========================= 따라서 월간 상품 거래 결과에 따르면 초기 자본 추정 금액은 약 [b]25,000달러로 +$4900의 이익을 얻었습니다. 거래 포트폴리오는 가능한 위험을 줄이는 방식으로 구성되었습니다. 그리고 저는 우리가 성공했다고 생각합니다. 주간 결과를 요약할 때 자금이 꾸준히 그리고 점진적으로 증가하고 있음을 알 수 있었습니다! -------------------------- 결과가 무작위로 보일 수도 있습니다. "글쎄, 운이 좋다! 오늘은 운이 좋다 - 하지만 내일은 아니다!" 나는 논쟁하지 않을 것이다! 아마도 운이 좋을 것입니다! 나는 각 거래에 대한 예비(!) 설명이 포함된 실질적으로 온라인에서 그러한 공개적이고 정당한 교환 거래의 유사물을 거의 본 적이 없다는 점에 유의할 것입니다! 스레드를 본 사람이 있다면 - pl. 나에게 링크를 줘! 또한 다음 사실은 결과의 비임의성에 대해서도 말합니다. 지난 1년 반 또는 2년 동안 "큰 소리로" - 나는 포럼 중 하나의 특별 스레드에서 경쟁 계정 의 내 거래에 대한 예비(!) 설명과 함께 실질적으로 온라인 거래를 해왔습니다. 동시에 거의 매달 이익의 +5%에서 +15%까지 이익을 받았습니다! Weekly는 지점에서 결과를 요약했습니다. 상태, 구문 분석 등 http://www.procapital.ru/showthread.php?t=34876 차익 거래 상품-주식 거래에 대한 바로 그 설명과 설명 차트는 어느 페이지에서나 흥미진진한 스릴러로 (과장 없이) 읽힙니다! ----------------------"
내가 알기로는 실생활에서 모델을 확인하는 데 앞장서고 있습니까?
2. 숙고된 TS 전략으로 중지 주문 없이 할 수 있지만 어쨌든 가상이어야 합니다.
영구 부지?
네.
시장의 패턴이 항상 변경/변형된다는 가설을 받아들인다면 슬라이딩 윈도우를 수용하는 데서 벗어날 수 없습니다. 저는 이것을 단점으로 보지 않습니다. 시장의 영원한 패턴???
부동 창 만들기 - 각 단계에서 최적의 크기를 선택하는 방법은 무엇입니까?
고정 슬라이딩 윈도우는 단점도 장점도 아닙니다.
그것은 모두가 더 나은 것이 부족하여 사용하는 강제 자발적 기술입니다.
가변 슬라이딩 윈도우에 대한 아이디어는 오래되었고 어디선가 이를 기반으로 한 표시기의 설명을 보았지만 직접 테스트하거나 사용하지는 않았습니다.
시장의 패턴은 한동안 살아 있습니다.
살아있는 동안 착취를 당해야 합니다.
변경/변형됨에 따라 동적 모델을 업데이트하기 위해 시기 적절한 조치를 취해야 하며(현재 통계를 유지해야 함),
이동 중에 사용된 모델을 적용합니다.
과도 과정(신호)의 시작은 어떤 기호로 식별되어야 하며 이 지점은 "왼쪽 창 경계"(0)가 되어야 하지만 "오른쪽 창 경계"는 슬라이딩
(전환이 끝날 때까지
프로세스).
시간이 지남에 따라 기록에 대한 일시적인 프로세스의 "스냅샷"을 만들면 예측을 구축하는 업데이트된 일반적인 반응(Oleg에는 동등한 개체가 있음)이 제공됩니다.
고정 슬라이딩 윈도우는 단점도 장점도 아닙니다.
그것은 모두가 더 나은 것이 부족하여 사용하는 강제 자발적 기술입니다.
시장의 패턴은 한동안 살아 있습니다.
살아있는 동안 착취를 당해야 합니다.
변경/변환됨에 따라 동적 모델(현재 통계를 유지해야 함) 등을 업데이트하기 위한 적시 조치가 필요합니다. 이동 중에 사용된 모델을 조정합니다.
과도 과정(시그널)의 시작은 몇 가지 기호로 식별되어야 하며 이 지점이 "왼쪽 창 경계"(0)가 되어야 하지만 "오른쪽 창 경계"가 슬라이딩(전환이 완료될 때까지)됩니다.
프로세스).
시간이 지남에 따라 기록에 대한 일시적인 프로세스의 "스냅샷"을 만들면 예측을 구축하는 특정 전형적인 반응(Oleg는 동등한 개체가 있음)을 얻습니다.
이 모든 것은 때때로 따옴표로 묶인 패턴이 있는 경우에만 정확합니다. 그런 다음 먼저 패턴을 식별한 다음 "전환 프로세스의 시작"을 결정하고 창의 오른쪽 테두리를 슬라이딩할 수 있습니다.
일반적으로 회귀 모델 과 특히 Yusuf 모델은 서로 다른 기반에서 작동합니다. 슬라이딩 윈도우를 기반으로 그들은 변화하는 시장에 지속적으로 "조정"됩니다. 그들은 다른 문제가 있습니다. 수명주기가 끝날 때 또는 사망 후에 패턴을 나타냅니다.
귀하의 접근 방식은 시장에서 라이프 사이클 초기에 패턴이 식별된다는 이점이 있지만 이 패턴 이 미래에 유효할 경우에만 가능합니다. 비현실적이야.
중재자에게 질문:
2개의 지점을 열 수 있습니까?
1. OPTIMAL TRADING 주제에 대한 박사 학위 논문
2. 논문에 대한 참가자의 논평 및 제안.
읽기 전용 모드의 구성원을 위한 주제 1.
테마 2는 일반 테마입니다.
디스에서. 챕터(대형)가 있습니다.
1. 그것의 잡식성과 보편성을 증명 하는 회귀 모델 을 포함하여 NSP의 전체 고려 모델, 알려진 기능 세트로의 변환;
2. 이에 기초한 지표 및 전문가 자문
3. 이익 방정식;
4. 재화의 판매가격, 거래마진, 소득 및 판매된 재화의 수량에 따른 정상적인 시장에서의 최적의 거래조건
5. 시장에서의 경쟁수준 및 그 평가의 수치적 방법
6. 상품의 최적판매가격
7. 재화등의 구입한계가격
8. "시장 가격"의 개념, 수치적 정의, 시장의 가격 계층에서 위치
9. 2개의 손익분기점 및 수치적 방법
10. 재화의 한계판매가격
11. 시장 가격의 계층 구조
12. 변수가 많은 선형 회귀 방정식의 계수 추정(Gauss 및 Cramer 방법보다 쉬움);
네.
고정 슬라이딩 윈도우는 단점도 장점도 아닙니다.
그것은 모두가 더 나은 것이 부족하여 사용하는 강제 자발적 기술입니다.
가변 슬라이딩 윈도우에 대한 아이디어는 오래되었고 어디선가 이를 기반으로 한 표시기의 설명을 보았지만 직접 테스트하거나 사용하지는 않았습니다.
시장의 패턴은 한동안 살아 있습니다.
살아있는 동안 착취를 당해야 합니다.
변경/변형됨에 따라 동적 모델을 업데이트하기 위해 시기 적절한 조치를 취해야 하며(현재 통계를 유지해야 함),
이동 중에 사용된 모델을 적용합니다.
과도 과정(신호)의 시작은 어떤 기호로 식별되어야 하며 이 지점은 "왼쪽 창 경계"(0)가 되어야 하지만 "오른쪽 창 경계"는 슬라이딩
(전환이 끝날 때까지
프로세스).
시간이 지남에 따라 기록에 대한 일시적인 프로세스의 "스냅샷"을 만들면 예측을 구축하는 업데이트된 일반적인 반응(Oleg에는 동등한 개체가 있음)이 제공됩니다.
결국 8 거래 만 있습니다.
여기 한 달 - 1 년 전의 작업이 있습니다!
http://forum.finam.ru/index.php?showtopic=13324&hl=%D1%E5%E7%EE%ED%ED%E0%FF&st=0
"최종" 코드 ":
http://forum.finam.ru/index.php?showtopic=13324&hl=%D1%E5%E7%EE%ED%ED%E0%FF&st=150
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따라서 월간 상품 거래 결과에 따르면 초기 자본 추정 금액은 약 [b]25,000달러로 +$4900의 이익을 얻었습니다. 거래 포트폴리오는 가능한 위험을 줄이는 방식으로 구성되었습니다. 그리고 저는 우리가 성공했다고 생각합니다. 주간 결과를 요약할 때 자금이 꾸준히 그리고 점진적으로 증가하고 있음을 알 수 있었습니다!
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결과가 무작위로 보일 수도 있습니다. "글쎄, 운이 좋다! 오늘은 운이 좋다 - 하지만 내일은 아니다!"
나는 논쟁하지 않을 것이다! 아마도 운이 좋을 것입니다! 나는 각 거래에 대한 예비(!) 설명이 포함된 실질적으로 온라인에서 그러한 공개적이고 정당한 교환 거래의 유사물을 거의 본 적이 없다는 점에 유의할 것입니다! 스레드를 본 사람이 있다면 - pl. 나에게 링크를 줘!
또한 다음 사실은 결과의 비임의성에 대해서도 말합니다. 지난 1년 반 또는 2년 동안 "큰 소리로" - 나는 포럼 중 하나의 특별 스레드에서 경쟁 계정 의 내 거래에 대한 예비(!) 설명과 함께 실질적으로 온라인 거래를 해왔습니다. 동시에 거의 매달 이익의 +5%에서 +15%까지 이익을 받았습니다!
Weekly는 지점에서 결과를 요약했습니다. 상태, 구문 분석 등 http://www.procapital.ru/showthread.php?t=34876 차익 거래 상품-주식 거래에 대한 바로 그 설명과 설명 차트는 어느 페이지에서나 흥미진진한 스릴러로 (과장 없이) 읽힙니다!
----------------------"
이 모든 것은 때때로 따옴표로 묶인 패턴이 있는 경우에만 정확합니다. 그런 다음 먼저 패턴을 식별한 다음 "전환 프로세스의 시작"을 결정하고 창의 오른쪽 테두리를 슬라이딩할 수 있습니다.
일반적으로 회귀 모델과 특히 Yusuf 모델은 서로 다른 기반에서 작동합니다. 슬라이딩 윈도우를 기반으로 그들은 변화하는 시장에 지속적으로 "조정"됩니다. 그들은 다른 문제가 있습니다. 수명주기가 끝날 때 또는 사망 후에 패턴을 나타냅니다.
귀하의 접근 방식은 시장에서 라이프 사이클 초기에 패턴이 식별된다는 이점이 있지만 이 패턴 이 미래에 유효할 경우에만 가능합니다. 비현실적이야.
이 모든 것은 때때로 따옴표로 묶인 패턴이 있는 경우에만 정확합니다. 그런 다음 먼저 패턴을 식별한 다음 "전환 프로세스의 시작"을 결정하고 창의 오른쪽 테두리를 슬라이딩할 수 있습니다.
(패턴)이 "손에" 나타나려면 식별하는 데 시간이 걸립니다. 생성된 모델을 사용하여 데이터 축적.
데이터를 수집하고 패턴을 식별한 다음에만 예측을 구축하기 위해 모델을 한동안 작동해야 합니다.
일반적으로 회귀 모델과 특히 Yusuf 모델은 서로 다른 기반에서 작동합니다. 슬라이딩 윈도우를 기반으로 그들은 변화하는 시장에 지속적으로 "조정"됩니다. 유니
문제는 다릅니다. 수명 주기가 끝날 때 또는 사망 후에 패턴을 나타냅니다.
Yusuf 모델의 단점과 잘못된 적용에 대해 충분히 언급되었습니다.
아마도 뭔가 고칠 수 있습니다. 여기 Oleg는 모든 것을 손에 넣었습니다.
당신의 패턴은 진짜입니까?
또는 어떻게?