O futuro do comércio automatizado: segunda ronda - página 12
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Decidi escrever mais sobre o futuro...
Aqui está o futuro, não consigo parar de rir deles...
1. Primeiro, anunciamos que vamos manter o rublo num corredor... Óptimo, continuamos a desenhá-lo (o corredor), pensando se ele vai ou não romper. Mas estávamos tão confiantes de que não iria passar, e até anunciámos o número, .....
2. Eles bombearam os bancos com liquidez, fantásticos (resolveram todos os problemas), e aumentaram acentuadamente a taxa de juro e mantiveram-na incrivelmente alta. As pessoas não estão a aceitar empréstimos, é caro...mas há aqueles que aceitaram empréstimos e, de bom grado, são chamados de transportadores. Idiotas, e os idiotas estão a ser ensinados, aceitamos dólares a quase 0%, e rublos a 10%. Foram precisos dois anos para que os idiotas da economia compreendessem que se estão a despir. Kudrin disse no outro dia. O Transporte de mercadorias não passará. Óptimo, e uma grande solução ) fechar os permutadores... http://news. mail.ru/economics/4515125/
3. Sim, o comércio automático tem e terá um futuro, mas o comerciante também terá, desde que haja pessoas assim na terra. Quase todo o fundo soberano da Rússia terá desaparecido, e só então começará a pensar ...
4. cavar isto.http://kroufr.ru/content/view/6441/1/ cary trade não passará )))) definitivamente não. Os políticos decidem ... Deixe-os decidir, e nós pensaremos ... Um computador é um pedaço de metal, ele não consegue pensar. Não pode sequer fazer somas (0+0=0, 0+1=1, 1+0=1, 1+1=0 - isto é o que "pode fazer") tudo o resto foi inventado pelo homem
Por isso, pensei em escrever mais sobre o futuro.
Aqui está o futuro, não consigo parar de rir deles.
1. Primeiro, para anunciar que vamos manter o rublo num corredor...óptimo, continuamos a desenhá-lo (o corredor), pensando se ele vai ou não romper. Mas estávamos tão confiantes de que não iria passar e até anunciámos a figura, .....
2. Eles bombearam os bancos com liquidez, fantásticos (resolveram todos os problemas), e aumentaram acentuadamente a taxa de juro e mantiveram-na incrivelmente alta. As pessoas não estão a aceitar empréstimos, é caro...mas há aqueles que aceitaram empréstimos e, de bom grado, são chamados de transportadores. Idiotas, e os idiotas estão a ser ensinados, aceitamos dólares a quase 0%, e rublos a 10%. Foram precisos dois anos para os idiotas da economia compreenderem que estão a despir-se. Kudrin disse no outro dia. O Transporte de Mercadorias não passará. Óptimo, e uma grande solução ) fechar os permutadores... http://news.mail.ru/economics/4515125/
3. Sim, o comércio automático tem e terá um futuro, mas o comerciante também terá, desde que haja pessoas assim na terra. Quase todo o fundo soberano da Rússia terá desaparecido, e só então começará a pensar ...
4. cavar isto.http://kroufr.ru/content/view/6441/1/ cary trade não passará )))) definitivamente não. Os políticos decidem ... Deixe-os decidir, e nós pensaremos ... Um computador é um pedaço de metal, ele não consegue pensar. Não pode sequer fazer somas (0+0=0, 0+1=1, 1+0=1, 1+1=0 - isto é o que "pode fazer") tudo o resto foi inventado pelo homem
Por isso, pensei em escrever mais sobre o futuro.
Aqui está o futuro, não consigo parar de rir deles.
1. Primeiro, para anunciar que vamos manter o rublo num corredor...óptimo, continuamos a desenhá-lo (o corredor), pensando se ele vai ou não romper. Mas estávamos tão confiantes de que não iria passar, e até anunciámos a figura, .....
2. Eles bombearam os bancos com liquidez, fantásticos (resolveram todos os problemas), e aumentaram acentuadamente a taxa de juro e mantiveram-na incrivelmente alta. As pessoas não aceitam empréstimos, é caro... mas há aqueles que os aceitaram e, de bom grado, são chamados transportadores. Os idiotas, e os idiotas são ensinados a aceitar dólares a quase 0% e rublos a 10%. Foram precisos dois anos para os idiotas da economia compreenderem que estão a despir-se. Kudrin disse no outro dia. O Transporte de Mercadorias não passará. Óptimo, e uma grande solução ) fechar os permutadores... http://news.mail.ru/economics/4515125/
3. Sim, o comércio automático tem e terá um futuro, mas o comerciante também terá, desde que haja pessoas assim na terra. Perder quase todo o fundo soberano da Rússia, e só depois começar a pensar ...
A mera presença de tabelas de carrapatos não ajudará os comerciantes a serem lucrativos. É ruído de carraça, é 99,9% aleatório. Pode tentar prever este componente 0,01% não aleatório, mas a comissão será ainda mais elevada. Para poder trabalhar pelo menos de alguma forma ao nível do tick, é preciso um mercado, é preciso o fluxo de ordens, é preciso analisar o seu volume. Os homens grandes não prevêem a direcção do próximo tick, eles manipulam o fluxo do tick. Os chamados " algo-snapping", " flash orders", ou "trivial stop hunting" são um caso especial de manipulação à escala local. Os pequenos comerciantes nunca podem permitir-se tais manipulações. Estes algoritmos não são complexos enquanto tal, baseiam-se em combinatórias elementares ao nível da adição e subtracção de ordens. A complexidade está na sua implementação. Para calcular estes modelos precisamos de uma imitação completa e profunda do mercado de acções a cada tick (e se durante o tick as ofertas no stock variarem dez vezes, o simulador deve exibi-lo)! Mesmo que o simulador desse um fluxo de carraças não distorcido (como realmente era), isso também não seria suficiente. O simulador precisa não só de exibir a pilha de preços histórica na perfeição, mas também de a alterar em conformidade, dependendo das acções do robô. Consequentemente, a própria sequência de tick (manipulação de preços) deve mudar dependendo das acções do algoritmo. É evidente que tais simuladores, por definição, custam milhões de dólares e requerem a implantação em clusters informáticos de grande escala.
Suponhamos que o pipser tem um modelo de trabalho comprovado que pode ser utilizado no mundo real sem ser testado num emulador adequado. O que a profundidade do mercado para operações no mercado Forex pode mostrar? Na melhor das hipóteses, mostraria a situação local do fornecedor de liquidez. Mas nem todos os corretores estão a trabalhar através de ECN, muitos ECN não são capazes de mover as posições líquidas dos seus clientes para o interbancário devido aos baixos volumes. O que é que a taxa de mercado mostraria nesse caso? Ok, suponha que um comerciante de Pips trabalha através de um grande fornecedor de liquidez que une um grande grupo de bancos. Assumir também que o fornecedor tem vários milhões de dólares para deslocar a taxa interna do fornecedor por um ou mesmo dois pips em determinados momentos. Assumir também que a comissão é pequena, por exemplo 0,1-0,3 pontos. Após esta operação a taxa pode de facto mudar, mas talvez não. Porquê? Porque ninguém sabe realmente como o Provedor se comportará, o seu processamento posterior é desconhecido, porque o mercado que fornece é local por definição e tem a possibilidade de atingir um nível superior, que não conhecemos. Portanto, uma mudança na taça neste caso pode não ser de todo previsível. Se subirmos mais um nível e olharmos para o mundo Forex através dos olhos de uma grande ECN, não vai melhorar. Porque também há algo-snapping, ordens de flash e outros disparates, e não há garantia de que os seus algoritmos não serão caçados ao mais alto nível.
Tal manipulação nunca estará disponível para o pequeno comerciante. Os algoritmos em si não são complicados, baseiam-se em combinatórias elementares ao nível da adição e subtracção de ordens. A dificuldade está na sua implementação.
O simples comerciante não pode competir em pipsing com os gigantes da indústria Forex agora e, penso eu, não será capaz de o fazer no futuro. O caminho para um comerciante é utilizar grandes TFs. Neles, os pequenos movimentos de preços não são significativos. Ou seja, somos expulsos do intradiário e forçados a mudar para posição de curto prazo (2-5 dias) ou de médio prazo (posição de 1 semana). A experiência de comerciantes como Larry Williams e outros, mostra que esse comércio a curto prazo pode ser lucrativo, mesmo super lucrativo. Para aqueles que não sabem de Larry Williams, reporto que este é o único comerciante (pelo menos não ouvi falar de outros), que num ano de $10000 ganhou mais de $1000000 numa conta real.
Para aqueles que não sabem de Larry Williams, ele é o único comerciante (pelo menos não ouvi falar de nenhum outro) que ganhou mais de $1000000 num ano de $10000 numa conta real.
Já viu esta conta "real"?
A NFA multa Larry Williams por não reportar a potenciais clientes que, enquanto a sua conta pessoal num concurso promocional de 1987 era muito rentável ( um ganho de +$902.599), as suas contas geridas para clientes perderam fundos substanciais ( -$6.122.281). Isto constituiu material promocional enganoso e desequilibrado e declarações de divulgação. Detalhes no livro de William Gallacher Winner Take All.
Nota de rodapé -- Em Julho de 1988, foi lançado o Larry Williams Financial Strategy Fund, seguido em Março de 1989 pelo World Cup Championship Fund, gerido por Larry Williams, Jake Bernstein e outros dois. O fundo de 1988 perdeu mais de 50% do capital dos seus clientes em apenas um ano, como noticiado na edição de Outubro de 1989 da revista Futures. O fundo de 1989 também perdeu mais de metade do seu capital original em Maio de 1990.
A mera presença de tabelas de carrapatos não ajudará os comerciantes a serem rentáveis. É ruído de carraça, é 99,9% aleatório. Pode tentar prever este componente 0,01% não aleatório, mas a comissão será ainda mais elevada. Para poder trabalhar pelo menos de alguma forma ao nível do tick, é preciso um mercado, é preciso o fluxo de ordens, é preciso analisar o seu volume. Os homens grandes não prevêem a direcção do próximo tick, eles manipulam o fluxo do tick. Os chamados " algo-snapping", " flash orders", ou "trivial stop hunting" são um caso especial de manipulação à escala local. Os pequenos comerciantes nunca podem permitir-se tais manipulações. Estes algoritmos não são complexos enquanto tal, baseiam-se em combinatórias elementares ao nível da adição e subtracção de ordens. A complexidade está na sua implementação. Para calcular estes modelos precisamos de uma imitação completa e profunda do mercado de acções a cada tick (e se durante o tick as ofertas no stock variarem dez vezes, o simulador deve exibi-lo)! Mesmo que o simulador desse um fluxo de carraças não distorcido (como na realidade era), isso também não seria suficiente. O simulador precisa não só de exibir a pilha de preços histórica na perfeição, mas também de a alterar em conformidade, dependendo das acções do robô. Consequentemente, a própria sequência de tick (manipulação de preços) deve mudar dependendo das acções do algoritmo. É evidente que tais simuladores, por definição, custam milhões de dólares e requerem a implantação em clusters informáticos de grande escala.
Suponhamos que o comerciante tem um modelo de trabalho testado, que pode ser utilizado em condições reais sem testes no emulador correspondente. O que poderia o gráfico de profundidade do mercado mostrar para trabalhar no mercado Forex? Na melhor das hipóteses, mostraria a situação local do fornecedor de liquidez. Mas nem todos os corretores estão a trabalhar através de ECN, muitos ECN não são capazes de mover as posições líquidas dos seus clientes para o interbancário devido aos baixos volumes. O que é que a taxa de mercado mostraria nesse caso? Ok, suponha que um comerciante de Pips trabalha através de um grande fornecedor de liquidez que une um grande grupo de bancos. Assumir também que o fornecedor tem vários milhões de dólares para deslocar a taxa interna do fornecedor por um ou mesmo dois pips em determinados momentos. Assumir também que a comissão é pequena, por exemplo 0,1-0,3 pontos. Após esta operação a taxa pode de facto mudar, mas talvez não. Porquê? Porque ninguém sabe realmente como o Provedor se comportará, o seu processamento posterior é desconhecido, porque o mercado que fornece é local por definição e tem a possibilidade de atingir um nível superior, que não conhecemos. Portanto, uma mudança na taça neste caso pode não ser de todo previsível. Se subirmos mais um nível e olharmos para o mundo Forex através dos olhos de uma grande ECN, não vai melhorar. Porque também há algo-snapping, ordens de flash e outros disparates, e não há garantia de que os seus algoritmos não serão caçados ao mais alto nível.
Agora isso é mais interessante. Vasiliy é melhor do que atacar os participantes do campeonato ou envergonhar os matemáticos. Deixe-me tentar responder a este seu posto. É muito bom, mas há outros pontos de vista sobre tiques. Vou tentar falar-vos sobre eles. É pena não o poder fazer em duas palavras. Será longo, mas tentarei colocá-lo de uma forma coerente com exemplos. A minha opinião.
1. Digamos que trouxe a sua querida e amada pessoa ao médico. Ele tinha um cardiograma. E o médico faz um diagnóstico com base neste cardiograma. E agora basta imaginar que este cardiograma é apresentado sob a forma de velas (barras) e que o médico faz um diagnóstico por barras, Deus nos livre que ele também trate. Enterrarei pessoalmente o médico no seu consultório... Dir-lhe-ei que assim foi, e cobri-lo-ei com asfalto, para que ele não escape.
A questão é porque analisamos o mercado de forma diferente?
2. As carraças em si não são uma panaceia. Aviso-o de imediato, se espera que, ao mudar simplesmente para carraças, comece imediatamente a ter lucro . Não, não vai e não alimente as suas esperanças, é mais complicado que isso. Uma ordem de magnitude mais complicada, mas isso não significa de modo algum que não esteja no caminho certo.
3. Sim, a melhor opção não é apenas carraças, mas a história da taça (já é como um sonho). Mas será. Alguém está obrigado a já ter essa história, pensar e analisá-la (a história do tumblr). Sim, se estiver a operar com grandes volumes, precisa de simular como, por qual ordem de entrada no mercado, como irá perder este copo se não pensar em 100 lotes, num mercado fino...
4. agora sobre a previsão. É um erro pensar que 99% é ruído. Pode provar que, se tocar todas estas carraças em 1 vela, o ruído diminuiu? Há uma advertência, no entanto, se tocar correctamente (digamos sob a forma de barras Renko), então sim, o ruído diminuirá. Mas se o fizer da forma como foi feito durante 100 anos, então nenhum barulho não foi a lado nenhum. Ainda existe. Existe um conceito de relação sinal/ruído http://ru.wikipedia.org/wiki/Отношение_сигнал/шум. Mas vem da matemática. Tem de dar as fórmulas a para mostrar que a forma como o MT o está a fazer agora, o ruído só está a aumentar...
5. Voltemos à previsão. O que importa é a exactidão dessa previsão. Mais uma vez, a taxa de câmbio EURUSD"previsão" será 1,5. Por favor note que ponho a palavra previsão entre aspas. Uma vez que não é uma previsão, a primeira coisa que não é especificada é quando este evento irá ocorrer. Amanhã ou no final do ano... e a segunda coisa que não especifiquei é a precisão da previsão. Sem especificar a precisão, a previsão não faz sentido. Digamos então que posso dizer.EURUSD será 1,5 amanhã. E ninguém será capaz de me acusar de mentir. Não indiquei a precisão (mais ou menos um pé) +- 500 000 pontos. Que eu estava errado, que amanhã a taxa de câmbio não se situará no intervalo de 1,0 a 2,0 ? sim pode voar para além destes limites, mas este é um acontecimento improvável, é um acontecimento da categoria. Monica Lewinsky entra num avião e explode a casa branca.
6. Há a natureza das coisas, a física e não se pode enganar. Quanto maior for o horizonte de previsão, pior é a sua precisão... ninguém quer má precisão. Mas se construir um algoritmo que prevê uma taxa com alta precisão de +- 1 ponto, 5 minutos à frente. Terá uma enorme vantagem sobre os outros participantes no mercado.
7. com base em todos os disparates que escrevi acima. Atrevo-me a dizer que se alguém usar castiçais (de hora em hora, por exemplo) para , não será capaz de fazer previsões precisas, os mesmos monges podem impedir que esta previsão se concretize, e mais importante ainda, a discrição e a qualidade dos dados não o deixarão fazê-lo. Mas se usar carraças tem uma hipótese, pode tentar obter uma previsão...
Portanto, é assim...