Método de planimetria tendencial - página 7
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Bem, estou bebendo um chá forte e não tenho vontade de dormir. Decidi filtrar os vermes, graças ao MathCad. A filtragem é muito simples. A cada iteração, o valor do eixo x é registrado e uma matriz intermediária é formada usando todos os dados do eixo y. O desvio padrão é calculado com base nele. Na iteração atual, eu iteroeroero sobre a linha dos dados do eixo y novamente e verifico a condição da diferença entre as leituras mais próximas à esquerda e à direita para a queda na faixa k*SCO. Aqui está a foto original:
E aqui está a filtragem para os diferentes coeficientes:
Alcance: 1 RMS:
Alcance: 0,5 RMS:
Alcance: 0,3 RMS:
Alcance: 0,1 RMS:
Será que isto funcionaria? E o método é simples e em MT será suficiente para visualizar objetos e existem vermes, e para o trabalho eles também permanecerão na matriz?
Bem, estou bebendo um chá forte e não tenho vontade de dormir. Decidi filtrar os vermes, graças ao MathCad. A filtragem é muito simples. A cada iteração, o valor do eixo x é registrado e uma matriz intermediária é formada usando todos os dados do eixo y. O desvio padrão é calculado com base nele. Na iteração atual, eu iteroeroero sobre a linha dos dados do eixo y novamente e verifico a condição da diferença entre as leituras mais próximas à esquerda e à direita para a queda na faixa k*SCO. Aqui está a foto original:
E aqui está a filtragem para os diferentes coeficientes:
Alcance: 1 RMS:
Alcance: 0,5 RMS:
Alcance: 0,3 RMS:
Alcance: 0,1 RMS:
Será que isto funcionaria? E o método é simples e haverá objetos suficientes na MT para visualizar e vermes, mas para o trabalho eles também permanecerão na matriz?
Hi.
Este algoritmo é bom e não parece meio ruim. Se você escrever o gradiente em arrays e usá-lo para construir envelopes, ele seria mais claro e praticamente aplicável.
Se estimar o algoritmo para cálculo de 50 barras, ele é bastante utilizável (100x50=5000) em 2 loops e arrays para análise.
Mas ainda assim tente construir envelopes ao longo do declive e tome como limites as barras de contorno. Pergunto-me qual será o quadro.
A tendência está a caminho e os lucros são grandes.
1. "Os preços são descontínuos": construímos modelos suaves desta realidade, esperando que eles nos ajudem a compreender a tempo uma descontinuidade irrecuperável na função do preço (uma lacuna ou uma notícia forte).
2. "As caudas são grossas": gostamos de nos agarrar a SCOs, fitas de Bollinger e envelopes, na verdade diluindo as caudas em nossa imaginação para um gaussiano.
3. "O mercado é não-linear": brincamos com os muwings lineares, sonhando desesperadamente que um simples filtro linear pode nos ajudar a antecipar um desastre muito necessário.
Qualquer ferramenta de suavização é autodestrutiva: o mercado é discreto e caótico, não contínuo. Os mesmos níveis de resistência/apoio que aparecem repetidamente estão eliminando nossas construções suaves. No entanto, nos agarramos a eles - simplesmente porque acreditamos que temos um tempo muito mais fácil de prever fenômenos suaves do que os caóticos/estocásticos.
Foi observado aqui que em qualquer sistema baseado em filtros suaves (mesmo que haja mil deles), sua essência não são os sinais em si gerados por eles, e não os algoritmos dos filtros em si (que não são nada independentes), mas os critérios de seleção (filtragem). E estes critérios, aparentemente, não podem ser suaves. Assim, obtemos um paradoxo: empilhamos dezenas de filtros lisos uns sobre os outros, mas acaba sendo uma tarefa de Sísifo, uma vez que uma parte crucial de um sistema estável e lucrativo será um critério de seleção de sinais não liso.
P.S. Apesar da agitação em torno da EA de Winwin2007, devemos admitir que o cara tem o mercado pela cauda: a julgar pelas observações, a base de seu sistema é fechar cada lacuna mais tarde. O sistema não se baseia em padrões de mercado fluidos, e teria sido de longe o mais bem-sucedido no campeonato sob as condições que foram os dois ou três primeiros dias do campeonato. Não estou defendendo seu sistema porque eu mesmo não entendo pips; estou apenas tentando entender as razões de seu sucesso a curto prazo no início.
2 grasn:
Bem, está bem, prometo não brincar mais dessa maneira. É uma vergonha as paredes de seu apartamento e você mesmo. Se você está explodindo de importância, de quem mais eu teria idéias revolucionárias? Você pode se dirigir a mim modestamente. Seu Pooh Purr. E quanto ao número de luidos e senso de humor, não acho que essas quantidades estejam tão estritamente correlacionadas. Os gatos necrófagos pretos podem ser despojados, abatidos e desgrenhados, mas são descarados, corajosos e tenazes.
Quanto às suas críticas:
1. Os vermes de longa vida que parasitam os longos MA mostram informações muito antigas, as que já não existem, que há muito mudaram e foram corrigidas.
Não sei. Se você acredita na memória do mercado, QUALQUER informação é retida. É que sua importância diminui com o tempo. O que significa que os vermes azuis também são importantes. Aqui, veja por exemplo
. Ele mostra claramente como o preço saltou exatamente da minhoca azul em 12 de junho. Eu mesmo estava pensando em minhocas azuis. Mais precisamente, eu estava pensando na lei dos períodos de gestação ou na lei dos pesos para calcular a densidade. Infelizmente, não encontrei nada de interessante. Embora eu tenha obtido resultados interessantes. Julgue por si mesmo. O plano absoluto é obviamente um nível constante. Não importa como as contagens são distribuídas, obviamente todas as amostras serão iguais na média. Uma tendência absoluta, por outro lado, é uma linha reta com uma inclinação. Bem, sim, existem leis de crescimento mais rápido, mas em forex vamos aceitar que este é o caso. Vamos tentar encontrar uma lei de incremento de períodos de ondulação tal que eles não estejam concentrados de forma alguma na tendência absoluta.
A soma da progressão aritmética (linha reta) S(n)=n*(n+1)/2.
Então SMA(n)=S(n)/n=(n+1)/2 .
Se exigimos que a tendência absoluta seja igual, obtemos
step(n, d) = SMA(n+d) - SMA(n) = (n+d+1)/2 - (n+1)/2 = d/2 .
Isto é, as máscaras devem ser construídas com um passo constante. Eu não sei como entender este resultado. O empirismo mostra que a etapa do período dos manequins deve aumentar. Em particular, a última foto foi feita com a última versão do meu script com parâmetros padrão. E aí o campo cresce aproximadamente quadraticamente.
2. Os vermes superestimam o "tempo de inércia" (provavelmente, reações dos comerciantes)
Novamente, não sei se é bom ou ruim. O primeiro robô que escrevi usou cruzamentos de vermes. Francamente falando, a idéia não foi minha. Foi sugerido pela Infaton da fxpro.ru. É claro que este robô estava perdendo em testes no testador MT4. A situação melhorou quando eu introduzi um atraso entre atravessar uma varinha e entrar no mercado. Mas o saque ainda permanece inaceitável. Desde então, não confio realmente nos métodos sem atrasos.
3. Os vermes não fornecem nenhuma informação sobre as mudanças atuais e sua influência na situação (aparentemente é sobre a zona vermelha)
Sim. Esta é a desvantagem mais grave do método. E a falha é PRINCIPAL e INCRÍVEL. O candidato aqui sugeriu pensar em "infra-vermelhos" contramote vermes. Sugerido obviamente em brincadeira. Mas vou pensar seriamente sobre isso. Talvez algo interessante venha à tona...
4. Os vermes provavelmente só mostram "esperanças paradas, paradas no tempo" e não a verdadeira situação
É provavelmente exatamente isso que é. Veja aqui
. Você pode ver um pequeno apartamento na área de 29-30 de outubro. Na parte inferior, está chocando contra o verme amarelo. E no topo está pairando em uma área de densidade bastante baixa. Temo que haja aqui um problema de galinha e ovo. Se os vermes foram apenas herdados, perguntamo-nos de onde veio o primeiro verme? Infelizmente, as tendências do mercado também podem se originar por si mesmas, do nada. Acho que no meu nível atual de conhecimento, isso é algo com o qual só posso me conformar.
5. É questionável estimar a divisão dos níveis por espessura/densidade. Pois se você não tomar 10 MAs mas disser 100 ou não, isso não é suficiente, tome 1983743945s, eh? Você acha que o preço penetrará em tal balbúrdia? E se você embaralhar em períodos?
Bem... Tais coisas ao Thunderbolt and the Death of all DCs (desculpe, prometi não brincar assim :))))))))) Não acho que seja apropriado perguntar de forma alguma :) Todas as estimativas de densidade são racionadas.
Em relação às últimas fotos. Desculpe, estúpido, mas eu ainda não entendo o que você estava filtrando. Densidades ???? De qualquer forma, parece muito melhor do que minhas fotos do roteiro. Ele não atrapalha seus olhos com linhas desnecessárias, e você tem algo para olhar. A única questão é a veracidade do próprio método. E aqui... Aprenda a aprender e aprenda, como nos legou o avô Lenine :)))))
Olá a todos.
Tem-se falado em memória do mercado. Alguns o negam, outros reforçam seu papel.
Eu fiz uma experiência - escrevi um indicador para calcular o gradiente médio de apenas 3 barras.
Posso inserir uma centena deles, mas será que eu realmente preciso? O indicador não otimizado mostra um bom resultado somente se a onda lenta tiver um período relativamente grande.
Se você tomar períodos com um pequeno delta para os rápidos. As rápidas são o estado atual do mercado e o resultado na imagem da tela. Não há necessidade de chutar, é apenas um pensamento em voz alta.
Não serei capaz de obter um bom retorno no mercado.
Candidato, você pode gozar comigo o quanto quiser, mas NÃO GOSTO da idéia de contra vermes vivendo no lado vermelho como uma piada de humor. Muito rishpektik para um pensamento muito sensato :) A questão deve ser colocada desta forma. O que são os mashes com um período médio DISTRIBUTIVO. Concordo, soa ridículo.
Não mais ridículo do que uma unidade imaginária. A propósito, não foi uma brincadeira, exatamente um convite para pensar. Mas a possibilidade de transformá-la em uma brincadeira também foi mantida :). Se for possível compreender a essência do período de média negativa, eu ficaria grato por detalhes. Embora eu mesmo já tivesse dúvidas sobre os contra-motivos - não há tempo de flecha para esmagar. Embora ... talvez seja por isso que eles possam se comunicar com os contramotores? :) Em todo caso, agora me parece mais prático o conceito de antípodas de minhocas :).
Tentemos encontrar uma lei de períodos incrementais de feiticeiros que não se concentrem de forma alguma na tendência absoluta.
Soma da progressão aritmética (linha reta) S(n)=n*(n+1)/2.
Então SMA(n)=S(n)/n=(n+1)/2.
Se exigimos uniformidade na tendência absoluta, obtemos
step(n, d) = SMA(n+d) - SMA(n) = (n+d+1)/2 - (n+1)/2 = d/2.
Isto é, as máscaras devem ser construídas com um passo constante. Eu não sei como entender este resultado. O empirismo mostra que a etapa do período dos manequins deve aumentar. Em particular, a última imagem foi feita com a última versão do meu script com parâmetros padrão. E aí o campo cresce aproximadamente quadraticamente.
Quanto mais inclinada for a tendência, mais curta ela é. Ou seja, uma tendência absoluta só tem que ter um declive descendente.
É por isso que eu gosto do Forex - para o treinamento e esclarecimento desta mesma substância. Considerá-lo simplesmente como o melhor e mais útil de todos os esportes do mundo :)
No mercado cambial, esta substância é procurada. Mas na vida cotidiana, infelizmente, uma outra regra se aplica com freqüência: "muita sabedoria tem muita tristeza".
Os contrastes dos outros mash-ups serão ainda piores: haverá um atraso maior, uma vez que o "centro de gravidade da balança" se deslocará para trás, para o passado.
P.S. 2 Candidato:
Isto é tão fantasioso............a de repente....
Seria interessante ver uma imagem onde o MA é construído não apenas "de baixo", mas também "de cima". "Flip" o preço e construir o MA.
Isto é tão fantasioso............a de repente....
Somente na primeira (antiquada última) barra N será pré-renderizada o tempo todo.