이산 시리즈의 "파생/차이"라는 순간을 놓쳤습니다. 이것은 당신의 "아이디어"에 대한 나의 비판을 바꾸지 않습니다. 1차 도함수의 정상성은 VR 가격을 예측하는 데 전혀 도움이 되지 않습니다. 랜덤 워크는 완전히 고정된 첫 번째 차이를 가질 수 있지만 돈을 벌 수는 없습니다.
1. 모든 금융 상품의 VR은 차이에 비해 덜 안정적 이므로 외삽에 분명히 적합하지 않습니다.
사실이 아니다. 당신은 따뜻함과 부드러움을 혼동하고 있습니다. 예를 들어 다음 형식의 프로세스는 x(t) = b * t + e(t)입니다. 여기서 e(t) ~N(0,1)이고 b는 상수입니다. 이 프로세스의 첫 번째 차이점은 고정 프로세스입니다. 프로세스 자체는 고정적이지 않지만 그럼에도 불구하고 매우 현저하게 먼 미래로 임의적으로 외삽됩니다.
이산 시리즈의 "파생/차이"라는 순간을 놓쳤습니다. 이것은 당신의 "아이디어"에 대한 나의 비판을 바꾸지 않습니다. 1차 도함수의 정상성은 VR 가격을 예측하는 데 전혀 도움이 되지 않습니다. 랜덤 워크는 완전히 고정된 첫 번째 차이를 가질 수 있지만 돈을 벌 수는 없습니다.
나는 다른 사람들이 이것으로 돈을 벌거나 필사적으로 반대할지 상관하지 않기 때문에 토론에 들어가지 않고 입에서 거품으로 명백한 것을 증명하지 않을 것입니다. 나 자신이 돈을 버는 것이 나에게 아주 잘 맞기 때문이다.
팀보>> : 사실이 아니다. 당신은 따뜻함과 부드러움을 혼동하고 있습니다. 예를 들어 다음 형식의 프로세스는 x(t) = b * t + e(t)입니다. 여기서 e(t) ~N(0,1)이고 b는 상수입니다. 이 프로세스의 첫 번째 차이점은 고정 프로세스입니다. 프로세스 자체는 고정적이지 않지만 그럼에도 불구하고 매우 현저하게 먼 미래로 임의적으로 외삽됩니다.
나는 아무것도 혼동하지 않습니다. 첫 번째 차이가 정상이면 초기 VR을 예측할 수 있습니다. 이것은 아주 분명합니다. 당신이 다른 의견이라면 반대를 증명하려고 노력하십시오. 그리고 우리는 당신의 노력을 존경합니다.
또 다른 것은 분산의 존재가 확률적 위험이라는 것입니다. 저것들. 이 경우 Markowitz, Sharp 등이 옳습니다. 적어도 명백한 사실에 눈을 뜬 개척자로서. 소르티노 계수를 도출한 사람이 훨씬 더 옳습니다. 왜요? 내가 설명한다. 분산 자체는 사라지지 않습니다. 따라서 특히 고정되지 않은 프로세스에서 이를 처리하는 것은 적어도 시간 낭비입니다. 그리고 TRIZ 교과서에 나와있는 더 쉬운 방법이 있다면 왜 싸우겠습니까? 우리는 수익성이 있는 영역에서 분산을 증가시켜 수익성이 없는 영역의 분산을 줄입니다. 하나의 비 고정 프로세스가 덜 고정되지 않은 다른 프로세스로 이전되었지만 분산은 남아 있지만 이미 우리를 위해 작동하고 반대는 아닙니다.
timbo>> : Не верно. Ты путаешь тёплое с мягким. Например процесс следующего вида x(t) = b * t + e(t), где e(t) ~N(0,1), а b константа. Первая разность этого процесса - стационарный процесс. Сам процесс - нестационарный, но тем не менее очень замечательно экстраполируемый как угодно далеко в будущее.
공식 x(t) = b * x(t-1) + e(t)에 부정확성이 있습니다. 여기서 e(t) ~N(0,1), b는 상수입니다.
Reshetov>> : Я не собираюсь вступать в дискуссии и доказывать с пеной у рта очевидное, потому как мне до лампочки, будут ли на этом зарабатывать другие или же начнут отчаянно возражать. Потому что меня вполне устраивает, что я сам на этом зарабатываю.
Зарабатываешь на I(1) финансового инструмента? Могу пожелать только удачи.
무엇보다도 나는 운에 의존하기 때문입니다. 그것은 더 이상 거래가 아니라 도박이 될 것입니다. 또 다른 것은 아직 100% 포크를 쌓는 것이 불가능했기 때문입니다. 많은 독립적인 요소가 있습니다. 하지만 한편으로는 단일 상품의 TA보다 포트폴리오 투자를 통해 안정적인 결과를 도출하며 이를 해결했다.
Reshetov>> : Меньше всего полагаюсь на удачу, т.к. это будет уже не трейдинг, а лудомания. Другое дело, что сваять 100% вилку пока не удалось, т.к. есть множество независимых факторов. Но зато удалось устаканить это дело, получая более стабильные результаты через портфельные инвестиции, нежели на ТА одиночных инструментов.
나는 아무것도 혼동하지 않습니다. 첫 번째 차이가 정상이면 초기 VR을 예측할 수 있습니다. 이것은 아주 분명합니다. 당신이 다른 의견이라면 반대를 증명하려고 노력하십시오. 그리고 우리는 당신의 노력을 존경합니다.
x(i) = x(i-1) + e(i) 형식의 프로세스, 여기서 e(i) ~N(0,sigma^2). 이 프로세스의 첫 번째 차이점은 고정 프로세스입니다. 그리고 이제 무작위 보행을 어떻게 예측할 계획인지 말하려고 합니다. "그리고 우리는 당신의 시도에 감탄할 것입니다"(c).
Да, правильно. С дискретным процессом я конкретно протупил.
그것은 일어난다.
많은 초보자가 범하는 일반적인 실수는 첫 번째 차이점이 아니라 원래 TS에 대해 수학적 모델에서 외삽하려고 한다는 것입니다.
1. 모든 금융 상품의 VR은 차이에 비해 덜 안정적이므로 외삽에 분명히 적합하지 않습니다.
2. VR과 차이점 사이에는 완전한 불변성이 있습니다. 차이는 VR에서 쉽게 얻을 수 있고 VR은 계산된 미래인 외삽 섹션을 포함하여 차이에서 쉽게 복원할 수 있습니다.
그것은 일어난다.
이산 시리즈의 "파생/차이"라는 순간을 놓쳤습니다. 이것은 당신의 "아이디어"에 대한 나의 비판을 바꾸지 않습니다. 1차 도함수의 정상성은 VR 가격을 예측하는 데 전혀 도움이 되지 않습니다. 랜덤 워크는 완전히 고정된 첫 번째 차이를 가질 수 있지만 돈을 벌 수는 없습니다.
1. 모든 금융 상품의 VR은 차이에 비해 덜 안정적 이므로 외삽에 분명히 적합하지 않습니다.
이산 시리즈의 "파생/차이"라는 순간을 놓쳤습니다. 이것은 당신의 "아이디어"에 대한 나의 비판을 바꾸지 않습니다. 1차 도함수의 정상성은 VR 가격을 예측하는 데 전혀 도움이 되지 않습니다. 랜덤 워크는 완전히 고정된 첫 번째 차이를 가질 수 있지만 돈을 벌 수는 없습니다.
나는 다른 사람들이 이것으로 돈을 벌거나 필사적으로 반대할지 상관하지 않기 때문에 토론에 들어가지 않고 입에서 거품으로 명백한 것을 증명하지 않을 것입니다. 나 자신이 돈을 버는 것이 나에게 아주 잘 맞기 때문이다.
사실이 아니다. 당신은 따뜻함과 부드러움을 혼동하고 있습니다. 예를 들어 다음 형식의 프로세스는 x(t) = b * t + e(t)입니다. 여기서 e(t) ~N(0,1)이고 b는 상수입니다. 이 프로세스의 첫 번째 차이점은 고정 프로세스입니다. 프로세스 자체는 고정적이지 않지만 그럼에도 불구하고 매우 현저하게 먼 미래로 임의적으로 외삽됩니다.
나는 아무것도 혼동하지 않습니다. 첫 번째 차이가 정상이면 초기 VR을 예측할 수 있습니다. 이것은 아주 분명합니다. 당신이 다른 의견이라면 반대를 증명하려고 노력하십시오. 그리고 우리는 당신의 노력을 존경합니다.
또 다른 것은 분산의 존재가 확률적 위험이라는 것입니다. 저것들. 이 경우 Markowitz, Sharp 등이 옳습니다. 적어도 명백한 사실에 눈을 뜬 개척자로서. 소르티노 계수를 도출한 사람이 훨씬 더 옳습니다. 왜요? 내가 설명한다. 분산 자체는 사라지지 않습니다. 따라서 특히 고정되지 않은 프로세스에서 이를 처리하는 것은 적어도 시간 낭비입니다. 그리고 TRIZ 교과서에 나와있는 더 쉬운 방법이 있다면 왜 싸우겠습니까? 우리는 수익성이 있는 영역에서 분산을 증가시켜 수익성이 없는 영역의 분산을 줄입니다. 하나의 비 고정 프로세스가 덜 고정되지 않은 다른 프로세스로 이전되었지만 분산은 남아 있지만 이미 우리를 위해 작동하고 반대는 아닙니다.
Не верно. Ты путаешь тёплое с мягким. Например процесс следующего вида x(t) = b * t + e(t), где e(t) ~N(0,1), а b константа. Первая разность этого процесса - стационарный процесс. Сам процесс - нестационарный, но тем не менее очень замечательно экстраполируемый как угодно далеко в будущее.
공식 x(t) = b * x(t-1) + e(t)에 부정확성이 있습니다. 여기서 e(t) ~N(0,1), b는 상수입니다.
Я не собираюсь вступать в дискуссии и доказывать с пеной у рта очевидное, потому как мне до лампочки, будут ли на этом зарабатывать другие или же начнут отчаянно возражать. Потому что меня вполне устраивает, что я сам на этом зарабатываю.
I(1) 금융 상품으로 수익을 얻습니까? 나는 당신에게 행운을 빌 수 있습니다.
Зарабатываешь на I(1) финансового инструмента? Могу пожелать только удачи.
Меньше всего полагаюсь на удачу, т.к. это будет уже не трейдинг, а лудомания. Другое дело, что сваять 100% вилку пока не удалось, т.к. есть множество независимых факторов. Но зато удалось устаканить это дело, получая более стабильные результаты через портфельные инвестиции, нежели на ТА одиночных инструментов.
포트폴리오의 결과 프로세스에 대해 AR(1)을 수행하면 모든 것이 명확해질 것입니다.
В формуле неточность: x(t) = b * x(t-1) + e(t), где e(t) ~N(0,1), а b константа.
나는 아무것도 혼동하지 않습니다. 첫 번째 차이가 정상이면 초기 VR을 예측할 수 있습니다. 이것은 아주 분명합니다. 당신이 다른 의견이라면 반대를 증명하려고 노력하십시오. 그리고 우리는 당신의 노력을 존경합니다.