적합성 결여의 주요 확인은 통계적 유의성입니다. 더 많은 매개변수를 최적화할수록 부적절함을 확인하기 위해 더 많은 트랜잭션이 필요하고 부채가 높아집니다. 얻은 결과의 PF입니다. 불일치 징후 중 일부는 시스템 성능을 확인하는 총 트랜잭션 수인 통계적 신뢰성을 높입니다. 이것은 다른 도구, 최적 영역의 너비 등에 대한 작업입니다. 또 다른 좋은 징조는 최적화 결과 에 따라 최대 PF로 최대 이익을 얻을 때입니다. 일반적으로 최적화 결과는 거래 아이디어를 전체적으로 분석하는 기초입니다. 많은 실행 - 특정 가설을 확인하거나 반증할 수 있는 많은 통계 데이터. 요컨대 최적화는 시스템 설계에 조정 위험을 도입하지만 결과를 올바르게 분석하면 통계를 통해 ES의 견고성을 확인할 수 있으며 그 반대의 경우도 마찬가지입니다.
다른 방법은 형평성을 테스트합니다. 기본적으로 결과의 균일성입니다. 그 근거가 바로 그 스탯입니다. 특성(MO, PF)은 다양한 자기자본 영역에서 가능한 한 유사해야 합니다. 섹션의 최소 크기는 시스템 및 해당 특성(MO, PF)에 따라 다릅니다.
2. 시장을 따르는 TS. 저것들. 컨텍스트는 이동, 옆으로 및 다양한 유형으로 거래됩니다. 이 경우 예측되는 것은 미래 가격이 아니라 감지된 시장 상태의 지속입니다. 진입과 퇴장은 예상 가격이 아니라 상황의 변화를 기반으로 합니다. 그렇지는 않습니다. 물론 주문은 거의 예측된 가격이지만 컨텍스트 규칙입니다. ))) // 나는 슈퍼 듀퍼 트레이더 중 한 사람의 엉터리 표현을 반복하겠습니다. 그냥 따를 뿐입니다." - 권한은 없지만 내 거래의 본질을 정확히 반영합니다.
주님이 함께 하십니다! 무슨 비밀? 그것은 일급비밀에 가깝습니다. 그곳에 모인 아직 어두운 사람들은 단순하게 말을 하지 않습니다. 물론 통계는 없지만 트레이딩의 역사를 통해 알고 있는 성공적인 TS 중 시장을 따라가는 원칙에 따라 작동하는 TS가 대다수를 차지합니다. 그래서 나도 너한테 무슨 말을 해야할지 모르겠어...
다른 방법은 형평성을 테스트합니다. 기본적으로 결과의 균일성입니다. 그 근거는 그 스탯이다. 특성(MO, PF)은 다양한 자기자본 영역에서 가능한 한 유사해야 합니다. 섹션의 최소 크기는 시스템 및 해당 특성(MO, PF)에 따라 다릅니다.
그리고 공식은 예를 들어 인수로 거래 시스템의 일부 M에 대한 마지막 N 거래의 결과가 될 수 있습니다. 함수는 숫자를 반환합니다. 예를 들어 5보다 크거나 같으면 그러한 자산은 다음과 같습니다. 샘플과 매우 유사하며 실제 생활에서 작업할 가치가 있습니다. 더 많은 경우 일반적으로 class . 5 미만인 경우 시스템은 시장 단계를 기다리면서 종이 거래를 계속합니다.
ivandurak писал(а)>> 그리고 공식은 예를 들어 인수로 거래 시스템의 일부 M에 대한 마지막 N 거래의 결과가 될 수 있습니다. 함수는 숫자를 반환합니다. 예를 들어 5보다 크거나 같으면 그러한 자산은 다음과 같습니다. 샘플과 매우 유사하며 실제 생활에서 작업할 가치가 있습니다. 더 많은 경우 일반적으로 class . 5 미만인 경우 시스템은 시장 단계를 기다리면서 종이 거래를 계속합니다.
주님이 함께 하십니다! 무슨 비밀? 그것은 일급비밀에 가깝습니다. 그곳에 모인 아직 어두운 사람들은 단순하게 말을 하지 않습니다. 물론 통계는 없지만 트레이딩의 역사를 통해 알고 있는 성공적인 TS 중 시장을 따라가는 원칙에 따라 작동하는 TS가 대다수를 차지합니다. 그래서 나도 너한테 무슨 말을 해야할지 모르겠어...
이렇게 답하면 빠른 움직임이 느린 움직임을 넘어 N핍이 되면 해당 포지션이 열리며 물리적인 의미는 속도를 측정하고 시장이 불활성이면 수익을 낼 기회가 있다는 것입니다. ATR 포인트 내. 농담이 아닙니다. 정말 진지하게, 고유한 설정, 거래 원칙을 가진 일련의 거래 시스템이 필요합니다. 이 시스템은 전체 이익을 커버할 수 있으며 하나의 TF에서 작동하는 유일한 제한입니다. 가설은 역사가 반복되면 시장의 단계가 번갈아 가며 높은 확률로 이 단계에서 이익을 내는 TS가 있다는 것입니다. 두 명의 분석가가 한 명이 + 다른 한 명이 -라고 말하면, 우리는 신뢰할 수 있는 정보를 가지고 있고, 최대 10핍의 예측을 제공하는 10명의 분석가를 추가하면 가장 가까운 수치에 대한 모든 정보를 얻을 수 있습니다.
주요 조건은 다시 통계적 신뢰성입니다. 그러나 시스템 자체는 최소 거래 요구 사항을 조정할 수 있습니다. 예를 들어, SL 대 TP의 비율입니다. 이 비율이 1과 다를수록 더 많은 거래가 필요합니다. 극단적인 경우는 정지 없이 거래하는 경우입니다. 거래 횟수에 관계없이 충분하지 않습니다. 그렇지는 않지만 여전히 스톱이 있기 때문에 마진 콜 :) 간단히 말해서 트랜잭션이 있어야 합니다. 수익성 있는 거래와 손실을 보는 거래 모두 통계적으로 신뢰할 수 있는 확률 평가에 충분합니다. 비율 SL/TP=100:1 또는 1:100인 경우 100번의 거래는 분명히 첫 번째 경우에 tp, 두 번째 경우에 sl, 따라서 다른 통계의 확률을 안정적으로 추정하기에 충분하지 않습니다. 시스템 표시기가 신뢰할 수 없음
적합성 결여의 주요 확인은 통계적 유의성입니다. 더 많은 매개변수를 최적화할수록 부적절함을 확인하기 위해 더 많은 트랜잭션이 필요하고 부채가 높아집니다. 얻은 결과의 PF입니다. 불일치 징후 중 일부는 시스템 성능을 확인하는 총 트랜잭션 수인 통계적 신뢰성을 높입니다. 이것은 다른 도구, 최적 영역의 너비 등에 대한 작업입니다. 또 다른 좋은 징조는 최적화 결과 에 따라 최대 PF로 최대 이익을 얻을 때입니다. 일반적으로 최적화 결과는 거래 아이디어를 전체적으로 분석하는 기초입니다. 많은 실행 - 특정 가설을 확인하거나 반증할 수 있는 많은 통계 데이터. 요컨대 최적화는 시스템 설계에 조정 위험을 도입하지만 결과를 올바르게 분석하면 통계를 통해 ES의 견고성을 확인할 수 있으며 그 반대의 경우도 마찬가지입니다.
다른 방법은 형평성을 테스트합니다. 기본적으로 결과의 균일성입니다. 그 근거가 바로 그 스탯입니다. 특성(MO, PF)은 다양한 자기자본 영역에서 가능한 한 유사해야 합니다. 섹션의 최소 크기는 시스템 및 해당 특성(MO, PF)에 따라 다릅니다.
어둡게 할 것. 시장에서 더 많은 돈을 가진 사람이 옳습니다. 모든 예측 시스템은 도움이 될 뿐 그 이상은 아닙니다. 그리고 펜으로 거래해야합니다. 그렇지 않으면 배수구가 시장에서 얻을 수있는 최대 값입니다. 제 IMHO입니다.
2. 시장을 따르는 TS. 저것들. 컨텍스트는 이동, 옆으로 및 다양한 유형으로 거래됩니다. 이 경우 예측되는 것은 미래 가격이 아니라 감지된 시장 상태의 지속입니다. 진입과 퇴장은 예상 가격이 아니라 상황의 변화를 기반으로 합니다. 그렇지는 않습니다. 물론 주문은 거의 예측된 가격이지만 컨텍스트 규칙입니다. ))) // 나는 슈퍼 듀퍼 트레이더 중 한 사람의 엉터리 표현을 반복하겠습니다. 그냥 따를 뿐입니다." - 권한은 없지만 내 거래의 본질을 정확히 반영합니다.
안녕하세요 .
정보는 확실히 비밀입니다. 굴착 위치를 알려줄 수 있습니다.
안녕하세요 .
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좋은...
주님이 함께 하십니다! 무슨 비밀? 그것은 일급비밀에 가깝습니다. 그곳에 모인 아직 어두운 사람들은 단순하게 말을 하지 않습니다. 물론 통계는 없지만 트레이딩의 역사를 통해 알고 있는 성공적인 TS 중 시장을 따라가는 원칙에 따라 작동하는 TS가 대다수를 차지합니다. 그래서 나도 너한테 무슨 말을 해야할지 모르겠어...
다른 방법은 형평성을 테스트합니다. 기본적으로 결과의 균일성입니다. 그 근거는 그 스탯이다. 특성(MO, PF)은 다양한 자기자본 영역에서 가능한 한 유사해야 합니다. 섹션의 최소 크기는 시스템 및 해당 특성(MO, PF)에 따라 다릅니다.
그리고 공식은 예를 들어 인수로 거래 시스템의 일부 M에 대한 마지막 N 거래의 결과가 될 수 있습니다. 함수는 숫자를 반환합니다. 예를 들어 5보다 크거나 같으면 그러한 자산은 다음과 같습니다. 샘플과 매우 유사하며 실제 생활에서 작업할 가치가 있습니다. 더 많은 경우 일반적으로 class . 5 미만인 경우 시스템은 시장 단계를 기다리면서 종이 거래를 계속합니다.그리고 공식은 예를 들어 인수로 거래 시스템의 일부 M에 대한 마지막 N 거래의 결과가 될 수 있습니다. 함수는 숫자를 반환합니다. 예를 들어 5보다 크거나 같으면 그러한 자산은 다음과 같습니다. 샘플과 매우 유사하며 실제 생활에서 작업할 가치가 있습니다. 더 많은 경우 일반적으로 class . 5 미만인 경우 시스템은 시장 단계를 기다리면서 종이 거래를 계속합니다.
IMHA, PF는 이러한 공식으로 매우 적합합니다. :)
IMHA, PF는 이러한 공식으로 매우 적합합니다. :)
예를 들어, +25, -10, +8, +5, +0, +4, +3, +1.exist gud 트랜잭션이 있습니다.
그리고 또 다른 질문, 우리가 결론을 내리는 최소 거래 수입니다.
좋은...
주님이 함께 하십니다! 무슨 비밀? 그것은 일급비밀에 가깝습니다. 그곳에 모인 아직 어두운 사람들은 단순하게 말을 하지 않습니다. 물론 통계는 없지만 트레이딩의 역사를 통해 알고 있는 성공적인 TS 중 시장을 따라가는 원칙에 따라 작동하는 TS가 대다수를 차지합니다. 그래서 나도 너한테 무슨 말을 해야할지 모르겠어...
이렇게 답하면 빠른 움직임이 느린 움직임을 넘어 N핍이 되면 해당 포지션이 열리며 물리적인 의미는 속도를 측정하고 시장이 불활성이면 수익을 낼 기회가 있다는 것입니다. ATR 포인트 내. 농담이 아닙니다. 정말 진지하게, 고유한 설정, 거래 원칙을 가진 일련의 거래 시스템이 필요합니다. 이 시스템은 전체 이익을 커버할 수 있으며 하나의 TF에서 작동하는 유일한 제한입니다. 가설은 역사가 반복되면 시장의 단계가 번갈아 가며 높은 확률로 이 단계에서 이익을 내는 TS가 있다는 것입니다. 두 명의 분석가가 한 명이 + 다른 한 명이 -라고 말하면, 우리는 신뢰할 수 있는 정보를 가지고 있고, 최대 10핍의 예측을 제공하는 10명의 분석가를 추가하면 가장 가까운 수치에 대한 모든 정보를 얻을 수 있습니다.예를 들어, +25, -10, +8, +5, +0, +4, +3, +1.exist gud 트랜잭션이 있습니다.
왜 나쁜가? 우리는 또한 주식 역학에 관심이 있습니다. LR을 이 시리즈의 누적 합계로 빌드하면 최대가 됩니다.
그리고 또 다른 질문, 우리가 결론을 내리는 최소 거래 수입니다.
주요 조건은 다시 통계적 신뢰성입니다. 그러나 시스템 자체는 최소 거래 요구 사항을 조정할 수 있습니다. 예를 들어, SL 대 TP의 비율입니다. 이 비율이 1과 다를수록 더 많은 거래가 필요합니다. 극단적인 경우는 정지 없이 거래하는 경우입니다. 거래 횟수에 관계없이 충분하지 않습니다. 그렇지는 않지만 여전히 스톱이 있기 때문에 마진 콜 :) 간단히 말해서 트랜잭션이 있어야 합니다. 수익성 있는 거래와 손실을 보는 거래 모두 통계적으로 신뢰할 수 있는 확률 평가에 충분합니다. 비율 SL/TP=100:1 또는 1:100인 경우 100번의 거래는 분명히 첫 번째 경우에 tp, 두 번째 경우에 sl, 따라서 다른 통계의 확률을 안정적으로 추정하기에 충분하지 않습니다. 시스템 표시기가 신뢰할 수 없음
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Avals 는 모든 존경심을 가지고 있지만 현재 사용하는 공식에 가까워졌습니다. 다른 솔루션을 듣고 싶습니다.
이번에는 PF.
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