à procura de um parceiro com um sistema comercial de alta freqüência - página 10
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Olá a todos.
Adorei este fio, descansando meu cérebro.
Muita coisa misturada, não posso dizer que seja interessante ou importante.
Vou começar com uma anedota ou uma frase. Procurando um programador que trabalhe no EasyLanguage?
Qual é, na verdade, o truque? Provavelmente há um cliente que quer ter um programa para trabalhar no mercado? O desejo é bom.
Por onde começar? Um programador entra, nós lhe damos um emprego, para fazer um sistema lucrativo?
Mas você precisa de uma pessoa com experiência como comerciante, não como programador. Ou pelo menos duas pessoas?
E quanto a todos os tipos de sistemas e robôs . Minha opinião é que é fácil de fazer. O mais simples baseado no Bollinger foi desenvolvido há 5 anos. (Só por precaução, devo adverti-lo, não tenho experiência e não estou procurando trabalho).
A questão é? De quanto você precisa por ano? Se 30%, então Bollinger como base, serve.
Obviamente, fazendo-o funcionar em pelo menos 5 pares de moedas e trabalhando com dados de diferentes intervalos de tempo.
Meu ponto é que já existem sistemas prontos para funcionar que funcionam.
Se assumirmos que alguém nesta linha tem um sistema funcionando e quer vendê-lo, é irrealista. Levaria muito tempo para explicar o motivo.
O que você quer dizer com comércio de alta freqüência?
E por que HFT?
Outras opções comerciais não são aceitáveis?
Desculpe-me por acrescentar para parceiro83 Espero que meu conselho ajude.
Colocar uma dúzia de computadores, abrir várias contas com corretores de renome.
Contratar comerciantes trabalhando 24 horas por dia, cada um com um limite diário na conta e uma porcentagem de lucro. E mudá-los quando se negocia mal, escolhendo os melhores.
:-). Eu preciso de algum material de referência para interagir com o Microsoft Excel via comunicação DDE.
mas não há requisitos para um parceiro?
Em relação a todos os tipos de sistemas e robôs . Minha opinião é que é fácil de fazer.......
A ingenuidade é quando você acredita que tudo que você tem que fazer para pousar ao sol
♪usando óculos escuros♪
Aqui estão alguns trechos de uma entrevista com Anton Yereshko, um homem que tem alguma autoridade (ganhou-a no HDL)
- Conte-nos sobre sua equipe.
- É claro que cada participante tem áreas prioritárias, mas somos, em grande parte, "soldados universais". Acredito que tal organização de equipe tem muitas vantagens, pois sempre há um back-up, um plano de backup, podemos sempre alternar e, se não houver recursos suficientes, resolver um problema particular em conjunto. Tanto quanto sei, poucas equipes privadas envolvidas no comércio na Bolsa de Moscou podem distribuir e concentrar seus esforços de forma tão eficaz. Nosso objetivo inicial era difundir nossa presença o mais amplamente possível - América, Cingapura e assim por diante. Estamos tentando evoluir, e as abordagens matemáticas nos ajudam a fazer isso. Nossas estratégias não são apenas uma pequena ineficiência técnica que encontramos e exploramos durante três anos até que desapareceu. Nossa equipe tenta ser tão versátil quanto possível em termos de previsões e cálculos. Temos uma boa formação: somos provenientes da Academia de Ciências.
-Você faz pesquisas todos os dias?
- Sim, todos os dias. Há também aspectos organizacionais.
-Que tipo de conexão você tem com a bolsa de valores e quanto custa essa infra-estrutura?
- Existem servidores e uma conexão direta. Não posso dizer quanto custa, existem certas nuances.
- Em que linguagem de programação seus robôs estão escritos?
- Os próprios robôs são escritos em C++ e as hipóteses são testadas em C#.
- Quais são os sistemas operacionais nos servidores?
- Janelas, mas isso já é atávico. Estamos atualmente mudando para Linux: é um sistema operacional mais rápido e mais confiável. Usamos Windows porque historicamente era assim; a troca forneceu uma API Linux comparativamente recente. Entretanto, no mercado futuro ainda existem caixas pretas (roteadores), que às vezes negam todo o trabalho para encontrar o melhor e mais rápido set-up.
- Houve furos em algotrading ou bugs no código?
- Às vezes. Isto é muito desestabilizador. Os testes demoram muito tempo. É um processo minucioso que é realizado a partir da implementação virtual da estratégia. Somente após repetidas negociações virtuais, após testes de estresse, após encontrar soluções ótimas, a estratégia é codificada em um robô de negociação para uma entrada completa no mercado real. Todos conhecem as falhas técnicas, que às vezes são causadas pela troca. Eles são perturbadores para todos.
- Como você avalia as estratégias comerciais?
- Temos muitos critérios. As simples são renda, dispersão da renda, número de negócios e transações, volume máximo de transações.
- Quantas estratégias você tem?
- Temos vários robôs para cada mercado. Há várias contas, há pelo menos duas máquinas para cada instrumento. Eles implementam suas próprias abordagens e podem mudar ou trocar dentro de si mesmos. O resultado é um conjunto de estratégias. Além das abordagens de alta freqüência, há a arbitragem, a negociação de pares.
- As estratégias que você tem usado sobre a LPI estão morrendo?
- As estratégias baseadas no domínio técnico estão muito sujeitas à concorrência, e perdem poder. Se você faz algo universal ou introduz parâmetros adicionais, que avaliam o estado técnico do mercado, então as chances de estar flutuando por um longo tempo são maiores. Na maioria dos casos, as pessoas apanham alguma pequena ineficiência, o que funcionou porque antes não havia pessoas destruindo-a propositadamente. Com o tempo, tal ineficiência desaparece.
-Então seus algoritmos estão funcionando agora?
- Há alguns que funcionam e outros que não. Estamos tentando torná-los mais versáteis. Estamos mudando e nos adaptando constantemente. Para não se encontrar numa situação em que todas as estratégias deixam de funcionar e não há nada de novo, você tem que inventar algo especial o tempo todo. Todos os dias temos que trabalhar para o futuro.
- Com que freqüência, em média, suas estratégias deixam de funcionar?
- Estratégias que são implementadas com base na quebra de domínio técnico com maior freqüência. Os modelos que contêm parâmetros que incluem uma avaliação do componente técnico morrem com menos freqüência, ou muito raramente se forem implementados de forma competente.
- O que você acha dos programas de análise, tais como Wealth-Lab, TSLab e similares?
- Acho que é uma indústria próxima ao mercado em torno da automação comercial. Do ponto de vista do cliente, é um "não-cérebro". Do ponto de vista dos autores, trata-se de um nicho onde as pessoas pagam pelo produto. Escrever código é muito fácil, a parte mais difícil é elaborar uma estratégia e avaliar corretamente o quão funcional é. Tudo mais - escrever APIs para o mercado e assim por diante - é rotineiro e simples. Qualquer programador normal pode fazer isso.
Quanto à análise clássica - ela certamente não resiste a críticas. Eu não tentei, mas acho que não funciona. Algumas pessoas o inventaram e o usaram de alguma forma, talvez tenha funcionado para eles. E tudo isso tem que ser personalizado, mais algum tipo de cronograma em que as pessoas se coloquem por conta própria. Portanto, acho que tem que haver uma espécie de semente própria, um enigma e uma forma de avaliar o mercado, uma espécie de indicador para avaliar a oferta e a demanda, para prever e ajustar.
- Conte-nos sobre este processo.
- Temos nossos próprios complexos bastante complicados, que chamamos de "tweakers". Lá programamos todas as nossas hipóteses e as testamos em dados históricos. Este é um procedimento padrão. A história é representada por dados de carrapatos, há apenas um fluxo de números. Qualquer alta freqüência, e de fato toda negociação é baseada em informações. O algoritmo de alta freqüência reage a cada atualização de dados do mercado, de modo que não há decomposição em intervalos de 15 minutos ou qualquer outro. Isso é um absurdo. É possível elaborar uma estratégia que negocie em intervalos de minutos. Mas por que não 14 minutos ou 13? Tudo isso é muito subjetivo. Temos uma troca virtual onde há um fluxo virtual de cotações e uma correspondência virtual, e obtemos os resultados, quer a estratégia seja lucrativa ou não. Este é o esquema padrão para verificar os dados históricos. Mas há muitas nuances: como se faz a correspondência, por que uma oferta é executada desta maneira e não daquela maneira. Tudo é muito relativo. Há uma hipótese em cada etapa que é usada para construir uma estratégia. Portanto, além dos robôs comerciais que não ocupam muito espaço, obtêm os dados, trabalham e pronto, existem algoritmos que ajudam a testar a idéia.
- Como funcionam os algoritmos?
- Você só pode criar uma estratégia depois de compreender a mecânica do que está acontecendo no mercado, operando com dados compreensíveis fornecidos pelo mercado. Por exemplo, você tem que entender claramente o que é a carteira de pedidos, qual é o fluxo do negócio, quais são as características de tudo isso e quais são as regras para sua distribuição. Em seguida, você deve responder à questão de como lucrar com a flutuação permanente do preço de um instrumento. Surge uma hipótese de previsão. A hipótese é formalizada, parametrizada, codificada e, em seguida, ocorre a comercialização virtual. Cada passo desse tipo tem um número infinito de nuances e formas de sua implementação. Se a abordagem se revelar pouco promissora, tudo se repete novamente. É claro que você deve primeiro avaliar o sistema e depois escrever um robô.
- Vocês angariam dinheiro de investidores?- Nós só negociamos por conta própria, não temos investidores. Não precisamos deles. A situação no mundo financeiro no momento é tal que encontrar dinheiro é uma tarefa muito mais fácil do que dar a volta a esse dinheiro. Se você não consegue "digerir" as somas arrecadadas, os investidores adicionais são um fardo desnecessário, e muitas vezes com conseqüências infelizes.
- Nasua opinião, é realista para não-programadores e não-programadores ganhar dinheiro no mercado?
- Quando há concorrência real, não há nada a fazer sem estas habilidades. O comércio algorítmico está de uma forma ou de outra conectado com estatísticas, cálculos, métodos de avaliação da eficiência dos modelos, qualidade das malhas e seus parâmetros. É tudo matemática. Entretanto, não basta ter esse conhecimento sem o ofício de programação: as chances de sucesso são muito reduzidas. Algofonds bem sucedidos buscam licenciados em engenharia com excelente formação em matemática.
-Tornou-se mais difícil ganhar dinheiro nos últimos anos?
- Sim, a atividade do mercado de investimentos diminuiu suavemente nos últimos anos. Agora é caracterizada por picos raros. Você tem que se adaptar a isto. Recentemente, muitos estrangeiros entraram no mercado de futuros. Eles estão fazendo um grande volume de negócios, mesmo quando o mercado não está vivo nem morto, e isso pode ser sentido. Há pessoas que podem fazer uma grande rotatividade, mas que não ganham nada. Aqueles que não são versáteis e não podem inventar novas estratégias partem. Eles são tanto solitários quanto pequenas equipes.
- Você acha que os solitários que fazem comércio algorítmico eventualmente deixarão a indústria?
- É claro, esta é uma tendência. Até alguns anos atrás, era possível existir. Minha previsão é que se as pessoas não se unirem e não se desenvolverem, tal comércio privado morrerá muito em breve. Tudo será consumido, eles simplesmente serão expulsos do campo. Você tem que se desenvolver, tem que escalar fortemente e colocar muito esforço nisso. Você tem que procurar por sua própria espécie, mas não para sair em festas, mas para fazer negócios. Há uma corrida armamentista, e isso é um fato. Na Rússia, para entrar neste mercado, basta ter seu programa certificado pela bolsa de valores e o limiar de entrada é de 30.000 rublos. Na América, há sérias exigências para as pessoas que querem entrar neste negócio, e o limiar inicial para o DMA é meio milhão de dólares.
-Por que você raramente é visto em eventos de mercado?
- Somos uma equipe bastante fechada, tentamos dedicar mais tempo ao trabalho. Às vezes participamos de conferências, eventos e seminários organizados pela bolsa de valores. Mas tentamos manter isto mais como um trabalho do que como nossa vida principal. É pouco profissional misturar tudo em uma pilha e isso afeta os resultados não para melhor. Por exemplo, se você tem um desejo para a troca, não precisa escrever sobre isso no Facebook, só precisa vir e dizer o que precisa.Obviamente, fazendo-o funcionar em pelo menos 5 pares de moedas e trabalhando com dados de diferentes intervalos de tempo.
Quanto à análise clássica - ela certamente não resiste a críticas. Ainda não experimentei, mas acho que não funciona. Algumas pessoas o inventaram e o usaram de alguma forma; talvez tenha funcionado para eles. E tudo isso tem que ser personalizado, mais algum tipo de cronograma em que as pessoas se coloquem por conta própria. Portanto, acho que tem que haver algum tipo de grão próprio, um mistério e uma forma de avaliar o mercado, pode-se dizer seu próprio indicador para avaliar a oferta e a demanda, prever e ajustar.
Linguagens de programação de sistemas.
Tem que haver muito de tudo.
Mais de 5 corretores, mais de 7 programas utilizados, 4-5 linguagens de programação.
Vários componentes de programas de transferência de dados e programas de usuário, (se você distribuir robôs do sistema) identificando o IP do usuário e recebendo comandos em tempo real.
Em relação a // todos os pares estão correlacionados um com o outro///. Acho que isto é um erro, mas se você desejar, então sim.
Os pares devem ser selecionados de acordo com seu rendimento esperado no momento. Isto é, selecionar de acordo com as condições do mercado.
:-). Uma lista completa dos comandos Excel DDE pode ser encontrada na documentação MSDN fornecida pela Microsoft.
Eu posso fazer uma grande soma, mas você não pode trabalhar com grandes somas. tchk.
Por que você está se metendo em cima da arvore em primeiro lugar? Você quer alto interesse com risco mínimo? Não vai funcionar).
Por que você não nos diz quais são seus lucros e suas necessidades de saque?
Aceitável. Oferecer todos os tipos de comércio, trabalho, lucrativo. Vou considerar.
Há mais de dois anos que venho comercializando notícias em modo semi-automático. O resultado é positivo, exceto que muitas vezes tenho que mudar de corretor. "Tráfego tóxico, você sabe..."
Tenho monitorado alguns sinais apenas para o bem do esporte.
Quero acesso a uma liquidez séria, por exemplo, o sistema EBS, mas a entrada ali é de 500k zeleni - ainda não tenho essa soma.
Já experimentei outros tipos de Kurenecks, Integral, Lmax e similares - muito pouca liquidação em notícias e deslizando muito.
Nossa MMvb não é nada líquida...
A CME e as Américas em geral não são adequadas - toda a infra-estrutura está na Europa.