조용함이 가격에 관한 것인지 명확하지 않으므로 이에 대해 조금 더 자세히 설명할 수 있습니까? 그러면 침묵에서 벗어나지 않을 것입니다. 아니면 다른 것이 있습니다. 그것은 나에게 잠잠했다가 강한 움직임으로 보였다. 고맙습니다.
당신은 계속해서 시장을 결정론적으로 바라보고 있는데 이것은 그리 옳지 않습니다. 네, 소강 후에 소강 이 있을 가능성이 더 높지만 변동성이 갑자기 급증할 수 없다는 의미는 아닙니다. 낮은 변동성과 높은 변동성의 기간은 작은 기간과 전 세계적으로 구분할 수 있습니다(예를 들어, 우리는 이제 다년간의 낮은 변동성 사이클을 종료하고 동일한 다년간의 높은 변동성 사이클에 진입했습니다. 차트 VIX 참조).
변동성이 단위 거래 의 수인지 이해하는 것 같습니다. 시각. 그것은 여전히 교육 프로그램이 될 수 있습니다. 귀하의 의견으로는 이러한 프로세스가 상관관계가 있습니까(가격 및 변동성). 서로 상대적인 움직임의 시작 부분에 전진이 있습니까? 즉, 변동성 또는 가격 중 무엇이 더 일찍 변화하기 시작합니까?
그리고 VIX 차트는 무엇입니까? 저는 이전에 트레이더와 거의 이야기하지 않았습니다. 그리고 나는 당신이 이해하는 많은 용어를 모릅니다
변동성이 단위 거래의 수인지 이해하는 것 같습니다. 시각. 그것은 여전히 교육 프로그램이 될 수 있습니다. 귀하의 의견으로는 이러한 프로세스가 상관관계가 있습니까(가격 및 변동성). 서로 상대적인 움직임의 시작 부분에 전진이 있습니까? 즉, 변동성 또는 가격 중 무엇이 더 일찍 변화하기 시작합니까?
변동성은 변동성입니다. 원한다면 옵션의 내재 변동성입니다. Forex에서는 숫자처럼 자체적으로 거래되는 것 같지만. 일반적으로 예비 DC가 서비스 범위의 확장으로 외환 옵션을 도입하지 않는 이유를 정말로 이해하지 못합니다. 동시에 사람들은 용어를 따라잡을 것입니다. 적어도 Forex의 이점이 있어야 합니다. :)))
그리고 VIX 차트는 무엇입니까? 저는 이전에 트레이더와 거의 이야기하지 않았습니다. 그리고 나는 당신이 이해하는 많은 용어를 모릅니다
최대에 관하여 편차: 일반적인 경우에는 중요하지 않습니다. 즉, 우리의 가정은 무엇이며, 다른 시점의 지표 값은 독립적입니까? 또는 독립 수량의 합입니까? 아니면 둘 다? 일반적인 경우에는 단일 알고리즘이 없으므로 구체적으로 살펴볼 필요가 있습니다.
값은 확실히 독립적인 것으로 간주될 수 없습니다. 그들 사이의 의존성은 아마도 가격 가치 사이보다 덜 강하지 않을 것입니다. 나는 그것에 대해 더 이상 말할 수 없습니다. 그러나 첫 번째 근사치로서 이 문제를 해결하기 위해 PV 분배를 어떻게 사용할 수 있는지 이해하는 것이 중요합니다. 글쎄, 적어도 가치의 독립성을 가정합니다.
이 문제의 한 버전은 일련의 가격, 즉 틱 시리즈에 대해 공식화될 수 있습니다. 이것은 철근 구성을 위한 동일한 등량 옵션입니다. 그러나 나는 막대를 만드는 데 관심이 없지만 N 틱의 가격을 변경하는 데는 관심이 없습니다. 즉, 이 경우에는 이것이 증분의 합입니다. 진드기에 대한 분포가 있는 경우 이 금액의 분포를 계산할 수 있습니까? 이 합계의 분포에서 최대 MO를 계산하는 방법은 무엇입니까? 물론 이것이 가능하다면.
내가 아는 한 VIX는 주가지수로 옵션가격을 기준으로 계산된다. Forex에서도 사용할 수 있습니까? 통화 옵션도 있습니까? 아니면 이미 사용 중인가요? Forex 변동성 평가의 고전적인 버전은 수익의 분산입니다. 그러나 이것은 물론 적절한 조치라고 할 수 없습니다. 낮은 변동성과 높은 변동성을 구분하는 기간에 대해 씁니다. (forex에서) 그 척도로 무엇을 사용합니까?
최대에 관하여 편차: 일반적인 경우에는 중요하지 않습니다. 즉, 우리의 가정은 무엇이며, 다른 시점의 지표 값은 독립적입니까? 또는 독립 수량의 합입니까? 아니면 둘 다? 일반적인 경우에는 단일 알고리즘이 없으므로 구체적으로 살펴볼 필요가 있습니다.
값은 확실히 독립적인 것으로 간주될 수 없습니다. 아마도 그들 사이의 의존성은 가격 가치 사이보다 덜 강하지 않을 것입니다. 나는 그것에 대해 더 이상 말할 수 없습니다. 그러나 첫 번째 근사치로서 이 문제를 해결하기 위해 PV 분배를 어떻게 사용할 수 있는지 이해하는 것이 중요합니다. 글쎄, 적어도 가치의 독립성을 가정합니다.
이 문제의 한 가지 버전은 일련의 가격, 즉 틱 시리즈에 대해 공식화될 수 있습니다. 이것은 철근 구성을 위한 동일한 등량 옵션입니다. 그러나 나는 막대를 만드는 데 관심이 없지만 N 틱의 가격을 변경하는 데는 관심이 없습니다. 즉, 이 경우에는 이것이 증분의 합입니다. 진드기에 대한 분포가 있는 경우 이 금액의 분포를 계산할 수 있습니까? 이 합계의 분포에서 최대 MO를 계산하는 방법은 무엇입니까? 물론 이것이 가능하다면.
내가 아는 한 VIX는 주가지수로 옵션가격을 기준으로 계산된다. Forex에서도 사용할 수 있습니까? 통화 옵션도 있습니까? 아니면 이미 사용 중인가요? Forex 변동성 평가의 고전적인 버전은 수익의 분산입니다. 그러나 이것은 물론 적절한 조치라고 할 수 없습니다. 낮은 변동성과 높은 변동성을 구분하는 기간에 대해 씁니다. (forex에서) 그 척도로 무엇을 사용합니까?
1) 증분은 최소한 독립적이고 균등하게 분배되도록 설정할 수 있습니까? 그렇지 않으면 왜 하나의 분포 함수만 있는지 이해할 수 없습니다(앞서 프로세스에 대해 논의한 것처럼 일반적으로 복잡한 구성을 지정해야 완전히 지정해야 함).
그리고 진드기는 가격보다 훨씬 더 정확하게 BM처럼 행동합니다. 그래서 그것이 근본입니다. 일반적으로 MO가 0이고 독립적인 증분의 경우 성장은 항상 루트 순서입니다.
2) 예, 계산 방법에 대해 전적으로 옳습니다. 물론, Forex에서도 똑같이 할 수 있으며, 게다가 옵션은 실제로 괜찮은 딜러에 의해 변동성으로 인용됩니다. 수익의 분산은 변동성이 거래될 때(직접 또는 옵션을 통해 - 내재 변동성) 그 중요성이 감소하는 이론적 추정치(소위 역사적 변동성)입니다.
그러나 Peters(실제로 Peters, 그러나 그렇게 받아 들여진)는 "Fractal Analysis of Financial Markets"에서 반대로 지속성이 없다고 말합니다(146페이지, 러시아어 번역에서는 더 나아가). 음, 즉, H는 0.5보다 작습니다.
VIX의 5년 차트를 보자. 국부적인 역동성의 의미에서 그것은 그것을 앞뒤로 던집니다. 물론 건강합니다. 변동성은 매우 변동적입니다. :-)
그러나 전 세계적인 의미에서 이러한 경향은 내 생각에 매우 잘 보입니다. 매우 부드러운 경향. 그건 그렇고, 나는 2007년에 새로운 글로벌 상승 추세가 시작되었다고 봅니다. 이것은 단지 미국 경제, 증권 거래소 및 달러가 앞으로 어려운 시기를 보내고 있음을 확인시켜줍니다. 그리고 그것은 단지 1 년 동안이 아닙니다.
1) 증분은 최소한 독립적이고 균등하게 분배되도록 설정할 수 있습니까? 그렇지 않으면 왜 하나의 분포 함수만 있는지 이해할 수 없습니다(앞서 프로세스에 대해 논의한 것처럼 일반적으로 복잡한 구성을 지정해야 완전히 지정해야 함).
그리고 진드기는 가격보다 훨씬 더 정확하게 BM처럼 행동합니다. 그래서 그것이 근본입니다. 일반적으로 MO가 0이고 독립적인 증분의 경우 성장은 항상 루트 순서입니다.
자, 그것들을 독립적이고 균등하게 분포되게 하고 브라운 운동으로 둡니다. 브라운 모션 모델에서 틱에 대해 동일한 틱 볼륨 의 막대를 만들고 싶습니다. 틱의 범위는 시간의 근에 비례하여 변경됩니다. 그리고 각각에 N개의 눈금이 포함되어 있는 경우 눈금 막대의 범위는 어떻게 변경됩니까?
공정의 MO는 0입니다. 이러한 equitic 막대의 MO도 0입니다. 그러나 최대 막대 크기, 즉 High-Low는 0이 아니며 시간이 지남에 따라 증가해야 합니다. 어떻게 ? 또한이 크기는 N에 따라 다릅니다. 어떻게? 이 가장 간단한 모델에서 계산하는 방법은 무엇입니까?
나는 갑자기 생각했습니다. 작동 시간의 개념에 대한 간단한 테스트가 있습니다. 등가 막대에 대한 범위 지속 기간 차트를 작성해야 합니다. "추세"가 있다는 것은 이 개념에 문제가 있음을 의미합니다. 꼬리의 부족에 관해서는 제공된 사진 kamal 에서 두꺼운 꼬리와 같은 미묘한 것에 대한 통계는 분명히 불충분합니다.
당신은 계속해서 시장을 결정론적으로 바라보고 있는데 이것은 그리 옳지 않습니다. 네, 소강 후에 소강 이 있을 가능성이 더 높지만 변동성이 갑자기 급증할 수 없다는 의미는 아닙니다. 낮은 변동성과 높은 변동성의 기간은 작은 기간과 전 세계적으로 구분할 수 있습니다(예를 들어, 우리는 이제 다년간의 낮은 변동성 사이클을 종료하고 동일한 다년간의 높은 변동성 사이클에 진입했습니다. 차트 VIX 참조).
변동성이 단위 거래 의 수인지 이해하는 것 같습니다. 시각. 그것은 여전히 교육 프로그램이 될 수 있습니다. 귀하의 의견으로는 이러한 프로세스가 상관관계가 있습니까(가격 및 변동성). 서로 상대적인 움직임의 시작 부분에 전진이 있습니까? 즉, 변동성 또는 가격 중 무엇이 더 일찍 변화하기 시작합니까?
그리고 VIX 차트는 무엇입니까? 저는 이전에 트레이더와 거의 이야기하지 않았습니다. 그리고 나는 당신이 이해하는 많은 용어를 모릅니다
VIX는 전통적으로 글로벌 시장 변동성을 측정하는 데 사용되는 시카고 증권 거래소 변동성 지수입니다. http://finance.yahoo.com/q/bc?s=%5EVIX&t=my&l=on&z=m&q=l&c =
글쎄요, 저는 상인이 아니라 양자에 가깝습니다.
최대에 관하여 편차: 일반적인 경우에는 중요하지 않습니다. 즉, 우리의 가정은 무엇이며, 다른 시점의 지표 값은 독립적입니까? 또는 독립 수량의 합입니까? 아니면 둘 다? 일반적인 경우에는 단일 알고리즘이 없으므로 구체적으로 살펴볼 필요가 있습니다.
값은 확실히 독립적인 것으로 간주될 수 없습니다. 그들 사이의 의존성은 아마도 가격 가치 사이보다 덜 강하지 않을 것입니다. 나는 그것에 대해 더 이상 말할 수 없습니다. 그러나 첫 번째 근사치로서 이 문제를 해결하기 위해 PV 분배를 어떻게 사용할 수 있는지 이해하는 것이 중요합니다. 글쎄, 적어도 가치의 독립성을 가정합니다.
이 문제의 한 버전은 일련의 가격, 즉 틱 시리즈에 대해 공식화될 수 있습니다. 이것은 철근 구성을 위한 동일한 등량 옵션입니다. 그러나 나는 막대를 만드는 데 관심이 없지만 N 틱의 가격을 변경하는 데는 관심이 없습니다. 즉, 이 경우에는 이것이 증분의 합입니다. 진드기에 대한 분포가 있는 경우 이 금액의 분포를 계산할 수 있습니까? 이 합계의 분포에서 최대 MO를 계산하는 방법은 무엇입니까? 물론 이것이 가능하다면.
내가 아는 한 VIX는 주가지수로 옵션가격을 기준으로 계산된다. Forex에서도 사용할 수 있습니까? 통화 옵션도 있습니까? 아니면 이미 사용 중인가요? Forex 변동성 평가의 고전적인 버전은 수익의 분산입니다. 그러나 이것은 물론 적절한 조치라고 할 수 없습니다. 낮은 변동성과 높은 변동성을 구분하는 기간에 대해 씁니다. (forex에서) 그 척도로 무엇을 사용합니까?
최대에 관하여 편차: 일반적인 경우에는 중요하지 않습니다. 즉, 우리의 가정은 무엇이며, 다른 시점의 지표 값은 독립적입니까? 또는 독립 수량의 합입니까? 아니면 둘 다? 일반적인 경우에는 단일 알고리즘이 없으므로 구체적으로 살펴볼 필요가 있습니다.
값은 확실히 독립적인 것으로 간주될 수 없습니다. 아마도 그들 사이의 의존성은 가격 가치 사이보다 덜 강하지 않을 것입니다. 나는 그것에 대해 더 이상 말할 수 없습니다. 그러나 첫 번째 근사치로서 이 문제를 해결하기 위해 PV 분배를 어떻게 사용할 수 있는지 이해하는 것이 중요합니다. 글쎄, 적어도 가치의 독립성을 가정합니다.
이 문제의 한 가지 버전은 일련의 가격, 즉 틱 시리즈에 대해 공식화될 수 있습니다. 이것은 철근 구성을 위한 동일한 등량 옵션입니다. 그러나 나는 막대를 만드는 데 관심이 없지만 N 틱의 가격을 변경하는 데는 관심이 없습니다. 즉, 이 경우에는 이것이 증분의 합입니다. 진드기에 대한 분포가 있는 경우 이 금액의 분포를 계산할 수 있습니까? 이 합계의 분포에서 최대 MO를 계산하는 방법은 무엇입니까? 물론 이것이 가능하다면.
내가 아는 한 VIX는 주가지수로 옵션가격을 기준으로 계산된다. Forex에서도 사용할 수 있습니까? 통화 옵션도 있습니까? 아니면 이미 사용 중인가요? Forex 변동성 평가의 고전적인 버전은 수익의 분산입니다. 그러나 이것은 물론 적절한 조치라고 할 수 없습니다. 낮은 변동성과 높은 변동성을 구분하는 기간에 대해 씁니다. (forex에서) 그 척도로 무엇을 사용합니까?
1) 증분은 최소한 독립적이고 균등하게 분배되도록 설정할 수 있습니까? 그렇지 않으면 왜 하나의 분포 함수만 있는지 이해할 수 없습니다(앞서 프로세스에 대해 논의한 것처럼 일반적으로 복잡한 구성을 지정해야 완전히 지정해야 함).
그리고 진드기는 가격보다 훨씬 더 정확하게 BM처럼 행동합니다. 그래서 그것이 근본입니다. 일반적으로 MO가 0이고 독립적인 증분의 경우 성장은 항상 루트 순서입니다.
2) 예, 계산 방법에 대해 전적으로 옳습니다. 물론, Forex에서도 똑같이 할 수 있으며, 게다가 옵션은 실제로 괜찮은 딜러에 의해 변동성으로 인용됩니다. 수익의 분산은 변동성이 거래될 때(직접 또는 옵션을 통해 - 내재 변동성) 그 중요성이 감소하는 이론적 추정치(소위 역사적 변동성)입니다.
VIX의 5년 차트를 보자. 국부적인 역동성의 의미에서 그것은 그것을 앞뒤로 던집니다. 물론 건강합니다. 변동성은 매우 변동적입니다. :-)
그러나 전 세계적인 의미에서 이러한 경향은 내 생각에 매우 잘 보입니다. 매우 부드러운 경향. 그건 그렇고, 나는 2007년에 새로운 글로벌 상승 추세가 시작되었다고 봅니다. 이것은 단지 미국 경제, 증권 거래소 및 달러가 앞으로 어려운 시기를 보내고 있음을 확인시켜줍니다. 그리고 그것은 단지 1 년 동안이 아닙니다.
1) 증분은 최소한 독립적이고 균등하게 분배되도록 설정할 수 있습니까? 그렇지 않으면 왜 하나의 분포 함수만 있는지 이해할 수 없습니다(앞서 프로세스에 대해 논의한 것처럼 일반적으로 복잡한 구성을 지정해야 완전히 지정해야 함).
그리고 진드기는 가격보다 훨씬 더 정확하게 BM처럼 행동합니다. 그래서 그것이 근본입니다. 일반적으로 MO가 0이고 독립적인 증분의 경우 성장은 항상 루트 순서입니다.
자, 그것들을 독립적이고 균등하게 분포되게 하고 브라운 운동으로 둡니다. 브라운 모션 모델에서 틱에 대해 동일한 틱 볼륨 의 막대를 만들고 싶습니다. 틱의 범위는 시간의 근에 비례하여 변경됩니다. 그리고 각각에 N개의 눈금이 포함되어 있는 경우 눈금 막대의 범위는 어떻게 변경됩니까?
공정의 MO는 0입니다. 이러한 equitic 막대의 MO도 0입니다. 그러나 최대 막대 크기, 즉 High-Low는 0이 아니며 시간이 지남에 따라 증가해야 합니다. 어떻게 ? 또한이 크기는 N에 따라 다릅니다. 어떻게? 이 가장 간단한 모델에서 계산하는 방법은 무엇입니까?
유라, 그러한 기회가 있다면 인덱스 증분 모듈의 로그(증가 부호는 보존됨)를 취하여 결과 시리즈를 합산합니다. 결과를 보고 오리지널 VR과 비교해보는 것도 흥미롭다.
안녕, 세르게이!
조금 더 자세히 알아보자. 어떤 인덱스? 증분 계수는 |Idx(x)-Idx(x-1)| ? 아니면 상대적인 가치가 있을까요? 어떤 기간 동안 어떤 데이터 배열입니까?
내가 이해하는 한, 첫 번째 차이를 로그로 바꾸고 결과 시리즈를 통합하시겠습니까?
꼬리의 부족에 관해서는 제공된 사진 kamal 에서 두꺼운 꼬리와 같은 미묘한 것에 대한 통계는 분명히 불충분합니다.
추신 또는 반환 다이어그램 - 기간.