FR H-변동성 - 페이지 27

 
Mathemat :
예, Vinin , 나는 그러한 불변성이 없다는 것에 동의합니다 (일일 차트에서 볼 수 있음 - 볼륨은 약 4 ~ 13,000에서 춤을 춥니 다). 따라서 더 오랜 기간 동안 실제 부피의 평균으로 등 부피 막대 내부의 부피를 정규화하려고 시도할 수 있습니다.

이제 이것은 더 흥미롭고 훨씬 더 자세합니다. 이것이 아직 가능하지 않다는 것을 이해하지만. (나는 "뚱뚱한 꼬리"에 대해 우려하고 있으며, 이 접근 방식에서는 확인이 필요하지만 피할 수 있습니다.)
 
Neutron :
그림을 보면 OB 좌표에서 가격 증가 간의 관계가 눈에 띄게 더 큰 것을 알 수 있습니다.
예, 최대 10분까지 가능합니다. 그 반대일 가능성이 더 큽니다. 한 가지 가설을 제시하겠습니다. 진폭이 스프레드에 근접한 움직임의 경우 가격 변동의 불연속성이 주요 요인입니다. 또는 그 반대의 경우: 스프레드는 가격 변동 불연속성의 영향을 상쇄하는 방식으로 선택됩니다. :)
 
Vinin :
이를 위해서는 단위 시간당 틱의 수가 평균적으로 일정해야 합니다. 시간이 지남에 따라 조금 자라면 어떻게됩니까?


이해했습니다. 막대의 눈금 수를 동일하게 하면 일부 규칙성이 더 명확하게 나타납니다. 막대의 점진적인 증가에 대해. 글쎄, 그것으로 증가하면 일주일에 1440개의 막대(분)가 있었고 틱 수 = 5인 분으로 전환했고 5677개의 막대를 얻었습니다. 괜찮습니다(2개의 아카이브만 있을 것입니다). MT4만이 이 형식의 인용 기록과 이 표현의 차트를 제공하지 않는 것이 유감입니다. 즉, vio-볼륨 막대를 복원하려면 틱의 기록이 필요합니다.

움직임은 다차원적이고 많은 계획이 있기 때문에 다양한 n차원에서 분석되어야 합니다. 그리고 시각적 분석보다 더 나은 사람은 아직 아무것도 발명하지 않았습니다. Eh 사진은보고 이동합니다

 

수학, 보세요, 그림은 EUR/USD 시간당 막대의 거래량 분포를 보여줍니다.

가로축은 막대의 눈금 수를 나타내고 세로축은 샘플에서 이러한 막대의 상대적 수를 나타냅니다. 글쎄요, 그렇게 광범위하게 분포되어 있는데 어떻게 제안된 변형의 적절성을 기대할 수 있습니까?

 
lna01 :
예, 최대 10분까지 가능합니다. 그 반대일 가능성이 더 큽니다. 한 가지 가설을 제시하겠습니다. 진폭이 스프레드에 근접한 움직임의 경우 가격 변동의 불연속성이 주요 요인입니다. 또는 그 반대의 경우: 스프레드는 가격 변동 불연속성의 영향을 상쇄하는 방식으로 선택됩니다. :)


:-))

랜턴 아래 어딘가에서 잃어버린 열쇠를 찾아볼까요?

 
한 가지 더 중요한 포인트가 있습니다. 아마도 등가 막대에 대한 자기상관 함수는 훨씬 더 많이 정상적일 것입니다. 그런 다음 평균화(그림에서는 평균 곡선이라고 생각합니다)는 그 안에 포함된 정보를 강조 표시합니다. 그러나 본질적으로 고정적이지 않은 경우에는 파괴됩니다.

추신 : 랜턴 아래에는 다소 동등한 막대가 있습니다. 보기만해도 매력적으로 느껴지네요 :)
 
lna01 :
중성자 :
그림을 보면 OB 좌표에서 가격 증가 간의 관계가 눈에 띄게 더 큰 것을 알 수 있습니다.
예, 최대 10분까지 가능합니다. 그 반대일 가능성이 더 큽니다. 한 가지 가설을 제시하겠습니다. 진폭이 스프레드에 근접한 움직임의 경우 가격 변동의 불연속성이 주요 요인입니다. 또는 그 반대의 경우: 스프레드는 가격 변동 불연속성의 영향을 상쇄하는 방식으로 선택됩니다. :)


ADC(anlogo-discrete converter)처럼 확산은 ADC 노이즈를 압도합니다. ? 그러나 이산화 단계(가격별)가 소수점 이하 4자리인 경우. 단계가 동일한 경우 다른 통화에 대한 다른 스프레드를 설명하는 방법은 무엇입니까?

여기가 더 쉬운 것 같아요. 스프레드는 DC에 대한 입력 가격 흐름의 분산을 기반으로 선택됩니다.

 
lna01 :
한 가지 더 중요한 포인트가 있습니다. 아마도 등가 막대에 대한 자기상관 함수는 훨씬 더 많이 정상적일 것입니다. 그런 다음 평균화(그림에서는 평균 곡선이라고 생각합니다)는 그 안에 포함된 정보를 강조 표시합니다. 그러나 본질적으로 고정적이지 않은 경우에는 파괴됩니다.

추신 : 랜턴 아래에는 다소 동등한 막대가 있습니다. 보기만해도 매력적으로 느껴지네요 :)

저도 찬성입니다. 랜턴이 바로 거기에 있고 모든 것이 더 매끄럽고 재앙이 적습니다. 화면에 막대가 몇 개인지, 차이점은 무엇입니까?
 

중성자 , 알겠습니다. 그것은 아름답고 푹신할 수 없으며 훨씬 덜 예리합니다. 그러나 여전히 적어도 눈으로 그러한 등량 차트를 보려고 시도 할 수 있습니다. 그는 분명히 다를 것입니다.

그런 다음 간단한 봉투를 가져와서 붙입니다. 어떤 것이 효과가 있을 것 같나요? (내 가설은 거의 볼린저에 가깝습니다! 보다 정확하게 말하면 볼린저는 거의 봉투로 변할 것입니다.) 정확히는 - 봉투입니다. 왜냐하면 저는 변동성 균등화와 pdf 수익률이 가우스 더 근접하기를 정말로 희망하기 때문입니다.

 
Prival :

여기가 더 쉬운 것 같아요. 스프레드는 DC에 대한 입력 가격 흐름의 분산을 기반으로 선택됩니다.

예, 그렇습니다. 그러나 하한선에서 분산은 가격 변화의 불연속성과 관련된 노이즈에 의해 지배될 가능성이 가장 높습니다.