Nossa Masha! - página 3
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Muito bem, encontramos tal solução por algum intervalo de tempo. >> O que vem depois?
Pense! E então, estamos operando com valores médios em um grande intervalo, portanto, a solução obtida não é local e é verdadeira para qualquer parte da BP.
IMHO, falta o tipo de função Y. Ou está me faltando algo?
Não temos um conhecimento a priori do tipo de curva Y correta. Tudo o que precisamos tem que ser enterrado na função:
S=w1*(X[i]-Y[i])^2+w2*(Y[i]-Y[i-1])^2-w3*{(Y[i]-Y[i-1])*(Х[i]-Х[i-1])}^2-->min
A partir dele, com alguma sorte, obteremos a forma de MA, ou melhor, sua forma recursiva.
Como por exemplo? Ganho -- a rentabilidade está embutida na função alvo.
Em uma função lucrativa passada, você vai lucrar? Como isso é diferente de tentar lucrar após a otimização?
Sobre uma característica lucrativa anterior, você vai ter lucro? Como isso é diferente de tentar lucrar após a otimização?
Vamos fazer melhor do que os outros! Porque estamos explorando o melhor (maximizando a rentabilidade). Naturalmente, se não houver nada na BP original que possa ser explorado (em um certo sentido), então teremos zero. Mas se houver... então teremos a máxima rentabilidade!
Vamos fazer melhor do que os outros! Porque estamos explorando o melhor (maximizando a rentabilidade). Naturalmente, se não há nada na BP original que possa ser explorado (de certa forma), então recebemos zero. Mas se houver... vamos tirar o máximo proveito disso!
Estou me referindo às palavras que você disse.
Tome um período de tempo e calcule o máximo lucro possível sobre ele. Isso será o mesmo que o resultado de sua função nesse período de tempo?
Ou você tem um lucro máximo operacional? Acho que a avaliação do grau de possível exploração é subjetiva.
É mais fácil criticar (esse sou eu) do que criar. Mas neste caso eu acho que você está tentando desenvolver um beco sem saída.
Qualquer média leva a um atraso. Isso é um fato. Em algum momento, eu também fiquei eufórico com a "possibilidade" de aplicar "Mashas".
Então eu percebi que muitas vezes eu estava apenas com desejos. É impossível melhorar a média! Um simples cálculo do lucro
em barras inteiras. No melhor dos casos, lucro/perda = 5/6. E isto depois de dançar ao redor de Take Profit, Stop Loss .... Sinais muito tardios.
Caso contrário, a bandeira em suas mãos.
Tome um período de tempo e calcule o máximo lucro possível sobre ele. Isto será o mesmo que o resultado da aplicação de sua função a este período de tempo?
Não, não vai.
Porque estamos trabalhando na fronteira certa da BP (sem olhar para o futuro), enquanto que o que você formulou (lucro máximo de oportunidade) é um trabalho histórico ou ajuste. Em contraste, maximizamos o lucro "sem conhecer a história", analisando apenas a última leitura da citação e seu único valor anterior Х[i]-Х[i-1] e é isso. Parece ser assim.
Qualquer média leva a um atraso. Isto é um fato. Em algum momento eu também fiquei eufórico com a "possibilidade" de aplicar "Machs".
Percebi então que muitas vezes eu desejo ter um pensamento positivo. E isto depois de dançar ao redor de Take Profit, Stop Loss .... Sinais muito tardios.
A diferença é que você está usando o método científico, enquanto nós estamos resolvendo o problema teoricamente. Seu resultado não é uma prova devido a sua falta de generalidade. O que obtemos é o melhor (de certa forma) e geral.
P.S. Eu tenho afirmado repetidamente meu, o que eu penso ser um ponto de vista razoável sobre a aplicabilidade do método da média móvel no comércio. E a tentativa de encontrar o mugido ideal não é ditada pela mudança de minha opinião, apenas, o problema me pareceu interessante em si mesmo, assim como sua formulação e possíveis soluções.
Não, não vai.
Em contraste, maximizamos o lucro "sem conhecer" a história, analisando apenas a última leitura da citação e seu único valor anterior X[i]-X[i-1] e é isso. É mais ou menos como é.
O componente histórico necessário será retirado de X[i - 1] e Y[i - 1] . Assim, conhecendo a história, ou seja, a parte necessária da mesma.
É mais fácil criticar (esse sou eu) do que criar. Mas neste caso eu acho que você está tentando desenvolver um caminho sem saída.
Eu ainda não vi a tarefa nesta forma, e parece bastante agradável. Por que não experimentá-lo?
O componente histórico necessário será retirado de X[i - 1] e Y[i - 1]. Assim, conhecendo a história, ou seja, a parte necessária da mesma.
Em filtros recursivos, cada contagem de muv, contém informações sobre TODOS os valores de quociente anteriores, tomados com coeficientes decrescentes... Acontece que levamos em conta o histórico e otimizamos o lucro de olho nele... Pode ser um ajuste, mas o ajuste pode ser "certo", não como uma otimização burra no testador.
Alguém pegue uma derivada da função S no parâmetro Y[i] e a iguale a zero! Porque já estou mais ou menos...
Em filtros recursivos, cada contagem de muv contém informações sobre TODOS os valores de quociente anteriores, tomados com coeficientes decrescentes... Acontece que levamos a história em conta e otimizamos o perfil de olho nela... É possível que seja um ajuste, mas o ajuste é provavelmente "correto", não como em uma otimização idiota em tentação.
Sim, é disso que estou falando.
O MA perfeito faz. O diálogo do autor. Alexander Smirnov".
ver post ANG3110 06.02.2008 20:48