물론 Hi-Lo 분포는 수익 분포와 달라야 합니다. 그것은 오히려 최대 수익의 분포와 유사한 것입니다. 그리고 마지막으로 Prival 이 수익이 매우 비정상적이라는 것을 설득력 있게 보여주더라도 나는 별로 화를 내지 않을 것입니다.
그리고 고정성 테스트에 대한 그러한 아이디어가 나쁜 이유는 무엇입니까? 잘 알려진 테스트는 선험적으로 프로세스의 특정 모델을 가정하는 것처럼 보이기 때문에 전체 인구 (예 : 동일한 14,000 점)를 가져 와서 계산합니다. PDF("글로벌"). 그런 다음 우리는 충분한 길이의 반환 프로세스 내에서 임의의 샘플(예: 각각 1000포인트, 반드시 연속적일 필요는 없음, 순환성을 즉시 실행하기 위해)을 취하고 각각에 대해 자체 pdf("샘플")를 계산하고 그런 다음 어떤 의미에서 전역에서 편차 샘플 pdf를 살펴보십시오(예: pdf와 pdf의 차이의 제곱의 적분).
통계(예: 1000개 샘플)를 수집하여 오류 분포를 구축하고 이미 프로세스가 얼마나 안정적인지 판단하려고 시도하고 있습니다. 이 절차는 (모든 순간에 걸쳐) 좁은 의미의 정체를 드러내기 위한 것 같습니다. 넓은 의미에서 정체에 적응하기 쉬운 것 같습니다.
2 곡물:
비정상 프로세스를 고정 프로세스로 변환하는 좋은 방법을 찾았다고 가정해 보겠습니다. 다음은 무엇입니까? 그것은 당신에게 무엇을 줄 것입니까? 예고 가능성은? 다시 말하지만, 예측하기 위해 정지 과정이란 무엇입니까?
아니, 내 목표는 다릅니다. 고퀄리티의 합성스토리를 스스로 만들고 싶습니다. 그것들은 테스터에 들어가고 시스템의 매개변수가 아니라 히스토리를 변경하면서 전략을 테스트해야 합니다. 동시에 최소한 10억 판독이 필요한 만큼 기본적인 특성면에서 실제와 크게 다르지 않은 역사적 데이터가 많이 있을 것입니다. 그리고 테스트의 신뢰도는 10배 증가해야 합니다(비록 거의 0에 가까운 신뢰도와 비교하면 10배 정도는 어떻습니까?).
아니, 내 목표는 다릅니다. 고퀄리티의 합성스토리를 스스로 만들고 싶습니다. 그것들은 테스터에 들어가고 не параметры системы, а истории 변경하면서 전략을 테스트해야 합니다. 동시에 최소한 10억 판독이 필요한 만큼 기본적인 특성면에서 실제와 크게 다르지 않은 역사적 데이터가 많이 있을 것입니다. 그리고 테스트의 신뢰도는 10배 증가해야 합니다(비록 거의 0에 가까운 신뢰도와 비교하면 10배 정도는 어떻습니까?).
시원한. 따라서 정의상 이미 고정되어 있는 시리즈를 기본으로 삼으십시오(검색하면 많이 얻을 수 있음). 왜 이러한 기준이 필요합니까 ????
에서 나는 또 다른 옵션을 생각해 냈습니다. 지그재그의 순차적 생성을 기본으로 사용하지 않는 이유는 각 요소, 각각 y = a + b * x, 매개변수 a, b, N(세그먼트 길이)이 "우연히 ". 게다가 소음을 냅니다. 필요한 분포는 실제 지그재그에서 "스파이"가 될 수 있습니다. 이거 안맞나요??
그건 그렇고, 주어진 유형의 분포에 의해 신호를 생성하기 위해 단순히 기성품 방법이 있습니다.
요컨대, 주요 문제는 무엇입니까? 그러한 행이 Expert Advisor를 테스트하는 데 얼마나 유용한지 이해하지 못하지만 어려움이 있을 것입니다.
grasn은 다음과 같이 썼습니다. 따라서 정의상 이미 고정되어 있는 시리즈를 기본으로 삼으십시오(검색하면 많이 얻을 수 있음). 왜 이러한 기준이 필요합니까 ????
그래서 나는 이 고정 시리즈가 실제 시장에서 어떻게든 쉽게 얻을 수 있는 것이 필요합니다. 그래야만 유사한 고정된 것을 생성하여 실제 시장과 유사한 것을 복원할 수 있습니다 ...
불행히도 나는 전체 아이디어의 깊이를 이해할 수 없습니다. 요점이 무엇입니까? 모든 추세를 제거하는 한 가지 방법으로만 고정 시리즈를 얻을 수 있습니다. 좋아, 움직이는 MA를 가져 와서 가격에서 빼면 정상에 대한 좋은 근사치를 얻을 수 있습니다. 최적의 MA 창은 결과 분포를 평가하여 찾을 수 있습니다. MA 곡선이 기억나지 않으면 원래 시리즈를 복원할 수 없습니다. 원본 시리즈를 세그먼트로 나누고 로컬에서 추세를 삭제할 수 있습니다. 많은 작업을 수행할 수 있습니다.
필요한 매개 변수와 함께 기성품 고정 시리즈를 가져 와서 "원하는 모든 것"을 기본으로 복원하는 것이 더 쉬운 것 같습니다. 비록 내가 위에서 썼듯이 “나는 전체 아이디어의 깊이를 이해할 수 없다”고 해도, 내가 틀렸을 수도 있고 나는 확실히 “네이티브” 시리즈가 필요합니다.
에서 나는 또 다른 옵션을 생각해 냈습니다. 지그재그의 순차적 생성을 기본으로 사용하지 않는 이유는 각 요소, 각각 y = a + b * x, 매개변수 a, b, N(세그먼트 길이)이 "우연히 ". 게다가 소음을 냅니다. 필요한 분포는 실제 지그재그에서 "스파이"가 될 수 있습니다. 이거 안맞나요??
물론 Hi-Lo 분포는 수익 분포와 달라야 합니다. 그것은 오히려 최대 수익의 분포와 유사한 것입니다. 그리고 마지막으로 Prival 이 수익이 매우 비정상적이라는 것을 설득력 있게 보여주더라도 나는 별로 화를 내지 않을 것입니다.
그리고 고정성 테스트에 대한 그러한 아이디어가 나쁜 이유는 무엇입니까? 잘 알려진 테스트는 선험적으로 프로세스의 특정 모델을 가정하는 것처럼 보이기 때문에 전체 인구 (예 : 동일한 14,000 점)를 가져 와서 계산합니다. PDF("글로벌"). 그런 다음 우리는 충분한 길이의 반환 프로세스 내에서 임의의 샘플(예: 각각 1000포인트, 반드시 연속적일 필요는 없음, 순환성을 즉시 실행하기 위해)을 취하고 각각에 대해 자체 pdf("샘플")를 계산하고 그런 다음 어떤 의미에서 전역에서 편차 샘플 pdf를 살펴보십시오(예: pdf와 pdf의 차이의 제곱의 적분).
통계(예: 1000개 샘플)를 수집하여 오류 분포를 구축하고 이미 프로세스가 얼마나 안정적인지 판단하려고 시도하고 있습니다. 이 절차는 (모든 순간에 걸쳐) 좁은 의미의 정체를 드러내기 위한 것 같습니다. 넓은 의미에서 정체에 적응하기 쉬운 것 같습니다.
2 곡물:
아니, 내 목표는 다릅니다. 고퀄리티의 합성스토리를 스스로 만들고 싶습니다. 그것들은 테스터에 들어가고 시스템의 매개변수가 아니라 히스토리를 변경하면서 전략을 테스트해야 합니다. 동시에 최소한 10억 판독이 필요한 만큼 기본적인 특성면에서 실제와 크게 다르지 않은 역사적 데이터가 많이 있을 것입니다. 그리고 테스트의 신뢰도는 10배 증가해야 합니다(비록 거의 0에 가까운 신뢰도와 비교하면 10배 정도는 어떻습니까?).
PS Mdaa, 나는 고정성 테스트를 망쳤습니다. ACF를 까맣게 잊고 있었다...
시원한. 따라서 정의상 이미 고정되어 있는 시리즈를 기본으로 삼으십시오(검색하면 많이 얻을 수 있음). 왜 이러한 기준이 필요합니까 ????
에서 나는 또 다른 옵션을 생각해 냈습니다. 지그재그의 순차적 생성을 기본으로 사용하지 않는 이유는 각 요소, 각각 y = a + b * x, 매개변수 a, b, N(세그먼트 길이)이 "우연히 ". 게다가 소음을 냅니다. 필요한 분포는 실제 지그재그에서 "스파이"가 될 수 있습니다. 이거 안맞나요??
그건 그렇고, 주어진 유형의 분포에 의해 신호를 생성하기 위해 단순히 기성품 방법이 있습니다.
요컨대, 주요 문제는 무엇입니까? 그러한 행이 Expert Advisor를 테스트하는 데 얼마나 유용한지 이해하지 못하지만 어려움이 있을 것입니다.
불행히도 나는 전체 아이디어의 깊이를 이해할 수 없습니다. 요점이 무엇입니까? 모든 추세를 제거하는 한 가지 방법으로만 고정 시리즈를 얻을 수 있습니다. 좋아, 움직이는 MA를 가져 와서 가격에서 빼면 정상에 대한 좋은 근사치를 얻을 수 있습니다. 최적의 MA 창은 결과 분포를 평가하여 찾을 수 있습니다. MA 곡선이 기억나지 않으면 원래 시리즈를 복원할 수 없습니다. 원본 시리즈를 세그먼트로 나누고 로컬에서 추세를 삭제할 수 있습니다. 많은 작업을 수행할 수 있습니다.
필요한 매개 변수와 함께 기성품 고정 시리즈를 가져 와서 "원하는 모든 것"을 기본으로 복원하는 것이 더 쉬운 것 같습니다. 비록 내가 위에서 썼듯이 “나는 전체 아이디어의 깊이를 이해할 수 없다”고 해도, 내가 틀렸을 수도 있고 나는 확실히 “네이티브” 시리즈가 필요합니다.
추신 : 가장 큰 문제는 비정상성을 생성하는 방법이라고 생각합니다. :에 대한(
그리고 나는 내 아이디어를 좋아했습니다 (당신은 자신을 칭찬하지 않을 것입니다 :o).
Sergey , 여기 링크가 있습니다. 나는 즉시 Prival 'a: https://forum.mql4.com/ru/9358/page6#51829, 페이지의 두 번째 게시물에 대해 그것을 던졌습니다. 너도 봐. 질문과 제안을 환영합니다.
고정 시리즈가 거기에서 얻어졌는지 확신할 수 없습니다(왜 MA이고 회귀가 아닌가요?). 이것이 정상성에 대한 정상적인 테스트가 필요한 이유입니다.
그래서 나는 이 고정 시리즈가 실제 시장에서 어떻게든 쉽게 얻을 수 있는 것이 필요합니다. 그래야만 유사한 고정된 것을 생성하여 실제 시장과 유사한 것을 복원할 수 있습니다 ...
그리고 유사한 비정상 생성을 방지하는 것은 무엇입니까?
bstone , 모든 것이 너무 간단하다면 결과를 생성하고 여기에 게시하십시오. 그리고 우리는 볼 것입니다...
물론 다소 엄격한 정당성을 가진 PS 전용입니다.
bstone , 모든 것이 너무 간단하다면 결과를 생성하고 여기에 게시하십시오. 그리고 우리는 볼 것입니다...
물론 다소 엄격한 정당성을 가진 PS 전용입니다.
Sergey , 여기 링크가 있습니다. 나는 즉시 Prival 'a: https://forum.mql4.com/ru/9358/page6#51829, 페이지의 두 번째 게시물에 대해 그것을 던졌습니다. 너도 봐. 질문과 제안을 환영합니다.
고정 시리즈가 거기에서 얻어졌는지 확신할 수 없습니다 (왜 MA이고 회귀가 아닌가요?) . 이것이 정상성에 대한 정상적인 테스트가 필요한 이유입니다.
링크 주셔서 감사합니다, 나는 이것을 오랫동안 읽었습니다.
좋아, 나는 내 어리석은 생각으로 산만하지 않을 것입니다 :o)