제곱 평균 제곱근 의미에서만 무작위 프로세스를 예측하는 것이 가능합니다. "특정 임의성"을 복원하는 것은 단순히 쓸모가 없습니다(이것이 두 번째 요점입니다). 그러나 완전히 무작위적인 과정의 평균을 예측하는 것도 낭만주의를 유발하지 않습니다. 그리고 이론/실제 코엑스 오류를 찾으면 모든 것이 문자 그대로, 비유적으로 제자리에 들어옵니다. 평균에 대한 예측은 timbo 가 예를 들어 보여주었던 어떤 이유로 발생하지 않은 가능한 구체적인 구현의 무리만큼 확실히 "희망이 없는" 것이 아닙니다. 그러나 이것에서 무역 감각이 없습니다.
(허락없이 사진을 빌 렸는데 팀보가 신경쓰지 않길 바라며 직접 만드는건 좀 게으름)
이러한 복잡한 접근 방식을 시장에 이전하는 것은 훨씬 더 쓸모가 없습니다. 왜냐하면 증분 분포가 일반적으로 다르고 궤적에 대한 팬이 훨씬 더 많기 때문입니다. 그러나 정말로 원한다면 " 랜덤 워크의 점근적 분석(Asymptotic analysis of random walks) "이라는 이론이 있습니다. 이 이론은 두꺼운 꼬리가 있는 증분 분포("심각도가 다른" 포함)를 포함하여 프로세스의 초기 조건(과학 용어에 따르면 "궤적 편차")과의 편차를 자세히 조사합니다. 위험 이론, 보험 및 다른 곳에서 사용됩니다.
덧셈 :
조금 더 일찍 lea 가 예를 들어 보여 주었고 이상하게 보일 수 있지만 프로세스의 첫 번째 카운트가 평균에서 그리 멀지 않은 것이 분명합니다.
참가자의 첫 번째 질문은 첫 번째 가격 차이가 왜 고정되어 있습니까?입니다. 그러한 과정의 순간을 계산한 사람이 있습니까?
두 번째이자 더 중요한 질문은 여기 일부 사람들이 정지된 과정을 예측할 수 있다고 생각하는 이유입니다. 백색 잡음도 고정되어 있지만 예측할 수 없습니다. 믿지 않는 사람들을 위해 나는 과학적으로 증명할 수 있습니다. 그리고 이런 식으로 가능합니다. 백색 잡음이 예측 가능하다고 상상해보십시오. 그러면 수신기의 잡음은 문제가 되지 않습니다. 신호를 수신하기 전에 외부 및 내부 잡음에 대해 수신기를 보정한 다음 신호를 수신하는 순간 잡음 신호에서 외삽 잡음을 빼기 시작하여 깨끗한 신호를 얻습니다. 함께 특허출원서를 작성해 볼까요? :-)
참가자의 첫 번째 질문은 첫 번째 가격 차이가 왜 고정되어 있습니까?입니다. 그러한 과정의 순간을 계산한 사람이 있습니까?
오래 전에 일부 정상성 테스트를 통과했습니다.
두 번째이자 더 중요한 질문은 여기 일부 사람들이 정지된 과정을 예측할 수 있다고 생각하는 이유입니다. 백색 잡음도 고정되어 있지만 예측할 수 없습니다.
나는 누군지 모르겠어, 나는 오랫동안 처음으로 여기에 왔지만 모든 것이 절대적으로 옳다. 정지 상태는 프로세스를 예측 가능하게 만들지 않습니다.
믿지 않는 사람들을 위해 나는 과학적으로 증명할 수 있습니다. 그리고 이런 식으로 가능합니다. 백색 잡음이 예측 가능하다고 상상해보십시오. 그러면 수신기의 잡음은 문제가 되지 않습니다. 신호를 수신하기 전에 외부 및 내부 잡음에 대해 수신기를 보정한 다음 신호를 수신하는 순간 잡음 신호에서 외삽 잡음을 빼기 시작하여 깨끗한 신호를 얻습니다. 함께 특허출원서를 작성해 볼까요? :-)
나는 이미 임의의 프로세스로 돈을 버는 방법을 알아 냈습니다. :o) 균형이 고정된 프로세스가 되도록 예측 매개변수를 선택하면(임의의 경우임) 수익을 얻을 수 있습니다(원래 프로세스의 매개변수를 알고 있음). 우리는 극단적인 손실의 경우에 대비하여 전리품을 비축하고 최대한의 이익을 얻는 즉시(잔액의 RMS를 결정할 수 있음) - 시장을 떠나 다시 나타나지 않습니다.:o)
팀보, 이미 재료를 배워야 한다고 하더군요....
유리, 비밀은 아니지만 실제로 벌어들이는 돈이 있다면 시스템의 지옥 같은 혼합은 무엇입니까? 나는 시스템의 비밀을 밝히기를 요구하는 것이 아니라 "길의 방향"에 관심이 있습니다.
과학적 재생산의 방법은 믿지 않는 사람들이 그렇게 느끼면 독립적으로 다시 확인할 수 있다는 사실에 있습니다.
AR 모델이 x(i) = x(i-1) + e(i), e(i) ~N(0,1) 프로세스를 예측하는 데 적합하다고 생각하십니까? 실증 실험을 할 준비가 되었으니, 사람들과 신나게 놀아봅시다 ;)
재료를 배우십시오, 팀보 - 그녀는 방향타입니다.
게시물 기반:
나는 재능있는 사람들을 위해 다시 한 번 반복합니다.
1. 원본 TS에서 첫 번째 차이점의 TS를 얻습니다.
2. 첫 번째 차이점의 VR 추정
3. 첫 번째 차이의 외삽 영역에서 원래 TS의 외삽 영역을 복원합니다.
과정 x(i) = x(i-1) + e(i), e(i) ~N(0,1)에 대한 실험.
계획:
우리는 어떻게 예측할 것인가:
실험 진행 상황:
그러한 예측으로는 돈을 벌 수 없습니다.
우리가 그러한 예측을 얻은 이유는 프로세스의 ACF입니다.
결론: 첫 번째 차이점의 정체에도 불구하고 시리즈는 예측할 수 없는 것으로 판명되었습니다.
나는 아무것도 혼동하지 않습니다. 첫 번째 차이가 정상이면 초기 VR을 예측할 수 있습니다. 이것은 아주 분명합니다. 당신이 다른 의견이라면 반대를 증명하려고 노력하십시오. 그리고 우리는 당신의 노력을 존경합니다.
당신의 가정은 틀렸고 증명해야 했습니다.
첨부 파일에 믿을 수 없는 Mathcad의 파일이 있습니다.
나는 재능있는 사람들을 위해 다시 한 번 반복합니다.
1. 원본 TS에서 첫 번째 차이점의 TS를 얻습니다.
2. 첫 번째 차이점의 VR 추정
3. 첫 번째 차이의 외삽 영역에서 원래 TS의 외삽 영역을 복원합니다.
당신은 아무것도 할 수 없습니다. 두 가지를 혼동하고 있습니다.
제곱 평균 제곱근 의미에서만 무작위 프로세스를 예측하는 것이 가능합니다. "특정 임의성"을 복원하는 것은 단순히 쓸모가 없습니다(이것이 두 번째 요점입니다). 그러나 완전히 무작위적인 과정의 평균을 예측하는 것도 낭만주의를 유발하지 않습니다. 그리고 이론/실제 코엑스 오류를 찾으면 모든 것이 문자 그대로, 비유적으로 제자리에 들어옵니다. 평균에 대한 예측은 timbo 가 예를 들어 보여주었던 어떤 이유로 발생하지 않은 가능한 구체적인 구현의 무리만큼 확실히 "희망이 없는" 것이 아닙니다. 그러나 이것에서 무역 감각이 없습니다.
(허락없이 사진을 빌 렸는데 팀보가 신경쓰지 않길 바라며 직접 만드는건 좀 게으름)
이러한 복잡한 접근 방식을 시장에 이전하는 것은 훨씬 더 쓸모가 없습니다. 왜냐하면 증분 분포가 일반적으로 다르고 궤적에 대한 팬이 훨씬 더 많기 때문입니다. 그러나 정말로 원한다면 " 랜덤 워크의 점근적 분석(Asymptotic analysis of random walks) "이라는 이론이 있습니다. 이 이론은 두꺼운 꼬리가 있는 증분 분포("심각도가 다른" 포함)를 포함하여 프로세스의 초기 조건(과학 용어에 따르면 "궤적 편차")과의 편차를 자세히 조사합니다. 위험 이론, 보험 및 다른 곳에서 사용됩니다.
덧셈 :
조금 더 일찍 lea 가 예를 들어 보여 주었고 이상하게 보일 수 있지만 프로세스의 첫 번째 카운트가 평균에서 그리 멀지 않은 것이 분명합니다.
그러나 여전히 - 거래를 위해서는 더 나은 것이 필요합니다.
팀보, 이 그래프는 어떻게 그리셨어요? 그런 프로그램에 연결할 수 있나요?
팀보, 이 그래프는 어떻게 그리셨어요? 그런 프로그램에 연결할 수 있나요?
나는 여기 오지 않았다. 방금 이 스레드를 발견했습니다. 흥미로운 토론.
참가자의 첫 번째 질문은 첫 번째 가격 차이가 왜 고정되어 있습니까?입니다. 그러한 과정의 순간을 계산한 사람이 있습니까?
두 번째이자 더 중요한 질문은 여기 일부 사람들이 정지된 과정을 예측할 수 있다고 생각하는 이유입니다. 백색 잡음도 고정되어 있지만 예측할 수 없습니다. 믿지 않는 사람들을 위해 나는 과학적으로 증명할 수 있습니다. 그리고 이런 식으로 가능합니다. 백색 잡음이 예측 가능하다고 상상해보십시오. 그러면 수신기의 잡음은 문제가 되지 않습니다. 신호를 수신하기 전에 외부 및 내부 잡음에 대해 수신기를 보정한 다음 신호를 수신하는 순간 잡음 신호에서 외삽 잡음을 빼기 시작하여 깨끗한 신호를 얻습니다. 함께 특허출원서를 작성해 볼까요? :-)
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나는 이미 증거를 제시했습니다. 당신의 당나귀 완고함이 여전히 당신이 확인하는 것을 허용하지 않는다면 ...
나는 잠시 동안 여기에 오지 않았다. 방금 이 스레드를 발견했습니다. 흥미로운 토론.
인사말! 만나서 반가워.
참가자의 첫 번째 질문은 첫 번째 가격 차이가 왜 고정되어 있습니까?입니다. 그러한 과정의 순간을 계산한 사람이 있습니까?
오래 전에 일부 정상성 테스트를 통과했습니다.
두 번째이자 더 중요한 질문은 여기 일부 사람들이 정지된 과정을 예측할 수 있다고 생각하는 이유입니다. 백색 잡음도 고정되어 있지만 예측할 수 없습니다.
나는 누군지 모르겠어, 나는 오랫동안 처음으로 여기에 왔지만 모든 것이 절대적으로 옳다. 정지 상태는 프로세스를 예측 가능하게 만들지 않습니다.
믿지 않는 사람들을 위해 나는 과학적으로 증명할 수 있습니다. 그리고 이런 식으로 가능합니다. 백색 잡음이 예측 가능하다고 상상해보십시오. 그러면 수신기의 잡음은 문제가 되지 않습니다. 신호를 수신하기 전에 외부 및 내부 잡음에 대해 수신기를 보정한 다음 신호를 수신하는 순간 잡음 신호에서 외삽 잡음을 빼기 시작하여 깨끗한 신호를 얻습니다. 함께 특허출원서를 작성해 볼까요? :-)
나는 이미 임의의 프로세스로 돈을 버는 방법을 알아 냈습니다. :o) 균형이 고정된 프로세스가 되도록 예측 매개변수를 선택하면(임의의 경우임) 수익을 얻을 수 있습니다(원래 프로세스의 매개변수를 알고 있음). 우리는 극단적인 손실의 경우에 대비하여 전리품을 비축하고 최대한의 이익을 얻는 즉시(잔액의 RMS를 결정할 수 있음) - 시장을 떠나 다시 나타나지 않습니다.:o)