VBAG : 대화에 방해가 되어 죄송합니다. 그리고 어떤 함수에서 임계값을 연결하면. 예를 들어, ATR 또는 이전 기간의 동일한 T3의 기울기. 말하자면 추세의 방향으로 일방적인 방아쇠를 당기는 것입니다. 이제 저는 EMA 실행을 앞뒤로 정렬하고 있습니다. 뱀을 만들면서 이 아이디어를 직접 시도해 보겠습니다.
좋은 생각처럼 들리네요. 아마도 뭔가 효과가 있을 것입니다. 여기서 어려운 순간 만이 평평한 곳에서 임계 값을 거칠게해야하며 대부분의 경우 플랫에서 나오는 출구가 날카 롭고 고장나고 조잡한 임계 값으로 매우 늦은 반응이있을 수 있다는 것입니다. 오히려 표준과 주어진 최대값 모두에서 편차 유형의 함수일 수 있습니다. 일탈.
또는 조잡한 임계값을 사용하지만 고장을 때리지 않으려면 꽉 보류 중인 정지 지점으로 끌어다 놓습니다. 글쎄, 일반적으로 누가 먼저 열 것인가. 응. 그러나 이것은 완전히 다른 요리입니다.
ANG3110 T3를 언급하셨습니다. 장점(캐치가 무엇인지)과 나머지 부분과 비교하여 더 자세히 설명해 주시겠습니까?
고맙습니다.
아주 간단합니다. 이동 방향이 반대 방향으로 바뀔 때 완전히 매수하고 매도하는 Expert Advisor를 예로 들어보자. 움직임에 작은 임계값(1-3점)을 추가하여 움직임이 움직이지 않도록 할 수 있습니다. 그렇지 않으면 많은 오탐지가 발생합니다. 그리고 모든 종류의 지표(MA, EMA, LWMA, JMA, 선형 회귀-LR, 가중 회귀, 포물선 회귀, DCT, 회귀 사인, 코사인, 로그, 적응 패밀리, VIDYA, AMA, 표준 기준, 순간 기준)를 대체합니다. or angle LR , Highest-Lowest, Parabolic, Lag Indicators, Step Indicators, Cluster Neural 등, 그리고 T3 그리고 우리는 옵티마이저를 통해 실행합니다.이러한 실험으로 T3가 최상의 결과를 제공합니다.그런 다음 LWMA가 나옵니다. 그리고 EMA 나머지는 눈에 띄게 더 나쁩니다. 이 실험은 피팅과 같이 매우 정확하지 않지만 예를 들어 Jurik이 트릭이고 이국적이라는 것을 즉시 보여줄 것입니다. 그리고 그것은 주어진 상황에서 시장의 상태를 결정한다는 것을 보여줄 것입니다 시간은 이러한 모든 필터링 및 다림질보다 훨씬 더 가치가 있습니다.
T3는 본질적으로 6회 연속으로 자체에서 취한 EMA이며 균형 지연 계수를 사용하여 특정 법칙에 따라 합산됩니다. 그렇기 때문에 유동성이 높습니다.
ANG3110! 저는 Expert Advisors의 다른 평균 알고리즘 과 T3 알고리즘을 철저히 비교했으며 다음과 같이 말할 수 있습니다. 옵티마이저의 수익성 측면에서 다른 모든 알고리즘을 크게 능가하는 유일한 알고리즘은 JMA이며 다른 모든 알고리즘은 서로 이점이 없습니다. ! 코드 기반이 아니라 내 기사에서 JMA 알고리즘에 대해 이야기하는 것은 매우 자연스러운 일입니다. 나는 단순히 재치 있고 정중하게 코드 기반에서 JMA에 대한 논평을 삼가할 것입니다... Expert Advisors 작성 속도는 이 주제의 모든 참가자를 합친 것보다 몇 배나 빠릅니다! 나는 당신이 할 수있는 방식으로 모든 전문가를 씁니다. 하나의 기능으로 사용할 수 있는 안티 앨리어싱 알고리즘 중에서 이 기능에서 이 알고리즘이 표시되는 숫자를 변경하기만 하면 됩니다! 또 다른 것은 모든 거래에 대해 테스트의 모든 기간에 도구는 항상 더 선호되는 평균 알고리즘이 될 수 있습니다!
옵티마이저에서 수익성 측면에서 다른 알고리즘보다 훨씬 뛰어난 유일한 알고리즘은 JMA이며 다른 모든 알고리즘은 서로 장점이 없습니다! 코드 기반이 아니라 내 기사에서 JMA 알고리즘에 대해 이야기하는 것은 매우 자연스러운 일입니다. 나는 단순히 재치 있고 정중하게 코드 기반에서 JMA에 대한 논평을 삼가할 것입니다... Expert Advisors 작성 속도는 이 주제의 모든 참가자를 합친 것보다 몇 배나 빠릅니다! 나는 당신이 할 수있는 방식으로 모든 전문가를 씁니다. 하나의 기능을 통해 사용할 수 있는 것 중에서 안티 앨리어싱 알고리즘을 선택하고 이 기능에서 이 알고리즘이 표시되는 숫자를 변경하기만 하면 됩니다! 또 다른 것은 모든 거래에 대해 테스트의 모든 기간에 도구는 항상 더 선호되는 평균 알고리즘이 될 수 있습니다!
글쎄, 내가 쓴 것은 내가 발명한 것이 아닙니다. 일주일 전 마지막 시간 어딘가에 2007년 1월 10일부터 현재 시점까지의 간격을 체크인했습니다. 아마도 내가 설명한 것과 다른 조건에서 테스트했을 것입니다. 관심이 있으시면 결과를 게시하거나 Expert Advisors를 테스트할 수 있습니다. 나는 Alpari 따옴표에서 시작 가격(빠른 실험에 매우 적합)으로 GBPUSD15를 구체적으로 확인했습니다.
보증금=10000. 시작가에서 GBPUSD15 Alpari. 2007년 10월 10일부터 2008년 2월 7일까지
패스는 보증금의 백분율로 Risk에 의해 최적화됩니다.
1-위험=0(첫 번째 로트에만 해당); 2-위험=10; 3-위험=20; 4-위험=30; 5-위험=40; 6-위험=50; MaxLots=15;
JMA
통과하다
이익
총 거래
수익성
우승 기대
드로다운 $
드로다운 %
삼
14955.20
116
1.12
128.92
30725.20
72.39
하나
12932.00
116
1.42
111.48
6464.60
28.40
2
9379.50
116
1.27
80.86
7415.40
30.99
4
5461.60
116
1.03
47.08
48615.00
88.46
6
-375.40
36
1.00
-10.43
61522.10
86.47
5
-2821.50
116
0.99
-24.32
69350.20
96.48
아주 나쁘다고는 할 수 없습니다.
T3
이익
총 거래
수익성
우승 기대
드로다운 $
드로다운 %
6
174019.60
166
1.29
1048.31
139782.00
62.20
5
162630.30
166
1.27
979.70
139782.00
65.52
4
136153.20
166
1.23
820.20
139782.00
74.81
하나
13485.60
166
1.33
81.24
9318.80
35.57
2
7620.00
166
1.16
45.90
13788.70
55.59
삼
7438.20
166
1.03
44.81
59415.60
87.17
그러나 T3는 위험을 최대 50% 이상으로 유지하고 JMA는 최대 30까지만 유지합니다.
나는 이전에 다른 과거 데이터와 통화 쌍을 확인했으며 JMA / T3 비율의 그림은 거의 같았고 T3에 대해 약간 더 좋았습니다.
나는 1시간 미만의 시간 형식을 심각하게 생각하지 않습니다. 사실, 심각하게 받아들이지 않지만, 역사가 있는 생각할 수 있는 모든 통화 칩에 대해 전문가를 모십니다. 내 Expert Advisors의 코드에서 프로그램 수준에서 사용 가능한 알고리즘 중에서 평균화 알고리즘 을 선택할 수 있습니다. 이것은 MQL4를 잘 이해하면 아주 간단하게 구현할 수 있습니다. 나는 경험적으로 완전히 다른 수많은 전문가 알고리즘을 수없이 봤다는 사실을 말하려는 것뿐입니다. 전략 최적화 프로그램의 JMA 알고리즘은 다른 모든 알고리즘을 합친 것보다 불균형적으로 더 자주 정상에 올라갑니다! 그런 것들을 증명하느라 시간을 허비할 필요가 전혀 없는 것은 지극히 당연하다. 작업은 완전히 쓸모가 없습니다! 사실, 그러한 상황에서 가장 논리적인 것은 항상 이 특별한 경우에 가장 좋은 것을 위해 다양한 옵션 중에서 선택할 수 있는 능력일 것입니다! 동시에 잠시 후 옵션 선택이 완전히 다를 수 있음을 명심하십시오. 일반적으로 Expert Advisor에서 가장 이상적인 평균 알고리즘은 옵티마이저에서 최대 수익성을 보여주는 알고리즘이 아니라 최적화 기간의 올바른 경계를 넘어 지속적으로 수익을 내는 알고리즘입니다. 그러나 이 접근 방식을 사용하더라도 맨 위에는 두 가지 평균이 있는 이동 변형이 있습니다. 그 중 두 번째는 2,3,5,7,9 값 범위의 길이 매개변수가 있는 JMA입니다. 하지만 누구와도 논쟁하고 증명하지 않는 것은 지극히 자연스러운 일이며, 하나의 이동평균선에 얽매여서는 안 된다고 생각합니다. 나는 4 시간 미만의 차트 기간으로 시장에 진입하라는 신호로 추세 이동 방향의 변화를 사용하는 소박한 MTS의 클래식 버전이 오른쪽 경계를 넘어 매화로 판명된다는 점을 덧붙일 수 있습니다. 이동 평균과 최적화 프로그램에서 긍정적인 결과가 있는 최적화 기간! 챔피언십 기간에 상응하는 테스트 기간에 그러한 Expert Advisor로부터 상당한 실제 이익을 짜내는 것보다 커피 찌꺼기, 별을 통해 추측하거나 "투시력"에게 조언을 구하는 것이 더 쉽습니다! 결국, 나 자신은 매우 약한 컴퓨터를 가지고 있었고 자원 집약적 JMA 알고리즘을 비교할 수 없을 정도로 덜 탐욕스러운 T3로 최소한 동등한 교체를 만들기 위해 고심했습니다. 제가 T3Series() 함수를 만든 것도 그런 이유에서입니다! 그러나 숫자가 나오지 않았고, 나는 컴퓨터 프리머스 스토브에 많은 시간을 할애하고 JMASeries()를 사용하여 농장을 4배 더 오래 최적화할 수 밖에 없었습니다! 그럼 모두들 행운을 빕니다!
나는 GBPUSD15 통화 쌍 을 썼습니다. 이는 기간이 자연스럽게 M15임을 의미합니다. 우리가 T3 기간에 대해 이야기하고 있다면 옵티마이저에서 운전하십시오. 자체 제조 T3가 있으며 인터넷에서 일반적으로 사용되는 것과 약간 다릅니다. 기간뿐만 아니라 계수 b도 최적화됩니다. JMA와 마찬가지로 어떤 변형이 있는지 모르겠습니다.
대화에 방해가 되어 죄송합니다. 그리고 어떤 함수에서 임계값을 연결하면. 예를 들어, ATR 또는 이전 기간의 동일한 T3의 기울기. 말하자면 추세의 방향으로 일방적인 방아쇠를 당기는 것입니다. 이제 저는 EMA 실행을 앞뒤로 정렬하고 있습니다. 뱀을 만들면서 이 아이디어를 직접 시도해 보겠습니다.
안녕하세요!
ANG3110 T3를 언급하셨습니다. 장점(캐치가 무엇인지)과 나머지 부분과 비교하여 더 자세히 설명해 주시겠습니까?
고맙습니다.
아주 간단합니다. 이동 방향이 반대 방향으로 바뀔 때 완전히 매수하고 매도하는 Expert Advisor를 예로 들어보자. 움직임에 작은 임계값(1-3점)을 추가하여 움직임이 움직이지 않도록 할 수 있습니다. 그렇지 않으면 많은 오탐지가 발생합니다. 그리고 모든 종류의 지표(MA, EMA, LWMA, JMA, 선형 회귀-LR, 가중 회귀, 포물선 회귀, DCT, 회귀 사인, 코사인, 로그, 적응 패밀리, VIDYA, AMA, 표준 기준, 순간 기준)를 대체합니다. or angle LR , Highest-Lowest, Parabolic, Lag Indicators, Step Indicators, Cluster Neural 등, 그리고 T3 그리고 우리는 옵티마이저를 통해 실행합니다.이러한 실험으로 T3가 최상의 결과를 제공합니다.그런 다음 LWMA가 나옵니다. 그리고 EMA 나머지는 눈에 띄게 더 나쁩니다. 이 실험은 피팅과 같이 매우 정확하지 않지만 예를 들어 Jurik이 트릭이고 이국적이라는 것을 즉시 보여줄 것입니다. 그리고 그것은 주어진 상황에서 시장의 상태를 결정한다는 것을 보여줄 것입니다 시간은 이러한 모든 필터링 및 다림질보다 훨씬 더 가치가 있습니다.
T3는 본질적으로 6회 연속으로 자체에서 취한 EMA이며 균형 지연 계수를 사용하여 특정 법칙에 따라 합산됩니다. 그렇기 때문에 유동성이 높습니다.
하나의 기능으로 사용할 수 있는 안티 앨리어싱 알고리즘 중에서 이 기능에서 이 알고리즘이 표시되는 숫자를 변경하기만 하면 됩니다! 또 다른 것은 모든 거래에 대해
테스트의 모든 기간에 도구는 항상 더 선호되는 평균 알고리즘이 될 수 있습니다!
하나의 기능을 통해 사용할 수 있는 것 중에서 안티 앨리어싱 알고리즘을 선택하고 이 기능에서 이 알고리즘이 표시되는 숫자를 변경하기만 하면 됩니다! 또 다른 것은 모든 거래에 대해
테스트의 모든 기간에 도구는 항상 더 선호되는 평균 알고리즘이 될 수 있습니다!
글쎄, 내가 쓴 것은 내가 발명한 것이 아닙니다. 일주일 전 마지막 시간 어딘가에 2007년 1월 10일부터 현재 시점까지의 간격을 체크인했습니다. 아마도 내가 설명한 것과 다른 조건에서 테스트했을 것입니다. 관심이 있으시면 결과를 게시하거나 Expert Advisors를 테스트할 수 있습니다. 나는 Alpari 따옴표에서 시작 가격(빠른 실험에 매우 적합)으로 GBPUSD15를 구체적으로 확인했습니다.
일반적으로 Expert Advisors 작성 속도에 대한 진술에 놀랐습니다. 이 주제에서 참가자의 잠재력을 알고 있습니까?
그래서 너무 게으르지 않고 T3와 JMA를 다시 테스트했습니다.
JMA가 삽입되었습니다(GODZILLA에서).
최고의 "맞춤형" 변형.
보증금=10000. 시작가에서 GBPUSD15 Alpari. 2007년 10월 10일부터 2008년 2월 7일까지
패스는 보증금의 백분율로 Risk에 의해 최적화됩니다.
1-위험=0(첫 번째 로트에만 해당); 2-위험=10; 3-위험=20; 4-위험=30; 5-위험=40; 6-위험=50; MaxLots=15;
JMA
아주 나쁘다고는 할 수 없습니다.
T3
그러나 T3는 위험을 최대 50% 이상으로 유지하고 JMA는 최대 30까지만 유지합니다.
나는 다른 과거 데이터와 통화 쌍을 확인하곤 했고, JMA/T3 비율의 그림은 거의 같았고 T3로 갈수록 약간 나아졌습니다.
ANG3110으로
질문 - T3/JMA를 언제 테스트했습니까?
Сейчас как раз разбираюсь с прогоном EMA туда-сюда.
그래서 너무 게으르지 않고 T3와 JMA를 다시 테스트했습니다.
JMA가 삽입되었습니다(GODZILLA에서).
최고의 "맞춤형" 변형.
보증금=10000. 시작가에서 GBPUSD15 Alpari. 2007년 10월 10일부터 2008년 2월 7일까지
패스는 보증금의 백분율로 Risk에 의해 최적화됩니다.
1-위험=0(첫 번째 로트에만 해당); 2-위험=10; 3-위험=20; 4-위험=30; 5-위험=40; 6-위험=50; MaxLots=15;
JMA
아주 나쁘다고는 할 수 없습니다.
T3
그러나 T3는 위험을 최대 50% 이상으로 유지하고 JMA는 최대 30까지만 유지합니다.
나는 이전에 다른 과거 데이터와 통화 쌍을 확인했으며 JMA / T3 비율의 그림은 거의 같았고 T3에 대해 약간 더 좋았습니다.
나는 GBPUSD15 통화 쌍 을 썼습니다. 이는 기간이 자연스럽게 M15임을 의미합니다. 우리가 T3 기간에 대해 이야기하고 있다면 옵티마이저에서 운전하십시오. 자체 제조 T3가 있으며 인터넷에서 일반적으로 사용되는 것과 약간 다릅니다. 기간뿐만 아니라 계수 b도 최적화됩니다. JMA와 마찬가지로 어떤 변형이 있는지 모르겠습니다.