정말 궁금합니다. 인터넷 검색을 통해 알 수 있듯이 이것은 시카고 증권 거래소의 S&P 100 지수로 계산된 지수입니다. 글쎄, 주식이 Forex와 전혀 같지 않다는 사실은 분명한 것 같습니다. 그러나 이 아름다운 곡선에 대해 H(Hirst's set)를 계산하는 것은 여전히 흥미롭습니다... 곡선은 분명히 지속성이 있는 통화처럼 보이지 않습니다. 맞죠, Yurixx ?
lna01 : 나는 갑자기 생각했습니다. 작동 시간의 개념에 대한 간단한 테스트가 있습니다. 등가 막대에 대한 범위 지속 기간 차트를 작성해야 합니다. "추세"가 있다는 것은 이 개념에 문제가 있음을 의미합니다.
글쎄, 나는 그렇게 말하지 않을 것이다. VR 작업을 시작했을 때 한 사람은 처음에는 판독 사이의 동일한 시간 간격에 초점을 맞췄습니다. 정당화로 이 접근 방식을 사용하는 데는 여러 가지 이유가 있지만 이 상황에서는 중요하지 않습니다. 프로세스가 연속적이거나 신호의 주파수가 너무 높아 무의식적으로 선택해야 하는 경우에는 이것이 다소 정당화됩니다. 그러나 프로세스가 불연속적이고 이 불연속성이 근본적으로 중요할 때 상황은 근본적으로 바뀝니다.
예를 들어, 당신은 동전을 던지고 있습니다. 이벤트는 카운트다운이 아니라 던지기라는 것이 분명합니다. 자주 던지거나 다른 시간 간격으로 던질 수 있습니다. 상관 없습니다. 통계의 경우 모든 던지기는 시계가 치는 때가 아니라 받은 순서대로 계산하는 것이 중요합니다. 따라서 작동 시간의 개념 자체에 깊은 의미가 있습니다.
그러나 제안한 다이어그램에 추세가 있다는 것은 개념에 문제가 있다는 것이 아니라 프로세스에 특정 속성이 있음을 의미합니다. 이러한 속성의 존재 여부에 따라 작동 시간의 개념은 연구에 중요한 영향을 미칠 수도 있고 전혀 영향을 미치지 않을 수도 있습니다.
Mathemat : 정말 궁금합니다. 인터넷 검색을 통해 알 수 있듯이 이것은 시카고 증권 거래소의 S&P 100 지수로 계산된 지수입니다. 글쎄, 주식이 Forex와 전혀 같지 않다는 사실은 분명한 것 같습니다. 그러나 이 아름다운 곡선에 대해 H(Hirst's set)를 계산하는 것은 여전히 흥미롭습니다... 곡선은 분명히 지속성이 있는 통화처럼 보이지 않습니다. 맞죠, Yurixx ?
SP100이 아니라 옵션 가격으로 계산됩니다. 그리고 그것은 주식이 아니라 지수입니다. 그리고 증권 거래소의 모든 수단 중에서 가장 유동적입니다. 그리고 H, 물론 계산하는 것은 흥미로울 것입니다. 통화 차트처럼 보이지 않습니다 ...
그러나 여기 에 5년 동안의 유로화 종가 곡선을 그려 보십시오. 나는 압축된 형태로 그것이 겉으로 보이는 것보다 훨씬 더 비슷할 것이라고 생각합니다.
정말 궁금합니다. 인터넷 검색을 통해 알 수 있듯이 이것은 시카고 증권 거래소의 S&P 100 지수로 계산된 지수입니다. 글쎄, 주식이 Forex와 전혀 같지 않다는 사실은 분명한 것 같습니다. 그러나 이 아름다운 곡선에 대해 H(Hirst's set)를 계산하는 것은 여전히 흥미롭습니다... 곡선은 분명히 지속성이 있는 통화처럼 보이지 않습니다. 맞죠, Yurixx ?
나는 갑자기 생각했습니다. 작동 시간의 개념에 대한 간단한 테스트가 있습니다. 등가 막대에 대한 범위 지속 기간 차트를 작성해야 합니다. "추세"가 있다는 것은 이 개념에 문제가 있음을 의미합니다.
글쎄, 나는 그렇게 말하지 않을 것이다. VR 작업을 시작했을 때 한 사람은 처음에는 판독 사이의 동일한 시간 간격에 초점을 맞췄습니다. 정당화로 이 접근 방식을 사용하는 데는 여러 가지 이유가 있지만 이 상황에서는 중요하지 않습니다. 프로세스가 연속적이거나 신호의 주파수가 너무 높아 무의식적으로 선택해야 하는 경우에는 이것이 다소 정당화됩니다. 그러나 프로세스가 불연속적이고 이 불연속성이 근본적으로 중요할 때 상황은 근본적으로 바뀝니다.
예를 들어, 당신은 동전을 던지고 있습니다. 이벤트는 카운트다운이 아니라 던지기라는 것이 분명합니다. 자주 던지거나 다른 시간 간격으로 던질 수 있습니다. 상관 없습니다. 통계의 경우 모든 던지기는 시계가 치는 때가 아니라 받은 순서대로 계산하는 것이 중요합니다. 따라서 작동 시간의 개념 자체에 깊은 의미가 있습니다.
그러나 제안한 다이어그램에 추세가 있다는 것은 개념에 문제가 있다는 것이 아니라 프로세스에 특정 속성이 있음을 의미합니다. 이러한 속성의 존재 여부에 따라 작동 시간의 개념은 연구에 중요한 영향을 미칠 수도 있고 전혀 영향을 미치지 않을 수도 있습니다.
정말 궁금합니다. 인터넷 검색을 통해 알 수 있듯이 이것은 시카고 증권 거래소의 S&P 100 지수로 계산된 지수입니다. 글쎄, 주식이 Forex와 전혀 같지 않다는 사실은 분명한 것 같습니다. 그러나 이 아름다운 곡선에 대해 H(Hirst's set)를 계산하는 것은 여전히 흥미롭습니다... 곡선은 분명히 지속성이 있는 통화처럼 보이지 않습니다. 맞죠, Yurixx ?
SP100이 아니라 옵션 가격으로 계산됩니다. 그리고 그것은 주식이 아니라 지수입니다. 그리고 증권 거래소의 모든 수단 중에서 가장 유동적입니다. 그리고 H, 물론 계산하는 것은 흥미로울 것입니다. 통화 차트처럼 보이지 않습니다 ...
그러나 여기 에 5년 동안의 유로화 종가 곡선을 그려 보십시오. 나는 압축된 형태로 그것이 겉으로 보이는 것보다 훨씬 더 비슷할 것이라고 생각합니다.
유라, 그러한 기회가 있다면 인덱스 증분 모듈의 로그(증가 부호는 보존됨)를 취하여 결과 시리즈를 합산합니다. 결과를 보고 오리지널 BP와 비교해보는 것도 흥미롭다.
안녕, 세르게이!
조금 더 자세히 알아보자. 어떤 인덱스? 증분 계수는 |Idx(x)-Idx(x-1)| ? 아니면 상대적인 가치가 있을까요? 어떤 기간 동안 어떤 데이터 배열입니까?
내가 이해하는 한, 첫 번째 차이를 로그로 바꾸고 결과 시리즈를 통합하시겠습니까?
야 유라!
이전 포스트에서 말씀하신 일정에 대해 말씀드립니다.
예, 첫 번째 차이를 로그로 바꾸고 결과 시리즈를 통합하고 싶습니다. 얻은 결과를 원본 시리즈와 비교합니다(가능한 한 멀리).
이러한 속성의 존재 여부에 따라 작동 시간의 개념은 연구에 중요한 영향을 미칠 수도 있고 전혀 영향을 미치지 않을 수도 있습니다.
자, 여기 있습니다. 가까운 곡선입니다. 5 년이 아니라 거의 4 년입니다. 그러나 여전히 - 다른 곡선 ...
그러나 프로세스가 불연속적이고 이 불연속성이 근본적으로 중요할 때 상황은 근본적으로 바뀝니다.
자, 여기 있습니다. 가까운 곡선입니다. 5 년이 아니라 거의 4 년입니다. 그러나 여전히 - 다른 곡선 ...
이것은 무엇에 관한 것입니까?
그리고 스크랩에서 계산하고 비교할 자기 상관 계수는 무엇입니까?