이론부터 실습까지 - 페이지 192 1...185186187188189190191192193194195196197198199...1981 새 코멘트 Mykola Demko 2018.02.20 19:36 #1911 Alexander_K2 : 즉, WMA, 지수 가중치를 취하고 EMA를 얻으시겠습니까? 공식은 다릅니다. 아니요, 다르지 않습니다. 하지만 말하기에는 너무 깁니다. secret 2018.02.20 19:36 #1912 Alexander_K2 : 그래서 EMA와 거래를 하고, 직접 프로그래밍을 해서 실전에서 해볼 생각입니다. 나는 3년 동안 백테스트를 해도 SMA와 차이가 없을 것이라고 100달러를 걸었다))) Mykola Demko 2018.02.20 19:40 #1913 Alexander_K2 : 그런 개념은 전혀 없습니다. 고전 - 중앙값, 산술 평균 및 가중 평균이 있습니다. 그래서 EMA를 다루며 직접 프로그래밍을 해서 실전에서 해볼 생각입니다. 예, WMA의 분포 가중치 대신 지수 가중치를 제출하면 여전히 EMA를 받게 됩니다. 선형적으로 감소하는 일련의 가중치를 넣으면 LWMA가 됩니다. Yuriy Asaulenko 2018.02.20 19:42 #1914 bas : 나는 3년 동안 백테스트를 해도 SMA와 차이가 없을 것이라고 100달러를 걸었다))) 그가 무엇을 할지 확신할 수 없기 때문에 나는 00달러를 넣지 않았습니다. 그러나 이 해석에서 EMA는 작동하지 않을 것입니다.) 아니면 아마도. SMA와 유사한 결과를 보입니다. Alexander_K2 2018.02.20 19:45 #1915 Yuriy Asaulenko : 그가 무엇을 할지 확신할 수 없기 때문에 나는 00달러를 넣지 않았습니다. 그러나 이 해석에서 EMA는 작동하지 않을 것입니다.) 아니면 아마도. SMA와 유사한 결과를 보입니다. 위키피디아에서 해석? Yuriy Asaulenko 2018.02.20 19:56 #1916 Alexander_K2 : 위키피디아에서 해석? 그녀는 다른 사람들과 다르지 않습니다. Dr. Trader 2018.02.20 20:08 #1917 Alexander_K2 : 즉, WMA, 지수 가중치를 취하고 EMA를 얻으시겠습니까? 공식은 다릅니다. 네, 그렇게 하겠습니다. 그러나 가중치는 무한대로 감소합니다. 우리는 무한한 기하급수적으로 감소하는 가중치를 가진 그러한 WMA를 얻습니다. 일련의 가격 p1, p2, p3, p4, p5, ...pN이 있다고 가정해 보겠습니다. 그리고 계수 k - 가중치 ema가 있습니다. ema1 = p1*k ema2 = p2*k + ema1*(k-1) 과거 ema 값을 제거하고 벡터 p와 k만 남기면 - ema2 = p2*k + (p1*k)*(k-1) ema3 = p3*k + ema2*(k-1) 과거 ema 값을 제거하면 ... ema3 = p3*k + (p2*k + (p1*k)*(k-1))*(k-1) ema3 = p3*k + (p2*k)*(k-1) + (p1*k)*(k-1)^2 ema4 = p4*k + ema3*(k-1) 빼면... ema4 = p4*k + (p3*k + (p2*k)*(k-1) + (p1*k)*(k-1)^2)*(k-1) ema4 = p4*k + (p3*k)*(k-1) + (p2*k) * (k-1)^2 + (p1*k) * (k-1)^3 등 예를 들어 천 개의 과거 가격을 기반으로 ema를 계산 하는 경우 가장 오래된 가격 의 가중치는 k * (k-1)^999가 됩니다. 따라서 끝없는 계산에 시달리지 않기 위해 EMA(N-1)에서 직접 공식을 사용하여 ema(N)를 계산할 수 있습니다. 그러나 이 경우 첫 번째 계산된 ema는 충분히 정확하지 않습니다. From theory to practice MQL5에 대한 소원 어드바이저를 최적화하는 방법 Alexander_K2 2018.02.20 20:09 #1918 Dr. Trader : 네, 그렇게 하겠습니다. 그러나 가중치는 무한대로 감소합니다. 우리는 무한히 기하급수적으로 감소하는 가중치를 가진 그러한 WMA를 얻습니다. 일련의 가격 p1, p2, p3, p4, p5, ...pN이 있다고 가정해 보겠습니다. 그리고 계수 k - 가중치 ema가 있습니다. ema1 = p1*k ema2 = p2*k + ema1*(k-1) 과거 ema 값을 제거하고 벡터 p와 k만 남기면 - ema2 = p2*k + (p1*k)*(k-1) ema3 = p3*k + ema2*(k-1) 과거 ema 값을 제거하면 ... ema3 = p3*k + (p2*k + (p1*k)*(k-1))*(k-1) ema3 = p3*k + (p2*k)*(k-1) + (p1*k)*(k-1)^2 ema4 = p4*k + ema3*(k-1) 빼면... ema4 = p4*k + (p3*k + (p2*k)*(k-1) + (p1*k)*(k-1)^2)*(k-1) ema4 = p4*k + (p3*k)*(k-1) + (p2*k) * (k-1)^2 + (p1*k) * (k-1)^3 등 예를 들어 천 개의 과거 가격을 기반으로 ema를 계산 하는 경우 가장 오래된 가격 의 가중치는 k * (k-1)^999가 됩니다. 따라서 끝없는 계산에 시달리지 않기 위해 EMA(N-1)에서 직접 공식을 사용하여 ema(N)를 계산할 수 있습니다. 그러나 이 경우 첫 번째 계산된 ema는 충분히 정확하지 않습니다. 박사님, 천재인 것 같아요. 하지만? Dr. Trader 2018.02.20 20:15 #1919 아마도 :) Alexander_K2 2018.02.20 20:19 #1920 그 사이에 나는 무릎을 꿇고 인용문 흐름을 구부린다. 이것은 슬라이딩 윈도우 = 8시간 및 읽기 간격 = 2초에 대한 현재(오른쪽 그래프)의 모습입니다. GBP/JPY 쌍 1...185186187188189190191192193194195196197198199...1981 새 코멘트 트레이딩 기회를 놓치고 있어요: 무료 트레이딩 앱 복사용 8,000 이상의 시그널 금융 시장 개척을 위한 경제 뉴스 등록 로그인 공백없는 라틴 문자 비밀번호가 이 이메일로 전송될 것입니다 오류 발생됨 Google으로 로그인 웹사이트 정책 및 이용약관에 동의합니다. 계정이 없으시면, 가입하십시오 MQL5.com 웹사이트에 로그인을 하기 위해 쿠키를 허용하십시오. 브라우저에서 필요한 설정을 활성화하시지 않으면, 로그인할 수 없습니다. 사용자명/비밀번호를 잊으셨습니까? Google으로 로그인
즉, WMA, 지수 가중치를 취하고 EMA를 얻으시겠습니까? 공식은 다릅니다.
아니요, 다르지 않습니다. 하지만 말하기에는 너무 깁니다.
나는 3년 동안 백테스트를 해도 SMA와 차이가 없을 것이라고 100달러를 걸었다)))
그런 개념은 전혀 없습니다. 고전 - 중앙값, 산술 평균 및 가중 평균이 있습니다.
그래서 EMA를 다루며 직접 프로그래밍을 해서 실전에서 해볼 생각입니다.
예, WMA의 분포 가중치 대신 지수 가중치를 제출하면 여전히 EMA를 받게 됩니다.
선형적으로 감소하는 일련의 가중치를 넣으면 LWMA가 됩니다.
나는 3년 동안 백테스트를 해도 SMA와 차이가 없을 것이라고 100달러를 걸었다)))
그가 무엇을 할지 확신할 수 없기 때문에 나는 00달러를 넣지 않았습니다. 그러나 이 해석에서 EMA는 작동하지 않을 것입니다.) 아니면 아마도. SMA와 유사한 결과를 보입니다.
그가 무엇을 할지 확신할 수 없기 때문에 나는 00달러를 넣지 않았습니다. 그러나 이 해석에서 EMA는 작동하지 않을 것입니다.) 아니면 아마도. SMA와 유사한 결과를 보입니다.
위키피디아에서 해석?
위키피디아에서 해석?
그녀는 다른 사람들과 다르지 않습니다.
즉, WMA, 지수 가중치를 취하고 EMA를 얻으시겠습니까? 공식은 다릅니다.
네, 그렇게 하겠습니다. 그러나 가중치는 무한대로 감소합니다. 우리는 무한한 기하급수적으로 감소하는 가중치를 가진 그러한 WMA를 얻습니다.
일련의 가격 p1, p2, p3, p4, p5, ...pN이 있다고 가정해 보겠습니다.
그리고 계수 k - 가중치 ema가 있습니다.
ema1 = p1*k
ema2 = p2*k + ema1*(k-1)
과거 ema 값을 제거하고 벡터 p와 k만 남기면 -
ema2 = p2*k + (p1*k)*(k-1)
ema3 = p3*k + ema2*(k-1)
과거 ema 값을 제거하면 ...
ema3 = p3*k + (p2*k + (p1*k)*(k-1))*(k-1)
ema3 = p3*k + (p2*k)*(k-1) + (p1*k)*(k-1)^2
ema4 = p4*k + ema3*(k-1)
빼면...
ema4 = p4*k + (p3*k + (p2*k)*(k-1) + (p1*k)*(k-1)^2)*(k-1)
ema4 = p4*k + (p3*k)*(k-1) + (p2*k) * (k-1)^2 + (p1*k) * (k-1)^3
등
예를 들어 천 개의 과거 가격을 기반으로 ema를 계산 하는 경우 가장 오래된 가격 의 가중치는 k * (k-1)^999가 됩니다.
따라서 끝없는 계산에 시달리지 않기 위해 EMA(N-1)에서 직접 공식을 사용하여 ema(N)를 계산할 수 있습니다.
그러나 이 경우 첫 번째 계산된 ema는 충분히 정확하지 않습니다.
네, 그렇게 하겠습니다. 그러나 가중치는 무한대로 감소합니다. 우리는 무한히 기하급수적으로 감소하는 가중치를 가진 그러한 WMA를 얻습니다.
일련의 가격 p1, p2, p3, p4, p5, ...pN이 있다고 가정해 보겠습니다.
그리고 계수 k - 가중치 ema가 있습니다.
ema1 = p1*k
ema2 = p2*k + ema1*(k-1)
과거 ema 값을 제거하고 벡터 p와 k만 남기면 -
ema2 = p2*k + (p1*k)*(k-1)
ema3 = p3*k + ema2*(k-1)
과거 ema 값을 제거하면 ...
ema3 = p3*k + (p2*k + (p1*k)*(k-1))*(k-1)
ema3 = p3*k + (p2*k)*(k-1) + (p1*k)*(k-1)^2
ema4 = p4*k + ema3*(k-1)
빼면...
ema4 = p4*k + (p3*k + (p2*k)*(k-1) + (p1*k)*(k-1)^2)*(k-1)
ema4 = p4*k + (p3*k)*(k-1) + (p2*k) * (k-1)^2 + (p1*k) * (k-1)^3
등
예를 들어 천 개의 과거 가격을 기반으로 ema를 계산 하는 경우 가장 오래된 가격 의 가중치는 k * (k-1)^999가 됩니다.
따라서 끝없는 계산에 시달리지 않기 위해 EMA(N-1)에서 직접 공식을 사용하여 ema(N)를 계산할 수 있습니다.
그러나 이 경우 첫 번째 계산된 ema는 충분히 정확하지 않습니다.
박사님, 천재인 것 같아요. 하지만?
그 사이에 나는 무릎을 꿇고 인용문 흐름을 구부린다.
이것은 슬라이딩 윈도우 = 8시간 및 읽기 간격 = 2초에 대한 현재(오른쪽 그래프)의 모습입니다.
GBP/JPY 쌍