timbo>> : Случайное блуждание это мартингейл, соответственно, мат.ожидание для него равно не нулю, а текущей цене. Естественно, если тупо сдвинуть ЦБ на размер текущей цены, т.к. она уже свершившийся факт и ни на что не влияет, то МО для любого момента в будущем будет ноль.
이 스레드의 모든 참가자에게 질문이 있습니다. 예측 가능하거나 수익성 있게 거래하려면 가격이 어떤 통계적 속성을 가져야 합니까?
당연히 SB는 예측 가능합니다. p = 1 - q = 상수
p = q이면 확률이 1인 초기(모든 역사적) 값으로 포인트를 반환하는 것에 대한 입증된 정리가 있습니다. 따라서 이미 역사에 있는 수준을 통해 어리석게도 역추세를 따라 모든 채널을 그릴 수 있습니다 채널 내부. 아크사인 정리도 고려해야 합니다. 가격을 초기 수준으로 되돌리는 데는 꽤 오랜 시간이 걸릴 수 있습니다. 그리고 수익률 사이의 시간 간격은 체계적으로 증가할 것입니다.
p <> q이면 더 큰 확률에 베팅하는 것은 어리석은 일입니다. 플레이어 파멸 문제를 참조하십시오.
SB의 경우 MO는 상수이고 MO = p - q와 같습니다.
불행히도 금융 상품의 가격은 SB가 아닙니다. p = 1 - q <> const, MO <> const, 격차 및 기타 불확실성도 있습니다.
그리고 확률 1로 돌아올 것이지만 약간만 추가됩니다: n -> 무한대. 저것들. 만약 당신에게 영원이 예비되어 있다면, 당신은 어떤 손실이라도 기다릴 수 있습니다. 그리고 이야기에 레벨을 그리면 종이 계속 확장되고 무한대로 확장된다는 것을 잊지 마십시오.
랜덤 워크의 "트렌드, 레벨, 채널"은 괴테의 "파우스트"보다 더 강력할 것이며 배럴당 12개의 탱크에서 오일보다 더 시원할 것입니다.
나머지. 우리는 이미 당신의 의견을 알고 있습니다. 그러나 그것은 우리에게 관심이 없습니다. 문맹 반체제 인사의 개그가 아니라 입증 된 정리 만 관심이 있습니다.
사실, p = q인 SB에 대한 2 * n 틱의 시작점까지 평균 반환 횟수는 다음 공식으로 계산됩니다.
ret = sqrt(2 * n) / sqrt(2 * 파이)
저것들. 100틱의 경우 약 4회, 10,000틱의 경우 약 40회, 1,000,000틱의 경우 약 400회가 반환됩니다.
100틱에서 포인트는 경계에 도달합니다. 이 경계는 초기 레벨에서 임의의 방향으로 약 10핍 떨어져 있습니다. 저것들. 반환 사이의 시간은 제곱으로 증가하고 거리는 제곱근을 초과하지 않습니다. 포인트는 초기 레벨에서 멀어질 수 있을 뿐만 아니라 동일한 속도로 접근할 수 있기 때문에 초과하지 않습니다. 쉽게 처음으로 돌아가 반대편에서 경계에 도달할 수 있습니다. 따라서 MO = p - q = 0
Reshetov>> : Отдыхайте. Мы Ваше мнение уже знаем. Но оно нас не интересует. Интересуют только доказанные теоремы, а не отсебятина безграмотного диссидента.
그래서 나는 당신과 이야기하지 않습니다. "바보를 가르치는 것은 망칠 뿐입니다." 아무 것도 도움이 되지 않습니다. 나는 경험이 없기 때문에 당신의 과학적 말도 안되는 것을 실제 지식으로 받아들일 수 있는 사람들에게 호소합니다.
나는 벽에 글을 쓰고 있다.
계속 하세요. 잘하고 있습니다. 아마도 우리 토론을 다시 읽으면 내가 말한 것을 이해하고 실수를 찾을 수 있을 것입니다.
Случайное блуждание это мартингейл, соответственно, мат.ожидание для него равно не нулю, а текущей цене. Естественно, если тупо сдвинуть ЦБ на размер текущей цены, т.к. она уже свершившийся факт и ни на что не влияет, то МО для любого момента в будущем будет ноль.
글쎄, 완전히 정확하려면 그렇습니다. 전적으로 동의합니다.
Продолжайте, у вас хорошо получается. Может быть, когда вы перечитаете наше обсуждение, вы поймете о чем я говорил и найдете свою ошибку.
나에 대한 질문을 다시 읽으십시오.
이 스레드의 모든 참가자에게 질문이 있습니다. 예측 가능하거나 수익성 있게 거래하려면 가격이 어떤 통계적 속성을 가져야 합니까?
첫 번째 미분의 ACF가 삼각근이지만 이것이 증분의 독립성을 증명하지는 않습니다. 그러나 그 반대(그들의 의존성)는 여러 가지 방법으로 증명될 수 있습니다. 이를 확인하고 이 문제로 다시 돌아가지 않기 위해 다음을 수행했습니다.
1. 특정 기간 TF1에서 수익의 빈도 분포를 계산했습니다. 이 포럼에서 지수가 기하급수적(또는 최소한 매우 근접)임을 이미 두 번 이상 확인했습니다.
2. 두 개의 인접한 증분의 합은 그 자체로 시간 프레임 TF2=2*TF1의 두 배인 시계열의 증분이며, 도수 분포는 단락 1에서와 같은 방법으로 추정할 수 있습니다.
3. TF1 계열의 증분이 독립적인 경우 이론은 TF2의 분포가 TF1과 자체 분포의 컨볼루션과 정확히 일치해야 한다고 요구합니다(이론의 첫 번째 학기를 상기하십시오).
4. 포인트 3이 충족되지 않았는지 확인하기 위해 모든 사람은 최소한 사용 가능한 데이터에서 경험적으로 컨볼루션을 계산하거나 종이에 확인하여 지수 분포를 적분으로 대체할 수 있습니다.
5. 항목 1-4에서 TF1 시리즈의 증분은 종속적입니다.
이 스레드의 모든 참가자에게 질문이 있습니다. 예측 가능하거나 수익성 있게 거래하려면 가격이 어떤 통계적 속성을 가져야 합니까?
당연히 SB는 예측 가능합니다. p = 1 - q = 상수
p = q이면 확률이 1인 초기(모든 역사적) 값으로 포인트를 반환하는 것에 대한 입증된 정리가 있습니다. 따라서 이미 역사에 있는 수준을 통해 어리석게도 역추세를 따라 모든 채널을 그릴 수 있습니다 채널 내부. 아크사인 정리도 고려해야 합니다. 가격을 초기 수준으로 되돌리는 데는 꽤 오랜 시간이 걸릴 수 있습니다. 그리고 수익률 사이의 시간 간격은 체계적으로 증가할 것입니다.
p <> q이면 더 큰 확률에 베팅하는 것은 어리석은 일입니다. 플레이어 파멸 문제를 참조하십시오.
SB의 경우 MO는 상수이고 MO = p - q와 같습니다.
불행히도 금융 상품의 가격은 SB가 아닙니다. p = 1 - q <> const, MO <> const, 격차 및 기타 불확실성도 있습니다.
2. 인접한 두 증분의 합은 그 자체로 시간 프레임 TF2=2*TF1의 두 배인 시계열의 증분이며, 도수 분포는 단락 1에서와 같은 방법으로 추정할 수 있습니다.
당연히 SB는 예측 가능합니다. p = 1 - q = 상수
p = q이면 확률이 1인 초기(모든 과거) 값으로 포인트를 반환하는 것에 대한 입증된 정리가 있습니다. 따라서 이미 역사에 있는 레벨을 통해 어리석게도 역추세를 따라 모든 채널을 그릴 수 있습니다 채널 내부...
네, 예상 가능합니다. 어딘가에 있겠지...
그리고 확률 1로 돌아올 것이지만 약간만 추가됩니다: n -> 무한대. 저것들. 만약 당신에게 영원이 예비되어 있다면, 당신은 어떤 손실이라도 기다릴 수 있습니다. 그리고 이야기에 레벨을 그리면 종이 계속 확장되고 무한대로 확장된다는 것을 잊지 마십시오.
랜덤 워크의 "트렌드, 레벨, 채널"은 괴테의 "파우스트"보다 강할 것이며 배럴당 12개의 탱크에서 오일보다 더 시원할 것입니다.
네, 예상 가능합니다. 어딘가에 있겠지...
그리고 확률 1로 돌아올 것이지만 약간만 추가됩니다: n -> 무한대. 저것들. 만약 당신에게 영원이 예비되어 있다면, 당신은 어떤 손실이라도 기다릴 수 있습니다. 그리고 이야기에 레벨을 그리면 종이 계속 확장되고 무한대로 확장된다는 것을 잊지 마십시오.
랜덤 워크의 "트렌드, 레벨, 채널"은 괴테의 "파우스트"보다 더 강력할 것이며 배럴당 12개의 탱크에서 오일보다 더 시원할 것입니다.
나머지. 우리는 이미 당신의 의견을 알고 있습니다. 그러나 그것은 우리에게 관심이 없습니다. 문맹 반체제 인사의 개그가 아니라 입증 된 정리 만 관심이 있습니다.
사실, p = q인 SB에 대한 2 * n 틱의 시작점까지 평균 반환 횟수는 다음 공식으로 계산됩니다.
ret = sqrt(2 * n) / sqrt(2 * 파이)
저것들. 100틱의 경우 약 4회, 10,000틱의 경우 약 40회, 1,000,000틱의 경우 약 400회가 반환됩니다.
100틱에서 포인트는 경계에 도달합니다. 이 경계는 초기 레벨에서 임의의 방향으로 약 10핍 떨어져 있습니다. 저것들. 반환 사이의 시간은 제곱으로 증가하고 거리는 제곱근을 초과하지 않습니다. 포인트는 초기 레벨에서 멀어질 수 있을 뿐만 아니라 동일한 속도로 접근할 수 있기 때문에 초과하지 않습니다. 쉽게 처음으로 돌아가 반대편에서 경계에 도달할 수 있습니다. 따라서 MO = p - q = 0
Отдыхайте. Мы Ваше мнение уже знаем. Но оно нас не интересует. Интересуют только доказанные теоремы, а не отсебятина безграмотного диссидента.
마지막으로 말씀드리겠습니다.
핸디캡 0과 무한대는 드물다...
그리고 칠면조는 반대 쌍(예: USDEUR)을 통해 동시에 관찰해야 합니다.
그렇지 않으면 좌표 의존성 ...
;)