왜 나쁜가? 우리는 또한 주식 역학에 관심이 있습니다. LR을 이 시리즈의 누적 합계로 빌드하면 최대가 됩니다.
주요 조건은 다시 통계적 신뢰성입니다. 그러나 시스템 자체는 최소 거래 요구 사항을 조정할 수 있습니다. 예를 들어, SL 대 TP의 비율입니다. 이 비율이 1과 다를수록 더 많은 거래가 필요합니다. 극단적인 경우는 정지 없이 거래하는 경우입니다. 거래 횟수에 관계없이 충분하지 않습니다. 그렇지는 않지만 여전히 스톱이 있기 때문에 마진 콜 :)
이 문제에 대한 나의 실험은 그렇지 않다고 말합니다. 전략은 개시 가격에서 테스트되며, TS의 골격을 작성하는 것이 더 쉽고, 동일한 값의 SL과 TP가 있지만 동적이며, 예를 들어 ATR 또는 하나의 신호에 대한 분산에 따라 계산하면 여러 위치를 열 수 있습니다. 패턴이 있으면 이익이 손실보다 더 자주 발생해야 한다는 아이디어입니다. 전략을 실생활에 적용하는 기준인 IMHO는 트레일링 스톱과 비교할 때보다 더 정확하고 빠르게 추정됩니다. 여기서 추세의 한 번의 거래가 가장 큰 이익을 가져올 수 있습니다. 손실이 있다는 데 동의하지만.
이 문제에 대한 나의 실험은 그렇지 않다고 말합니다. 전략은 개시 가격에서 테스트되며, TS의 골격을 작성하는 것이 더 쉽고, 동일한 값의 SL과 TP가 있지만 동적이며, 예를 들어 ATR 또는 하나의 신호에 대한 분산에 따라 계산하면 여러 위치를 열 수 있습니다. 패턴이 있으면 이익이 손실보다 더 자주 발생해야 한다는 아이디어입니다. 전략을 실생활에 적용하는 기준인 IMHO는 트레일링 스톱과 비교할 때보다 더 정확하고 빠르게 추정됩니다. 여기서 추세의 한 번의 거래가 가장 큰 이익을 가져올 수 있습니다. 비록 손실이 있다는 데 동의하지만.
이 문제에 대한 나의 실험은 그렇지 않다고 말합니다. 전략은 개시 가격에서 테스트되며, TS의 골격을 작성하는 것이 더 쉽고, 동일한 값의 SL과 TP가 있지만 동적이며, 예를 들어 ATR 또는 하나의 신호에 대한 분산에 따라 계산하면 여러 위치를 열 수 있습니다. 패턴이 있으면 이익이 손실보다 더 자주 발생해야 한다는 아이디어입니다. 전략을 실생활에 적용하는 기준인 IMHO는 트레일링 스톱과 비교할 때보다 더 정확하고 빠르게 추정됩니다. 여기서 추세의 한 번의 거래가 가장 큰 이익을 가져올 수 있습니다. 동의하지만 손실이 있습니다.
추신 건설이 시작되자 마자 추세라는 단어를 다른 스레드에 굽히고 싶습니다.
그리고 전에. 님의 글도 봤습니다.
물론 건설적이지만 주제에서 조금 벗어나지 않나요? 어쩌면 뎁. 나뭇가지?
===
나는 주제 스타터가 약간 주제를 벗어난 나를 용서해주기를 바랍니다. 일반적으로 나는 그렇게 부끄럽지 않습니다.)))
1. TS가 작동하지 않는 위치와 가장 중요한 이유를 확인하기 위해 TS를 조사하는 것이 좋습니다. 그리고 그것을 개선하려는 목적으로도 - 거래하지 않는 것을 제외하고는 보편적이지 않습니다. TS - 그러한 영역에서 TS를 사용하지 않는 것뿐입니다.
2. 시장의 특성 변화에 대한 반응 속도에 대해 이야기했는데 이에 대한 특정 필터 코드 가 Code Base에 있습니다. 문제의 간략한 본질과 필터링 요구 사항은 다음과 같습니다.
시장의 일반적인 특성을 추적하기 위해 충분한 평활화와 함께 일반적인 저역 통과 변동성 필터링을 적용하면 반응(단계)에 엄청난 지연이 발생하여 적응의 모든 이점이 거의 무효화됩니다. 저것들. 필터를 만드는 것이 필요했습니다.
a) 한편으로는 시장 열정의 정도가 증가함에 따라 최소한의 지연으로 응답하고,
b) 반면에 현재 변동성 수준에서 노이즈를 효과적으로 억제했습니다.
당연히 상황에 더 적합한 변동성을 필터링할 수 있습니다. 예를 들어, 방향 이동 측정이나 다른 것...
Avals 는 모든 존경심을 가지고 있지만 현재 사용하는 공식에 가까워졌습니다. 다른 솔루션을 듣고 싶습니다.
이번에는 PF.
Sharpe 및 Sortino 확률도 나쁘지 않지만 단점도 있습니다. 이상적인 공식은 없지만 차량 자체를 고려하여 다소 최적의 공식을 선택할 수 있습니다.
락 쓴 >>
추신 당신이 관심이 있다면 나는 개인을 던질 수 있지만 나중에.
흥미로울 것입니다 :)
왜 나쁜가? 우리는 또한 주식 역학에 관심이 있습니다. LR을 이 시리즈의 누적 합계로 빌드하면 최대가 됩니다.
주요 조건은 다시 통계적 신뢰성입니다. 그러나 시스템 자체는 최소 거래 요구 사항을 조정할 수 있습니다. 예를 들어, SL 대 TP의 비율입니다. 이 비율이 1과 다를수록 더 많은 거래가 필요합니다. 극단적인 경우는 정지 없이 거래하는 경우입니다. 거래 횟수에 관계없이 충분하지 않습니다. 그렇지는 않지만 여전히 스톱이 있기 때문에 마진 콜 :)
이 문제에 대한 나의 실험은 그렇지 않다고 말합니다. 전략은 개시 가격에서 테스트되며, TS의 골격을 작성하는 것이 더 쉽고, 동일한 값의 SL과 TP가 있지만 동적이며, 예를 들어 ATR 또는 하나의 신호에 대한 분산에 따라 계산하면 여러 위치를 열 수 있습니다. 패턴이 있으면 이익이 손실보다 더 자주 발생해야 한다는 아이디어입니다. 전략을 실생활에 적용하는 기준인 IMHO는 트레일링 스톱과 비교할 때보다 더 정확하고 빠르게 추정됩니다. 여기서 추세의 한 번의 거래가 가장 큰 이익을 가져올 수 있습니다. 손실이 있다는 데 동의하지만.
추신 건설이 시작되자 마자 추세라는 단어를 다른 스레드에 굽히고 싶습니다.
이 문제에 대한 나의 실험은 그렇지 않다고 말합니다. 전략은 개시 가격에서 테스트되며, TS의 골격을 작성하는 것이 더 쉽고, 동일한 값의 SL과 TP가 있지만 동적이며, 예를 들어 ATR 또는 하나의 신호에 대한 분산에 따라 계산하면 여러 위치를 열 수 있습니다. 패턴이 있으면 이익이 손실보다 더 자주 발생해야 한다는 아이디어입니다. 전략을 실생활에 적용하는 기준인 IMHO는 트레일링 스톱과 비교할 때보다 더 정확하고 빠르게 추정됩니다. 여기서 추세의 한 번의 거래가 가장 큰 이익을 가져올 수 있습니다. 비록 손실이 있다는 데 동의하지만.
추신 건설이 시작되자 마자 추세라는 단어를 다른 스레드에 굽히고 싶습니다.
네, TS와 시스템 구축에 대한 접근 방식에 따라 다릅니다.
네, TS와 시스템 구축에 대한 접근 방식에 따라 다릅니다.
개인을 보세요.이 문제에 대한 나의 실험은 그렇지 않다고 말합니다. 전략은 개시 가격에서 테스트되며, TS의 골격을 작성하는 것이 더 쉽고, 동일한 값의 SL과 TP가 있지만 동적이며, 예를 들어 ATR 또는 하나의 신호에 대한 분산에 따라 계산하면 여러 위치를 열 수 있습니다. 패턴이 있으면 이익이 손실보다 더 자주 발생해야 한다는 아이디어입니다. 전략을 실생활에 적용하는 기준인 IMHO는 트레일링 스톱과 비교할 때보다 더 정확하고 빠르게 추정됩니다. 여기서 추세의 한 번의 거래가 가장 큰 이익을 가져올 수 있습니다. 동의하지만 손실이 있습니다.
추신 건설이 시작되자 마자 추세라는 단어를 다른 스레드에 굽히고 싶습니다.
그리고 전에. 님의 글도 봤습니다.
물론 건설적이지만 주제에서 조금 벗어나지 않나요? 어쩌면 뎁. 나뭇가지?
===
나는 주제 스타터가 약간 주제를 벗어난 나를 용서해주기를 바랍니다. 일반적으로 나는 그렇게 부끄럽지 않습니다.)))
1. TS가 작동하지 않는 위치와 가장 중요한 이유를 확인하기 위해 TS를 조사하는 것이 좋습니다. 그리고 그것을 개선하려는 목적으로도 - 거래하지 않는 것을 제외하고는 보편적이지 않습니다. TS - 그러한 영역에서 TS를 사용하지 않는 것뿐입니다.
2. 시장의 특성 변화에 대한 반응 속도에 대해 이야기했는데 이에 대한 특정 필터 코드 가 Code Base에 있습니다. 문제의 간략한 본질과 필터링 요구 사항은 다음과 같습니다.
시장의 일반적인 특성을 추적하기 위해 충분한 평활화와 함께 일반적인 저역 통과 변동성 필터링을 적용하면 반응(단계)에 엄청난 지연이 발생하여 적응의 모든 이점이 거의 무효화됩니다. 저것들. 필터를 만드는 것이 필요했습니다.
a) 한편으로는 시장 열정의 정도가 증가함에 따라 최소한의 지연으로 응답하고,
b) 반면에 현재 변동성 수준에서 노이즈를 효과적으로 억제했습니다.
당연히 상황에 더 적합한 변동성을 필터링할 수 있습니다. 예를 들어, 방향 이동 측정이나 다른 것...
===
그리고 미래를 위해-주제에서 벗어나지 않도록 노력합시다. (나에게도 해당된다!!!)
비 아마츄어 옵션이 있습니다 ...... 효과는 동일하지만 :)
- 최적화, 기간 N
- 파일에 결과 쓰기
- 엑셀 분석
- 허용 가능한 결과의 매개변수를 다른 파일에 쓰기
- 탱크 및 전방 N/2에서 이러한 매개변수로 EA 실행
- 최적화 기간 동안 얻은 결과와 유사한 결과 선택(본질적으로 동일한 "곡선의 특성") ....
- 단 하나의 선택과 최종 최적화......
글쓰는것도 지겹네요 :) .... 다 고려한듯 하고 랜덤결과가 심하게 끊기는데도 결과가 문제.....
그러나 최적화 결과의 처리, 저장 및 추가 사용과 함께 Excel 파일의 주제에 대해 보다 성공적인 다른 변형이 있었습니까?
방법으로 시작하는 것이 좋습니다. 나는 지금 이것을 공부하고 있다. 특히 웨이블릿 및 다중 프랙탈 분석에 대한 장에서 매우 흥미로운 점입니다.
프로그래밍은 정말 어렵다. 그러나 예를 들어 상관 적분에는 실제로 무언가가 있습니다...
내가 이해하는 한 A. Pavlov의 "복잡한 신호 분석 방법"의 이 모노그래프에서 수학 장치용 mt4 라이브러리를 기다릴 수 있습니다. LibMatrix와 같은?
그러나 최적화 결과의 처리, 저장 및 추가 사용과 함께 Excel 파일의 주제에 대해 보다 성공적인 다른 변형이 있었습니까?
프로세스 자동화라고 하면 분석-선택-거부-선택 빼고는 최대한 자동화 시켰다....
그리고 최종 결과에 관해서는 결론만 있었습니다. 단일, 심지어 가장 성공적인 테스트도 미래의 모든 것을 보장합니다.... 시스템이 과도한 적응성으로 고통받지는 않았지만 :))
예를 들어, +25, -10, +8, +5, +0, +4, +3, +1.exist gud 트랜잭션이 있습니다.
하나의 기준은 분명히 충분하지 않습니다. 이 일련의 거래에 대해 최대 수익성 거래 하나를 버리면 시스템이 만든 모든 이익의 절반을 잃게 된다고 즉시 말할 수 있습니다. 이 방법으로는 할 수 없습니다.
내가 이해하는 한 A. Pavlov의 "복잡한 신호 분석 방법"의 이 모노그래프에서 수학 장치용 mt4 라이브러리를 기다릴 수 있습니다. LibMatrix와 같은?
지금까지 그런 계획은 없었다.