어려운 질문입니다, LeoV . 아마 둘 다. 그러나 나 자신은 수학의 방향으로 이러한 구성 요소의 비율을 변경하고 싶습니다. 물론, 완전한 수학적 정당성은 결코 있을 수 없으며, 따라서 모든 시스템은 재앙을 겪을 것입니다.
뭐가 너무 슬퍼. 잔이 반쯤 차있습니다 :-). 또한 다양한 시스템 및 장치의 작동에 대한 수학적으로 완전하고 엄격한 설명이 많이 있습니다. 그러나 그들의 물리적 구현은 컴퓨팅 장치의 능력(실시간 계산)에서 필요한 사전 데이터의 부족에 이르기까지 해결할 수 없는 문제에 끊임없이 부딪칩니다. 그러나 아무것도, 우리는 결정했고 결정했습니다. 연습을 위한 충분한 정확도를 가진 소위 솔루션. 그들은 날아가고 떨어지지 않는다
제 생각에는 발이 결코 차량에서 가장 중요한 부분은 아닙니다. 이것은 손실 위치에서 벗어나는 방법 중 하나일 뿐이며, 일부 사람들은 손실을 제한하는 방법으로 인식하기도 합니다. 기본적으로 정확하지만 모든 차량에 적합하지는 않습니다.
나는 스톱 앤 테이크가 없는 비 지표 시스템을 가지고 있습니다. 이것은 예외가 아닙니다. 스탑과 테이크가 모든 위치에 대해 동일하다면 이것은 시장에서 선형적인 출구이므로 TS에서 사용하는 것이 항상 정당화되는 것은 아닙니다.
시장 소음은 상대적인 것입니다. 한 차량의 경우 10-20포인트의 움직임이 소음이고 다른 차량의 경우 추가 돈을 벌기 위한 방법입니다...
정류장에서, 그러나 적어도 그들의 존재에서 우리가 찾을 패턴에 달려 있습니다. 정지는 조건입니다. 시스템에서 조건이 변경되면 자체적으로 변경됩니다(동의합니까?). 따라서 한 정류장에서 동일한 항목을 실행한 다음 다른 정류장에서 실행한 다음 정류장 없이 반대 신호에서 종료하면 결과가 달라집니다. 다른 패턴은 다르게 작동합니다.
뭐가 너무 슬퍼. 잔이 반쯤 차있습니다 :-). 또한 다양한 시스템 및 장치의 작동에 대한 수학적으로 완전하고 엄격한 설명이 많이 있습니다. 그러나 그들의 물리적 구현은 컴퓨팅 장치의 능력(실시간 계산)에서 필요한 사전 데이터의 부족에 이르기까지 해결할 수 없는 문제에 끊임없이 부딪칩니다. 그러나 아무것도, 우리는 결정했고 결정했습니다. 연습을 위한 충분한 정확도를 가진 소위 솔루션. 그들은 날아가고 떨어지지 않는다
항공 라디오 엔지니어가 수학자를 구할 것입니다 :-).
여기에 약간의 트릭이 있다고 생각합니다. 당신이 제시한 예에서 목표는 분명합니다. 그리고 그것은 성취될 수 있다. Forex에서는 상황이 약간 다릅니다. 끊임없이 변화하는 시장 상황에서 목표인 이익을 달성해야 합니다. 이익이란 무엇입니까? 이것은 모호한 목표입니다. 이 이익은 다른 방식으로 달성될 수 있기 때문에 명확하지 않습니다. 즉, 다른 거래 작업(동일한 TF에서도)을 의미합니다. 자주 있을 수도 있고, 좋지 않을 수도 있습니다. 등등.......
입력 매개변수가 있는 특정 TS(거래 시스템)가 있다고 가정합니다. 이 매개변수는 TS를 수익성 있게 만들기 위해 이력을 사용하여 선택합니다.
TP (이익실현율) 고려 및 SL (손실 한도)은 TS에서 가장 일반적으로 사용됩니다.
TP– 물론 선택을 할 수는 있지만, 정말 매번(각 거래에서) 이 수준이 정확히 이와 같아야 하는지, 예를 들어 40포인트 또는 지금은 43 또는 24인지 생각하십시오. 논리적으로) Т P시장에 진입할 때마다 계산해야 하지만 이를 위해서는 예측을 제공하는 TS에 적절한 블록이 있어야 합니다. 가격이 내일 12:00 + - 15분까지 모스크바 시간으로 1.9789 + - 5포인트에 도달한다고 가정해 보겠습니다. 그러나 이 기간 동안 예측을 근본적으로 바꿀 다양한 뉴스가 나올 수 있습니다. 뉴스를 예측하고 이에 대한 시장 반응을 예측하는 블록도 있어야 합니다. 이론적으로는 가능할지 모르지만 실제로는 믿을 수 없는 일이라고 생각합니다.
IHMO 시장 자체가 진입 시점과 퇴장 시점을 알려줍니다. 저것들. TS의 각 새 틱이 도착할 때마다 결정을 내려야 합니다. 트랜잭션에 더 앉거나(우리 방향으로 이동) 종료할 시간입니다.
에스엘- 이것은 화재가 발생한 경우 건물의 비상구에 불과합니다. 네트워크에 문제가 있는 경우 TS는 분석을 위한 정보를 수신할 수 없으므로 올바르게 작동합니다. 예측이 정당하지 않은 경우(또는 폭발할 불확실성의 영역에 도달한 경우) 시장 자체를 종료합니다. 추론은 T P 와 거의 유사합니다.
MAtrendPeriod- 그들이 옵티마이저에서 그것을 집어들어 차르 완두콩 시대부터 수익성 있는 차량을 얻었다고 가정해 봅시다. 우리는 값 14를 얻었습니다. 매 순간이 정말 최고의 시간입니까? 아니면 조용한 시장에서 더 많아야 하고 빠른 시장에서는 덜 해야 할까요? 다음은 이 문제를 해결하는 한 가지 방법입니다( 'Optimized AMA Kaufman : Perry Kaufman AMA optimized' ). 기간은 시장 RMS에 맞게 조정됩니다(중요한 것으로 계산되며 한 번에 설정되지 않음). 이것은 가장 순수한 형태의 적응이며, 빠른 시장은 평균 주기가 짧고(느리게 - 크게), 기간이 변경되어야 하는 경계가 설정됩니다.
모드 _ EMA- 다시, 추론은 비슷합니다. 왜 SMA 가 아니라 EMA이거나 비선형 평균이 더 나은지 ...
PRICE_CLOSE_- 그리고 여기에서 내 관점에서 가장 흥미 롭습니다. Close 뿐만 아니라,OHLC 의 다양한 조합(유형 (O + H + L + C )/4). 글쎄, 결론은 무엇입니까? 다시 선택, 역사에 적합합니다. Close 에서 멈췄다고 가정해 보겠습니다. 하지만 언제 알려지게 될까요? 새 틱이 도착한 경우에만(이전 막대가 닫히고 새 막대가 나타남), 즉 1, 2 ... 5 점이지만 이미 구식 인 경우에도 이미 구식 가격을 의도적으로 분석합니다. 그리고 하루가 끝날 때 온 더 중요한 진드기, 즉. 23:59:59에 시장에 사람이 거의 없을 때? 이 진드기가 다른 이웃 진드기보다 더 중요합니까? 그리고 분석에 들어가 이를 기반으로 거래 시스템을 구축하는 사람은 바로 그 사람입니까? 내 관점에서 부조리.
모든 틱은 중요하고 모든 가격 변동은 새로운 틱이 도착할 때마다 시장 진입 및(또는) 퇴출을 분석해야 합니다. 이렇게 하면 시간이 없습니다. 지금은 속도의 시대입니다. 예전에는 시장이 느렸고 아침에 신문(증권 거래소의 보고서)을 읽고 결정을 내릴 수 있었지만 지금은 때가 아닙니다.
TS는 적응력이 있어야 하고, 필요한 모든 것을 계산하고, 데이터를 수집하고, 이를 고려해야 합니다. 히스토리에 대한 최적화는 거래자의 90%가 사용하는 형태의 악과 자기기만입니다.
피.에스. 그러나 Mark Annei Seneca가 "Errare humnnum est"라고 말했듯이 아마도 내가 틀릴 수도 있습니다.
동의한다. 여기에서만 각 값의 성공 횟수를 계산하여 이 기간 동안 정류장 및 소요 시간을 선택합니다. 어떤 값이 가장 많이 반복되는지, 우리는 이것을 받아들일 것입니다. 히스토그램을 만들 수 있습니다. 신호 후 가격이 몇 배나 많은 포인트만큼 이동했는지. 한 축에는 숫자(기둥의 높이)가 있고 다른 축에는 움직임의 크기가 있습니다. 여기에 SL과 TP에 의존하는 패턴의 "컷"이 있습니다.
좋은 패턴을 사용하여 스톱 및 테이크 레벨을 계산하려면 시스템에서 패턴을 찾고 사용하도록 가르쳐야 합니다. 그리고 이것을 위해서는 적어도 한 번은 스스로해야합니다. 그리고 우리는 이 검색의 중요한 포인트 중 하나인 패턴의 내구성에 대해 논의하고 있습니다. 또는 좋은 안정적인 패턴을 찾는 방법. 여기 :)
"패턴에 대한 탐색"은 영원하고 무궁무진한 주제이며, 이에 대한 답은 영원히 찾을 수 없습니다(영구적 이동의 의미에서). 그리고 TS를 테스트하고 평가하는 것은 발견된 패턴이 논리적으로 이해할 수 없거나 완전히 알려지지 않은 경우에도 주어진 TS에 대해 해결할 수 있는 매우 실용적인 작업입니다. 토픽 스타터의 질문은 미래에 차량의 거동을 적절하게 평가하는 방법에 대해 정확히 묻는 것 같았습니다 ...
패턴 검색은 발견된 패턴을 기반으로 구축된 TS가 미래에 수용 가능하게 동작할 것이라는 어느 정도의 신뢰성으로 정당화할 수 없다면 의미 없는 연습입니다.
동의한다. 여기에서만 각 값의 성공 횟수를 계산하여 이 기간 동안의 경유지 및 소요 시간을 선택합니다. 어떤 값이 가장 많이 반복되는지, 우리는 이것을 받아들일 것입니다. 히스토그램을 만들 수 있습니다. 신호 후 가격이 몇 배나 많은 포인트만큼 움직였는지. 한 축에는 숫자(기둥 높이)가 있고 다른 축에는 움직임의 크기가 있습니다. 여기에 SL과 TP에 의존하는 패턴의 "컷"이 있습니다.
좋은 패턴을 사용하여 정지 및 테이크 레벨을 계산하려면 시스템에서 패턴을 찾고 사용하도록 가르쳐야 합니다. 그리고 이것을 위해서는 적어도 한 번은 스스로해야합니다 . 그리고 우리는 이 검색의 중요한 포인트 중 하나인 패턴의 내구성에 대해 논의하고 있습니다. 또는 좋은 안정적인 패턴을 찾는 방법. 여기 :)
나는 Forex에서 8 년 동안 SL과 TP를 사용한 적이 없으며 패턴을 찾지 않았다고 정말로 생각하십니까?
시장에 대한 끊임없는 분석을 통해 시장에 진입할 때와 퇴출할 때를 알 수 있습니다. SL과 TP는 일반 차량의 성능을 악화시킬 뿐입니다. (한 가지 예외가 있습니다 - 파이퍼). 그러나 나는 그것들을 다루지 않습니다. 오래 전에 지나간 단계입니다.
어려운 질문입니다, LeoV . 아마 둘 다. 그러나 나 자신은 수학의 방향으로 이러한 구성 요소의 비율을 변경하고 싶습니다. 물론, 완전한 수학적 정당성은 결코 있을 수 없으며, 따라서 모든 시스템은 재앙을 겪을 것입니다.
뭐가 너무 슬퍼. 잔이 반쯤 차있습니다 :-). 또한 다양한 시스템 및 장치의 작동에 대한 수학적으로 완전하고 엄격한 설명이 많이 있습니다. 그러나 그들의 물리적 구현은 컴퓨팅 장치의 능력(실시간 계산)에서 필요한 사전 데이터의 부족에 이르기까지 해결할 수 없는 문제에 끊임없이 부딪칩니다. 그러나 아무것도, 우리는 결정했고 결정했습니다. 연습을 위한 충분한 정확도를 가진 소위 솔루션. 그들은 날아가고 떨어지지 않는다
항공 라디오 엔지니어가 수학자를 구할 것입니다 :-).
모르겠어요... 작동하는 동안. 나는 시스템이 작동을 멈췄고 모든 계정에서 모든 고문을 중지할 것임을 명확히 식별하는 기준이 있습니다.
비밀이 아니라면 그 기준은 무엇입니까?
그리고 과거의 경험이 없습니다. 그러한 차량은 얼마나 오래 작동할 수 있습니까?
제 생각에는 발이 결코 차량에서 가장 중요한 부분은 아닙니다. 이것은 손실 위치에서 벗어나는 방법 중 하나일 뿐이며, 일부 사람들은 손실을 제한하는 방법으로 인식하기도 합니다. 기본적으로 정확하지만 모든 차량에 적합하지는 않습니다.
나는 스톱 앤 테이크가 없는 비 지표 시스템을 가지고 있습니다. 이것은 예외가 아닙니다. 스탑과 테이크가 모든 위치에 대해 동일하다면 이것은 시장에서 선형적인 출구이므로 TS에서 사용하는 것이 항상 정당화되는 것은 아닙니다.
시장 소음은 상대적인 것입니다. 한 차량의 경우 10-20포인트의 움직임이 소음이고 다른 차량의 경우 추가 돈을 벌기 위한 방법입니다...
정류장에서, 그러나 적어도 그들의 존재에서 우리가 찾을 패턴에 달려 있습니다. 정지는 조건입니다. 시스템에서 조건이 변경되면 자체적으로 변경됩니다(동의합니까?). 따라서 한 정류장에서 동일한 항목을 실행한 다음 다른 정류장에서 실행한 다음 정류장 없이 반대 신호에서 종료하면 결과가 달라집니다. 다른 패턴은 다르게 작동합니다.
뭐가 너무 슬퍼. 잔이 반쯤 차있습니다 :-). 또한 다양한 시스템 및 장치의 작동에 대한 수학적으로 완전하고 엄격한 설명이 많이 있습니다. 그러나 그들의 물리적 구현은 컴퓨팅 장치의 능력(실시간 계산)에서 필요한 사전 데이터의 부족에 이르기까지 해결할 수 없는 문제에 끊임없이 부딪칩니다. 그러나 아무것도, 우리는 결정했고 결정했습니다. 연습을 위한 충분한 정확도를 가진 소위 솔루션. 그들은 날아가고 떨어지지 않는다
항공 라디오 엔지니어가 수학자를 구할 것입니다 :-).
여기에 약간의 트릭이 있다고 생각합니다. 당신이 제시한 예에서 목표는 분명합니다. 그리고 그것은 성취될 수 있다. Forex에서는 상황이 약간 다릅니다. 끊임없이 변화하는 시장 상황에서 목표인 이익을 달성해야 합니다. 이익이란 무엇입니까? 이것은 모호한 목표입니다. 이 이익은 다른 방식으로 달성될 수 있기 때문에 명확하지 않습니다. 즉, 다른 거래 작업(동일한 TF에서도)을 의미합니다. 자주 있을 수도 있고, 좋지 않을 수도 있습니다. 등등.......
아침은 저녁보다 현명하다. 저는 제 관점을 보다 종합적으로 제시하려고 노력할 것입니다.
입력 매개변수가 있는 특정 TS(거래 시스템)가 있다고 가정합니다. 이 매개변수는 TS를 수익성 있게 만들기 위해 이력을 사용하여 선택합니다.
TP (이익실현율) 고려 및 SL (손실 한도)은 TS에서 가장 일반적으로 사용됩니다.
TP – 물론 선택을 할 수는 있지만, 정말 매번(각 거래에서) 이 수준이 정확히 이와 같아야 하는지, 예를 들어 40포인트 또는 지금은 43 또는 24인지 생각하십시오. 논리적으로) Т P 시장에 진입할 때마다 계산해야 하지만 이를 위해서는 예측을 제공하는 TS에 적절한 블록이 있어야 합니다. 가격이 내일 12:00 + - 15분까지 모스크바 시간으로 1.9789 + - 5포인트에 도달한다고 가정해 보겠습니다. 그러나 이 기간 동안 예측을 근본적으로 바꿀 다양한 뉴스가 나올 수 있습니다. 뉴스를 예측하고 이에 대한 시장 반응을 예측하는 블록도 있어야 합니다. 이론적으로는 가능할지 모르지만 실제로는 믿을 수 없는 일이라고 생각합니다.
IHMO 시장 자체가 진입 시점과 퇴장 시점을 알려줍니다. 저것들. TS의 각 새 틱이 도착할 때마다 결정을 내려야 합니다. 트랜잭션에 더 앉거나(우리 방향으로 이동) 종료할 시간입니다.
에스엘 - 이것은 화재가 발생한 경우 건물의 비상구에 불과합니다. 네트워크에 문제가 있는 경우 TS는 분석을 위한 정보를 수신할 수 없으므로 올바르게 작동합니다. 예측이 정당하지 않은 경우(또는 폭발할 불확실성의 영역에 도달한 경우) 시장 자체를 종료합니다. 추론은 T P 와 거의 유사합니다.
추가 설명을 위해 잘 알려진 MA의 예를 들어 보겠습니다.
iMA(NULL,0,MATtrendPeriod,0,MODE_EMA,PRICE_CLOSE,0);
MAtrendPeriod - 그들이 옵티마이저에서 그것을 집어들어 차르 완두콩 시대부터 수익성 있는 차량을 얻었다고 가정해 봅시다. 우리는 값 14를 얻었습니다. 매 순간이 정말 최고의 시간입니까? 아니면 조용한 시장에서 더 많아야 하고 빠른 시장에서는 덜 해야 할까요? 다음은 이 문제를 해결하는 한 가지 방법입니다( 'Optimized AMA Kaufman : Perry Kaufman AMA optimized' ). 기간은 시장 RMS에 맞게 조정됩니다(중요한 것으로 계산되며 한 번에 설정되지 않음). 이것은 가장 순수한 형태의 적응이며, 빠른 시장은 평균 주기가 짧고(느리게 - 크게), 기간이 변경되어야 하는 경계가 설정됩니다.
모드 _ EMA - 다시, 추론은 비슷합니다. 왜 SMA 가 아니라 EMA이거나 비선형 평균이 더 나은지 ...
PRICE_CLOSE _ - 그리고 여기에서 내 관점에서 가장 흥미 롭습니다. Close 뿐만 아니라, OHLC 의 다양한 조합(유형 (O + H + L + C )/4). 글쎄, 결론은 무엇입니까? 다시 선택, 역사에 적합합니다. Close 에서 멈췄다고 가정해 보겠습니다. 하지만 언제 알려지게 될까요? 새 틱이 도착한 경우에만(이전 막대가 닫히고 새 막대가 나타남), 즉 1, 2 ... 5 점이지만 이미 구식 인 경우에도 이미 구식 가격을 의도적으로 분석합니다. 그리고 하루가 끝날 때 온 더 중요한 진드기, 즉. 23:59:59에 시장에 사람이 거의 없을 때? 이 진드기가 다른 이웃 진드기보다 더 중요합니까? 그리고 분석에 들어가 이를 기반으로 거래 시스템을 구축하는 사람은 바로 그 사람입니까? 내 관점에서 부조리.
모든 틱은 중요하고 모든 가격 변동은 새로운 틱이 도착할 때마다 시장 진입 및(또는) 퇴출을 분석해야 합니다. 이렇게 하면 시간이 없습니다. 지금은 속도의 시대입니다. 예전에는 시장이 느렸고 아침에 신문(증권 거래소의 보고서)을 읽고 결정을 내릴 수 있었지만 지금은 때가 아닙니다.
TS는 적응력이 있어야 하고, 필요한 모든 것을 계산하고, 데이터를 수집하고, 이를 고려해야 합니다. 히스토리에 대한 최적화는 거래자의 90%가 사용하는 형태의 악과 자기기만입니다.
피. 에스. 그러나 Mark Annei Seneca가 "Errare humnnum est"라고 말했듯이 아마도 내가 틀릴 수도 있습니다.
동의한다. 여기에서만 각 값의 성공 횟수를 계산하여 이 기간 동안 정류장 및 소요 시간을 선택합니다. 어떤 값이 가장 많이 반복되는지, 우리는 이것을 받아들일 것입니다. 히스토그램을 만들 수 있습니다. 신호 후 가격이 몇 배나 많은 포인트만큼 이동했는지. 한 축에는 숫자(기둥의 높이)가 있고 다른 축에는 움직임의 크기가 있습니다. 여기에 SL과 TP에 의존하는 패턴의 "컷"이 있습니다.
좋은 패턴을 사용하여 스톱 및 테이크 레벨을 계산하려면 시스템에서 패턴을 찾고 사용하도록 가르쳐야 합니다. 그리고 이것을 위해서는 적어도 한 번은 스스로해야합니다. 그리고 우리는 이 검색의 중요한 포인트 중 하나인 패턴의 내구성에 대해 논의하고 있습니다. 또는 좋은 안정적인 패턴을 찾는 방법. 여기 :)
네. 어떻게?
"패턴에 대한 탐색"은 영원하고 무궁무진한 주제이며, 이에 대한 답은 영원히 찾을 수 없습니다(영구적 이동의 의미에서). 그리고 TS를 테스트하고 평가하는 것은 발견된 패턴이 논리적으로 이해할 수 없거나 완전히 알려지지 않은 경우에도 주어진 TS에 대해 해결할 수 있는 매우 실용적인 작업입니다. 토픽 스타터의 질문은 미래에 차량의 거동을 적절하게 평가하는 방법에 대해 정확히 묻는 것 같았습니다 ...
패턴 검색은 발견된 패턴을 기반으로 구축된 TS가 미래에 수용 가능하게 동작할 것이라는 어느 정도의 신뢰성으로 정당화할 수 없다면 의미 없는 연습입니다.
절대적으로 동의합니다!
견적 이력에 대한 테스트는 시스템의 신뢰성을 확인하는 유일한 방법이 아닙니다. 다음은 대체 테스트 방법론의 개요입니다. 샌드위치 던지기 기사 . 그러나 수학에 알레르기가 있다면 읽지 않는 것이 가장 좋습니다.
감사합니다)) 저는 교육을 받은 수학자-프로그래머입니다. 그래서 저는 우리가 그것을 알아낼 것이라고 생각합니다 =)
모르겠어요... 작동하는 동안. 나는 시스템이 작동을 멈췄고 모든 계정에서 모든 고문을 중지할 것임을 명확히 식별하는 기준이 있습니다.
기준을 말씀해 주신다면 제 시간에 멈추는 것이 가장 중요한 것 같습니다
비밀이 아니라면 그 기준은 무엇입니까?
최적화 구간에서 MaxDD를 결정합니다. OOS 간격으로 MaxDD를 초과하지 않는지 확인합니다. 실제 거래에서 스탑은 1.5*MaxDD를 초과합니다.
그리고 과거의 경험이 없습니다. 그러한 차량은 얼마나 오래 작동할 수 있습니까?
동의한다. 여기에서만 각 값의 성공 횟수를 계산하여 이 기간 동안의 경유지 및 소요 시간을 선택합니다. 어떤 값이 가장 많이 반복되는지, 우리는 이것을 받아들일 것입니다. 히스토그램을 만들 수 있습니다. 신호 후 가격이 몇 배나 많은 포인트만큼 움직였는지. 한 축에는 숫자(기둥 높이)가 있고 다른 축에는 움직임의 크기가 있습니다. 여기에 SL과 TP에 의존하는 패턴의 "컷"이 있습니다.
좋은 패턴을 사용하여 정지 및 테이크 레벨을 계산하려면 시스템에서 패턴을 찾고 사용하도록 가르쳐야 합니다. 그리고 이것을 위해서는 적어도 한 번은 스스로해야합니다 . 그리고 우리는 이 검색의 중요한 포인트 중 하나인 패턴의 내구성에 대해 논의하고 있습니다. 또는 좋은 안정적인 패턴을 찾는 방법. 여기 :)
나는 Forex에서 8 년 동안 SL과 TP를 사용한 적이 없으며 패턴을 찾지 않았다고 정말로 생각하십니까?
시장에 대한 끊임없는 분석을 통해 시장에 진입할 때와 퇴출할 때를 알 수 있습니다. SL과 TP는 일반 차량의 성능을 악화시킬 뿐입니다. (한 가지 예외가 있습니다 - 파이퍼). 그러나 나는 그것들을 다루지 않습니다. 오래 전에 지나간 단계입니다.