Nossa Masha! - página 7
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O truque é que qualquer super-duper pode ser combinado com um homólogo próximo da SMA ou da EMA...
Então vale a pena o trabalho?
Pense, faça, mate muito tempo e esforço - e acabe com uma EMA 4 - "máquina milagrosa"))
Bem, o MA que vai à frente do mercado e prever - como fazê-lo? .....))))
Faça uma máquina do tempo, voe para o futuro. Voltar ao nosso tempo com citações do futuro com cerca de 10 anos de antecedência)), e então você pode usar esses dados para desenhar um "MA que vai antes".
Qualquer outra opção?...))))
Isto é meio embaraçoso, mas tenho que informar que no EURUSD M1 Ideal_MA 0.02 é completamente o mesmo que MA 50 Smoothed Close.
E se também levarmos em conta que o misterioso SMMA é algoritmo idêntico ao EMA, obtemos outra super propriedade do EMA, profeticamente expressa pelo Neutron como um desejo no primeiro posto do fio. Cara, que grande coisa afinal de contas é este alisamento exponencial!
Faça uma máquina do tempo, voe para o futuro. Volte ao nosso tempo com citações do futuro com cerca de 10 anos de antecedência)) e então você pode desenhar um "MA que vai em frente" com base nesses dados.
Esta opção não vai funcionar.
A questão é que quando você começa a negociar com 10 lotes padrão, você começará a ter um efeito pequeno, mas finito, no mercado. Além disso, esta influência é caracterizada pela comulatividade, ou seja, acumula-se com o tempo e assim que na segunda semana de negociação você entenderá que as citações do futuro não correspondem à realidade atual, ou seja, há uma divisão real dos mundos em "real" - que observamos, e "alternativa" - que foi (você mesmo viu) e é agora, mas "lá". Seu esplêndido comércio vai parar antes mesmo de ter se desdobrado!
O truque é que qualquer balanço super-duper pode ser combinado com um SMA ou EMA próximo, apenas com um período menor. Por exemplo, Jurik com um período de 10 e uma fase de +100 é quase idêntico ao EMA4 ou SMA5. Sim, Jurik é mais suave - mas essa suavidade não dará um lucro dramaticamente maior. Para fazer um MA realmente diferente, você precisa fazer um MA que vá à frente do mercado - ou seja, que o preveja. Então sim, não encontraremos um análogo a ele entre os MA existentes. Todos conhecidos por nós МАшекшек vão atrás do mercado, considerando os dados do passado (história), e não do futuro e variando o período de MAHs, você pode sempre mais ou menos encaixar um ao outro - a diferença não será substancial (o impacto no lucro - mínimo) ..... Mas o MAH que irá à frente do mercado e prever - como fazê-lo? .....))))
Voltando ao que escrevi acima, posso lhes dar um exemplo. Se você pegar e comparar o MAH convencional, por exemplo JMA, com o notório Hodrick-Prescott Filter (eu o chamo de Hondrick - ele remonta nas últimas barras) na história quando ele foi redesenhado com sucesso, vemos que quando o JMA sobe, Hondrick desce e vice versa nos pontos de virada do mercado. Este é o conceito de "ficar à frente do mercado" - ou seja, prever que o mercado vai descer e não subir, e vice-versa. Mas Hondrick está exagerando, é por isso que é baseado na história. Mas como fazer um MA sem redesenhar - este é o super MA, a tarefa de lutar por 12)))))
E mesmo com esta variante, você pode ver desvantagens significativas, quando Hondrick sobe e MA desce e vice-versa - e tudo isso por causa da forte suavidade de Hondrick.....
... Acho que sim.
Agora podemos fazer algumas codificações!
Um, imho, não. O que você acaba tendo pode ser chamado de algoritmo "ganancioso" - uma vez que você está essencialmente minimizando apenas o valor atual.
Para obter uma correspondência, é preciso calcular os derivados de toda a soma. Foi por isso que mencionei o tipo de função.
Se você pegar e comparar o MA usual, por exemplo JMA, com o famoso Filtro Hodrick-Prescott (eu o chamo de Hondrick - ele remonta nas últimas barras) na história quando ele já foi redesenhado com sucesso,
Há realmente uma grande diferença no nome, cf. "Band Rock" ou "Vocal Instrumental Ensemble"
Lembro-me que a diferença foi a recompensa ))))
o mesmo com a HP - se você tentar ordenhá-lo sob o nome "MAshkf", será tão útil quanto um bode,
mas não se ofenda com a HP, NÃO é um mashka, e certamente não é um djurik.
é uma variante da regressão polinomial
há realmente uma grande diferença no nome, cf. "Band Rock" ou "Ensemble Vocal e Instrumental".
Lembro-me que a diferença estava na recompensa))))
o mesmo com a HP - se você tentar ordenhá-lo sob o nome "MAshkf", será tão útil quanto um bode,
mas não se ofenda com a HP, NÃO é um mashka, e certamente não é um djurik.
é uma variante da regressão polinomial.
Korey , brilhante como sempre......)))))
A fim de obter uma correspondência, precisamos computar os derivativos da soma total. Para isso, mencionei uma espécie de função.
Podemos realmente colocar neurônios nisso?
Um padrão de 3 camadas não serve, precisamos pelo menos de uma camada recorrente (pelo menos um neurônio). Seria bom ter também neurônios multiplicadores...
Ou construir um neuromodelo em geral?
Um, imho, não. O que você acaba tendo pode ser chamado de algoritmo "ganancioso" - uma vez que você está essencialmente minimizando apenas o valor atual.
Para obter uma correspondência, é preciso calcular os derivados de toda a soma. Foi por isso que mencionei o tipo de função.
Parece haver aqui um mal-entendido. Sim, a cada passo eu minimizo apenas o valor atual e, como resultado, todo o VR liso é ótimo... Parece lógico - agindo de forma ótima a cada passo, vamos até o fim de forma otimizada. Além disso, veja o trabalho de Bulashov (ver arquivo na página anterior), método que usamos é considerado lá mais ou menos estritamente.