1. 첫째, 정류장을 사용할 필요가 없습니다(차량에 따라 다름). 나는 두 번째 부분에 대답하기가 확실히 어렵다는 것을 알게 되었습니다. 왜냐하면. 확인하지 않았습니다. 아마도 당신이 옳고 정류장의 가치를 다양화해야 할 필요가 있으며 이것은 다시 최적화입니다 ... 그것에 대해 생각할 필요가 있습니다.
2. ("not"을 놓쳐서 죄송합니다) 맨손으로 찍을 수 없으니 완벽합니다. 시장을 상대/라이벌로 상상해 보십시오. 당신이 그것을 적절하게 평가한다면, 당신은 그것에 합당한 대가를 치르게 될 것이고 그것을 강력하거나 심지어 더 우월하다고 인식하게 될 것입니다. 이상적인. 동시에 그는 당신뿐만 아니라 싸우고 있습니다. 그랜드마스터로서 동시에 많은 게임을 이끌고 동시에 다수를 이깁니다.
당신이 바로 여기에있을 가능성이 큽니다. 아마도 이것이 핵심입니다. 적어도 나는 아직 그러한 의존성을 찾지 못했습니다. 그러나 여전히 앞서 있습니다 :-)
지표에서 이미 종속성을 찾으려고 시도했습니까?
1. 정류장은 TS의 가장 중요한 부분이며 제한 내에서 변경할 수 없습니다. TS에 표시기가 없으면 최소한 정류장이 있어야 합니다. 그렇지 않으면 일종의 환상으로 판명됩니다. 지표가 아닌 반전 TS가 중지됩니다. 나는 그런 사람을 만난 적이 없습니다. 그러나 있다 하더라도 그것은 규칙보다 더 예외입니다. 따라서 예를 들어 인용하는 것은 완전히 옳지 않습니다.
2. 우리는 다른 것을 의미했습니다. 수학적 관점에서 볼 때 노이즈가 많아 맨손으로 촬영할 수 없으므로 공식을 작성할 수 없으므로 이상적이지 않습니다. 그리고 당신은 경쟁 측면에서 의미합니다 - 당신은 맨손으로 그를 잡을 수 없으므로 그는 완벽한 상대입니다. 하지만 나는 그에게 앞서려고 하지 않고 경쟁하지 않기 때문에 그를 라이벌로 생각하지 않는다.
1. 정류장은 TS의 가장 중요한 부분이며 제한 내에서 변경할 수 없습니다. TS에 표시기가 없으면 최소한 정류장이 있어야 합니다. 그렇지 않으면 일종의 환상으로 판명됩니다. 지표가 아닌 반전 TS가 중지됩니다. 나는 그런 사람을 만난 적이 없습니다. 그러나 있다 하더라도 그것은 규칙보다 더 예외입니다. 따라서 예를 들어 인용하는 것은 완전히 옳지 않습니다.
2. 우리는 다른 것을 의미했습니다. 수학적 관점에서 보면 노이즈가 많아 맨손으로 촬영할 수 없고, 따라서 공식을 쓸 수 없기 때문에 완벽하지 않다. 그리고 당신은 경쟁 측면에서 의미합니다 - 당신은 맨손으로 그를 잡을 수 없으므로 그는 완벽한 상대입니다. 하지만 나는 그에게 앞서려고 하지 않고 경쟁하지 않기 때문에 그를 라이벌로 생각하지 않는다.
3. 이익을 보려고 하고 나머지는 아직 흥미롭지 않다.
제 생각에는 발이 결코 차량에서 가장 중요한 부분은 아닙니다. 이것은 손실 위치에서 벗어나는 방법 중 하나일 뿐이며, 일부 사람들은 손실을 제한하는 방법으로 인식하기도 합니다. 기본적으로 정확하지만 모든 차량에 적합하지는 않습니다.
나는 스톱 앤 테이크가 없는 비 지표 시스템을 가지고 있습니다. 이것은 예외가 아닙니다. 스탑과 테이크가 모든 위치에 대해 동일하다면 이것은 시장에서 선형적인 출구이므로 TS에서 사용하는 것이 항상 정당화되는 것은 아닙니다.
시장 소음은 상대적인 것입니다. 한 차량의 경우 10-20포인트의 움직임이 소음이고 다른 차량의 경우 추가 돈을 벌기 위한 방법입니다...
입력 매개변수가 있는 특정 TS(거래 시스템)가 있다고 가정합니다. 이 매개변수는 TS를 수익성 있게 만들기 위해 이력을 사용하여 선택합니다.
TP (이익실현율) 고려 및 SL (손실 한도)은 TS에서 가장 일반적으로 사용됩니다.
TP– 물론 선택을 할 수는 있지만, 정말 매번(각 거래에서) 이 수준이 정확히 이와 같아야 하는지, 예를 들어 40포인트 또는 지금은 43 또는 24인지 생각하십시오. 논리적으로) Т P시장에 진입할 때마다 계산해야 하지만 이를 위해서는 예측을 제공하는 TS에 적절한 블록이 있어야 합니다. 가격이 내일 12:00 + - 15분까지 모스크바 시간으로 1.9789 + - 5포인트에 도달한다고 가정해 보겠습니다. 그러나 이 기간 동안 예측을 근본적으로 바꿀 다양한 뉴스가 나올 수 있습니다. 뉴스를 예측하고 이에 대한 시장 반응을 예측하는 블록도 있어야 합니다. 이론적으로는 가능할지 모르지만 실제로는 믿을 수 없는 일이라고 생각합니다.
IHMO 시장 자체가 진입 시점과 퇴장 시점을 알려줍니다. 저것들. TS의 각 새 틱이 도착할 때마다 결정을 내려야 합니다. 트랜잭션에 더 앉거나(우리 방향으로 이동) 종료할 시간입니다.
에스엘- 이것은 화재가 발생한 경우 건물의 비상구에 불과합니다. 네트워크에 문제가 있는 경우 TS는 분석을 위한 정보를 수신할 수 없으므로 올바르게 작동합니다. 예측이 정당하지 않은 경우(또는 폭발할 불확실성의 영역에 도달한 경우) 시장 자체를 종료합니다. 추론은 T P 와 거의 유사합니다.
MAtrendPeriod- 그들이 옵티마이저에서 그것을 집어들어 차르 완두콩 시대 이후로 수익성 있는 차량을 얻었다고 가정해 봅시다. 우리는 값 14를 얻었습니다. 매 순간이 정말 최고의 시간입니까? 아니면 조용한 시장에서 더 많아야 하고 빠른 시장에서는 덜 해야 할까요? 다음은 이 문제를 해결하는 한 가지 방법입니다( 'Optimized AMA Kaufman : Perry Kaufman AMA optimized' ). 기간은 시장 RMS에 맞게 조정됩니다(중요한 것으로 계산되며 한 번에 설정되지 않음). 이것은 가장 순수한 형태의 적응이며, 빠른 시장은 평균 주기가 짧고(느리게 - 크게), 기간이 변경되어야 하는 경계가 설정됩니다.
모드 _ EMA- 다시, 추론은 비슷합니다. 왜 SMA 가 아니라 EMA이거나 비선형 평균이 더 나은지 ...
PRICE_CLOSE_- 그리고 여기에서 내 관점에서 가장 흥미 롭습니다. Close 뿐만 아니라,OHLC 의 다양한 조합(유형 (O + H + L + C )/4). 글쎄, 결론은 무엇입니까? 다시 선택, 역사에 적합합니다. Close 에서 멈췄다고 가정해 보겠습니다. 하지만 언제 알려지게 될까요? 새 틱이 도착한 경우에만(이전 막대가 닫히고 새 막대가 나타남), 즉 1, 2 ... 5 점이지만 이미 구식 인 경우에도 이미 구식 가격을 의도적으로 분석합니다. 그리고 하루가 끝날 때 온 더 중요한 진드기, 즉. 23:59:59에 시장에 사람이 거의 없을 때? 이 진드기가 다른 이웃 진드기보다 더 중요합니까? 그리고 분석에 들어가 이를 기반으로 거래 시스템을 구축하는 사람은 바로 그 사람입니까? 내 관점에서 부조리.
모든 틱은 중요하고 모든 가격 변동은 새로운 틱이 도착할 때마다 시장 진입 및(또는) 퇴출을 분석해야 합니다. 이렇게 하면 시간이 없습니다. 지금은 속도의 시대입니다. 예전에는 시장이 느렸고 아침에 신문(증권 거래소의 보고서)을 읽고 결정을 내릴 수 있었지만 지금은 때가 아닙니다.
TS는 적응력이 있어야 하고, 필요한 모든 것을 계산하고, 데이터를 수집하고 고려해야 합니다. 히스토리에 대한 최적화는 거래자의 90%가 사용하는 형태의 악과 자기기만입니다.
피.에스. 그러나 Mark Annei Seneca가 "Errare humnnum est"라고 말했듯이 아마도 내가 틀릴 수도 있습니다.
또한, 무한 년 전, 음, 또는 적어도 10 년 동안의 통계를 취한다면 시장 규칙 (캔들 바디, 범위, 변동성)이 변경되었으므로 TS가 잘 작동하지 않을 것이라고 생각합니다. 몇 번이고 그러한 기간의 데이터는 오늘날 관련성이 없을 것입니다. 그러나 지난 2~3개월 또는 1년 동안의 이러한 통계를 취한다면(모두 TS가 작동하는 TF에 따라 다름) 이러한 데이터가 오늘날의 시장과 관련이 있기 때문에 TS가 잘 작동할 것이라고 생각합니다. 반면에 이 기간이 몇 개의 막대로 줄어들면 데이터가 전체 그림에 충분하지 않기 때문에 TS도 제대로 작동하지 않습니다. 따라서 차량에는 이 통계가 수집되는 기간이라는 매개변수가 있습니다. 이 매개변수는 차량에 매우 중요합니다. 그리고 귀하의 차량이 - 무제한에서 + 무제한까지이 매개 변수의 값과 동일하게 잘 작동한다고 말할 수 없습니다. 그것이 실제로 논의 된 것입니다.
"돌을 물에 던지고 원이 물에서 어떻게 갈라지는지 관찰하십시오. 그렇지 않으면 직업이 쓸모가 없을 것입니다"(Kozma Prutkov).
큰 관심과 즐거움으로 지켜보고 있습니다. 누가 게으르지 않은지 말해주세요.
포럼에서 자주 언급되는 '삐삐'는 무엇이고 MM의 신성한 가치는 무엇인가..
이미 MM에 대한 정보를 찾았습니다.
1. 첫째, 정류장을 사용할 필요가 없습니다(차량에 따라 다름). 나는 두 번째 부분에 대답하기가 확실히 어렵다는 것을 알게 되었습니다. 왜냐하면. 확인하지 않았습니다. 아마도 당신이 옳고 정류장의 가치를 다양화해야 할 필요가 있으며 이것은 다시 최적화입니다 ... 그것에 대해 생각할 필요가 있습니다.
2. ("not"을 놓쳐서 죄송합니다) 맨손으로 찍을 수 없으니 완벽합니다. 시장을 상대/라이벌로 상상해 보십시오. 당신이 그것을 적절하게 평가한다면, 당신은 그것에 합당한 대가를 치르게 될 것이고 그것을 강력하거나 심지어 더 우월하다고 인식하게 될 것입니다. 이상적인. 동시에 그는 당신뿐만 아니라 싸우고 있습니다. 그랜드마스터로서 동시에 많은 게임을 이끌고 동시에 다수를 이깁니다.
당신이 바로 여기에있을 가능성이 큽니다. 아마도 이것이 핵심입니다. 적어도 나는 아직 그러한 의존성을 찾지 못했습니다. 그러나 여전히 앞서 있습니다 :-)
지표에서 이미 종속성을 찾으려고 시도했습니까?
1. 정류장은 TS의 가장 중요한 부분이며 제한 내에서 변경할 수 없습니다. TS에 표시기가 없으면 최소한 정류장이 있어야 합니다. 그렇지 않으면 일종의 환상으로 판명됩니다. 지표가 아닌 반전 TS가 중지됩니다. 나는 그런 사람을 만난 적이 없습니다. 그러나 있다 하더라도 그것은 규칙보다 더 예외입니다. 따라서 예를 들어 인용하는 것은 완전히 옳지 않습니다.
2. 우리는 다른 것을 의미했습니다. 수학적 관점에서 볼 때 노이즈가 많아 맨손으로 촬영할 수 없으므로 공식을 작성할 수 없으므로 이상적이지 않습니다. 그리고 당신은 경쟁 측면에서 의미합니다 - 당신은 맨손으로 그를 잡을 수 없으므로 그는 완벽한 상대입니다. 하지만 나는 그에게 앞서려고 하지 않고 경쟁하지 않기 때문에 그를 라이벌로 생각하지 않는다.
3. 이익을 보려고 하고 나머지는 아직 흥미롭지 않다.
핍서는 이익이 1-5포인트(핍)인 고문입니다.
1. 정류장은 TS의 가장 중요한 부분이며 제한 내에서 변경할 수 없습니다. TS에 표시기가 없으면 최소한 정류장이 있어야 합니다. 그렇지 않으면 일종의 환상으로 판명됩니다. 지표가 아닌 반전 TS가 중지됩니다. 나는 그런 사람을 만난 적이 없습니다. 그러나 있다 하더라도 그것은 규칙보다 더 예외입니다. 따라서 예를 들어 인용하는 것은 완전히 옳지 않습니다.
2. 우리는 다른 것을 의미했습니다. 수학적 관점에서 보면 노이즈가 많아 맨손으로 촬영할 수 없고, 따라서 공식을 쓸 수 없기 때문에 완벽하지 않다. 그리고 당신은 경쟁 측면에서 의미합니다 - 당신은 맨손으로 그를 잡을 수 없으므로 그는 완벽한 상대입니다. 하지만 나는 그에게 앞서려고 하지 않고 경쟁하지 않기 때문에 그를 라이벌로 생각하지 않는다.
3. 이익을 보려고 하고 나머지는 아직 흥미롭지 않다.
제 생각에는 발이 결코 차량에서 가장 중요한 부분은 아닙니다. 이것은 손실 위치에서 벗어나는 방법 중 하나일 뿐이며, 일부 사람들은 손실을 제한하는 방법으로 인식하기도 합니다. 기본적으로 정확하지만 모든 차량에 적합하지는 않습니다.
나는 스톱 앤 테이크가 없는 비 지표 시스템을 가지고 있습니다. 이것은 예외가 아닙니다. 스탑과 테이크가 모든 위치에 대해 동일하다면 이것은 시장에서 선형적인 출구이므로 TS에서 사용하는 것이 항상 정당화되는 것은 아닙니다.
시장 소음은 상대적인 것입니다. 한 차량의 경우 10-20포인트의 움직임이 소음이고 다른 차량의 경우 추가 돈을 벌기 위한 방법입니다...
나는 스톱 앤 테이크가 없는 비 지표 시스템을 가지고 있습니다. 이것은 예외가 아닙니다. 스탑과 테이크가 모든 포지션에 대해 동일하다면 이것은 시장에서 선형적인 출구이므로 TS에서의 사용이 항상 정당화되는 것은 아닙니다.
아침은 저녁보다 현명하다. 저는 제 관점을 보다 종합적으로 제시하려고 노력할 것입니다.
입력 매개변수가 있는 특정 TS(거래 시스템)가 있다고 가정합니다. 이 매개변수는 TS를 수익성 있게 만들기 위해 이력을 사용하여 선택합니다.
TP (이익실현율) 고려 및 SL (손실 한도)은 TS에서 가장 일반적으로 사용됩니다.
TP – 물론 선택을 할 수는 있지만, 정말 매번(각 거래에서) 이 수준이 정확히 이와 같아야 하는지, 예를 들어 40포인트 또는 지금은 43 또는 24인지 생각하십시오. 논리적으로) Т P 시장에 진입할 때마다 계산해야 하지만 이를 위해서는 예측을 제공하는 TS에 적절한 블록이 있어야 합니다. 가격이 내일 12:00 + - 15분까지 모스크바 시간으로 1.9789 + - 5포인트에 도달한다고 가정해 보겠습니다. 그러나 이 기간 동안 예측을 근본적으로 바꿀 다양한 뉴스가 나올 수 있습니다. 뉴스를 예측하고 이에 대한 시장 반응을 예측하는 블록도 있어야 합니다. 이론적으로는 가능할지 모르지만 실제로는 믿을 수 없는 일이라고 생각합니다.
IHMO 시장 자체가 진입 시점과 퇴장 시점을 알려줍니다. 저것들. TS의 각 새 틱이 도착할 때마다 결정을 내려야 합니다. 트랜잭션에 더 앉거나(우리 방향으로 이동) 종료할 시간입니다.
에스엘 - 이것은 화재가 발생한 경우 건물의 비상구에 불과합니다. 네트워크에 문제가 있는 경우 TS는 분석을 위한 정보를 수신할 수 없으므로 올바르게 작동합니다. 예측이 정당하지 않은 경우(또는 폭발할 불확실성의 영역에 도달한 경우) 시장 자체를 종료합니다. 추론은 T P 와 거의 유사합니다.
추가 설명을 위해 잘 알려진 MA의 예를 들어 보겠습니다.
iMA(NULL,0,MATtrendPeriod,0,MODE_EMA,PRICE_CLOSE,0);
MAtrendPeriod - 그들이 옵티마이저에서 그것을 집어들어 차르 완두콩 시대 이후로 수익성 있는 차량을 얻었다고 가정해 봅시다. 우리는 값 14를 얻었습니다. 매 순간이 정말 최고의 시간입니까? 아니면 조용한 시장에서 더 많아야 하고 빠른 시장에서는 덜 해야 할까요? 다음은 이 문제를 해결하는 한 가지 방법입니다( 'Optimized AMA Kaufman : Perry Kaufman AMA optimized' ). 기간은 시장 RMS에 맞게 조정됩니다(중요한 것으로 계산되며 한 번에 설정되지 않음). 이것은 가장 순수한 형태의 적응이며, 빠른 시장은 평균 주기가 짧고(느리게 - 크게), 기간이 변경되어야 하는 경계가 설정됩니다.
모드 _ EMA - 다시, 추론은 비슷합니다. 왜 SMA 가 아니라 EMA이거나 비선형 평균이 더 나은지 ...
PRICE_CLOSE _ - 그리고 여기에서 내 관점에서 가장 흥미 롭습니다. Close 뿐만 아니라, OHLC 의 다양한 조합(유형 (O + H + L + C )/4). 글쎄, 결론은 무엇입니까? 다시 선택, 역사에 적합합니다. Close 에서 멈췄다고 가정해 보겠습니다. 하지만 언제 알려지게 될까요? 새 틱이 도착한 경우에만(이전 막대가 닫히고 새 막대가 나타남), 즉 1, 2 ... 5 점이지만 이미 구식 인 경우에도 이미 구식 가격을 의도적으로 분석합니다. 그리고 하루가 끝날 때 온 더 중요한 진드기, 즉. 23:59:59에 시장에 사람이 거의 없을 때? 이 진드기가 다른 이웃 진드기보다 더 중요합니까? 그리고 분석에 들어가 이를 기반으로 거래 시스템을 구축하는 사람은 바로 그 사람입니까? 내 관점에서 부조리.
모든 틱은 중요하고 모든 가격 변동은 새로운 틱이 도착할 때마다 시장 진입 및(또는) 퇴출을 분석해야 합니다. 이렇게 하면 시간이 없습니다. 지금은 속도의 시대입니다. 예전에는 시장이 느렸고 아침에 신문(증권 거래소의 보고서)을 읽고 결정을 내릴 수 있었지만 지금은 때가 아닙니다.
TS는 적응력이 있어야 하고, 필요한 모든 것을 계산하고, 데이터를 수집하고 고려해야 합니다. 히스토리에 대한 최적화는 거래자의 90%가 사용하는 형태의 악과 자기기만입니다.
피. 에스. 그러나 Mark Annei Seneca가 "Errare humnnum est"라고 말했듯이 아마도 내가 틀릴 수도 있습니다.
무엇을 기반으로 합니까?
막대 표시기의 비율 통계(본체, 범위 등). Open에 의한 진입 Close에 의한 Exit.
막대 표시기의 비율 통계(본체, 범위 등). Open에 의한 진입 Close에 의한 Exit.
분명한. 특정 기간 동안의 통계, 아마도? 그런 다음 대화에 끼어들기 전에 먼저 문제가 무엇인지 이해한 다음 생각을 작성하는 것이 좋습니다. 지난 글에 답글 달지 마세요.
답변하기 전에 모든 게시물을 읽고 이해했습니다. 구체적으로 무엇을 말씀하시는 건가요?
답변하기 전에 모든 게시물을 읽고 이해했습니다. 구체적으로 무엇을 말씀하시는 건가요?
또한, 무한 년 전, 음, 또는 적어도 10 년 동안의 통계를 취한다면 시장 규칙 (캔들 바디, 범위, 변동성)이 변경되었으므로 TS가 잘 작동하지 않을 것이라고 생각합니다. 몇 번이고 그러한 기간의 데이터는 오늘날 관련성이 없을 것입니다. 그러나 지난 2~3개월 또는 1년 동안의 이러한 통계를 취한다면(모두 TS가 작동하는 TF에 따라 다름) 이러한 데이터가 오늘날의 시장과 관련이 있기 때문에 TS가 잘 작동할 것이라고 생각합니다. 반면에 이 기간이 몇 개의 막대로 줄어들면 데이터가 전체 그림에 충분하지 않기 때문에 TS도 제대로 작동하지 않습니다. 따라서 차량에는 이 통계가 수집되는 기간이라는 매개변수가 있습니다. 이 매개변수는 차량에 매우 중요합니다. 그리고 귀하의 차량이 - 무제한에서 + 무제한까지이 매개 변수의 값과 동일하게 잘 작동한다고 말할 수 없습니다. 그것이 실제로 논의 된 것입니다.