물론 다릅니다. 당신이 그들을 그렇게 만들었기 때문입니다. 더 높은 시간 프레임의 데이터가 수신되는 방식은 원래 시리즈에 없는 스펙트럼 구성 요소의 형성으로 이어집니다.
존재하지 않는 것을 분석하는 것이 무슨 의미가 있습니까?
H1에 거래 결정이 내려지면 다른 더 작은 기간이 아니라 H1에 대해 분석해야 합니다. H1에는 자체적인 시간별 추세가 있으며, 이는 가능한 경우 작은 시간 프레임에서 식별하기 어렵습니다. 추세, 주기적인 움직임 및 노이즈를 시장 모델로 고려하면 적어도 주기적인 움직임에 적용됩니다. 한 시간 안에 수많은 트렌드가 시작되고 종료되었습니다. 틱 수준에서 H1에 대한 투기와 삐삐를 구별하는 것은 불가능합니다. 이 구매자가 입력한 지 얼마나 되었는지 알 수 없습니다. 시니어 타임 프레임은 더 젊은 타임 프레임의 산술 합이 아니라 단순히 요약한다는 사실이 관례이며 프로세스의 물리학이 다르며 다른 시간대를 가진 투자자에 의해 결정됩니다.
자기회귀의 차수는 각각 차수의 차수만큼 증가할 것입니다. 주어진 통계에 대해 이전에 조정된 가중치(매개변수)입니다. 프로세스가 변경됩니다.
이동 평균의 매개변수(가중치)는 영향을 받지 않습니다. 권투는 이에 대한 명확한 정의와 예를 제공합니다.
그리고 과거 데이터의 경우 ... 힌트를 제공합니다.
차이(t+1)=가격(t+1)-가격(t), 여기서 t=1,2,.......N.
만약 우리가 Difference(t+1), Price(t)를 예측했다면, t가 마지막 닫힌 막대이기 때문에 알고 있습니다.
:)
Box와 특히 그의 추종자들에 따르면 VR은 추세 제거, 계절성 제거(주기적 또는 무엇입니까?) 및 간격과 같은 예비 처리의 대상입니다. 이론상 노이즈 성분은 남아 있으며, 이것이 유일한 방법은 아니지만 글을 쓸 때 고정된 형태로 가져올 수 있습니다. 시장의 비정상성이 노이즈에 있다고 결론지을 수 있습니까? 나는 그것을 모른다. 귀하가 지시한 대로 예측이 이루어지지 않습니다. 원래 VR은 구성 요소로 분해된 다음 모델이 식별된 다음 다른 VR로 반환되지만 원본을 예측할 수 있습니다.
...... Прогноз делается не так как вами указано. Исходный ВР разлается на составляющие, затем идентифицируется модель, затем производится возвоат к ВР, другому, но который моожет прогнозировать исходный.
По Боксу и особенно его последователей ВР подлежит предварительной обработке: детрендированию, удалению сезонности (цикличности что ли?) и гэпов. По идее остается шумовая компонента, которая может приводится в стационарному виду, как Вы пишите, хотя это не единственный способ. Можем ли мы сделать вывод, что нестационарность рынкета находится в шуме? Я этого не знаю. Прогноз делается не так как вами указано. Исходный ВР разлается на составляющие, затем идентифицируется модель, затем производится возвоат к ВР, другому, но который моожет прогнозировать исходный.
Box-Jenkins 모델도 좋은 이유는 매개변수 AP와 MA가 있으면 본격적인
스펙트럼 전력 밀도(SPD) ! 그리고 그것을 가지고, 당신은 고-저 확률 분포 를 조종할 수 있습니다!
uh 일반 간섭 패턴에 포함된 정보에 대해 말하는 것이 아닙니다. 음, 중첩이 있습니다.
고조파 성분 등.
물론 다릅니다. 당신이 그들을 그렇게 만들었기 때문입니다. 더 높은 시간 프레임의 데이터가 수신되는 방식은 원래 시리즈에 없는 스펙트럼 구성 요소의 형성으로 이어집니다.
존재하지 않는 것을 분석하는 것이 무슨 의미가 있습니까?
이 주제에.
그리고 가장 비정상적인 그래프라도 한 번의 간단한 변환으로 고정될 수 없다면 어떻게 될까요?
자기회귀의 차수는 각각 차수의 차수만큼 증가할 것입니다. 주어진 통계에 대해 이전에 조정된 가중치(매개변수)입니다. 프로세스가 변경됩니다.
이동 평균의 매개변수(가중치)는 영향을 받지 않습니다. 권투는 이에 대한 명확한 정의와 예를 제공합니다.
그리고 과거 데이터의 경우 ... 힌트를 제공합니다.
차이(t+1)=가격(t+1)-가격(t), 여기서 t=1,2,.......N.
만약 우리가 Difference(t+1), Price(t)를 예측했다면, t가 마지막 닫힌 막대이기 때문에 알고 있습니다.
:)
Box와 특히 그의 추종자들에 따르면 VR은 추세 제거, 계절성 제거(주기적 또는 무엇입니까?) 및 간격과 같은 예비 처리의 대상입니다. 이론상 노이즈 성분은 남아 있으며, 이것이 유일한 방법은 아니지만 글을 쓸 때 고정된 형태로 가져올 수 있습니다. 시장의 비정상성이 노이즈에 있다고 결론지을 수 있습니까? 나는 그것을 모른다. 귀하가 지시한 대로 예측이 이루어지지 않습니다. 원래 VR은 구성 요소로 분해된 다음 모델이 식별된 다음 다른 VR로 반환되지만 원본을 예측할 수 있습니다.
이 주제에.
그리고 가장 비정상적인 그래프라도 한 번의 간단한 변환으로 고정될 수 없다면 어떻게 될까요?
아니요. 권투는 이러한 모델 내에서만 일부 모델을 도입했습니다. 추세가 있는지 없는지조차 말할 수 없을 때 이런 종류의 비정상성이 있습니다.
이 주제에.
그리고 가장 비정상적인 그래프라도 한 번의 간단한 변환으로 고정될 수 없다면 어떻게 될까요?
아니요. 권투는 이러한 모델 내에서만 일부 모델을 도입했습니다. 추세가 있는지 없는지조차 말할 수 없을 때 이런 종류의 비정상성이 있습니다.
...... Прогноз делается не так как вами указано. Исходный ВР разлается на составляющие, затем идентифицируется модель, затем производится возвоат к ВР, другому, но который моожет прогнозировать исходный.
이것은 수학적 역설에 대해 무엇입니까?
그리고 Reshetov 방법에 따르면 모든 시리즈를 고정시킬 수 있다고 생각했습니다 ..)
По Боксу и особенно его последователей ВР подлежит предварительной обработке: детрендированию, удалению сезонности (цикличности что ли?) и гэпов. По идее остается шумовая компонента, которая может приводится в стационарному виду, как Вы пишите, хотя это не единственный способ. Можем ли мы сделать вывод, что нестационарность рынкета находится в шуме? Я этого не знаю. Прогноз делается не так как вами указано. Исходный ВР разлается на составляющие, затем идентифицируется модель, затем производится возвоат к ВР, другому, но который моожет прогнозировать исходный.
Box-Jenkins 방법을 프로그래밍 방식으로 구현했습니까?
실제 경험이 있습니까?
Box-Jenkins 방법을 프로그래밍 방식으로 구현했습니까?
실제 경험이 있습니까?
아니요, 만난 적이 없습니다. 회사를 찾고 있습니다.