그래서: Werner Heisenberg 양자 역학과 칸트 철학(1930-1932) , 책 부분과 전체의 장. 이 장에서는 ... 그러나 나는 하지 않을 것입니다. 그냥 읽자. 그녀는 그렇게 오래되지 않습니다. 그리고 매우 (내 종탑에서) 매혹적입니다.
// 이 책 전체에 대한 링크가 있습니다. 다른 챕터를 자세히 살펴보고 전체를 읽고 싶은 사람들이 있기를 바랍니다.
// "Physics and Philosophy"라는 책이 한 권 더 있습니다. 한 번은 정말 인상 깊었습니다. 나는 두 가지를 모두 종이 형태로 가지고 있습니다(하나의 컬렉션에). 기분에 가끔 찔러본다...
그렇다면.. 희망적으로 우리는 측정 가능한 시장 사실을 계속해서 측정/정렬하려고 노력할 것입니다. 물론 우리 자신의 필요를 충족시키기 위한 시도로... 글쎄, 우리가 할 수 있는 다른 일은 무엇입니까? .. ;)
나는 Heisenberg, Weyl, Poincaré 등 많은 책을 가지고 있습니다. (종이에). 이 책들은 이제 희귀합니다.
제 입장에서는 Henri Poincaré "On"의 책에 수집된 Henri Poincare "Science and Hypothesis", "Value of Science", "Science and Method", "Last Thoughts"의 심오한 작품을 숙지하는 것이 좋습니다. 과학".
자동 : 이전 연사의 멋진 연설은 가격 변화율을 계산하는 새로운 방법에 대한 우리의 탐색을 가속화하는 추가적인 강력한 자극을 줄 것입니다!!!
네, 그렇습니다. 모든 반응이 예상 범위 내에 있습니다. :)
나는 어쨌든 변명하지 않을 것입니다. 묻지도 따지지도 않습니다... :)) 그냥 설명하겠습니다: 언젠가는 이런 것이 어쨌든 포럼에 채워져야 합니다. 어쩌면 오랫동안 필요했을 수도 있고, 이제 그 순간이 무르익었을 수도 있습니다. 얼굴이 파랗게 질릴 때까지 모양에 대해 논쟁하거나 크기와 스타일에 웃을 수 있습니다 ... 그러나. 내용은 기본적으로 맞습니다. 음, 즉 결국, 이 세계의 인과성 결정론은 여러 면에서 "누설(leaky)"이며, 한계에서 이 허무함이 우리의 주관적인 정보 부족으로 귀결되지 않는다는 점을 인정해야 합니다. 그것은 더 넓고, 더 덩어리지고, 더 근본적입니다.
나는 Heisenberg, Weyl, Poincaré 등 많은 책을 가지고 있습니다. (종이에). 이 책들은 이제 희귀합니다.
제 입장에서는 Henri Poincaré "On"의 책에 수집된 Henri Poincare "Science and Hypothesis", "Value of Science", "Science and Method", "Last Thoughts"의 심오한 작품을 숙지하는 것이 좋습니다. 과학".
예, 저도 하나 가지고 있습니다. Poincare가 있습니다. 바로 이 컬렉션 "On Science"에 나열된 모든 작품이 안에 있습니다. Hermann Weyl도 있습니다. 한 책 "대칭". 이 모든 책은 훌륭하며(확인합니다) 가장 사랑받고 존경받는 나의 "황금 기금"에 포함되어 있습니다.
상호 정보에 대한 주제에서 이 의존성 중 가장 큰 비중을 차지하는 것이 변동성의 일일 의존성이라는 사실이 밝혀졌습니다. 이 의존성으로부터 많은 이익을 얻는 방법을 배운 사람은 아무도 없는 것 같습니다. 이 주제들 중 내가 참여한 주제가 한 번 있었습니다(아직 검색에서 찾을 수 없고 완전히 잊어버렸습니다. 아마도 이것은 유료 정보가 아니라 비슷한 것입니다). 거기에서 나는 이 구성 요소를 걸러내고 그 후에도 남아 있는 것이 있는지 확인하는 방법을 제안했습니다. 하지만 그때는 아무도 하지 않았습니다.
- 백분율에 동의합니다. 거리는 상대 단위로 측정됩니다. - 발생하는 각각의 최소 허용 가격 변동은 시계열의 새로운 구성원입니다.
가장 어려운 부분은 가격입니다. 나는 가격의 개념이 당신의 목표에 많이 의존합니다))
( a ) 당신이 시장 조성자이고 ECN에서 일하고(예를 들어 더 쉬움) 시장 주문에 매우 관심이 있다고 가정해 보겠습니다. 일부 고정/비고정 기간(FIR/IIR 필터)에 대해 T&S를 수행하고 가중 기하 평균을 계산합니다. 속도 = 최소 거래량의 거래당 +- X%
( b ) 당신이 차익 거래자 이고 증권 거래소에서 일하지만 반대로 부주의한 시장 조성자의 한계에 관심이 있다고 가정합니다. 여기가 더 어렵습니다. 첫째, 거래가 아닌 제안 가격(DOM 기록)에 관심이 있습니다. 둘째, Bid와 Ask에 대해 적어도 두 가지 가격이 있습니다. 좋은 경우에는 동기화해야 할 수도 있습니다. 가격을 계산할 때 다음 사실부터 진행해야 합니다.
( c ) 귀하가 장기 투자자라고 가정합니다. 그런 다음이 모든 말도 안되는 소리에 신경 쓰지 않고 일반적으로 예를 들어 양초당 속도를 측정하는 손(상대 값의 산술 평균)으로 거래합니다.
추신: 차익거래와 마켓 메이킹은 동일하지만 기호만 다를 뿐 일반적인 가격 정의를 제공/선택할 수 없습니다.
그리고 모든 것이 괜찮습니다. 무엇인가는 무엇인가입니다. 내가 할 수 있는 한 "어려움"을 요약해 보겠습니다. 동시에 나는 "가격"에 대해서뿐만 아니라 생산적으로 반영하기 위해 화 를 낼 수 있도록 약간 일반화할 것입니다.
그래서:
1. 개념의 정의는 정의자의 목표(의도, 필요)에 따라 달라질 수 있습니다(아마도 그렇게 해야 합니다). 저것들. 관찰자에 따라 다릅니다.
2. 무엇인가를 측정하고자 하는 의도의 경우, 측정의 대상(대상을 선택한다는 점에서)과 측정 도구(도구를 선택하는 것)는 모두 측정의 목적(좀 더 정확하게는 측정의 목적에 따라)에 따라 달라집니다. 측정 대상).
글쎄, 나는 나 자신에게서 다른 것을 추가할 것이다:
3. 한편, 측정 대상, 측정 방법, '자'를 선택한 후, 주도권은 "측정 상황의 맥락에서 측정 대상"으로 넘어가는 것 같다. 글쎄, 또는 더 정확하게는 "측정 대상 - 측정 장치"라는 상호 작용에 대해 출력에서 "...에 대한 정보"라는 오랫동안 기다려온 수치를 제공합니다.
즉, 측정 대상, 측정 도구 및 측정 대상은 상호 작용 하고 상호 의존적입니다. 피험자는 측정된 현상과 측정 도구를 결정(할당)하고, 차례로 서로 상호 작용하여 측정된 현상의 특정 양적 특성인 숫자(숫자 집합)를 생성합니다.
지금은 그게 전부입니다. 글쎄, 어려움 측면에서. :)
가격변동률은.. 그리고 어떤 문제에 직면할 수 있습니까? 목표에 관한 모든 것입니다. 그리고 빠른 속도로는 거의 없습니다. 속도 \u003d 거리 / 기간. 거리 S = 가격(t) - 가격(t - Δt); 상대 거리를 고려하면 이 문제를 기하학적 평균으로 나눕니다. 저것들. 우리는 Srel = (가격(t) - 가격(t - Δt)) / sqrt(가격(t) * 가격(t - Δt))를 얻습니다. 물론, 기하 평균 대신 산술 평균을 사용하려는 유혹이 있습니다. 특히 짧은 거리에서 차이가 거의 없다는 점을 고려하면 더욱 그렇습니다. 글쎄, 우리가 이 샤머니즘적 대체를 잊지 않기로 동의한다면 우리는 그것을 받아들일 수 있습니다. 그런 다음 (조건부로) Srel = 2 *(Price(t) - Price(t - Δt)) / (Price(t) + Price(t - Δt))라고 가정합니다. 아, 측정 단위입니다. 글쎄, 그러한 정상화 후에 상대적이 된 가격은 이미 특정 길더-투그릭에서 측정이 중단되었습니다. 그 과정에서 감소했기 때문입니다. 이제 원하는 속도를 얻기 위해 이 무차원 쓰레기를 일정 기간으로 나누는 것이 남아 있습니다. 음, 측정 단위로 (좀 더 구체적으로) 정의해 보겠습니다. 예를 들어 초당 이자율이 있다고 합시다. 그런 다음: Vrel = Sotn / Δt = 2 * 100% * (가격(t) - 가격(t - Δt)) / ((가격(t) + 가격(t - Δt)) * Δt) 퍼센트/초.
글쎄요, 일반적으로 그런 것입니다. 어떤 종류의 "가격"이 필요하거나 어떤 기간과 단위로 - 측정의 특정 목적에 달려 있더라도. 글쎄, 그것은 전에 의존했다 ... 그렇다면. :)
이것은 하나의 미묘함이 아니라면 엄숙하게 끝날 수 있습니다. 이 구성의 모든 이점은 위의 방식으로 측정할 때 이 속도가 "원거리에서" 다소 적절하게 작동한다는 간단한 관찰에 의해 완전히 분해됩니다. , 그리고 짧은 거리에서 - 그것은 미친 듯이 돌진합니다. 게다가 더 정확하게 (즉각적으로?) 측정하려고 할 수록 더 빨리 암캐처럼 돌진하고, 우리를 혼란스럽게 하려는 임의의 변수로 가장합니다. 관성 물리적 과정의 지능적인 아날로그보다 ..... 글쎄, 또는 그것을 "현명하게" 두는 것 - 헛소리, 미분할 수 없는 시간, 바로 이 "가격", 오, 미분할 수 없는 ... 시점에서 [0] . 그리고 세그먼트의 속도를 측정하려면 위의 공식을 참조하십시오.
나는 아마도 다음을 추가할 것입니다. 내가 여기서 새로운 것을 말하지 않았다고 (공정하게) 지적하여 화를 내거나 화나게 하지 마십시오. "새롭다"는 말은 하지 않았습니다. 저는 "오래된 것"을 좀 더 이해하기 쉽게 간소화하고 싶었을 뿐입니다. 그래서 같은 것을 여러 가지로 생각할 때 가끔 발생합니다. 글쎄, 일반적으로 한 즐거운 지인이 근처 포럼에서 "내가 누군가의 꿈을 깨뜨린다면 미안합니다)"라고 말했습니다.
:)
네 드디어 피펫 ... 시간이 충분하지 않습니다
그래서: Werner Heisenberg 양자 역학과 칸트 철학(1930-1932) , 책 부분과 전체의 장. 이 장에서는 ... 그러나 나는 하지 않을 것입니다. 그냥 읽자. 그녀는 그렇게 오래되지 않습니다. 그리고 매우 (내 종탑에서) 매혹적입니다.
// 이 책 전체에 대한 링크가 있습니다. 다른 챕터를 자세히 살펴보고 전체를 읽고 싶은 사람들이 있기를 바랍니다.
// "Physics and Philosophy"라는 책이 한 권 더 있습니다. 한 번은 정말 인상 깊었습니다. 나는 두 가지를 모두 종이 형태로 가지고 있습니다(하나의 컬렉션에). 기분에 가끔 찔러본다...
그렇다면.. 희망적으로 우리는 측정 가능한 시장 사실을 계속해서 측정/정렬하려고 노력할 것입니다. 물론 우리 자신의 필요를 충족시키기 위한 시도로... 글쎄, 우리가 할 수 있는 다른 일은 무엇입니까? .. ;)
나는 Heisenberg, Weyl, Poincaré 등 많은 책을 가지고 있습니다. (종이에). 이 책들은 이제 희귀합니다.
제 입장에서는 Henri Poincaré "On"의 책에 수집된 Henri Poincare "Science and Hypothesis", "Value of Science", "Science and Method", "Last Thoughts"의 심오한 작품을 숙지하는 것이 좋습니다. 과학".
마지막 4페이지는 제 영적인 레벨을 올려주었어요 :-))
가격의 경로를 이동 시간으로 나누는 것이 불가능하다는 신비가 나를 걱정시킨다.
:)
네 드디어 피펫 ... 시간이 충분하지 않습니다
이전 연사의 멋진 연설은 가격 변화율을 계산하는 새로운 방법에 대한 우리의 탐색을 가속화하는 추가적인 강력한 자극을 줄 것입니다!!!
네, 그렇습니다. 모든 반응이 예상 범위 내에 있습니다. :)
나는 어쨌든 변명하지 않을 것입니다. 묻지도 따지지도 않습니다... :)) 그냥 설명하겠습니다: 언젠가는 이런 것이 어쨌든 포럼에 채워져야 합니다. 어쩌면 오랫동안 필요했을 수도 있고, 이제 그 순간이 무르익었을 수도 있습니다. 얼굴이 파랗게 질릴 때까지 모양에 대해 논쟁하거나 크기와 스타일에 웃을 수 있습니다 ... 그러나. 내용은 기본적으로 맞습니다. 음, 즉 결국, 이 세계의 인과성 결정론은 여러 면에서 "누설(leaky)"이며, 한계에서 이 허무함이 우리의 주관적인 정보 부족으로 귀결되지 않는다는 점을 인정해야 합니다. 그것은 더 넓고, 더 덩어리지고, 더 근본적입니다.
;)
나는 Heisenberg, Weyl, Poincaré 등 많은 책을 가지고 있습니다. (종이에). 이 책들은 이제 희귀합니다.
제 입장에서는 Henri Poincaré "On"의 책에 수집된 Henri Poincare "Science and Hypothesis", "Value of Science", "Science and Method", "Last Thoughts"의 심오한 작품을 숙지하는 것이 좋습니다. 과학".
마지막 4페이지는 제 영적인 레벨을 올려주었어요 :-))
가격의 경로를 이동 시간으로 나누는 것이 불가능하다는 신비가 나를 걱정시킨다.
그리고 지금 누가 쉬운가요? :) 반면에 기회가 있습니다(빼앗아가서 분할하고 모든 비즈니스.), 그들은 단지, 그들은 거의 의미가 없습니다.
// 여기 1917년에 그들은 또한 "제거하고 나누기"를 시도했습니다 .......
:)상호 정보에 대한 주제에서 이 의존성 중 가장 큰 비중을 차지하는 것이 변동성의 일일 의존성이라는 사실이 밝혀졌습니다. 이 의존성으로부터 많은 이익을 얻는 방법을 배운 사람은 아무도 없는 것 같습니다. 이 주제들 중 내가 참여한 주제가 한 번 있었습니다(아직 검색에서 찾을 수 없고 완전히 잊어버렸습니다. 아마도 이것은 유료 정보가 아니라 비슷한 것입니다). 거기에서 나는 이 구성 요소를 걸러내고 그 후에도 남아 있는 것이 있는지 확인하는 방법을 제안했습니다. 하지만 그때는 아무도 하지 않았습니다.
추신 : 나는 그것을 찾지 못했다고 쓰고 즉시 찾았습니다 :), 여기 있습니다나는 오늘 밤 그 스레드를 읽었다. (이전 페이지에서 당신이 킥킥 웃던 그 트리뷴 족보의 vyser 바로 앞에.)
주제에서 조금 벗어난 것 같습니다. 공식을 완전히 이해하지는 못했지만 생각의 흐름을 따랐습니다. 특히, 예, 일변동성에 대한 정규화는 한 번도 하지 않았고, 나머지는 측정하지 않았습니다.
내가 똑똑했다면 이사를 갔을텐데 초등학교때 뭔가 놓친 느낌)
- 백분율에 동의합니다. 거리는 상대 단위로 측정됩니다.- 발생하는 각각의 최소 허용 가격 변동은 시계열의 새로운 구성원입니다.
가장 어려운 부분은 가격입니다. 나는 가격의 개념이 당신의 목표에 많이 의존합니다))
( a ) 당신이 시장 조성자이고 ECN에서 일하고(예를 들어 더 쉬움) 시장 주문에 매우 관심이 있다고 가정해 보겠습니다.
일부 고정/비고정 기간(FIR/IIR 필터)에 대해 T&S를 수행하고 가중 기하 평균을 계산합니다. 속도 = 최소 거래량의 거래당 +- X%
( b ) 당신이 차익 거래자 이고 증권 거래소에서 일하지만 반대로 부주의한 시장 조성자의 한계에 관심이 있다고 가정합니다.
여기가 더 어렵습니다. 첫째, 거래가 아닌 제안 가격(DOM 기록)에 관심이 있습니다. 둘째, Bid와 Ask에 대해 적어도 두 가지 가격이 있습니다. 좋은 경우에는 동기화해야 할 수도 있습니다.
가격을 계산할 때 다음 사실부터 진행해야 합니다.
- - 상대 가치 인용
- - 볼륨은 실행 확률에 반비례합니다.
여기 에 표현된 알고리즘에 대한 일반적인 생각( c ) 귀하가 장기 투자자라고 가정합니다.
그런 다음이 모든 말도 안되는 소리에 신경 쓰지 않고 일반적으로 예를 들어 양초당 속도를 측정하는 손(상대 값의 산술 평균)으로 거래합니다.
추신: 차익거래와 마켓 메이킹은 동일하지만 기호만 다를 뿐 일반적인 가격 정의를 제공/선택할 수 없습니다.
그리고 모든 것이 괜찮습니다. 무엇인가는 무엇인가입니다. 내가 할 수 있는 한 "어려움"을 요약해 보겠습니다. 동시에 나는 "가격"에 대해서뿐만 아니라 생산적으로 반영하기 위해 화 를 낼 수 있도록 약간 일반화할 것입니다.
그래서:
1. 개념의 정의는 정의자의 목표(의도, 필요)에 따라 달라질 수 있습니다(아마도 그렇게 해야 합니다). 저것들. 관찰자에 따라 다릅니다.
2. 무엇인가를 측정하고자 하는 의도의 경우, 측정의 대상(대상을 선택한다는 점에서)과 측정 도구(도구를 선택하는 것)는 모두 측정의 목적(좀 더 정확하게는 측정의 목적에 따라)에 따라 달라집니다. 측정 대상).
글쎄, 나는 나 자신에게서 다른 것을 추가할 것이다:
3. 한편, 측정 대상, 측정 방법, '자'를 선택한 후, 주도권은 "측정 상황의 맥락에서 측정 대상"으로 넘어가는 것 같다. 글쎄, 또는 더 정확하게는 "측정 대상 - 측정 장치"라는 상호 작용에 대해 출력에서 "...에 대한 정보"라는 오랫동안 기다려온 수치를 제공합니다.
즉, 측정 대상, 측정 도구 및 측정 대상은 상호 작용 하고 상호 의존적입니다. 피험자는 측정된 현상과 측정 도구를 결정(할당)하고, 차례로 서로 상호 작용하여 측정된 현상의 특정 양적 특성인 숫자(숫자 집합)를 생성합니다.
지금은 그게 전부입니다. 글쎄, 어려움 측면에서. :)
가격변동률은.. 그리고 어떤 문제에 직면할 수 있습니까? 목표에 관한 모든 것입니다. 그리고 빠른 속도로는 거의 없습니다. 속도 \u003d 거리 / 기간. 거리 S = 가격(t) - 가격(t - Δt); 상대 거리를 고려하면 이 문제를 기하학적 평균으로 나눕니다. 저것들. 우리는 Srel = (가격(t) - 가격(t - Δt)) / sqrt(가격(t) * 가격(t - Δt))를 얻습니다. 물론, 기하 평균 대신 산술 평균을 사용하려는 유혹이 있습니다. 특히 짧은 거리에서 차이가 거의 없다는 점을 고려하면 더욱 그렇습니다. 글쎄, 우리가 이 샤머니즘적 대체를 잊지 않기로 동의한다면 우리는 그것을 받아들일 수 있습니다. 그런 다음 (조건부로) Srel = 2 *(Price(t) - Price(t - Δt)) / (Price(t) + Price(t - Δt))라고 가정합니다. 아, 측정 단위입니다. 글쎄, 그러한 정상화 후에 상대적이 된 가격은 이미 특정 길더-투그릭에서 측정이 중단되었습니다. 그 과정에서 감소했기 때문입니다. 이제 원하는 속도를 얻기 위해 이 무차원 쓰레기를 일정 기간으로 나누는 것이 남아 있습니다. 음, 측정 단위로 (좀 더 구체적으로) 정의해 보겠습니다. 예를 들어 초당 이자율이 있다고 합시다. 그런 다음: Vrel = Sotn / Δt = 2 * 100% * (가격(t) - 가격(t - Δt)) / ((가격(t) + 가격(t - Δt)) * Δt) 퍼센트/초.
글쎄요, 일반적으로 그런 것입니다. 어떤 종류의 "가격"이 필요하거나 어떤 기간과 단위로 - 측정의 특정 목적에 달려 있더라도. 글쎄, 그것은 전에 의존했다 ... 그렇다면. :)
이것은 하나의 미묘함이 아니라면 엄숙하게 끝날 수 있습니다. 이 구성의 모든 이점은 위의 방식으로 측정할 때 이 속도가 "원거리에서" 다소 적절하게 작동한다는 간단한 관찰에 의해 완전히 분해됩니다. , 그리고 짧은 거리에서 - 그것은 미친 듯이 돌진합니다. 게다가 더 정확하게 (즉각적으로?) 측정하려고 할 수록 더 빨리 암캐처럼 돌진하고, 우리를 혼란스럽게 하려는 임의의 변수로 가장합니다. 관성 물리적 과정의 지능적인 아날로그보다 ..... 글쎄, 또는 그것을 "현명하게" 두는 것 - 헛소리, 미분할 수 없는 시간, 바로 이 "가격", 오, 미분할 수 없는 ... 시점에서 [0] . 그리고 세그먼트의 속도를 측정하려면 위의 공식을 참조하십시오.
나는 아마도 다음을 추가할 것입니다. 내가 여기서 새로운 것을 말하지 않았다고 (공정하게) 지적하여 화를 내거나 화나게 하지 마십시오. "새롭다"는 말은 하지 않았습니다. 저는 "오래된 것"을 좀 더 이해하기 쉽게 간소화하고 싶었을 뿐입니다. 그래서 같은 것을 여러 가지로 생각할 때 가끔 발생합니다. 글쎄, 일반적으로 한 즐거운 지인이 근처 포럼에서 "내가 누군가의 꿈을 깨뜨린다면 미안합니다)"라고 말했습니다.
놀라운.
급등.
여기에 프랙탈, 패턴, 레벨, 채널 및 만화를 추가하는 방법이 있습니다.
그러나 인건비로 판단하면 기다릴 수 없습니다.
플락.