Aprendizado de máquina no trading: teoria, prática, negociação e não só - página 1401

 
Aleksey Nikolayev:


Por exemplo, você já assustou a todos com Ornstein-Uhlenbeck - um parâmetro da sua equação poderia muito bem ser uma pista.

))

Parece-me que quem aprende a trazer cotações de mercado para Ornstein-Uhlenbeck - claramente não vai sofrer com a falta de fundos.

Agora o seu jovem amigo vai cavar tudo o que está relacionado com este processo - ao mesmo tempo que vai aprender matstat.

 
Aleksey Nikolayev:

O que estás a dizer sobre o cavalheiro?) Ele acabou de sair em inglês sem dizer adeus.)

deixado à sua maneira, como se costuma dizer, sem saber do que se trata este tópico e quais são os problemas aqui resolvidos

 
sibirqk:

))

Parece-me que quem aprender de alguma forma a trazer cotações de mercado para Ornstein-Uhlenbeck - claramente não sofrerá com a falta de fundos.

Agora o seu jovem amigo vai cavar tudo relacionado com este processo - ao mesmo tempo ele também vai aprender matemática.

Para o seu sistema será suficientemente significativo, por exemplo, para aproximar por este processo a diferença entre o preço e a média. Devido à não-estacionariedade dos preços, o seu parâmetro variará. Precisa de ser calculado e não há forma de o fazer sem se compreender o mate.

 
Aleksey Nikolayev:

Para o seu sistema, será suficientemente significativo, por exemplo, para aproximar por este processo a diferença entre o preço e a média. Devido à não-estacionariedade dos preços, o seu parâmetro irá variar. Tem de ser calculado e não há forma de o fazer sem compreender o mate.

De quem é o sistema que estamos sequer a discutir? É do Yuri? Ou é um pequeno convívio?

 
Maxim Dmitrievsky:

De quem é este sistema, mesmo? É do Yuri? Ou é só uma pequena reunião?

Alexander. Estou tentando colocá-lo a bordo com o processo Ornstein-Uhlenbeck (ele costumava jurar muito por isso). Mas a forma simples não funciona, porque é importante não só a diferença entre o preço e a média, mas a própria média.

Então ele tem que sofrer por conta própria).

 
Aleksey Nikolayev:

Alexander. Estou tentando encaixá-lo com o processo Ornstein-Uhlenbeck (ele costumava jurar muito por isso). Mas não funciona de uma forma simples, porque não é só a diferença entre o preço e a média que importa, mas também a própria média.

Então deixe-o sofrer ele mesmo).

Sim, ele quer fazê-lo como planeou e não de qualquer outra forma. Eles simplesmente teriam mudado para a otimização normal, os resultados não teriam sido piores e o cérebro teria consumido muitas vezes menos calorias.

 
Aleksey Nikolayev:

Para o seu sistema, será suficientemente significativo, por exemplo, para aproximar por este processo a diferença entre o preço e a média. Devido à não-estacionariedade dos preços, o seu parâmetro irá variar. Tem de ser calculado e não há forma de o fazer sem compreender o mate.

Mas o valor médio tende a atrasar-se meio período e para ter em conta a alteração do valor médio deve ser de alguma forma, pelo menos aproximadamente, simular a dinâmica das citações, mas se ele é capaz de o fazer, porque precisa de Ornstein e Uhlenbeck?

 
sibirqk:

Mas a média tende a atrasar-se por meio período, e para ter em conta a mudança da média é necessário de alguma forma, pelo menos estimativas, simular a dinâmica das cotações, mas se ele o consegue fazer, porque precisa de Ornstein com Uhlenbeck?

Pura e teoricamente, há algum espaço de manobra. Podemos assumir que a média do preço não é muito diferente da média da SB, e toda a diferença entre o preço e a SB reside na diferença entre o preço e a média modelada por Ornstein-Uhlenbeck. Não faz muito sentido, é claro, mas você provavelmente poderia escrever um artigo de termo)

 

Sobre a consciência na filosofia contemporânea:


 
Aleksey Nikolayev:

Sobre a consciência na filosofia contemporânea:


bem, os filósofos geralmente adoram a masturbação mental, por isso não admira que não consigam explicar nada :) Os cientistas soviéticos explicaram tudo há muito tempo.