좋아, 우리의 훌륭한 분석가 연대가 도착해서 기쁩니다. 괜찮으시다면 Alexander는 여기에 이러한 생각에 대해 좀 더 자세히 설명합니다.
더 자세히... 여기에 예가 있습니다. 왼쪽 파란색 부분의 증가분의 합은 오른쪽 파란색 부분의 증가분의 합과 같습니다. 선형 시간의 왼쪽보다 오른쪽에서 더 많은 시간을 보냈고, 오른쪽과 왼쪽의 "로프" 길이가 동일하다는 것을 알 수 있습니다. 즉, 돈이 똑같이 소비되었습니다. 그리고 푸리에 확장을 기반으로 선형 시간에 고조파를 구축하거나 일정 주기의 이동 평균을 사용하면 어떻게 될까요? 전환점과 일치하지 않습니다.
이 기사는 이 아이디어에 대해 이야기합니다. 그러나 글로벌 가격 균형과 관련된 수축-팽창 다중성과 관련하여 몇 가지 미묘한 점이 있습니다. 하나는 다른 하나에 새겨지고 작은 것은 큰 것과 같습니다. 이를 고려하지 않으면 어떤 움직임에 대해 쉽게 혼동될 수 있습니다. 현재 섹션이 속하는 위치와 끝납니다.
무리의 의견을 아는 것은 매우 흥미 롭습니다. 14페이지에 John Ehlers의 Optimal Tracking Filters에 대한 기사 https://forum.mql4.com/ru/10446/page14를 게시했습니다. 나는 인상 아래 칠면조를 뿌렸다-비슷한 것 같습니다 (엄격히 판단하지 마십시오).
이 자료는 세계적으로 오래되었지만 IMHO의 관련성을 잃지 않았습니다. 기사의 저자는 다음과 같이 말합니다.
계산에서 OTF는 종가와 함께 막대의 고가와 저가를 사용합니다. 적응을 담당하는 표시기 공식의 일부는 계산에서 막대의 높낮이를 사용하므로 AMA Kaufman이나 VIDYA가 계산에 사용하지 않는 추가 노이즈 계수를 계산할 수 있습니다.
이것은 단일 평활 매개변수를 사용하는 이점이 있습니다. Kaufman의 AMA는 거래자가 세 가지 다른 매개변수에 대한 값 선택에 관한 결정을 내릴 것을 요구합니다. VIDYA는 거래자가 두 가지 다른 매개변수에 대한 값 선택과 관련하여 결정을 내릴 것을 요구합니다. OTF는 사용자가 평균화 기간(또는 평활화 계수)이라는 단일 매개변수만 선택하도록 요구합니다. 이렇게 하면 사용이 더 쉬워질 뿐만 아니라 그 본질을 빠르게 이해하고 이해할 수 있습니다.
ANG3110 T3를 언급하셨습니다. 장점(캐치가 무엇인지)과 나머지 부분과 비교하여 더 자세히 설명해 주시겠습니까? 고맙습니다.
기사와 지표에 감사드립니다. 그러나 불행히도 완전히 같지는 않습니다. 정확한 공식과 사용 예가 포함된 기사를 작성해야 합니다. MQL에는 매트릭스 연산이 없는 것이 아쉽습니다. 인디케이터를 작성하는 것이 더 쉬울 것입니다. 따옴표 분석을 위한 칼만 필터 사용에 대한 정보를 찾기 위해 인터넷을 아무리 찾아봐도 정보가 부족하고 왜곡된 형태로 제시되는 것, 작은 왜곡, 거의 감지할 수 없지만 투자한 전체 아이디어를 부정합니다 이 매트에. 기구.
이 기사에서 계수 K(이득) - 초기 값만 설정해야 하며 상수가 될 수 없기 때문입니다. 필터가 작동하는 동안 K는 적응(변경)합니다. 또한 ( H + L ) / 2의 사용은 중앙값이지만 2의 분산이 필요합니다. 하나는 모델의 분산이고, 두 번째는 측정의 분산입니다.
하지만 이런 형태로도 이미 괜찮습니다. 알파 필터라는 변형에 대한 일종의 해석입니다. 다음은 '적응형 디지털 필터' 에 대한 내용입니다. 그런데 다시 말하지만, 이 매트 장치에 대해 그들이 거의 말하지 않고 아마도 그것을 숨기는 것이 나에게는 어쩐지 이상합니다.
따옴표 분석을 위한 칼만 필터 사용에 대한 정보를 찾기 위해 인터넷을 아무리 찾아봐도 정보가 부족하고 왜곡된 형태로 제시되는 것, 작은 왜곡, 거의 감지할 수 없지만 투자한 전체 아이디어를 부정합니다 이 매트에. 기구.
비슷하게. 1년 전 나는 칼만 작품에 대한 자료를 찾으려고 노력했다. 나는 뭔가를 찾았고 당신이 올바르게 지적했듯이 대부분의 출판물은 포퓰리즘이거나 더 나쁜 상업적입니다. 여기 Aleksandrov VV "Optimal'noe upravlenie dvizheniem"이 보낸 내 친구의 작은 책이 있습니다. 여기에서 p.226에서 연속 칼만 필터는 상당히 완전한 것으로 간주됩니다.
PS 연결 시도 - 통과하지 못했습니다. 크기 3.7MB 관심있으시면 비누로 보내드릴께요.
MQL에는 매트릭스 연산이 없는 것이 아쉽습니다. 인디케이터를 작성하는 것이 더 쉬울 것입니다.
필요한 모든 행렬 연산을 독립적인 서브루틴의 형태로 구현할 수 있습니다. 특정 작업이 필요한 것만 쓰십시오.
예를 들어 komposter 및 여기에서 더 많은 것을 사용하여 동일하고 더 빠르게 수행할 수 있습니다. 그러니 Sergey, 변명을 찾지 말고 일합시다. :-)
그런데 칼만 필터(왜곡 없음, 순수 칼만)에 대해 이해하기 쉬운 좋은 기사를 작성하면 거기에 제시된 알고리즘을 지표나 별도의 필터로 구현하려는 사람들이 있을 것이라고 생각합니다.
여기서 전체 알고리즘은 matkad에만 있고 화살표는 등호입니다. '임의의 흐름과 FOREX의 이론' 내 matkade에서 모든 것이 나를 위해 작동합니다. 컴터는 matcad와 MT4를 많이 만들었기 때문에 기본적으로 필요하지 않지만 누군가가 전환 할 준비가되면 분명히 도울 것입니다. 기사 - 예, 좋을 것입니다. 그러나 게으름, 나는 이미 내 인생에서 좋은 것과 나쁜 것 모두를 너무 많이 썼습니다. 나쁘게 쓰고 싶지 않습니다. 예를 들어 보통의 진지한 +, 지금입니다. 때때로 나는 아이디어, 보고 싶은 것, 탐구하고 싶은 것, 잊고 싶은 것을 적을 시간이 없습니다. 그 중 하나(아이디어)는 기사입니다.
잊지 않기 위해 포럼을 노트북으로 사용하기 시작했습니다 :-) 누군가가 도움이 될 것입니다.
더 자세히... 여기에 예가 있습니다. 왼쪽 파란색 부분의 증가분의 합은 오른쪽 파란색 부분의 증가분의 합과 같습니다. 선형 시간의 왼쪽보다 오른쪽에서 더 많은 시간을 보냈고, 오른쪽과 왼쪽의 "로프" 길이가 동일하다는 것을 알 수 있습니다. 즉, 돈이 똑같이 소비되었습니다. 그리고 푸리에 확장을 기반으로 선형 시간에 고조파를 구축하거나 일정 주기의 이동 평균을 사용하면 어떻게 될까요? 전환점과 일치하지 않습니다.
이 기사는 이 아이디어에 대해 이야기합니다. 그러나 글로벌 가격 균형과 관련된 수축-팽창 다중성과 관련하여 몇 가지 미묘한 점이 있습니다. 하나는 다른 하나에 새겨지고 작은 것은 큰 것과 같습니다. 이를 고려하지 않으면 어떤 움직임에 대해 쉽게 혼동될 수 있습니다. 현재 섹션이 속하는 위치와 끝납니다.
안녕하세요!
무리의 의견을 아는 것은 매우 흥미 롭습니다.
14페이지에 John Ehlers의 Optimal Tracking Filters에 대한 기사 https://forum.mql4.com/ru/10446/page14를 게시했습니다. 나는 인상 아래 칠면조를 뿌렸다-비슷한 것 같습니다 (엄격히 판단하지 마십시오).
이 자료는 세계적으로 오래되었지만 IMHO의 관련성을 잃지 않았습니다. 기사의 저자는 다음과 같이 말합니다.
계산에서 OTF는 종가와 함께 막대의 고가와 저가를 사용합니다. 적응을 담당하는 표시기 공식의 일부는 계산에서 막대의 높낮이를 사용하므로 AMA Kaufman이나 VIDYA가 계산에 사용하지 않는 추가 노이즈 계수를 계산할 수 있습니다.
이것은 단일 평활 매개변수를 사용하는 이점이 있습니다. Kaufman의 AMA는 거래자가 세 가지 다른 매개변수에 대한 값 선택에 관한 결정을 내릴 것을 요구합니다. VIDYA는 거래자가 두 가지 다른 매개변수에 대한 값 선택과 관련하여 결정을 내릴 것을 요구합니다. OTF는 사용자가 평균화 기간(또는 평활화 계수)이라는 단일 매개변수만 선택하도록 요구합니다. 이렇게 하면 사용이 더 쉬워질 뿐만 아니라 그 본질을 빠르게 이해하고 이해할 수 있습니다.
ANG3110 T3를 언급하셨습니다. 장점(캐치가 무엇인지)과 나머지 부분과 비교하여 더 자세히 설명해 주시겠습니까?
고맙습니다.
기사와 지표에 감사드립니다. 그러나 불행히도 완전히 같지는 않습니다. 정확한 공식과 사용 예가 포함된 기사를 작성해야 합니다. MQL에는 매트릭스 연산이 없는 것이 아쉽습니다. 인디케이터를 작성하는 것이 더 쉬울 것입니다. 따옴표 분석을 위한 칼만 필터 사용에 대한 정보를 찾기 위해 인터넷을 아무리 찾아봐도 정보가 부족하고 왜곡된 형태로 제시되는 것, 작은 왜곡, 거의 감지할 수 없지만 투자한 전체 아이디어를 부정합니다 이 매트에. 기구.
이 기사에서 계수 K(이득) - 초기 값만 설정해야 하며 상수가 될 수 없기 때문입니다. 필터가 작동하는 동안 K는 적응(변경)합니다. 또한 ( H + L ) / 2의 사용은 중앙값이지만 2의 분산이 필요합니다. 하나는 모델의 분산이고, 두 번째는 측정의 분산입니다.
하지만 이런 형태로도 이미 괜찮습니다. 알파 필터라는 변형에 대한 일종의 해석입니다. 다음은 '적응형 디지털 필터' 에 대한 내용입니다. 그런데 다시 말하지만, 이 매트 장치에 대해 그들이 거의 말하지 않고 아마도 그것을 숨기는 것이 나에게는 어쩐지 이상합니다.
PS 연결 시도 - 통과하지 못했습니다. 크기 3.7MB 관심있으시면 비누로 보내드릴께요.
PS 연결 시도 - 통과하지 못했습니다. 크기 3.7MB 관심있으시면 비누로 보내드릴께요.
MQL에는 매트릭스 연산이 없는 것이 아쉽습니다. 인디케이터를 작성하는 것이 더 쉬울 것입니다.
필요한 모든 행렬 연산을 독립적인 서브루틴의 형태로 구현할 수 있습니다. 특정 작업이 필요한 것만 쓰십시오.
예를 들어 komposter 및 여기에서 더 많은 것을 사용하여 동일하고 더 빠르게 수행할 수 있습니다. 그러니 Sergey, 변명을 찾지 말고 일합시다. :-)
그런데 칼만 필터 (왜곡 없음, 순수 칼만)에 대해 이해하기 쉬운 좋은 기사를 작성하면 거기에 제시된 알고리즘을 지표나 별도의 필터로 구현하려는 사람들이 있을 것이라고 생각합니다.
MQL에는 매트릭스 연산이 없는 것이 아쉽습니다. 인디케이터를 작성하는 것이 더 쉬울 것입니다.
필요한 모든 행렬 연산을 독립적인 서브루틴의 형태로 구현할 수 있습니다. 특정 작업이 필요한 것만 쓰십시오.
예를 들어 komposter 및 여기에서 더 많은 것을 사용하여 동일하고 더 빠르게 수행할 수 있습니다. 그러니 Sergey, 변명을 찾지 말고 일합시다. :-)
그런데 칼만 필터(왜곡 없음, 순수 칼만)에 대해 이해하기 쉬운 좋은 기사를 작성하면 거기에 제시된 알고리즘을 지표나 별도의 필터로 구현하려는 사람들이 있을 것이라고 생각합니다.
여기서 전체 알고리즘은 matkad에만 있고 화살표는 등호입니다. '임의의 흐름과 FOREX의 이론' 내 matkade에서 모든 것이 나를 위해 작동합니다. 컴터는 matcad와 MT4를 많이 만들었기 때문에 기본적으로 필요하지 않지만 누군가가 전환 할 준비가되면 분명히 도울 것입니다. 기사 - 예, 좋을 것입니다. 그러나 게으름, 나는 이미 내 인생에서 좋은 것과 나쁜 것 모두를 너무 많이 썼습니다. 나쁘게 쓰고 싶지 않습니다. 예를 들어 보통의 진지한 +, 지금입니다. 때때로 나는 아이디어, 보고 싶은 것, 탐구하고 싶은 것, 잊고 싶은 것을 적을 시간이 없습니다. 그 중 하나(아이디어)는 기사입니다.
잊지 않기 위해 포럼을 노트북으로 사용하기 시작했습니다 :-) 누군가가 도움이 될 것입니다.
비공개로
추세와 울타리가 날아갈 것입니다 ...
Chelomey의 진동에 대한 연구는 직관적으로 나에게 보입니다. d.b. Forex에서 생산적입니다.
이것은 재앙 이론보다 낫고 균형 잡힌 항공기의 비행보다 시장에 훨씬 더 가깝습니다.
그건 그렇고, 여전히 주제를 이해하려는 시도를 떠나지 않는 사람들을 위해 - http://www.library.dgtu.donetsk.ua/fem/vip80/80_02.pdf . 거기에는 BASIC 코드도 있습니다.