos aleatórios e FOREX', mas a discussão foi para o lado. Eu gostaria de falar sobre modelos. Para pesquisá-las. Para encontrar critérios de comparação que nos permitam escolher o melhor modelo de todos. Há muitas perguntas.
Podemos passar nosso tempo fazendo piquetes, ou podemos tentar enriquecer o conhecimento um do outro. Eu não entendo alguns dos termos que você mencionou. Mas isto é mais provável porque você estuda fontes inglesas (americanas) e eu estudo russo.
Eu uso sistemas sdu principalmente para encontrar preços para certos produtos.
sua sdu é feita para descrever mudanças de velocidade. até onde eu entendo, isto corresponde ao dS/S.
De sua equação parece que o incremento da taxa de câmbio no tempo t é igual a
dv(t)/v(t) = a(0)- integral(alfa a(s), ds, 0, t)+integral(sqrt(2 alfa sigma^2, dN(s), 0, t)
Não entendo bem o objetivo desta equação, ela tem uma expectativa muito estranha em relação ao tapete.
O livro "Options, Futures and other derivatives"de Hull John K. pode ser encontrado em russo, é o livro mais simples, todos os ODU's estão lá...
A classe certa do TDS é esta https://en.wikipedia.org/wiki/It%C5%8D_calculus#It.C5.8D_processes
Tudo isso é ótimo, é claro, mas a única coisa que não entendo é "Onde está o dinheiro, Zin?" (c)..... Isto foi cantado por Vysotsky ......
>> quando você estiver em nossa área.
Hormônios... E ciúmes.