예, 수학적으로 엄격한 증거는 적절하지 않습니다. 샘플의 기본 대표성은 ... 300-500 미만은 전혀 없습니다 ...
네, 이 글을 봤습니다. 나는 올빼미와 친해지고 코드베이스에 대한 링크를 던질 것입니다.
EURUSD 기호(유로 vs 미국 달러) 기간 1분(M1) 2006.01.02 00:51 - 2010.12.31 18:59 (2006.01.01 - 2011.01.01) 모든 틱 모델링(가용 가능한 모든 최소 시간 프레임을 기반으로 한 가장 정확한 방법) 매개변수 StopBase=0.005; marketOrderOn=거짓; 스프레드=0.0005; 미끄러짐=200; 절대금액=1; 금액 단계=0; 기간=240; 현재IdOrder="1";
역사의 막대 1693031 시뮬레이션된 틱 31397305 시뮬레이션 품질 25.00% 그래프 불일치 오류 0
초기 보증금 20000.00 당기순이익 30252.20 총이익 319158.00 총손실 -288905.80 수익성 1.10 예상 승률 24.52 절대 하락 2503.20 최대 하락 10801.00 (20.70%) 상대 하락 37.07% (10305.00)
총 거래량 1234 숏포지션(%원) 613(51.55%) 롱포지션(%원) 621(52.17%) 수익성 있는 거래(전체의 %) 640(51.86%) 손실 거래(전체의 %) 594(48.14%) 가장 큰 승리 무역 526.60 무역 손실 -514.80 평균 거래 성공 498.68 거래 손실 -486.37 최대 연속 승리(이익) 9(4594.40) 연속 손실(손실) 10(-4695.80) 최대 연속 이익(승수) 4594.40(9) 연속 손실(패수) -4695.80(10) 평균 연속 승 2 연속 패 2
VictorArt : 이것은 " 나를 믿으십시오 , 10년 동안 186건의 거래는 너무 적습니다"로 해석되어야 합니까?
"믿거나 말거나" 게임 또는 일부 "당국"의 의견에 대한 링크와 같이 충분하지 않다는 수학적으로 엄격한 증거에 대한 링크는 심각하지 않습니다.
이 개념에 대한 당신의 판단은 이 과정의 완전한 신비화와 관련이 있습니다. 더 정확하게 말하면, 이 문제에 대한 수학적으로 엄밀한 증거는 절대적으로 비논리적이거나 심지어 터무니없는 것입니다. 아마도 이 문제에 대한 논리적 증거 또는 겉보기에 논리적 증거가 있을 수 있습니다. 당신의 명제와 진술이 논리적이거나 최소한 그렇게 보인다면, 당면한 문제의 증거로 이어지는 또 다른 증거나 솔루션의 가능성이 있다고 가정하는 것도 가치가 있습니다. 그러나 진부한 박식의 관점에서 볼 때 모든 지역적으로 선택된 개인이 잠재적인 감정의 경향을 무시하고 발견적 창세기의 의인화를 고려하여 추출된 물류의 패리티 양가적 양을 할당할 수 있는 것은 아니기 때문에 이 조건은 분명히 불합리합니다.
VictorArt : Тоже самое с реинвестированием.
모델링 품질 25.00%
상대 하락률 88.70%
진부한 박식의 관점에서 프리즘 역설의 측면에서 이 요약에 있는 테스터의 데이터에 대한 냉소주의는 역설적 환상에 대한 깊은 몰입과 관련이 있으며, 이로 인해 추상화의 치명적인 신비화가 발생합니다.
paukas : Злыя вы стали, уйдёть от от нас.
당신은 한 가지를 이해 합니다 - 테스터에서 10 년 동안 186 거래는 우스꽝 스럽 습니다 ... :-)))
어떤 결론도 내릴 수 없습니다.
이것은 " 나를 믿으십시오 , 10년 동안 186건의 거래는 너무 적습니다"로 해석되어야 합니다.
"믿거나 말거나" 게임 또는 일부 "당국"의 의견에 대한 링크와 같이 충분하지 않다는 수학적으로 엄격한 증거에 대한 링크는 심각하지 않습니다.
트랜잭션 수가 조금 더 많은 테스트도 참조하십시오. 이미 비슷한 질문에 답변했습니다.
원하는 만큼 거래를 할 수 있습니다. 원할 경우.
이것은 " 나를 믿으십시오 , 10년 동안 186건의 거래는 너무 적습니다"로 해석되어야 합니다.
"믿거나 말거나" 게임 또는 일부 "당국"의 의견에 대한 링크와 같이 충분하지 않다는 수학적으로 엄격한 증거에 대한 링크는 심각하지 않습니다.
트랜잭션 수가 조금 더 많은 테스트도 참조하십시오. 이미 비슷한 질문에 답변했습니다.
원하는 만큼 거래를 할 수 있습니다. 원할 경우.
예, 수학적으로 엄격한 증거는 적절하지 않습니다. 샘플의 기본 대표성은 ... 300-500 미만은 전혀 없습니다 ...
네, 이 글을 봤습니다. 나는 올빼미와 친해지고 코드 기반에 대한 링크를 던질 것입니다.
예, 수학적으로 엄격한 증거는 적절하지 않습니다. 샘플의 기본 대표성은 ... 300-500 미만은 전혀 없습니다 ...
네, 이 글을 봤습니다. 나는 올빼미와 친해지고 코드 기반에 대한 링크를 던질 것입니다.
원천
이 스레드에서는 "Adaptive Expert Advisor UmnickTrader V3" 수정에 대해 논의하고 있습니다. 주석의 소스 코드를 참조하십시오.
첫 번째 버전과의 차이는 미미합니다. 저는 OTT를 사용하기 위해 사용 가능한 다양한 옵션을 점진적으로(천천히) 보여주고 있습니다.
예, 수학적으로 엄격한 증거는 적절하지 않습니다. 샘플의 기본 대표성은 ... 300-500 미만은 전혀 없습니다 ...
네, 이 글을 봤습니다. 나는 올빼미와 친해지고 코드베이스에 대한 링크를 던질 것입니다.
EURUSD 기호(유로 vs 미국 달러)
기간 1분(M1) 2006.01.02 00:51 - 2010.12.31 18:59 (2006.01.01 - 2011.01.01)
모든 틱 모델링(가용 가능한 모든 최소 시간 프레임을 기반으로 한 가장 정확한 방법)
매개변수 StopBase=0.005; marketOrderOn=거짓; 스프레드=0.0005; 미끄러짐=200; 절대금액=1; 금액 단계=0; 기간=240; 현재IdOrder="1";
역사의 막대 1693031 시뮬레이션된 틱 31397305 시뮬레이션 품질 25.00%
그래프 불일치 오류 0
초기 보증금 20000.00
당기순이익 30252.20 총이익 319158.00 총손실 -288905.80
수익성 1.10 예상 승률 24.52
절대 하락 2503.20 최대 하락 10801.00 (20.70%) 상대 하락 37.07% (10305.00)
총 거래량 1234 숏포지션(%원) 613(51.55%) 롱포지션(%원) 621(52.17%)
수익성 있는 거래(전체의 %) 640(51.86%) 손실 거래(전체의 %) 594(48.14%)
가장 큰 승리 무역 526.60 무역 손실 -514.80
평균 거래 성공 498.68 거래 손실 -486.37
최대 연속 승리(이익) 9(4594.40) 연속 손실(손실) 10(-4695.80)
최대 연속 이익(승수) 4594.40(9) 연속 손실(패수) -4695.80(10)
평균 연속 승 2 연속 패 2
원천
이 스레드에서는 "Adaptive Expert Advisor UmnickTrader V3" 수정에 대해 논의하고 있습니다. 주석의 소스 코드를 참조하십시오.
첫 번째 버전과의 차이는 미미합니다. 저는 OTT를 사용하기 위해 사용 가능한 다양한 옵션을 점진적으로(천천히) 보여주고 있습니다.
분명한. 처음에 나는 2009년 동안 그곳을 찾았습니다. 이것은 기본 버전입니다. 아마도 이미 더 신선한 것이 있을 거라고 생각했습니다.
"믿거나 말거나" 게임 또는 일부 "당국"의 의견에 대한 링크와 같이 충분하지 않다는 수학적으로 엄격한 증거에 대한 링크는 심각하지 않습니다.
이 개념에 대한 당신의 판단은 이 과정의 완전한 신비화와 관련이 있습니다. 더 정확하게 말하면, 이 문제에 대한 수학적으로 엄밀한 증거는 절대적으로 비논리적이거나 심지어 터무니없는 것입니다. 아마도 이 문제에 대한 논리적 증거 또는 겉보기에 논리적 증거가 있을 수 있습니다. 당신의 명제와 진술이 논리적이거나 최소한 그렇게 보인다면, 당면한 문제의 증거로 이어지는 또 다른 증거나 솔루션의 가능성이 있다고 가정하는 것도 가치가 있습니다. 그러나 진부한 박식의 관점에서 볼 때 모든 지역적으로 선택된 개인이 잠재적인 감정의 경향을 무시하고 발견적 창세기의 의인화를 고려하여 추출된 물류의 패리티 양가적 양을 할당할 수 있는 것은 아니기 때문에 이 조건은 분명히 불합리합니다.
"믿거나 말거나" 게임 또는 일부 "당국"의 의견에 대한 링크와 같이 충분하지 않다는 수학적으로 엄격한 증거에 대한 링크는 심각하지 않습니다.
10년 정도도 아니고 이익률(1.50)과 거래 건수 (186)의 비율에 관한 것이다.
당신은 112개의 수익과 74개의 손실이 있습니다.
186개의 트랜잭션을 사용하여 주어진 신뢰 확률에서 실제 이익 요소가 되는 한계를 대략적으로 추정하는 것은 쉽습니다. 여기 시그마가 있습니다. s.c.o.는 186의 루트와 같습니다. 약 14.
1.5 시그마(약 20)의 편차만 있어도 112-20=92의 수익성이 있는 것과 74+20=94의 무익한 것이 있습니다. 이윤 계수는 이미 1보다 작습니다(수익 및 비수익의 평균 크기는 거의 동일합니다).
자세한 내용은 matstat의 교과서를 참조하십시오.