올바른 차량의 일부 표시 - 페이지 9

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Petros Shatakhtsyan :

왜 주제에 없나요?

가격을 올리거나 상수를 곱해도 가격 움직임의 본질은 이것에서 변하지 않습니다.

아마도 내가 "안정성 검사"를 잘못 이해했을 것입니다. 차량의 견고성에 대한 평가에 대해 이야기하는 경우 주제에서 벗어납니다.

 
fxsaber :

나는 뒤집기와 믹싱에 대한 연구를 하고 싶다.

의견에서 시간 반전 후 TS의 동작에 대해 생각하는 것이 좋습니다. 마치 되감기가 켜진 것처럼 틱이 반대 방향(미래에서 과거로)으로 이동합니다.

역전이 TS의 결과에 영향을 미치지 않을 수 있는 기호와 시장 패턴의 심각한 변화를 읽을 수도 있습니다.

다행히도, 외환 기호는 이론상 이러한 시간 역전으로 시장 패턴을 파괴해서는 안 됩니다. 내 차량 중 하나에서 이것을 테스트하는 데 관심이있었습니다.


먼저 MQL5의 눈금 행 반전 코드입니다.

 int TimeDayOfWeek( const datetime Date )
{
   MqlDateTime mTime;
  
   TimeToStruct (Date, mTime);
  
   return (mTime.day_of_week);
}

#define HOUR 3600
#define DAY ( 24 * HOUR)
#define WEEK 7

// https://www.mql5.com/ru/forum/170953/page8#comment_6940794
datetime GetTimeDayOfWeek( const datetime TimeSource, const int Shift = 0 , const ENUM_DAY_OF_WEEK Day = SUNDAY )
{
   const datetime Res = TimeSource / DAY * DAY;
  
   return (Res - (((WEEK + (TimeDayOfWeek(Res) - Day)) % WEEK) + Shift * WEEK) * DAY);
}

void ReverseTick( MqlTick &Tick, const long &Offset )
{
  Tick.time_msc = Offset - Tick.time_msc;
  Tick.time = ( datetime )(Tick.time_msc / 1000 );
  
   return ;
}

// Инверсирование времени.
void ReverseTicks( MqlTick &Ticks[] )
{
   const int Size = ArraySize (Ticks);
  
   if (Size)
  {
     const long Offset = ( long )(GetTimeDayOfWeek(Ticks[ 0 ].time, 0 , MONDAY ) + GetTimeDayOfWeek(Ticks[Size - 1 ].time, - 1 , SATURDAY )) * 1000 ;

     for ( int i = 0 ; i < Size; i++)
      ReverseTick(Ticks[i], Offset);

     ArrayReverse (Ticks);
  }

   return ;  
}


이 기능을 기반으로 반전 기호를 생성하는 스크립트가 첨부됩니다. 우리는 그와 함께 일할 것입니다. 결과는 이렇습니다.


최고의 Optimizer는 직선 기호를 전달합니다.


시간이 거꾸로 된 기호에 동일한 패스.


결론이 없습니다.

파일:
Symbol2Custom.mq5  4 kb
 

fxsaber :

역전이 TS의 결과에 영향을 미치지 않을 수 있는 기호와 시장 패턴의 심각한 변화를 읽을 수도 있습니다.

놀라운 것은 없습니다. 특히 지표 신호에 대한 거래가 사용되는 경우. 틱의 역순으로 다른 그림을 그립니다. 이는 더 많거나 적은 진입/퇴장 신호를 제공하는 표시기로 이어집니다.
이것이 가장 간단하게 떠오른 것입니다. 그리고 더 깊이 파고들면 꽤 많은 뉘앙스가 나올 것입니다. 그리고 모두 진드기 그림의 변화 때문입니다.

 
Konstantin Nikitin :

놀라운 것은 없습니다. 특히 지표 신호에 대한 거래가 사용되는 경우. 틱의 역순으로 다른 그림을 그립니다. 이는 더 많거나 적은 진입/퇴장 신호를 제공하는 표시기로 이어집니다.
이것이 가장 간단하게 떠오른 것입니다. 그리고 더 깊이 파고들면 꽤 많은 뉘앙스가 나올 것입니다. 그리고 모두 진드기 그림의 변화 때문입니다.

게시물이 맥락에서 벗어난 것 같습니다. 아마도 그 전에 몇 가지 결론을 내렸을 것입니다. 지금까지 나는 이러한 제안을 이해하지 못했습니다.

 
Nikolai Semko :
나는 가장 중요한 것을 추가 할 것입니다 :
  • 기간 종속 매개변수가 없습니다.
  • TS 작업은 차트의 현재 시간대에 종속되지 않습니다.
  • TS의 작동은 symbol-tool에 의존하지 않습니다.
  • 전체 TS 설정은 그냥 리스크 관리 설정(사용된 예치금 규모)

소설가...

 
Алексей Тарабанов :

소설가...

그는 뭔가에 대해 옳다 ...

모든 것에서 가장 가능성이 높고 숨이 막히면서 반응을 봅니다 ..., 조용히

그러나 나는 연회를 계속하고 싶습니다. 말하자면

;)

 
Renat Akhtyamov :

그는 뭔가에 대해 옳다 ...

모든 것에서 가장 가능성이 높고 숨이 막히면서 반응을 봅니다 ..., 조용히

그러나 나는 연회를 계속하고 싶습니다. 말하자면

;)

그냥 마틴게일. 이상적인.

 
fxsaber :

...

예를 들어 EURUSD를 사용하십시오. 우리는 많은 정보를 받은 후 차량을 몰고 갔습니다.

그런 다음 100/EURUSD 기호를 만들었습니다. 떨어트린 TS. 입력은 원래 입력과 일치해야 합니다.

이것이 발생하지 않으면(99%) TS가 잘못 작성됩니다.

차량이 어느 정도 제기 된 기호에 어떻게 반응해야하는지 - 나는 깨닫지 못했습니다.

명확히 할 필요가 있을 것입니다. 100/EURUSD의 경우 진입 및 퇴장 위치가 변경되거나 거래 시작 방향이 변경되어야 합니다(구매 대신 판매). 역수는 같은 시간 간격에서 변화의 반대 부호를 갖습니다. 어떤 변환이 적합한지 - 제 생각에는 전체 시간 범위에 걸쳐 단조롭습니다. 그리고 양의 거듭제곱으로 올리고 임의의 밑에서 로그를 취합니다.

결국, 모든 사람은 구매가 필요한 곳, 판매할 곳, 코스 이력이 이미 있는 경우 그립니다. 최저점에서 구매하고 최고점에서 판매합니다. 단조 함수를 사용한 변환은 극값의 위치를 보존하므로 충분합니다.

 
Vladimir :

명확히 할 필요가 있을 것입니다. 100/EURUSD의 경우 진입 및 퇴장 위치가 변경되거나 거래 시작 방향이 변경되어야 합니다(구매 대신 판매).

물론 방향은 바뀌지만 시간은 바뀌지 않습니다.

역수는 같은 시간 간격에서 변화의 반대 부호를 갖습니다. 어떤 변환이 적합한지 - 제 생각에는 전체 시간 범위에 걸쳐 단조롭습니다. 그리고 양의 거듭제곱으로 올리고 임의의 밑에서 로그를 취합니다.

결국, 모든 사람은 구매가 필요한 곳, 판매할 곳, 코스 이력이 이미 있는 경우 그립니다. 최저점에서 구매하고 최고점에서 판매합니다. 단조 함수를 사용한 변환은 극값의 위치를 보존하므로 충분합니다.

이러한 변형으로 실제로 국부 극값은 그대로 유지됩니다. 동시에, 단 하나의 기능만이 그것들을 드러낼 수 있습니다 - 최소 0의 지그재그. 무릎.

최소 크기가 다른 지그재그를 통해 식별된 국부 극단값. 무릎(극단 사이의 최소 상대 가격 변동) 또는 비-지그재그(다른 모든 기능)는 단조 함수를 곱한 후 일치하지 않습니다.


불행히도 제안된 변환과 함께 0 지그재그의 불변은 변경된 시리즈에 의해 원본으로 돌아가는 것을 가능하게 하지 않습니다. 따라서 변환은 모든 단조 함수에 대한 TS의 결과를 변경할 수 있습니다.


그러나 일부 특정 기능의 경우 역변환이 가능합니다. 함수 상수를 언급했습니다. 아주 기초적입니다.

선형(시간) 함수에 의한 곱셈과 같은 보다 일반적인 예를 생각해 냈습니다. 그러나 역변환의 경우 원래 가격 계열의 최소한 작은 간격(최소 2개의 로컬 극단점이 있는 경우)이 필요합니다.


동시에 실생활에서는 초기 가격 시리즈의 그런 간격이 없습니다. 이것은 우리가 그러한 변환의 경제적 해석을 건드리지 않더라도 끝까지 완전히 명확하지 않은 경우에도 마찬가지입니다. 아마도 선형 함수를 곱하는 것은 자산 중 하나의 숨겨진 인플레이션일 것입니다.


일반적으로 불행히도 곱셈을 상수로 일반화하는 것은 작동하지 않습니다. 그러나 아이디어는 매우 흥미로웠습니다. 감사합니다.

 
Renat Akhtyamov :

그는 뭔가에 대해 옳다 ...

그는 옳다.
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