거래 전술과 백테스팅 결과 사이에는 확실히 관계가 있습니다. 그러나 서로 되돌릴 수는 없습니다. 수학에서는 "만약 A, 그러면 B"라는 진술의 유효성이 "만약 B, 그러면 A"라는 반대 진술의 유효성을 전혀 의미하지 않는 상황이 종종 있습니다. 같은 이야기입니다. 좋은 거래 전략(전술은 오히려 MM이고 거래는 전략임)은 확실히 좋은 테스트 결과를 제공합니다. 그러나 좋은 테스트 결과가 좋은 전략 품질을 보장하지는 않습니다. 따라서 백 테스팅의 신뢰성에 대한 질문에 대한 대답은 다소 부정적입니다. 물론 테스트 결과에서 차량에 대한 일부 정보를 추출하는 것은 가능합니다. 그러나 IMHO, 그것은 근본적인 성격을 갖지 않을 것입니다.
TS를 만들 때 모든 사람은 머리에 떠오르는 모든 것에 의존합니다. 따라서, 차량의 건설은 이러한 안타까운 결과를 가져온다. 그리고 "패턴"이라는 단어에는 모든 사람이 자신의 의식, 교육, 아이디어 및 기타 많은 개인 세부 사항이 허용하는 의미를 넣습니다. 그리고 이 모든 것은 사람을 Forex에 소개하고 자신의 "성배"를 찾는 초기 단계에서 발생합니다. 결과적으로 앞서 언급한 "패턴"은 문제의 공식화를 크게 결정하므로 원하는 패턴에 대한 아이디어의 적절성 부족은 완전한 실패를 보장합니다(완전한 적절성조차도 성공을 전혀 보장하지 않음).
시스템의 수명은 시스템이 구축된 법칙에 달려 있다고 생각합니다. 시장은 변덕스럽고 이전에 작동했던 패턴이 이제는 작동하지 않을 수 있습니다. 시장에는 다양한 패턴이 있습니다. 일부는 오래 살고, 다른 일부는 거의 보여주지 않으며, 일부는 전혀 패턴이 아니라 우리가 원하는 것, 즉 우리가 실제로 받아들이는 것입니다. 따라서 신뢰할 수 있는 시스템을 만들기 위해서는 짧은 패턴을 기반으로 신호 시스템을 즉시 필터링해야 합니다. 긴 패턴을 찾고 이를 기반으로 신호를 잡아야 합니다.
내 관점에서 패턴은 짧지도 길지도 않다. 그냥 패턴이 아닙니다. 기껏해야 변동이라고 할 수 있습니다. 그리고 위 인용문의 저자는 "단기 패턴"인 우리를 선별하면서 변동에 대한 TS를 구축할 것입니다. 방법이 명확하지 않습니다. 그것이 어디에서 왔는지에 대해 아무것도 모르면 "규칙성"이 끝 부분, 즉 사후에만 짧다는 것을 알 수 있습니다. TS의 경우 이것은 물론 매우 중요합니다.
IMHO, 규칙성은 현상의 본성의 자연스러운 표현입니다. 그러므로 규칙성은 현상의 성질이 변해야만 사라질 수 있다. 현상의 본질은 보존되지만 존재의 조건과 상황이 바뀌면 규칙성은 유지되지만 새로운 조건에서는 다르게 나타납니다. 이 패턴을 아는 사람에게는 이러한 형태의 변화가 매우 자연스러울 것입니다. 다른 모든 사람들에게는 "아, 시장이 바뀌었습니다."가 될 것입니다.
20년 전 Forex는 대규모 플레이어의 시장이었고 프로세스는 한 가지 방식으로 개발되었습니다. 이제 누구나 주머니에 $100만 가지고 Forex를 플레이할 수 있습니다. 또한 컴퓨터와 인터넷은 프로세스 기술을 완전히 변경했습니다. 그 결과, 크게 변화하고 크게 가속화되었습니다. 그리고 알려진 차량 중 적어도 하나는 살아남았습니까? 아무 것도 아닌 것처럼. 살아남지 못한 모든 TS가 외환법에 대한 지식과 밀접한 관계가 없었기 때문입니다. 그러나 Forex의 본질은 변하지 않았으며 실제 패턴의 바닥에 도달 한 운이 좋은 사람이 있다면 그의 시스템은 여전히 작동합니다. 그리고 이것이 공개하지 않을 충분한 이유라고 생각합니다.
이 모든 추상화가 질문과 관련이 있는 것입니다. 직접. 우리가 실제 패턴에 대해 이야기하고 있다면 여기, 이 포럼에서 아무도 패턴을 모릅니다. 따라서 언급된 벤처 프로젝트는 매우 높은 위험을 수반합니다. 임시 전문가 A의 저자는 그러한 투자에 관심이 있을 수 있습니다. 돈보다 진정으로 찾은 사람은 침묵과 신비에 관심이 있습니다.
거래 시스템을 만들 때 우리는 입력 변수에 의존하는 몇 가지 패턴에 의존합니다. 종종 테스트 단계에서 이러한 매개변수에 따라 시스템을 최적화하고 좋은 결과를 얻었을 때 기뻐합니다.
패턴이 알려진 경우 "들어오는 변수"를 나타냅니다. 이러한 변수는 최적화할 필요가 없습니다. 현재 값은 실제 데이터 스트림에서 결정됩니다.
이것이 규칙성이 아니라 모델일 경우 모든 보간과 마찬가지로 일부 매개변수화가 필요합니다. 히스토리 최적화는 이러한 매개변수를 결정하는 가장 좋은 방법이자 가장 잘못된 방법입니다. "최고" - 모델의 동작이 시장의 동작과 유사할 때. "가장 기만적인" - 반대가 사실일 때. 문제는 샘플 테스트를 제외하고도 그것이 실제로 어떤지 알 수 없다는 것입니다. 일부 영역에서 보간이 함수에 잘 근접하더라도 다른 영역, 심지어 인접 영역에 대해서는 아무 말도 하지 않습니다. 결국, 기능 자체는 우리에게 알려지지 않았습니다. 그리고 그것이 모든 것을 말합니다.
1. Mischek이 잘 대답했습니다. 시장은 다양한 외부 요인의 영향을 받기 때문입니다. 트렌드와 패턴은 끊임없이 변화하고 있습니다. 10년 동안 수익성 있게 일할 수 있는 하나의 시장 공식(패턴 읽기)을 찾는 것은 불가능합니다.
2. 샘플링은 매우 복잡하고 쉬운 문제가 아닙니다. 실험적으로만 선택합니다. 적절한 최적화 또는 훈련 기간을 찾을 때 이러한 관찰과 느낌을 종합할 수 없습니다. 예를 들어 귀하의 주제에서 귀하 의 의견을 말씀해 주십시오. 나는 이 문제를 제기했다. 그러나 결코 회신을받지 못했습니다. 2007년 10월 10일 ~ 2007년 12월 3개월간 훈련받은 TS는 5월말까지 성공적으로 일했다. 또한 정상적으로 작동하고 병합되지 않았으며 거래가 적어서 이익이 감소했습니다. 5월말부터 시장이 많이 달라졌다. 그리고 6월부터 이미 3개월이 아니라 4개월 동안 훈련된 또 다른 TS가 작동하고 있습니다. 제 경험상 최적화할 막대의 수는 TF에 따라 300-3000입니다. 예를 들어, 주간 술집의 경우 750개 막대가 3년 조금 넘고, 시급 막대의 경우 한 달이 조금 넘습니다. 차이를 느껴봐?
"패턴에 대한 탐색"은 영원하고 무궁무진한 주제이며, 이에 대한 답은 영원히 찾을 수 없습니다(영구적 이동의 의미에서). 그리고 TS를 테스트하고 평가하는 것은 발견된 패턴이 논리적으로 이해할 수 없거나 완전히 알려지지 않은 경우에도 주어진 TS에 대해 해결할 수 있는 매우 실용적인 작업입니다. 토픽 스타터의 질문은 미래에 차량의 거동을 적절하게 평가하는 방법에 대해 정확히 묻는 것 같았습니다 ...
패턴 검색은 발견된 패턴을 기반으로 구축된 TS가 미래에 수용 가능하게 동작할 것이라는 어느 정도의 신뢰성으로 정당화할 수 없다면 의미 없는 연습입니다.
그런 다음 묻고 싶습니다. 더 많은 거래가 예술입니까 아니면 수학입니까? 수학이라면 수학적 관점에서 정당화할 수 없을지 모르지만, 예술이라면 시장을 '느끼고', '제3의 감각'으로 이해할 수 있지 않을까?
나는 거래 전술과 백 테스팅 결과의 신뢰성 사이의 관계에 대한 논의를 제안하고 싶습니다.
거래 전술과 백테스팅 결과 사이에는 확실히 관계가 있습니다. 그러나 서로 되돌릴 수는 없습니다. 수학에서는 "만약 A, 그러면 B"라는 진술의 유효성이 "만약 B, 그러면 A"라는 반대 진술의 유효성을 전혀 의미하지 않는 상황이 종종 있습니다. 같은 이야기입니다. 좋은 거래 전략(전술은 오히려 MM이고 거래는 전략임)은 확실히 좋은 테스트 결과를 제공합니다. 그러나 좋은 테스트 결과가 좋은 전략 품질을 보장하지는 않습니다. 따라서 백 테스팅의 신뢰성에 대한 질문에 대한 대답은 다소 부정적입니다. 물론 테스트 결과에서 차량에 대한 일부 정보를 추출하는 것은 가능합니다. 그러나 IMHO, 그것은 근본적인 성격을 갖지 않을 것입니다.
거래 시스템을 만들 때 우리는 입력 변수에 의존하는 몇 가지 패턴에 의존합니다.
TS를 만들 때 모든 사람은 머리에 떠오르는 모든 것에 의존합니다. 따라서, 차량의 건설은 이러한 안타까운 결과를 가져온다. 그리고 "패턴"이라는 단어에는 모든 사람이 자신의 의식, 교육, 아이디어 및 기타 많은 개인 세부 사항이 허용하는 의미를 넣습니다. 그리고 이 모든 것은 사람을 Forex에 소개하고 자신의 "성배"를 찾는 초기 단계에서 발생합니다. 결과적으로 앞서 언급한 "패턴"은 문제의 공식화를 크게 결정하므로 원하는 패턴에 대한 아이디어의 적절성 부족은 완전한 실패를 보장합니다(완전한 적절성조차도 성공을 전혀 보장하지 않음).
예를 들어 다음은 패턴에 대한 특징적인 관점입니다.
시스템의 수명은 시스템이 구축된 법칙에 달려 있다고 생각합니다. 시장은 변덕스럽고 이전에 작동했던 패턴이 이제는 작동하지 않을 수 있습니다. 시장에는 다양한 패턴이 있습니다. 일부는 오래 살고, 다른 일부는 거의 보여주지 않으며, 일부는 전혀 패턴이 아니라 우리가 원하는 것, 즉 우리가 실제로 받아들이는 것입니다. 따라서 신뢰할 수 있는 시스템을 만들기 위해서는 짧은 패턴을 기반으로 신호 시스템을 즉시 필터링해야 합니다. 긴 패턴을 찾고 이를 기반으로 신호를 잡아야 합니다.
내 관점에서 패턴은 짧지도 길지도 않다. 그냥 패턴이 아닙니다. 기껏해야 변동이라고 할 수 있습니다. 그리고 위 인용문의 저자는 "단기 패턴"인 우리를 선별하면서 변동에 대한 TS를 구축할 것입니다. 방법이 명확하지 않습니다. 그것이 어디에서 왔는지에 대해 아무것도 모르면 "규칙성"이 끝 부분, 즉 사후에만 짧다는 것을 알 수 있습니다. TS의 경우 이것은 물론 매우 중요합니다.
IMHO, 규칙성은 현상의 본성의 자연스러운 표현입니다. 그러므로 규칙성은 현상의 성질이 변해야만 사라질 수 있다. 현상의 본질은 보존되지만 존재의 조건과 상황이 바뀌면 규칙성은 유지되지만 새로운 조건에서는 다르게 나타납니다. 이 패턴을 아는 사람에게는 이러한 형태의 변화가 매우 자연스러울 것입니다. 다른 모든 사람들에게는 "아, 시장이 바뀌었습니다."가 될 것입니다.
20년 전 Forex는 대규모 플레이어의 시장이었고 프로세스는 한 가지 방식으로 개발되었습니다. 이제 누구나 주머니에 $100만 가지고 Forex를 플레이할 수 있습니다. 또한 컴퓨터와 인터넷은 프로세스 기술을 완전히 변경했습니다. 그 결과, 크게 변화하고 크게 가속화되었습니다. 그리고 알려진 차량 중 적어도 하나는 살아남았습니까? 아무 것도 아닌 것처럼. 살아남지 못한 모든 TS가 외환법에 대한 지식과 밀접한 관계가 없었기 때문입니다. 그러나 Forex의 본질은 변하지 않았으며 실제 패턴의 바닥에 도달 한 운이 좋은 사람이 있다면 그의 시스템은 여전히 작동합니다. 그리고 이것이 공개하지 않을 충분한 이유라고 생각합니다.
이 모든 추상화가 질문과 관련이 있는 것입니다. 직접. 우리가 실제 패턴에 대해 이야기하고 있다면 여기, 이 포럼에서 아무도 패턴을 모릅니다. 따라서 언급된 벤처 프로젝트는 매우 높은 위험을 수반합니다. 임시 전문가 A의 저자는 그러한 투자에 관심이 있을 수 있습니다. 돈보다 진정으로 찾은 사람은 침묵과 신비에 관심이 있습니다.
거래 시스템을 만들 때 우리는 입력 변수에 의존하는 몇 가지 패턴에 의존합니다. 종종 테스트 단계에서 이러한 매개변수에 따라 시스템을 최적화하고 좋은 결과를 얻었을 때 기뻐합니다.
패턴이 알려진 경우 "들어오는 변수"를 나타냅니다. 이러한 변수는 최적화할 필요가 없습니다. 현재 값은 실제 데이터 스트림에서 결정됩니다.
이것이 규칙성이 아니라 모델일 경우 모든 보간과 마찬가지로 일부 매개변수화가 필요합니다. 히스토리 최적화는 이러한 매개변수를 결정하는 가장 좋은 방법이자 가장 잘못된 방법입니다. "최고" - 모델의 동작이 시장의 동작과 유사할 때. "가장 기만적인" - 반대가 사실일 때. 문제는 샘플 테스트를 제외하고도 그것이 실제로 어떤지 알 수 없다는 것입니다. 일부 영역에서 보간이 함수에 잘 근접하더라도 다른 영역, 심지어 인접 영역에 대해서는 아무 말도 하지 않습니다. 결국, 기능 자체는 우리에게 알려지지 않았습니다. 그리고 그것이 모든 것을 말합니다.
왜 일부 시스템은 요구르트이고 다른 시스템은 참치 통조림이며 영구 모바일을 만들거나 적어도 그것에 근접할 수 있습니까?
아마도. 이렇게 하려면 외환을 탐색하고 그 성격을 밝히고 패턴을 찾아야 합니다. 관심이 있다면 지적이고 창의적인 에너지와 시간을 많이 소비한 후에 (운이 좋다면) 독특한 차량의 제작자가 될 수 있습니다.
당신이 관심이 없고 단지 당신의 돈을 위해 이 모든 것을 얻고 싶다면, 그 과정에서 많은 실망이 있을 것입니다.
... 앞으로 차량의 행동을 적절하게 평가하는 방법에 대해 토픽 스타터의 질문이 정확히 나온 것 같았습니다 ...
네, 그렇습니다. :)
최근에 "통계"와 "백분율"이라는 단어가 점점 더 자주 헛되이 언급됩니다. :(
패턴 검색은 발견된 패턴을 기반으로 구축된 TS가 미래에 수용 가능하게 동작할 것이라는 어느 정도의 신뢰성으로 정당화할 수 없다면 의미 없는 연습입니다.
글쎄요...모르겠어요...미래는 기본적으로 알 수 없으니 어느정도 신빙성을 가지고 정당화하는건 불가능합니다.
안정된 것, 마음에 새기고 미래에 대한 희망을 가지십시오. 그러나 미래에 대한 보장은 결코 없을 것입니다. 1년 전, 오늘날의 석유에 대해 누가 말할 수 있겠습니까?
1. 피치뮤? )))
2. 어떤 샘플로 충분합니까? 트랜잭션 수, 테스트 시점.
1. Mischek이 잘 대답했습니다. 시장은 다양한 외부 요인의 영향을 받기 때문입니다. 트렌드와 패턴은 끊임없이 변화하고 있습니다. 10년 동안 수익성 있게 일할 수 있는 하나의 시장 공식(패턴 읽기)을 찾는 것은 불가능합니다.
2. 샘플링은 매우 복잡하고 쉬운 문제가 아닙니다. 실험적으로만 선택합니다. 적절한 최적화 또는 훈련 기간을 찾을 때 이러한 관찰과 느낌을 종합할 수 없습니다. 예를 들어 귀하의 주제에서 귀하 의 의견을 말씀해 주십시오. 나는 이 문제를 제기했다. 그러나 결코 회신을받지 못했습니다. 2007년 10월 10일 ~ 2007년 12월 3개월간 훈련받은 TS는 5월말까지 성공적으로 일했다. 또한 정상적으로 작동하고 병합되지 않았으며 거래가 적어서 이익이 감소했습니다. 5월말부터 시장이 많이 달라졌다. 그리고 6월부터 이미 3개월이 아니라 4개월 동안 훈련된 또 다른 TS가 작동하고 있습니다. 제 경험상 최적화할 막대의 수는 TF에 따라 300-3000입니다. 예를 들어, 주간 술집의 경우 750개 막대가 3년 조금 넘고, 시급 막대의 경우 한 달이 조금 넘습니다. 차이를 느껴봐?
"패턴에 대한 탐색"은 영원하고 무궁무진한 주제이며, 이에 대한 답은 영원히 찾을 수 없습니다(영구적 이동의 의미에서). 그리고 TS를 테스트하고 평가하는 것은 발견된 패턴이 논리적으로 이해할 수 없거나 완전히 알려지지 않은 경우에도 주어진 TS에 대해 해결할 수 있는 매우 실용적인 작업입니다. 토픽 스타터의 질문은 미래에 차량의 거동을 적절하게 평가하는 방법에 대해 정확히 묻는 것 같았습니다 ...
패턴 검색은 발견된 패턴을 기반으로 구축된 TS가 미래에 수용 가능하게 동작할 것이라는 어느 정도의 신뢰성으로 정당화할 수 없다면 의미 없는 연습입니다.
그런 다음 묻고 싶습니다. 더 많은 거래가 예술입니까 아니면 수학입니까? 수학이라면 수학적 관점에서 정당화할 수 없을지 모르지만, 예술이라면 시장을 '느끼고', '제3의 감각'으로 이해할 수 있지 않을까?
차이를 느껴봐?
별로 ...하지만 당신의 접근 방식은 명확합니다 ... 답변 주셔서 감사합니다!
안좋다...
글쎄, 당일치기로 3년은 정상인 것 같지만, 시간당 바는 한 달 정도면 "부족하다". 그리고 이 모든 것이 750바입니다.
그런 다음 묻고 싶습니다. 더 많은 거래가 예술입니까 아니면 수학입니까?
트레이딩은 예술로 다양화할 수 있는 공예라고 생각합니다. 즉, 특정 기술을 배울 수 있는 특정 능력이 있고, 재능이 있는 곳도 있습니다.
트레이딩은 예술로 다양화할 수 있는 공예라고 생각합니다. 즉, 특정 기술을 배울 수 있는 특정 능력이 있고, 재능이 있는 곳도 있습니다.
동의한다.
동의한다.
나는 chutya를 공식화 할 것을 제안합니다)