오더북에 보이도록 지정가 주문으로 큰 로트를 배치하면 씬마켓에서 호가와 호가가 가장 가까운 오더북의 중심인 오더북에서 멀어지기 시작한다. 그것. 때로는 이것이 연쇄 반응을 일으켜 "도끼"가 유리의 시야에서 사라집니다. 그런 다음 시장 nektr에서 거의 이 가격에 도달했습니다. 시간이 지나면 "도끼"를 벗습니다. 시장은 거의 원래 위치로 돌아가고 있습니다. 나는 나 자신이 머리에 한 번의 타격을 줄 때까지 그런 방식으로 (라이카를 포함하여) 탐닉했습니다. 그들은 내 신청서를 만족 시켰습니다 (krupnyak의 누군가), 매우 (!))) 부분적으로 내 자신을 만족 시켰습니다. 시장은 갔다 반대 방향으로 , 그런 다음이 나쁜 놈들은 만족스럽지 않은 신청을 철회했습니다. 직접 연주했습니다. 신이시여 감사합니다. 당시 시장은 많이 움직이지 않았고 손실도 미미했습니다.
내가 이해하는 한 첫 번째는 응용 프로그램을 도끼에서 멀리 옮기는 것입니다. 그리고 두 번째 - 도끼 주문 부근의 변동성 증가?
이것은 사적인 순간입니다. 고조파 과정으로 변동성이 증가하지 않을 수 있습니다. 대부분의 경우 그것은 단지 교대입니다.
예를 들어 차이(2) \u003d 가격(2) - 가격(1) ..... 차이(100) \u003d 가격(100) - 가격(99),
잘 그리고 더 선택합니다. 선형 예측 모델
IMHO 이것은 문제를 단순화한 것입니다. 작은 질문을 버리면 ARPSS 모델의 매개 변수에 따라 여러 유형의 모델이 있으며 과거의 모델을 식별하여 미래에 대한 예측이 가능하다고 주장합니다. ARPSS 모델 자체가 미래에 변경되지 않았다면 이것이 가능하다는 것이 나에게는 분명합니다. 나는 권투에서 그런 가정을 찾지 못했습니다. 따라서 비정상 모델에 대한 예측 문제는 내가 지적한 의미로 남아 있습니다.
ИМХО это упрощение проблемы. Если отбросить более мелкие вопросы, то: в зависимости от параметров модели АРПСС существует несколько разновидностей моделей и утвердается, что идентифицировав на прошлом модель можно сделать прогноз на будущее. Для меня очевидно, что это можно сделать, если не поменялась сама модель АРПСС на будущих периодах. У Бокса я не нашел такого предположения. Так что проблема прогнозирования для нестационарных моделей остается в указанном мною смысле.
"ARIMA 모델 자체"는 ARMA(AutoRegression Integrated Moving Average) 모델과 정확히 일치합니다.
자동 회귀 및 이동 평균을 사용하여 이해할 수 있다고 가정 해 보겠습니다. 그러나 귀하의 의견으로는 "통합"된 내용은
1. 그렇다면 이 알고리즘은 당신의 것입니까, 아니면 누구의 것입니까? 네, 그리고 여기서 당신은 철학을 많이 할 필요가 없습니다. 왜냐하면 M1에 대한 핍박은 짧은 TP로 쉽게 알아볼 수 있기 때문입니다.
2. 그렇다면 알고리즘은 누구를 생각해야 하는지 알고 있습니까? 글쎄, "충동"에 대한 작업에 대한 이전 설명은 그리 심각해 보이지 않습니다. 죄송합니다. Schaub는 실험을 하기도 합니다.
분명히 자신의 어리 석음을 보여주는 것이 큰 즐거움을 선사합니다 ... 위의 모든 것에서 Urain이 쓴 것을 이해하지 못했다면 여기서 무엇을하고 있습니까? 그들은 방금 "나는 모든 것을 알고 당신은 lol"과 같은 당신의 바보 같은 의견을 받았습니다 ... 그들은 단지 가지를 어지럽히고 주제에서 산만 해졌습니다 ... 이미 진정하십시오 ... 모두가 이미 당신에 대한 모든 것을 이해했습니다 ...
expromt>> : Видимо вам доставляет огромное удовольствие показывать собственную глупость... Так как если из всего выше написаного вы не поняли что написал Urain, то что вы тут вообще делаете? Просто достали ваши дурацкие коментарии типа "я все знаю а ты лол"... Только захламляют ветку и отвлекают от темы... Угомонитесь уже... Все уже все поняли про вас...
그리고 내 진술의 본질적으로 당신은 개인적인 것을 얻지 않고 합리적으로 말할 수 있습니까?
나는 성격을 전달하지 않습니다. 당신이 할 수 없다고 생각합니까?
당신의 진술에 본질이 있었다면 나는 오래전에 그것을 잃어 버렸습니다 ...이 스레드에서 당신의 남은 인상 : 당신은 당신이 말하는 것을 이해하지 못합니다 (또는 이해하지 못하는 척). 그러나 예측을 위해 m1을 "사용"하기 때문에 그 사람이 틀렸고 일반적으로 바보임을 증명하려고 합니다. 네, 그리고 저는 개인적으로 이해하지 못했습니다. 스레드를 망치지 말라고 요청했습니다. 스레드가 흥미로운 아이디어를 제공하고 귀하의 의견이 정말 유용한 아이디어의 본질을 탐구하는 데 크게 방해가 되기 때문입니다 ...
이를 위해 나는 휴가를 내고 지점을 이해하는 데 합류하고 싶지 않습니다 ... 최선을 다해 ...
당신의 진술에 본질이 있었다면 나는 오래전에 그것을 잃어 버렸습니다 ...이 스레드에서 당신의 남은 인상 : 당신은 당신이 말하는 것을 이해하지 못합니다 (또는 이해하지 못하는 척). 그러나 예측을 위해 m1을 "사용"하기 때문에 그 사람이 틀렸고 일반적으로 바보임을 증명하려고 합니다. 네, 그리고 저는 개인적으로 이해하지 못했습니다. 스레드를 망치지 말라고 요청했습니다. 스레드가 흥미로운 아이디어를 제공하고 귀하의 의견이 정말 유용한 아이디어의 본질을 탐구하는 데 크게 방해가 되기 때문입니다 ...
이를 위해 나는 휴가를 내고 지점을 이해하는 데 합류하고 싶지 않습니다 ... 최선을 다해 ...
친애하는, 당신은 단지 그 사건에 대해서만 이유를 말하라는 요청을 받았습니까? 당신의 행동은 이해할 수 있지만.
말씀의 요지를 이해하지 못하시거나 잊으신 것이라면 저와 아무 관련이 없습니다. 그러나 나는 몇 가지 아이디어를 제안할 수 있습니다. Schaub 당신은 신경증이 완전히 사로잡혀 있지 않아서 아마 안타까울 것입니다. 어쨌든 모든 질병과 장애에서 행운과 회복을 기원합니다!
주제, 즉 가격 움직임을 고정적이지 않은 이유에 관한 것입니다. 프로세스,
그런 다음 먼저 비정상성 자체가 무엇인지 정의해야 합니다.
비정상성은 수학적 기대치와 분산의 변화(불변성이 아님)입니다.
시간에, 즉, 마지막에서 얻은 M5의 평균-분산, 즉 100개의 값이 아닌
는 같은 기간이지만 하루 전에 얻은 평균 산포와 같습니다.
faa1947이 인용한 단락 365의 그래프에서 이 비정상성이 명확하게 보입니다.
첫 번째 그래프에서 - Markov, 자기회귀 과정, 두 번째 그래프에서 분명히 혼합됨
autoregressive - 이동 평균 과 두 프로세스 모두 내가 말했듯이 고정적이지 않으며
무엇보다 정지 상태에 이르게 하는 시점부터 예측할 필요가 있다.
예를 들어 차이(2) \u003d 가격(2) - 가격(1) ..... 차이(100) \u003d 가격(100) - 가격(99),
잘 그리고 더 선택합니다. 선형 예측 모델
오 얼마나 흥미로운지. "도망치다"와 "포수자"라는 용어는 기술적으로 무엇을 의미합니까?
오더북에 보이도록 지정가 주문으로 큰 로트를 배치하면 씬마켓에서 호가와 호가가 가장 가까운 오더북의 중심인 오더북에서 멀어지기 시작한다. 그것. 때로는 이것이 연쇄 반응을 일으켜 "도끼"가 유리의 시야에서 사라집니다. 그런 다음 시장 nektr에서 거의 이 가격에 도달했습니다. 시간이 지나면 "도끼"를 벗습니다. 시장은 거의 원래 위치로 돌아가고 있습니다.
나는 나 자신이 머리에 한 번의 타격을 줄 때까지 그런 방식으로 (라이카를 포함하여) 탐닉했습니다. 그들은 내 신청서를 만족 시켰습니다 (krupnyak의 누군가), 매우 (!))) 부분적으로 내 자신을 만족 시켰습니다. 시장은 갔다 반대 방향으로 , 그런 다음이 나쁜 놈들은 만족스럽지 않은 신청을 철회했습니다. 직접 연주했습니다. 신이시여 감사합니다. 당시 시장은 많이 움직이지 않았고 손실도 미미했습니다.
내가 이해하는 한 첫 번째는 응용 프로그램을 도끼에서 멀리 옮기는 것입니다. 그리고 두 번째 - 도끼 주문 부근의 변동성 증가?
내가 말했듯이 고정적이지 않고
먼저 정지 상태로 가져오는 시점에서 예측해야 합니다.
예를 들어 차이(2) \u003d 가격(2) - 가격(1) ..... 차이(100) \u003d 가격(100) - 가격(99),
잘 그리고 더 선택합니다. 선형 예측 모델
IMHO 이것은 문제를 단순화한 것입니다. 작은 질문을 버리면 ARPSS 모델의 매개 변수에 따라 여러 유형의 모델이 있으며 과거의 모델을 식별하여 미래에 대한 예측이 가능하다고 주장합니다. ARPSS 모델 자체가 미래에 변경되지 않았다면 이것이 가능하다는 것이 나에게는 분명합니다. 나는 권투에서 그런 가정을 찾지 못했습니다. 따라서 비정상 모델에 대한 예측 문제는 내가 지적한 의미로 남아 있습니다.
ИМХО это упрощение проблемы. Если отбросить более мелкие вопросы, то: в зависимости от параметров модели АРПСС существует несколько разновидностей моделей и утвердается, что идентифицировав на прошлом модель можно сделать прогноз на будущее. Для меня очевидно, что это можно сделать, если не поменялась сама модель АРПСС на будущих периодах. У Бокса я не нашел такого предположения. Так что проблема прогнозирования для нестационарных моделей остается в указанном мною смысле.
"ARIMA 모델 자체"는 ARMA(AutoRegression Integrated Moving Average) 모델과 정확히 일치합니다.
자동 회귀 및 이동 평균을 사용하여 이해할 수 있다고 가정 해 보겠습니다. 그러나 귀하의 의견으로는 "통합"된 내용은
"비정상 모델에 대한 예측 문제는 내가 지적한 의미로 남아 있습니다."
예측을 위해 비정상성을 고정된 형태로 가져오는 것에 대한 Box의 지시를
그것들이 있습니다. "가정" 즉? :)
하지만 아시다시피.
"ARIMA 모델 자체"는 ARMA(AutoRegression Integrated Moving Average) 모델과 정확히 일치합니다.
자동 회귀 및 이동 평균을 사용하여 이해할 수 있다고 가정 해 보겠습니다. 그러나 귀하의 의견으로는 "통합"된 내용은
"비정상 모델에 대한 예측 문제는 내가 지적한 의미로 남아 있습니다."
예측을 위해 비정상성을 고정된 형태로 가져오는 것에 대한 Box의 지시를
그것들이 있습니다. "가정" 즉? :)
하지만, 아시다시피.
Box의 경우 "통합"은 1보다 높은 차수 차이입니다. 고정 프로세스를 얻을 때까지 차이의 차이. 복싱은 고정된 관점으로 이어지지만 과거 데이터의 경우 미래 데이터는 어떻습니까? ARPSS 모델은 과거 데이터와 동일한 매개변수를 갖습니까? 그것이 의미하는 바였습니다.
1. 그렇다면 이 알고리즘은 당신의 것입니까, 아니면 누구의 것입니까? 네, 그리고 여기서 당신은 철학을 많이 할 필요가 없습니다. 왜냐하면 M1에 대한 핍박은 짧은 TP로 쉽게 알아볼 수 있기 때문입니다.
2. 그렇다면 알고리즘은 누구를 생각해야 하는지 알고 있습니까? 글쎄, "충동"에 대한 작업에 대한 이전 설명은 그리 심각해 보이지 않습니다. 죄송합니다. Schaub는 실험을 하기도 합니다.
Видимо вам доставляет огромное удовольствие показывать собственную глупость... Так как если из всего выше написаного вы не поняли что написал Urain, то что вы тут вообще делаете? Просто достали ваши дурацкие коментарии типа "я все знаю а ты лол"... Только захламляют ветку и отвлекают от темы... Угомонитесь уже... Все уже все поняли про вас...
그리고 내 말의 요지를 개인적으로 말하지 않고 합리적으로 말할 수 있습니까?
나는 성격을 전달하지 않습니다. 당신이 할 수 없다고 생각합니까?
그리고 내 진술의 본질적으로 당신은 개인적인 것을 얻지 않고 합리적으로 말할 수 있습니까?
나는 성격을 전달하지 않습니다. 당신이 할 수 없다고 생각합니까?
당신의 진술에 본질이 있었다면 나는 오래전에 그것을 잃어 버렸습니다 ...이 스레드에서 당신의 남은 인상 : 당신은 당신이 말하는 것을 이해하지 못합니다 (또는 이해하지 못하는 척). 그러나 예측을 위해 m1을 "사용"하기 때문에 그 사람이 틀렸고 일반적으로 바보임을 증명하려고 합니다. 네, 그리고 저는 개인적으로 이해하지 못했습니다. 스레드를 망치지 말라고 요청했습니다. 스레드가 흥미로운 아이디어를 제공하고 귀하의 의견이 정말 유용한 아이디어의 본질을 탐구하는 데 크게 방해가 되기 때문입니다 ...
이를 위해 나는 휴가를 내고 지점을 이해하는 데 합류하고 싶지 않습니다 ... 최선을 다해 ...
당신의 진술에 본질이 있었다면 나는 오래전에 그것을 잃어 버렸습니다 ...이 스레드에서 당신의 남은 인상 : 당신은 당신이 말하는 것을 이해하지 못합니다 (또는 이해하지 못하는 척). 그러나 예측을 위해 m1을 "사용"하기 때문에 그 사람이 틀렸고 일반적으로 바보임을 증명하려고 합니다. 네, 그리고 저는 개인적으로 이해하지 못했습니다. 스레드를 망치지 말라고 요청했습니다. 스레드가 흥미로운 아이디어를 제공하고 귀하의 의견이 정말 유용한 아이디어의 본질을 탐구하는 데 크게 방해가 되기 때문입니다 ...
이를 위해 나는 휴가를 내고 지점을 이해하는 데 합류하고 싶지 않습니다 ... 최선을 다해 ...
친애하는, 당신은 단지 그 사건에 대해서만 이유를 말하라는 요청을 받았습니까? 당신의 행동은 이해할 수 있지만.
말씀의 요지를 이해하지 못하시거나 잊으신 것이라면 저와 아무 관련이 없습니다. 그러나 나는 몇 가지 아이디어를 제안할 수 있습니다. Schaub 당신은 신경증이 완전히 사로잡혀 있지 않아서 아마 안타까울 것입니다. 어쨌든 모든 질병과 장애에서 행운과 회복을 기원합니다!
분석기를 통해 다른 시간 프레임을 실행하는 것은 흥미롭습니다. EURUSD M1 20000년 2월 5일부터 2000년 1월 6일까지 총 480시간입니다.
이것은 동일한 480시간이지만 H1 시간대에 있습니다.
이 작업은 수행될 수 없습니다. M1 및 H1의 시계열은 특성이 다른 서로 다른 시계열입니다. 그리고 하나가 다른 하나로부터 얻어진다는 사실은 (나에게) 아무 의미가 없습니다.
물론 다릅니다. 당신이 그들을 그렇게 만들었기 때문입니다. 더 높은 시간 프레임의 데이터가 수신되는 방식은 원래 시리즈에 없는 스펙트럼 구성 요소의 형성으로 이어집니다.
존재하지 않는 것을 분석하는 것이 무슨 의미가 있습니까?
또한 이것이 Finvar 분석기라면 품질에 대한 큰 의심이 있습니다. 그들은 간단한 필터도 올바르게 계산하지 못합니다.