솔직히 좋아하는 밭을 당근으로 짓밟고 싶진 않아. 모든 사람이 자신의 의견을 가지고 있다는 사실을 기억하는 것이 더 정확합니다. 저는 귀하를 존중합니다. 귀하의 주소에서 거칠게 말했음에도 불구하고 적어도 나는 여전히 그것을 존중합니다. 그러나 다시 한 번 갑자기는 아닙니다.
К тому, что при решении задач по геометрии в школе поток котировок не используется. Вы это все время как-то упускаете
동의하는 것이 더 쉽습니다. 실제로 당신이 옳습니다. 학생들은 이것을 절대 만들지 않을 것입니다:
아니요, 그러나 나는 당신의 접근 방식이 마음에 듭니다. 어떻게 든 즉시 루트를 보려고 시도합니다.
무의미한 말? ))) 그렇다면 당신에게 TA는 무엇입니까? 확인. 당신을 위해 TA가 간단한 MA라면 예 - 넌센스입니다. 비록 나는 무엇입니까? 이것은 수학입니다. 이것은 TA가 아닙니다. 그러면 전혀 명확하지 않습니다. 아...알겠습니다 - TA는 존재하지 않습니다! 아니요. 또한 작동하지 않습니다.
이 주제에 대한 오래된 농담이 있습니다. 한 젊은 유대인이 나이든 유대인에게 다가가서 "안녕하세요?"라고 묻습니다. 그는 투덜거리고 대담한 사람을 주의 깊게 바라보며 "어, 젊은이, 아직 시간이 있습니까?"라고 대답합니다. 나에게 TA란? 이것은 4년의 시간 낭비이며 이것이 x%y 완료되었다는 이해입니다. 그리고 여전히:
용이하게. 말도 안되는 소리 그만하고 우리는 타협점에 도달합니다.
글쎄, 알았어. 마침내 이해할 수 있도록 - 원하는만큼 분석을 즐기십시오. 누군가 당신을 괴롭히고 있습니까?
작동 중인 시스템의 징후는 샘플과 일정한 로트가 있는 이중 샘플 모두에서 거의 동일한 방식으로 최적화된다는 것입니다. 예를 들어 10,000개의 막대가 있다고 가정해 보겠습니다. 우리는 플롯을 대략 반으로 나눕니다. 각각 5000바. 최적화를 5000바까지 추진합니다. 그런 다음 10,000만큼 이익 계수가 많이 변경되지 않았거나 미미하게 변경된 경우(샘플 길이와 무관하게 됨) 시스템이 정방향 테스트를 통과할 확률이 존재합니다. 당연히 10,000바당 약 600 - 1000개의 거래가 있어야 합니다(5000바당 300 - 500).
죄송합니다. 인쇄물만 있습니다.
"카이제곱 검정으로 통계적 유의성 확인"
카이제곱 테스트는 주어진 지표의 판독값이 얼마나 신뢰할 수 있는지를 결정하는 가장 정확한 통계 방법 중 하나입니다. 공식: (/a1 - e1/ - 0.5)^2 : e1 + (/a2 - e2/ - 0.5)^2 : e2
// 절대값
a1 - 결과 1의 시장에서 실제로 관찰된 빈도(예: 성장)
e1 - 결과 1의 추정(이론적) 시장 빈도
a2 - 결과 2의 시장(예: 성장)에서 실제로 관찰된 빈도
e2 - 결과 2의 추정(이론적) 시장 빈도
예시. 시장은 월요일에 669 상승했습니다.
시장은 월요일에 865 하락했다
총 월요일 1534
그러나 시장은 799일 동안 52.1%(월요일뿐만 아니라) 상승했으며 첫 번째 기간은 (/669 - 799/ - 0.5)^2:799 +(/865-735/-0.5)^입니다. 2:735 = 129.5 ^2 :799 + 129.5^2 :735 = 43.81
저것들. 각각의 모든 신호에 대해 옳고 그른 컨텍스트를 분리하는 방법을 배워야 합니다. 더 정확히 말하면 이런 형광펜을 만들려면 훈련(설정)하고 현명하게 사용하면 된다. 그리고 pse.
" 때로는 진실을 말하고, 때론 거짓말을 하고, 때론 진실을 말하고, 때론 말도 안되는 소리를 한다." 더 쉬운 이유는, 이를 위해 동일한 확률로 "시장을 예측"하는 방법을 배워야 하는 것 같습니다. 우리가 할 수 있다면 이 "지표 세트(또는 TS - 그렇지 않은)"는 어떻게 될까요? t 이 단계에서 중요)"? 우리는 출발점으로 돌아가서 우회하고 작업을 복잡하게 만듭니다 ...
"때로는 진실을 말하고, 때론 거짓말을 하고, 때론 진실을 말하고, 때론 말도 안되는 소리를 한다." 더 쉬운 이유는, 이를 위해 동일한 확률로 "시장을 예측"하는 방법을 배워야 하는 것 같습니다. 우리가 할 수 있다면 이 "지표 세트(또는 TS - 그렇지 않은)"는 어떻게 될까요? t 이 단계에서 중요)"? 우리는 출발점으로 돌아가서 우회하고 작업을 복잡하게 만듭니다 ...
이 후크의 결과로 예측 값이 50%가 아니라 60인 지표 세트를 얻는다면 추가 작업이 더 복잡해지지 않을 것입니다.
아마도 나는 이 후크 중 몇 개를 더 시작할 것입니다. :) 그건 그렇고, 나는 대략적인 실수의 이름을 짓고 있습니다. 나는 정확히 그것을 가지고있다.
물론 vapche는 MACD' 또는 RSI와 같은 동전을 던질 수 있습니다. 또는 차트를 묵상하십시오. 그렇다면 행운을 빕니다. :)
이 후크의 결과로 예측 값이 50%가 아니라 60인 지표 세트를 얻는다면 추가 작업이 더 복잡해지지 않을 것입니다.
아마도 나는 이 후크 중 몇 개를 더 시작할 것입니다. :) 그건 그렇고, 나는 대략적인 실수의 이름을 짓고 있습니다. 나는 정확히 그것을 가지고있다.
물론 vapche는 MACD' 또는 RSI와 같은 동전을 던질 수 있습니다. 또는 차트를 묵상하십시오. 그렇다면 행운을 빕니다. :)
그리고 당신에게 행운을 빕니다 :) 그러나 다시 나는 동의하지 않습니다)
지표에는 예측 가치가 없으며 지표는 ATS의 아편제입니다. 지표(MACD와 RSI는 확실함)는 수동 거래의 유물입니다. 자동 전화 교환은 기본 소스인 가격과 함께 작동할 수 있습니다. 당신이 나와 즉시 동의할 것 같지는 않지만 예, 그것은 당신의 일이며 나는 그러한 목표를 설정하지 않습니다)
지표에는 예측 가치가 없으며 지표는 ATS의 아편제입니다. 지표(MACD와 RSI는 확실함)는 수동 거래의 유물입니다. 자동 전화 교환은 기본 소스인 가격과 함께 작동할 수 있습니다. 당신이 나와 즉시 동의할 것 같지는 않지만 예, 그것은 당신의 일이며 나는 그러한 목표를 설정하지 않습니다)
물론 나는 동의하지 않습니다. 당신의 말이 절대적으로 옳습니다. 나는 여기서 웃었다. 집요하게 인디케이터와 TS를 나란히 두지 않았는데도 여전히 이해가 되지 않았다. 예, 차이점이 무엇입니까? 표시기는 원본 소스에서도 작동합니다. 아님? 여기서 저는 강력한 컨텍스트 독립 시스템을 구축하기 위한 계층화된 원리를 공식화하려고 시도했으며 시스템 입력에 가격이 있다고 설명합니다.
네, 전혀 상관없습니다. 입구에서 가격, 출구에서 이익. 그리고 그 사이에 무엇이 있습니까? :) :)
스비노자브르에게
솔직히 좋아하는 밭을 당근으로 짓밟고 싶진 않아. 모든 사람이 자신의 의견을 가지고 있다는 사실을 기억하는 것이 더 정확합니다. 저는 귀하를 존중합니다. 귀하의 주소에서 거칠게 말했음에도 불구하고 적어도 나는 여전히 그것을 존중합니다. 그러나 다시 한 번 갑자기는 아닙니다.
К тому, что при решении задач по геометрии в школе поток котировок не используется. Вы это все время как-то упускаете
동의하는 것이 더 쉽습니다. 실제로 당신이 옳습니다. 학생들은 이것을 절대 만들지 않을 것입니다:
https://www.metatrader5.com/ru/terminal/help/objects/fibo/fibo_arcs 그들은 여전히 숲, 호수에서 어떻게든 이 문제에 대처할 수 있지만 인용문에서는 그렇지 않습니다. 사실, 나는 그것이 인용 과정의 가장 복잡한 분석을 사용하기 때문에 그리워합니다. 내 비전문성을 용서하십시오. 딜레탕테, 할 말.
마 셨니?
아니요, 그러나 나는 당신의 접근 방식이 마음에 듭니다. 어떻게 든 즉시 루트를 보려고 시도합니다.
무의미한 말? ))) 그렇다면 당신에게 TA는 무엇입니까? 확인. 당신을 위해 TA가 간단한 MA라면 예 - 넌센스입니다. 비록 나는 무엇입니까? 이것은 수학입니다. 이것은 TA가 아닙니다. 그러면 전혀 명확하지 않습니다. 아...알겠습니다 - TA는 존재하지 않습니다! 아니요. 또한 작동하지 않습니다.
이 주제에 대한 오래된 농담이 있습니다. 한 젊은 유대인이 나이든 유대인에게 다가가서 "안녕하세요?"라고 묻습니다. 그는 투덜거리고 대담한 사람을 주의 깊게 바라보며 "어, 젊은이, 아직 시간이 있습니까?"라고 대답합니다. 나에게 TA란? 이것은 4년의 시간 낭비이며 이것이 x%y 완료되었다는 이해입니다. 그리고 여전히:
용이하게. 말도 안되는 소리 그만하고 우리는 타협점에 도달합니다.
글쎄, 알았어. 마침내 이해할 수 있도록 - 원하는만큼 분석을 즐기십시오. 누군가 당신을 괴롭히고 있습니까?
작동 중인 시스템의 징후는 샘플과 일정한 로트가 있는 이중 샘플 모두에서 거의 동일한 방식으로 최적화된다는 것입니다. 예를 들어 10,000개의 막대가 있다고 가정해 보겠습니다. 우리는 플롯을 대략 반으로 나눕니다. 각각 5000바. 최적화를 5000바까지 추진합니다. 그런 다음 10,000만큼 이익 계수가 많이 변경되지 않았거나 미미하게 변경된 경우(샘플 길이와 무관하게 됨) 시스템이 정방향 테스트를 통과할 확률이 존재합니다. 당연히 10,000바당 약 600 - 1000개의 거래가 있어야 합니다(5000바당 300 - 500).
죄송합니다. 인쇄물만 있습니다.
"카이제곱 검정으로 통계적 유의성 확인"
카이제곱 테스트는 주어진 지표의 판독값이 얼마나 신뢰할 수 있는지를 결정하는 가장 정확한 통계 방법 중 하나입니다. 공식: (/a1 - e1/ - 0.5)^2 : e1 + (/a2 - e2/ - 0.5)^2 : e2
// 절대값
a1 - 결과 1의 시장에서 실제로 관찰된 빈도(예: 성장)
e1 - 결과 1의 추정(이론적) 시장 빈도
a2 - 결과 2의 시장(예: 성장)에서 실제로 관찰된 빈도
e2 - 결과 2의 추정(이론적) 시장 빈도
예시. 시장은 월요일에 669 상승했습니다.
시장은 월요일에 865 하락했다
총 월요일 1534
그러나 시장은 799일 동안 52.1%(월요일뿐만 아니라) 상승했으며 첫 번째 기간은 (/669 - 799/ - 0.5)^2:799 +(/865-735/-0.5)^입니다. 2:735 = 129.5 ^2 :799 + 129.5^2 :735 = 43.81
이는 99.9% 신뢰 수준으로 매우 의미 있는 결과입니다.
불행히도 Dou뿐입니다 ;)
이 방법이 의심스럽습니까?
저것들. 각각의 모든 신호에 대해 옳고 그른 컨텍스트를 분리하는 방법을 배워야 합니다. 더 정확히 말하면 이런 형광펜을 만들려면 훈련(설정)하고 현명하게 사용하면 된다. 그리고 pse.
" 때로는 진실을 말하고, 때론 거짓말을 하고, 때론 진실을 말하고, 때론 말도 안되는 소리를 한다." 더 쉬운 이유는, 이를 위해 동일한 확률로 "시장을 예측"하는 방법을 배워야 하는 것 같습니다. 우리가 할 수 있다면 이 "지표 세트(또는 TS - 그렇지 않은)"는 어떻게 될까요? t 이 단계에서 중요)"? 우리는 출발점으로 돌아가서 우회하고 작업을 복잡하게 만듭니다 ...
"때로는 진실을 말하고, 때론 거짓말을 하고, 때론 진실을 말하고, 때론 말도 안되는 소리를 한다." 더 쉬운 이유는, 이를 위해 동일한 확률로 "시장을 예측"하는 방법을 배워야 하는 것 같습니다. 우리가 할 수 있다면 이 "지표 세트(또는 TS - 그렇지 않은)"는 어떻게 될까요? t 이 단계에서 중요)"? 우리는 출발점으로 돌아가서 우회하고 작업을 복잡하게 만듭니다 ...
이 후크의 결과로 예측 값이 50%가 아니라 60인 지표 세트를 얻는다면 추가 작업이 더 복잡해지지 않을 것입니다.
아마도 나는 이 후크 중 몇 개를 더 시작할 것입니다. :) 그건 그렇고, 나는 대략적인 실수의 이름을 짓고 있습니다. 나는 정확히 그것을 가지고있다.
물론 vapche는 MACD' 또는 RSI와 같은 동전을 던질 수 있습니다. 또는 차트를 묵상하십시오. 그렇다면 행운을 빕니다. :)
사람들이 크로스 페어에서 채널 내 야간 거래 전략을 비교적 성공적으로 사용한 것은 처음이 아닙니다. 지표의 개선은 원칙적으로 옵티마이저에 의해 이루어집니다.
동시에 옵티마이저는 전략의 견고성에 대해 아무 말도 할 수 없습니다. 그러나 이 전략은 여전히 유효하며(수익으로 판단) 이 상태가 얼마나 유지될지는 알 수 없습니다.
위는 최적화가 아무것도 보장할 수 없다는 실제 사례입니다. 그러나 수익성 지표에 영향을 미칠 수 있습니다.
항상 유익한 특별 시스템인 중재도 있습니다. 이 전략에는 고유한 속성이 있습니다.
1. TA 미사용(가격이력분석)
2. 입력 매개변수가 없습니다.
3. 시장의 성격과 무관합니다. 그 비효율이 사용됩니다.
저것들. 최적화할 수 없는 강력한 전략이 하나 이상 있습니다.
이 후크의 결과로 예측 값이 50%가 아니라 60인 지표 세트를 얻는다면 추가 작업이 더 복잡해지지 않을 것입니다.
아마도 나는 이 후크 중 몇 개를 더 시작할 것입니다. :) 그건 그렇고, 나는 대략적인 실수의 이름을 짓고 있습니다. 나는 정확히 그것을 가지고있다.
물론 vapche는 MACD' 또는 RSI와 같은 동전을 던질 수 있습니다. 또는 차트를 묵상하십시오. 그렇다면 행운을 빕니다. :)
그리고 당신에게 행운을 빕니다 :) 그러나 다시 나는 동의하지 않습니다)
지표에는 예측 가치가 없으며 지표는 ATS의 아편제입니다. 지표(MACD와 RSI는 확실함)는 수동 거래의 유물입니다. 자동 전화 교환은 기본 소스인 가격과 함께 작동할 수 있습니다. 당신이 나와 즉시 동의할 것 같지는 않지만 예, 그것은 당신의 일이며 나는 그러한 목표를 설정하지 않습니다)
그리고 당신에게 행운을 빕니다 :) 그러나 다시 나는 동의하지 않습니다)
지표에는 예측 가치가 없으며 지표는 ATS의 아편제입니다. 지표(MACD와 RSI는 확실함)는 수동 거래의 유물입니다. 자동 전화 교환은 기본 소스인 가격과 함께 작동할 수 있습니다. 당신이 나와 즉시 동의할 것 같지는 않지만 예, 그것은 당신의 일이며 나는 그러한 목표를 설정하지 않습니다)
물론 나는 동의하지 않습니다. 당신의 말이 절대적으로 옳습니다. 나는 여기서 웃었다. 집요하게 인디케이터와 TS를 나란히 두지 않았는데도 여전히 이해가 되지 않았다. 예, 차이점이 무엇입니까? 표시기는 원본 소스에서도 작동합니다. 아님? 여기서 저는 강력한 컨텍스트 독립 시스템을 구축하기 위한 계층화된 원리를 공식화하려고 시도했으며 시스템 입력에 가격이 있다고 설명합니다.
네, 전혀 상관없습니다. 입구에서 가격, 출구에서 이익. 그리고 그 사이에 무엇이 있습니까? :) :)
논의 중인 시스템에는 하나의 매우 단순한 기호가 있어야 합니다. 이것은 최적화된 매개변수가 전혀 없다는 것입니다.
+1, 아마도 MM 및 위험 매개변수를 제외하고.