Método de planimetria tendencial
Portanto, falando nisso...
Eu me lembrei de uma experiência. Um burro tinha um pincel de pintura amarrado a sua cauda e foi feito para correr sobre um pedaço de tábua de cartazes. O burro foi forçado a correr com um pincel sobre um pedaço de cuba. Eles penduraram o "trabalho" em alguma galeria chique e observaram os conhecedores oohing e aahing enquanto olhavam para ele e tentavam entender o que o artista queria dizer. Os mais conhecedores afirmaram entender a paixão emocional do artista!
É assim que é com o mercado.
Eu não quero ofender ninguém.
Parabellum apreciou o humor. Eu nunca tinha ouvido falar de um burro. Já ouvi falar de um chimpanzé. É uma criatura mais inteligente do que um burro.
No entanto, a analogia não é um argumento. Há apenas dois pontos-chave no meu raciocínio.
1) Os fluxos são vestígios de fluxos que são distorcidos pela situação atual e gradualmente esquecidos. Espero que isto seja óbvio para todos e para cada um.
2) O flat é um elemento chave para a análise e compreensão do mercado. Não é tão óbvio, mas é aceitável.
Tudo o mais segue a partir daqui. Assim, expliquei os movimentos da cauda do meu burro. E, embora permanecendo de pé em terreno sólido. Não envolvendo impulsos da alma e outros assuntos sutis. No que diz respeito aos movimentos sutis da minha alma, eu lhes falarei sobre eles. Minha alma tem uma idéia em meus sonhos de que a única realidade que existe no mercado são os níveis de apoio/resistência (ou melhor, zonas). Os candidatos os chamam de potenciais poços, mas os termos não são importantes. O importante é que é a única coisa real, todo o resto é feito por pessoas. E assim minha principal atividade foi encontrar um modelo adequado desses mesmos níveis. Eu não gostei do modelo de canal de regressão linear. Primeiramente, é linear, e não acredito na linearidade no mercado. Em segundo lugar, não permite estimar a probabilidade de uma fuga/sobrevivência. Em terceiro lugar, não permite estimar a vida útil de um canal. Agora me parece que as densificações de toalhetes são um modelo. Como eu disse antes, é não linear. Permite estimar a probabilidade de ricochete como uma densidade relativa dos mashups. Finalmente, permite estimar a vida útil como o tempo de dissolução do torniquete. Em geral, entendo muito bem sua ironia, mas me parece que há muito o que discutir. Por sua vez, também não se ofenda. Além disso, dada a massa de idéias aqui expressas e quase zero de eficiência prática, eu entendo perfeitamente :)
Parabellum apreciou o humor. Eu nunca tinha ouvido falar de um burro. Já ouvi falar de um chimpanzé. É uma criatura mais inteligente do que um burro.
No entanto, a analogia não é um argumento. Há apenas dois pontos-chave no meu raciocínio.
1) Os fluxos são vestígios de fluxos que são distorcidos pela situação atual e gradualmente esquecidos. Espero que isto seja óbvio para todos e para cada um.
2) O flat é um elemento chave para a análise e compreensão do mercado. Não é tão óbvio, mas é aceitável.
Tudo o mais segue a partir daqui. Assim, expliquei os movimentos da cauda do meu burro. E, embora permanecendo de pé em terreno sólido. Não envolvendo impulsos da alma e outros assuntos sutis. No que diz respeito aos movimentos sutis da minha alma, eu lhes falarei sobre eles. Minha alma tem uma idéia em meus sonhos de que a única realidade que existe no mercado são os níveis de apoio/resistência (ou melhor, zonas). Os candidatos os chamam de potenciais poços, mas os termos não são importantes. O importante é que é a única coisa real, todo o resto é feito por pessoas. E assim minha principal atividade foi encontrar um modelo adequado desses mesmos níveis. Eu não gostei do modelo de canal de regressão linear. Primeiramente, é linear, e não acredito na linearidade no mercado. Em segundo lugar, não permite estimar a probabilidade de uma fuga/sobrevivência. Em terceiro lugar, não permite estimar a vida útil de um canal. Agora me parece que as densificações de toalhetes são um modelo. Como eu disse antes, é não linear. Permite estimar a probabilidade de ricochete como uma densidade relativa dos mashups. Finalmente, permite estimar a vida útil como o tempo de dissolução do torniquete. Em geral, compreendo muito bem sua ironia, mas me parece que há muito o que discutir. Por sua vez, também não se ofenda. Além disso, dada a massa de idéias aqui expressas e quase zero de eficiência prática, eu entendo perfeitamente :)
A questão é que estes canais (ou linhas) de regressão linear devem ser traçados a partir de pontos reais (inclinação) do gráfico, e não apenas em qualquer lugar.
E se você desenhar muitos desses canais de diferentes prazos, você pode obter coisas realmente interessantes, você pode ver o cruzamento de tendências, os limites de um provável salto...
Você pode montar milhões deles... :) Mas isso não lhe servirá de nada, pois não estão conectados com pontos importantes na tabela, eles apenas ficam por aí com um atraso.
Quanto às regressões lineares: ainda, imho, as tendências são, de fato, lineares. Ou seja, eles podem ser não-lineares, mas desmoronam antes que essa não-linearidade se torne perceptível.
Como será que você os desenhou, eugenk? Existem apenas oito buffers gráficos.
Aqui está uma idéia. Eu vou construir máscaras FFT em vez de máscaras comuns. Seus extremos já estão vinculados ao gráfico dos extremos. Não haverá nenhum atraso, mas aparecerá um novo desenho na extremidade direita do gráfico. Se houver centenas dessas "bolsas", talvez algo possa ser feito.
Candidato, infelizmente , a fim de escolher os coeficientes necessários, temo que demore muito tempo (tomar barras). E no tempo que leva para recolher as barras, os parâmetros do mercado mudarão. Infelizmente, esta questão surge constantemente em minha mente. Acho que todos o fazem. Não é estacionariedade, caramba... :(
Em relação às regressões lineares, sim, é claro. Tudo no mundo é linear a uma primeira aproximação. O cálculo diferencial elementar é a teoria da linearização em grande escala. E é claro que as tendências também podem ser consideradas lineares, pois elas colapsam mais rapidamente do que acumulam uma significativa não-linearidade. Aqui eu concordo 100%. O que eu não gosto não é da regressão linear em si (isso seria bobagem, porque se deve usar a ferramenta ou não usá-la, não gostar dela ou não), mas da maneira como ela é usada em forex. Por exemplo, quando um canal linear de tendência ascendente é construído com base em dois altos e um baixo. Quando vejo uma foto assim, quero pegar o autor pelo pescoço e dar-lhe uma boa fricção em seu próprio canal como um cachorro malandro :)))))) E é assim que os canais de linha são normalmente construídos. Foi muito justamente apontado acima que o sucesso da aplicação de canais de regressão linear depende de quais extremos são escolhidos. É o extrema DIREITO que precisa ser escolhido. Isto é muito semelhante às ondas Elliott. Lá também, o sucesso e o fracasso dependem da escolha certa de uma divisão de onda. A teoria de Elliot é uma coisa maravilhosa. Um guia de onda experiente lhe explicará de forma elementar qualquer evento no mercado. Exceto, infelizmente e ah, que é PRONTO um evento que já aconteceu. Receio que isto é exatamente o que sofre com o uso da regressão linear em forex. E o pior de tudo, não pode ser eliminado PRINCIPALMENTE. Para construir de forma confiável um canal de regressão linear é necessário reunir uma certa quantidade de extrema, que não pode ser construída com base em três extrema... E enquanto você os está reunindo, a tendência pode morrer. Novamente a não-estacionariedade! É por isso que não consigo pensar em outra solução senão em construir tendências por CADA barra, ao invés de por extrema. E isto inevitavelmente leva ao abandono do modelo linear :( Triste. Mas o que se pode fazer? Ninguém disse que seria fácil. E ninguém provou rigorosamente que o Homem foi criado para a felicidade :)
Mathemat, eu sou um bom ganso. Você disse "A" e agora você é "B" : ))))). Você desenha tal figura não com um indicador, mas com um modelo. Fiz o download dos modelos prontos em http://www.community.finlist.org/showthread.php?t=2053, mas de alguma forma esqueci de publicá-los aqui. Mas cada nuvem tem um lado bom. Por ter vergonha, escrevi um pequeno roteiro que cria estes modelos. E para todos os gostos. Portanto, se você estiver interessado no assunto, você pode experimentar. Pegue o arquivo a partir daqui, coloque-o no diretório de scripts, compile-o e execute-o. O modelo vai para o diretório de arquivos de especialistas. No gráfico, basta selecionar "Load Template" e carregá-lo a partir do diretório de arquivos de especialistas. As fotos são bastante interessantes. Talvez haja realmente algo a ver... O engraçado é que os melhores resultados vêm de SMAs simples. Na verdade, eu estava pensando que a EMA seria melhor. Portanto, não posso dizer, se faz sentido substituir feiticeiros simples por FFT_MA. De qualquer forma, eu previ tal possibilidade em meu roteiro.
Mathemat, eu sou um bom ganso. Você disse "A" e agora você é "B" :))))) Não é um indicador que desenha esta imagem, é um modelo. Fiz o download dos modelos prontos em http://www.community.finlist.org/showthread.php?t=2053 e de alguma forma esqueci de publicá-los aqui. Mas cada nuvem tem um lado bom. Por ter vergonha, escrevi um pequeno roteiro que cria estes modelos. E para todos os gostos. Portanto, se você estiver interessado no assunto, você pode experimentar. Pegue o arquivo a partir daqui, coloque-o no diretório de scripts, compile-o e execute-o. O modelo vai para o diretório de arquivos de especialistas. No gráfico, basta selecionar "Load Template" e carregá-lo a partir do diretório de arquivos de especialistas. As fotos são bastante interessantes. Talvez haja realmente algo a ver... O engraçado é que os melhores resultados vêm de SMAs simples. Na verdade, eu estava pensando que a EMA seria melhor. Portanto, não posso dizer, se faz sentido substituir feiticeiros simples por FFT_MA. De qualquer forma, eu previ tal possibilidade em meu roteiro.
A beleza é indescritível. Já vi fotos semelhantes, mas é ótimo quando está no instrumento que eu amo. Obrigado.
Sim, eu pensei imediatamente nisso - se o espectro em uma série de sons, então cada moeda e cada período terá sua própria música!
P.S. Você não pode parecer longo - você pode se tornar um tolo!
Eu também decidi participar. Aqui está um link para um sistema comercial similarhttp://www.kroufr.ru/forum/index.php/topic,5069.0.html
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Agora, sobre o que parou os olhos de seu humilde servo neste submarino. Se abstrairmos do raciocínio filosófico do autor (alguns dos quais são simplesmente ridículos e absurdos), a essência do método vem a seguir. Construímos um conjunto de fobs (MA - média móvel) com períodos de 2 a 1000 e passo por exemplo 3. A imagem fica muito bonita (especialmente se você as colorir em cores diferentes), parecendo uma imagem de régua de uma superfície. O autor não olha para cada máscara individualmente, mas para os "pacotes". Isto é, áreas de densificação dos manequins. E ele as interpreta como possíveis zonas de inversão de mercado. O autor é, naturalmente, um filósofo e, portanto, está em chamas. Eu recomendo vivamente que você leia a coleção de seus artigos acima. É claro que há algo para rir, mas às vezes pela boca do bebê fala a Verdade. Mas vamos tentar analisar a idéia do autor do ponto de vista do senso comum. Portanto, a primeira coisa é isto. Quando os mastros de diferentes períodos se engrossam? Se alguém de trabalhadores com facas e machados trabalhou com eles, é claro para ele, que as ondas condensam em um apartamento. Agora o que acontece quando há uma tendência? Obviamente, os flappers, embora permaneçam condensados, alcançarão o seu objetivo. Se essa afirmação não for óbvia, basta olhar para as fotos desta coleção de artigos e tudo ficará claro para você. Resumindo, minha principal afirmação é que as densificações das abas de vários períodos são os artefatos dos apartamentos anteriores, modificados pela situação atual do mercado . Vamos ver o que se segue. Aqui, na linha de "ressonância estocástica", muitos afitári@s têm afirmado que a condição chave do mercado é um flat. A chave não está no sentido de que o mercado é plano 70% do tempo (o que é uma mentira grosseira), mas no sentido de que o plano é um estado estável (relativo) e as tendências não passam de transições de um estado estável para outro. Depois de algumas considerações, concordo 100% com esta afirmação. Vamos voltar à planimetria de tendências e pops. Assim, as densificações dos toalhetes trazem informações sobre os antigos estados estáveis do mercado, esquecendo-o gradualmente e adaptando-o à situação atual do mercado. Ele se revela um modelo bastante adequado do mercado com memória. De fato, o mercado se lembra de seus estados estáveis. Mas gradualmente eles são esquecidos e substituídos por novos. A propósito, descreve também o modelo de vendedor/comprador. Uma pessoa se lembra que há algum tempo atrás um produto era vendido a um preço. Mas o tempo passa. O preço deste produto muda. Digamos, com certeza, que está subindo. Mas a pessoa se lembra dos bons velhos tempos e, portanto, espera psicologicamente que o preço seja mais baixo do que o preço real (apinhamento de bolsas sob a tabela de preços). Se o preço diminui, o raciocínio é semelhante. No entanto, ao estimar o preço atual (perdão por um trocadilho) a pessoa faz uma correção para a mudança de preço a tempo. Agora deixe o preço se estabilizar em um novo nível. Obviamente a pessoa se acostumará e exatamente com ele começará a estimar o preço atual, quando ele começar a mudar novamente. E uma última coisa. Como regra, os matemáticos descrevem as tendências por canais de regressão linear. Sempre fiquei um pouco irritado com este fato. De fato, o mercado não é obrigado a ser linear. A linearidade é uma invenção humana a fim de evitar modelos não lineares mais complicados. E ao construirmos canais de regressão linear, inevitavelmente recebemos erros. No método de planimetria de tendências, os "arneses" são claramente não lineares, mas no entanto bastante suaves. Seria melhor tentar prever apenas eles? Em geral, eu gostaria de ouvir dos senhores da sorte uma opinião sobre as reflexões aqui expressas. O método me interessa. E me parece que isso realmente descreve um tipo de realidade.